📌دامنه نوسان در روزهای کاری 1403 تا 21 مهر

@IR_options

ارزش معاملات کال 55%
ارزش معاملات پوت 45%

ارزش معاملات کال و پوت در حال نزدیک شدن به یکدیگر هست، اینکه معامله گران روش هایی برای کنترل ریسک از طریق خرید ابزار پوت بدست بیارند در شرایط کنونی بازار ارزشمند هست.

@IR_options

پوت 1600 اهرم
نمونه از نوسانات اخیر در بازار پوت آپشن در یک هفته گذشته
کاهش از محدوده 29 تومان به 7 ريال و مجدد رشد به محدوده 28 تومان با حجم معاملات بالا و ارزش معاملات بعضا بیش از 3 میلیارد تومان در یک روز

@IR_options

پوت 1800 اهرم
نمونه از نوسانات اخیر در بازار پوت آپشن در سه روز اخیر
رشد از محدوده 70 تومان به محدوده 220 تومان با ارزش معاملات بعضا نزدیک به 18 میلیارد تومان در یک روز

@IR_options

کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری از تاریخ ابلاغ این مصوبه ۳ ماه مهلت دارند تا حد نصاب ها را تصحیح کنند
@IR_options

عموما مدیران صندوق ها در روزهای پایانی این مهلت ۳ ماهه منابع مازاد خود رو که به سقف اوراق و سپرده رسیده باشه به سهام یا طلا تبدیل میکنند ، شاید پول مازاد این صندوق ها در حدود ۱۰-۱۵ همت باشه که باید غیر از اوراق و بانک سپرده کنند به همین دلیل باید در این مدت شاهد ایجاد تقاضا به صورت بلوکی در برخی سهم های با تقسیم سود باشیم ولی نه لزوما در هفته آتی ، بلکه به صورت خرد و به ویژه در انتهای دوره

📌اصلاح یک ذهنیت اشتباه در مورد آپشن

#خودرو در روز جاری از ابتدای صبح با صف خرید همراه شد 257 تومان

🔸آپشن 240 خودرو اما تا 9:30 با وجود اینکه 2 هفته تا سررسید باقی هست زیر 18 تومان در حال معامله بود .

🔸این خطا که آپشن ها نقش در بازار اصلی دارند و روند سهم را تعیین میکنند باید تصحیح شود ، همواره برخی منتقدین آپشن اعلام میکنند در نزدیکی سررسید افت قیمت آپشن ها منجر به منفی شدن سهم می شود یا حتی اصطلاح سوختن آپشن را به کار میبرند که امری نادرست است چرا که در نهایت همواره سهم بین 2 قیمت اعمال در سررسید قرار خواهد گرفت و این انکار نا پذیر است.


🔸نکته جالب اینکه ارزش معاملات نماد خودرو امروز 30 میلیارد تومان بود ولی این نماد آپشن به تنهایی نزدیک به 50 میلیارد تومان معامله شده است (معادل 2.5 میلیارد برگ سهم)

🔹از آپشن ها بیشتر خواهیم شنید در آینده ...

@IR_options

🔹با فرض بازدهی 35 درصد در شاخص بورس اگر شما یک مدیر سرمایه گذاری یا یک سبدگردان یا فردی هستید که سبدهای شخصی خود را اداره میکنید چه بازدهی به صورت معقول می توان از بازار آپشن ها در یک سال بدست آورد :

🔸 با ریسک بسیار کم یعنی نزدیک به صفر امکان بازدهی 50-70 درصدی خواهید داشت

🔸با ریسک متوسط و سنجیده امکان بازدهی 70-130 درصدی خواهید داشت

🔸با ریسک بالا و کنترل های مداوم امکان بازدهی تا 400 درصدی خواهید داشت

🔸#قمارباز خواهید بود اگر در سال بیش از 2000 درصد بازدهی بدست آورید چرا که امکان از دست دادن آن فراوان خواهد بود

☘️#نابغه خواهید بود اگر بتوانید به صورت مستمر در سه سال متوالی بیش از 2000 درصد بازدهی بدست آوردید (برای درک بهتر آن ،رقم 100 میلیون تومان ابتدای دوره سه ساله را در نظر بگیرید که اگر بازدهی مستمر داشته باشد در پایان این مدت به 800 میلیارد تومان دست خواهید یافت)

@IR_options

#توجه


نام کاربری و رمز عبور نرم افزار #فین_رود  همان نام کاربری و رمز عبور  سامانه #مای_پیشرو می باشد.

لذا عزیزانی که اکانت فین رود خود  را فراموش کرده اند و یا تمایل به دریافت اکانت #رایگان جدید دارند می توانند در مای پیشرو وارد شوند .


آدرس سامانه مای پیشرو :
https://my.pishrobroker.ir/auth

آدرس سامانه فین رود :

https://www.finroad.ir

✍️ برای ثبت‌نام و شروع معامله از لینک زیر استفاده کنید:
https://reg.pishrobroker.ir/Common/Account/Login?id=MTMzNTE1MQ%3D%3D


@Finroad_Optio

ریسک قطع شدن سامانه ها داره تشدید میشه

سامانه صحرا این نوبت دوم در این هفته هست که شما فعالین این بخش رو روی هوا نگه داشتین ، با این رویه احتمال اینکه یه کارگزاری از شما شکایت کنه بخاطر ضرر و زیانی که به فعالین این بخش وارد میکنین دور از انتظار نیست .

PUT Bull Spread

به بخش استراتژی های بازار صعودی در فین رود اضافه گردید .


@Finroad_Option

https://survey.porsline.ir/s/99Ngt3OG

با سلام و احترام؛
پرسشنامه زیر به منظور طرح تحقیقاتی پایان نامه ارشد یک دوست تدوین شده است،
این پرسشنامه برای افرادی که ۳ سال و یا بیش از آن در بازار سرمایه سابقه فعالیت دارند، تهیه شده است.
پیشاپیش از حسن توجه و همراهی شما سپاسگزارم.

تکرار گذشته با سر و صدایی بیشتر


⛔️مسئولین سازمان وظیفه شما صیانت از سرمایه مردم است ، هیات مدیره ای که ناتوان از برگزاری مجمع هست صلاحیت اداره شرکت رو نداره و برخورد قانونی جدی هیچ گاه با این مدیران صورت نمیگیره.

🔸مصداق بارز این مهم در مجمع امروز ایران خودرو هست که به مطابق قانون تجارت سهامداران حق انتخاب هیات مدیره جدید دارند و مدیران قبلی ایران خودرو نزدیک به 3 ساعت هست که کارشکنی در انجام وظایف میکنند ، هر چند قانون تجارت در این جا به کمک میاد و سهامداران عمده توان این را دارند که در گوشه به تنهایی رای گیره کرده و مدیریت جدید تعیین شود.

🔸آسیب این مدیران برای امروز نیست ، سال گذشته نیز همین جریان برقرار بود و با وجود برگزاری مجمع ایران خودرو شاهد کوتاهی مدیران مجموعه در اطلاع رسانی مجمع بودند که نهاد ناظر اقدام به توقف 2 هفته ای نماد گرفت و با فشار فعالین آپشن و طرح شکایت در نهایت ایران خودرو اطلاعات مجمع را کدال نمود و سازمان نیز اقدام به بازگشایی نماد نمود .

🔸اگر رویه های نادرست تصحیح نشوند آسیب تنها سهم سهامداران آن هست و مدیران فاسد خوش خدمت در جای دیگر صندلی عوض می کنند ، به امید روزی که هیات مدیره به دنبال منفعت سهامداران باشد و قوانین برای چنین مدیرانی حکمی صادر کند که نامی از ایشان باقی نماند

@IR_options

#تعطیلی_در_روز _سررسید

اختیارهایی که فردا (۲۴ بهمن) روز سررسید اونها هست به روز کاری بعد منتقل می شوند.

@IR_options

چه خبر هست ؟

🧿پوست اندازی در بازار آپشن ، آیا می توان کمک کرد تا یک قدم جدی تر برای توسعه آن برداشته شود ؟

🔸بازاری که قدمت اون به یک دهه میرسه نیاز به همفکری یکایک فعالین و دلسوزان داره، هفته گذشته در سه نوبت ارزش معاملات آپشن به بیش از یک همت رسید که در برخی از روزها بیش از 10 درصد ارزش معاملات بازار بود ، بله این بازار در حال رشد و شکوفایی بیشتر هست .
سامانه ها از یک نرم افزار به چندین نرم افزار گسترش یافتند و نتیجه اون در یکسال گذشته شکوفایی و توسعه بیشتر در انجام استراتژی ها بود . توقف نمادی مانند خودرو برای افزایش سرمایه و تلاش بسیاری از افراد برای باز شدن سهم قبل از سررسید ، از یکایک این بزرگواران تشکر میکنم که در پشت صحنه تلاش شبانه روزی دارند و شاید بسیاری از اون بی خبر باشند . اما بازاری که تنها در مدت دو هفته تعداد موقعیت های اون 2 برابر افزایش پیدا کرده نشون می ده که بسیاری از فعالین با سطوح مختلف ریسک کم ، متوسط و زیاد در حال انجام معاملات خود بر روی اون هستند و ابزار تبدیل به دروازه مدیریت واقعی ریسک شده و در ادامه نیز با رشد روز افزون همراه خواهد بود .

🔸حال شاید نوبت رگولاتور باشه که تلاش کنه تا بستر حرفه ای تر شدن را برداره و کمک کند تا به سطحی جدید از معاملات هدایت بشیم که اون نزدیک شدن تاریخ سر رسیدها به کمتر از یک ماه هست حتی 15 روز هست.

🔸در حال حاضر نیمی از ارزش معاملات بازار اختیار در نماد اهرم در حال انجام هست و با توجه به محدودیت بر روی سقف موقعیت ها سررسید اردیبهشت ، برای دومین بار شاهد هستیم موقعیت ها به سقف برخورد کرده و از معاملات باز مونده و آسیب جدی برای دارندگان این موقعیت ها داره، سررسید خرداد نیز احتمالا به سرعت در حال پر شدن است نهایت در دو روز آینده، از این رو رگولاتور که همیشه خواهان افزایش عمق بخشی و گسترش این بازار بوده و در تک تک لحظه ها کنار فعالین قدم برداشته میتونه اقدامی در جهت رفع این مشکل برداره .

📌پیشنهاد می شه سقف موقعیت ها بیش از گذشته شود و فرمول کنونی برای این محدودیت اصلاح شود ، (لازم به ذکره پیشنهاد اسپیلیت کردن کمک چندانی نمی تونه کنه چرا که ارزش معاملات کنونی مجدد باید دوبرابر موقعیت ایجاد کنند و وضعیت کنونی برای این ارزش معاملات تکرار میشه)
به دلایل متعدد که هم اکنون نیاز به بازگو کردن اون نیست فعالین از خریدار یا فروشنده مایل به انجام معاملات در سررسید های کمتر از 60 روز هستند، به جای گسترده کردن سررسید ها در ماه های دور و بدون معامله پیشنهاد میشه سررسید بر روی این نمادها به 15 روز کاهش پیدا کند .
صندوق اهرم نیز چنانچه امکان افزایش سقف داشته باشد میتونه با طی مراحل جهت افزایش سقف واحدهای خود اقدام کنه هر چند موثر هست ولی در عمل اثر موقتی داره و با گسترش بازار مجدد هر سقفی پر خواهد شد باید راهکار جامع تری برای اون در نظر گرفت.

🔸اگر مجموعه ای به دنبال گسترش بازارگردانی بر روی معاملات آپشن صندوق یا نماد سهامی خاصی هست الان بهترین موقع برای بهبود معاملات هست چرا که طرف عرضه و تقاضای بازار بسیار بالا هست و نیاز به اندکی نقد شوندگی و همراهی از سمت بازارگردان داره تا سایرین نیز بتونند به این معاملات اضافه بشند و اون نماد نیز بتونه جایگاه بهتری بین رقبا پیدا کنه .

@IR_options

📌پر شدن سقف 2 سررسید اهرم، حال باید پرسید رگولاتور چه نقشی در بهبود وضعیت موجود داره ؟

🔸اطلاع دارین سقف موقعیت ها چنانچه از 2.25 M قرارداد عبور کنه در روز کاری بعد محدود و تا زمانی که تعداد موقعیت ها به کمتر از 1.8 M برسد امکان ایجاد موقعیت جدید نیست، در این فاصله زمانی ایجاد شده قیمت ها غیر واقعی و امکان مدیریت ریسک و هج کردن و غیره کامل با چالش همراه هست

🔸با توجه به اینکه قیمت های اعمال OTM کال و پوت همواره بین خریدار/فروشنده طرفدار زیادی داره، با رونق بیشتر بازار در آینده این سقف با سرعت بیشتری پر خواهد شد به همین دلیل برای فرمول قبلی باید تدبیری اندیشید تا به معاملات آسیب نرسونه

🔸همکاران شرکت بورس قطعا به این موضوع مهم که وقفه در معاملات آپشن مشابه توقف نماد پایه هست اشراف دارند که چه میزان آسیب جدی می تونه به سرمایه گذار وارد کنه

🔹یکی از راهکارهای ساده تصحیح فرمول برای دیر تر رسیدن به سقف تعیین شده با استفاده از کال و پوت ITM هست و این موضوع رو میشه در تست های متعدد نیز تجربه کرد

@Finroad_option

گزارشی از سابقه موقعیت های اهرم در سررسید .

همان طور که در تصویر مشخص هست حتی در سررسید های فعال پر حجم کنونی برج 2-3 نیز تعداد موقعیت های ITM در کال و پوت باز هم در مجموع از سقف موقعیت تعیین شده 2.25 M فاصله معنی داری دارند .

امیدوارم تدبیری در آینده نزدیک شود تا مشکل وقفه در معاملات اختیار #اهرم به عنوان پر حجم ترین معاملات آپشن ایران بر طرف شود . . .

@Finroad_option

از فردا سقف موقعیت های اهرم افزایش پیدا میکنه و آپشن های برج 2 -3 قابلیت مجدد معاملاتی پیدا خواهند کرد .

هرچند این افزایش سقف موقت هست و با رونق بیشتر معاملات مجدد پر خواهد شد ولی در شرایط کنونی کمک کننده هست .

@Finroad_option