کاوردکال

خصوصیات

زمان استفاده: زمانی که سهم پایه را دارا هستید و تمایل دارید تا سود خود را قفل نمایید.

زمانی است که شما دارایی پایه را خریداری می کنید و به منظور پوشش ریسک، اختیار خرید آن را به فروش می رسانید.

در صورت کاهش قیمت سهم به میزان مبلغ حاصل از فروش اختیار حاشیه امنیت داشته و زیان نمی کنید ولی چنانچه روند کاهشی سهم ادامه دار باشد زیان خواهید کرد .

این روی معمولا در بازارهای خنثی و بیشتر صعود ملایم پیشنهاد می شود .

@IR_options

مژده برای فعالین بازار سرمایه!


شماره تلگرام پشتیبانی : 09921591185
آی دی تلگرام پشتیبانی : @Onlinegsb



#استراتژی_کاوردکال
#اختیار_معامله
#کارگزاری_گنجینه

📊 #لیست_دارایی_پایه بازار قراردادهای #آتی_اوراق_بهادار #بورس_اوراق_بهادار_تهران


📲  @TSE_FUTURES

🔸محدودیت هایی به تازگی برای بازار آپشن ایجاد شد که برای آینده بازار لازم به نظر میرسید ، حال به نظر باید شرکت های oms خدمات خود را افزایش بدند تا به پای خواسته های فراوان فعالین این بخش برسند ، مسئولیتی که معدودی از کارگزاران با قبول ریسک در مدت چند سال گذشته به خوبی در آن تخصص پیدا کردند ...

🔸اخذ وجه تضمین در برخی استراتژی ها نیاز به تجدید نظر داره که چنانچه شرکت های نرم افزاری توان پیاده سازی آن را داشته باشند کمک بزرگی به عمق بیشتر بازار خواهد کرد و هر چه رویه به سمتی پیش بره که نیاز به ارتباط با کارگزاری برای مشتری حداقل باشه انگیزه بیشتری برای این معاملات ایجاد میکنه.

1️⃣تسهیل فرآیند کاوردکال چه در زمان اجرا و چه در زمان آفست کردن به گونه ای مکانیزه باشه که نیاز به مکاتبه و تماس های مکرر با کارگزاری به حداقل برسه
2️⃣برای آپشن های تقویمی که اختیار پایین خریداری شده نیاز به وجه تضمین نیست
3️⃣برای استراتژی هایی که در یک سررسید هم کال فروخته میشه هم پوت صرفا یک کدام وجه تضمین اخذ بشه نه برای هر دو
4️⃣برای استراتژی های کاهشی تنها تفاضل قیمت های اعمال وجه تضمین گرفته بشه
5️⃣امکان وثیقه اوراق به جای وجه تضمین در خیلی از موارد حیاتی هست

🔸شاید در آینده برای رقابت پذیری کارگزاران ابزارهای مدیریت ریسک داخلی حرفه ای تری طراحی بشه که خدماتی متفاوت برخی بتونند ارائه بدند ولی نیازهای پایه و اساسی در حال حاضر اگر بر طرف شوند بازار آپشن که این روزها معادل 1% ارزش معاملات خرد سهام هست این امکان رو داره که رشد بیشتری داشته باشه


@IR_options

دلایل متعددی برای استقبال فعالین در خرید آپشن های سهام خودرویی هست :

🔹نوسان پذیری این شرکت ها بسیار بالا هست در مثبت یا منفی به این دلیل فرصت های بسیاری ایجاد میکنه (خیلی از فعالین عاشق نوسانات مکرر مثبت و منفی در این بازار هستند)
🔹مبلغ پرمیوم ناچیز هست و به سادگی امکان ورود بسیاری افراد با حداقل منابع فراهم هست
🔹برخلاف انتظار هیچ بازارگردانی بر روی سهام بنیادی و کامودیتی محور فعال نیست که نقد شوندگی اونها رو موجب بشه
🔹صندوق های بازارگردانی انتظار هست در آینده به این قسمت ورود کنند تا حجم بار اضافه از روی معدود آپشن ها بین همه سهام توزیع بشه
🔹نقش صندوق توسعه که پایه های شکل گیری این بازار بود بر خلاف گذشته در فروش آپشن ها کم رنگ تر هست که اثر گذاری اون در آپشن کامودیتی ها کاملا گویا هست به ویژه آپشن های OTM که حباب زیادی بعضا میگیرند با فروش این مجموعه همواره متعادل میشد و امروز کمتر شاهد حضورشون هستیم
🔹حذف صندوق های درآمد ثابت به عنوان فروشنده آپشن های ITM از بازار آپشن یک خطای استراتژیک بین انتخاب 0 و1 بود که رخ داد در حالیکه امکان وضع قوانین ساده ای برای جلوگیری از نقص های موجود فراهم بود

🔸امروز سازمان شناخت بهتری از این ابزار پیدا کرده و شاید احساس نیاز به کارگروهی که متولی اون حتما خود سازمان باشه برای آینده این بازار ملموس تر شده، تا ریسک ها مرتفع و خواسته های توسعه ای بتونند ضعف ها رو پوشش و به کمک آینده این ابزار جدید بیاند.

@IR_options

همایش دانشگاه شهید بهشتی

امروز در پنل تخصصی مشتقات در خدمت عزیزان هستیم
@IR_options

متاسفانه بعد از گذشت چند سال
همچنان داده هایی که فناوری گزارش میکند و مبنای تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد با خطا همراه هستند .
چطور معاملات 50 هزار قرارداد روز گذشته به 21 هزار موقعیت باز ختم شده است ؟
@IR_options

در خصوص قراردادهای #دی

بزرگترین ریسک بازار آپشن همچنان توقف نماد اصلی هست

سررسید این هفته است ولی نماد در تعلیق نامعلوم هست و شفاف سازی در این خصوص صورت نگرفته تا فعالین آپشن که نزدیک به 80% از قراردادهای این ماه که اتفاقا در سود نیز هستند مطلع شوند چه برنامه ریزی باید داشته باشند .به دنبال فراهم کردن پول اعمال باشند یا امیدوار به بازگشایی نماد و آفست کردن قبل از سررسید .

13 روز هست که نماد بانک دی متوقف هست و تکلیف دارندگان موقعیت در آپشن های نماد مربوطه نامشخص هست .

@IR_options

با تشکر از جناب دکتر یزدانی عزیز که محبت داشتند و این هدیه نفیس رو برام ارسال کردند .
برایتان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون دارم .

این مطلب تکراری هست و روی صحبت با دوستانی که مایل هستند در بازار آپشن فعالیت کنند :

🔸همواره چه در ایران و چه در امریکا که به صورت امروزی معاملات آپشن از آنجا آغاز شد این موضوع وجود داشته که اثر پذیری بازار اصلی از آپشن تا چه حد ممکن هست و موافقان و مخالفان خاص خود را دارد ، خوشبختانه نظریه پردازان مخالف نیز تایید می کنند که در بلند مدت هیچ گونه تاثیر پذیری آپشن بر سهام ندارد و پارامترهای بنیادی و اقتصادی عامل حرکت اصلی سهم می تواند باشد .

🔸اما در ایران برای اینکه در خصوص معاملات آپشن اظهار نظر کنیم بهتر هست چند دوره معاملاتی در این بازار حضور پر رنگ داشته و با فازهای هیجانی خرید و فروش آپشن در روندهای صعودی و نزولی و خنثی بازار کاملا آشنا بود (منظور به عنوان یک مدیر سرمایه گذاری که هم معاملات خرد و هم معاملات کلان انجام داده باشد) ، متاسفانه شاهد هستیم برخی تحلیلگران بازار سهام و نه آپشن در روند های غیر از صعود بازار در هر سررسید مواردی را یادآور می شوند که نادرست هست و متاسفانه ذهن تازه واردین را نیز آلوده می کند خواه اینکه پارامترهای بنیادی بازار و قیمت گذاری دستوری را از یاد می برند .

می دانیم :زمانی که اثر زمانی در ارزش گذاری آپشن یا همان تتا (اعداد یونانی) با نزدیک شدن نماد به سررسید از بین می رود قیمت ها چسبندگی با نماد اصلی پیدا میکنند (اعمال + پرمیوم = قیمت سهم)

فعالین آپشن به چند دسته تقسیم می شوند :

1️⃣معامله گران بزرگ که معمولا از استراتژی کاوردکال ITM برای کسب سود معقول بهره میگیرند (خرید سهم + انتشار آپشن) این دسته معمولا در سررسید سه اقدام را انجام می دهند :
الف) آپشن خود را آفست می کنند و در سررسید بعدی مجدد اقدام به انتشار آپشن می کنند
ب) سهم را در سررسید تحویل می دهند
ج) قبل از سررسید سهم را در بازار فروخته و آپشن مربوطه را نیز آفست می کنند

2️⃣معامله گران خرد یا نوسان گیران که با انجام معاملات مختص به آپشن در آن کسب سود میکنند و معاملات ایشان در طول دوره اثری بر نوسانات سهم ندارد

3️⃣معامله گران حرفه ای که استراتژی های ترکیبی و پیچیده را اجرا میکنند و نیازی به تشخیص روند سهم و نوسانات آن ندارند و مداوم در حال تغییرات و بهینه سازی های روزانه آپشن مربوطه هستند، این فعالین نیز معاملاتشان خارج از تاثیر گذاری بر سهم پایه هست

🔸جمع بندی :
تنها بخشی که معاملات سهام را انجام می دهند دسته ای هستند که سهم و آپشن را پیش از سررسید بسته و از موقعیت خود کامل خارج می شوند که پس از حذف صندوق های درآمد ثابت که 10% از ارزش معاملات این بازار را شامل می شدند این بخش نیز کم رنگ تر از گذشته شده است، حال اینکه همین فعالین در زمان انتشار آپشن اقدام به خرید سهم کرده و تقاضای بیشتری را به واسطه وجود آپشن بر روی نماد پایه ایجاد کرده اند که البته بخش بسیار ناچیزی از کل موقعیت های باز در سررسید را شامل می شوند .مواردی از جمله تئوری توطئه و سوخت کردن آپشن توسط سهامداران عمده و ناشر در حالیکه این گونه سهامداران حتی کد معاملات آپشن نیز ندارند از آن صحبت هاست که به هیچ وجه موضوعیت نداره و صرفا ذهن ها رو آلوده میکنه .

امیدوارم این گفتار به درک رفتار سهام دارای آپشن کمک کند

@IR_options

در بازار بحثهای در مورد آپشن در حال طرح است
چند نکته لازم است به آن توجه شود
اول معاملات آپشن بهترین ابزار برای کنترل ریسک است و عمق یابی این بازار به ویژه با معاملات قراردادهای با سر رسید بلندمدت می تواند به پایداری بورس کمک شایانی کند
دوم آپشن از جمله تخصصی ترین موضوعات بازار سرمایه است که آموزش و توسعه نرم افزارها و سامانه های مشاوره در آن دارای اهمیت فوق العاده است
سوم توسعه صندوقها ویژه آپشن  و رفع گلوگاههای این بازار بخصوص در سیستم معاملات و وحدت رویه در مورد نحوه برخورد کارگزاران با مقولات تخصصی این معاملات می تواند بخش عمده مشکلات کنونی را حل کند
چهارم بخش عمده انتقادات چند روز اخیر از آپشنها ناشی از عدم آشنایی با این ابزار است معاملات فیزیکی الزاما ارتباطی با حجم آپشن ندارد و فعالان بازار بهترین مرجع تعیین سطح ریسک پذیری شخصی هستند لازم نیست برای هر تصمیم شخصی،افراد دیگر بحث ریسک را طرح و مداخله کنند
پنجم فیلم تازه  Dumb money را ببینید هیچ سناریو حتمی در بازار وجود ندارد

برنامه های آتی بانک مرکزی
ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی ....

@IR_options

⛔️لطفا در آپشن ها اقدام به خودکشی نفرمایید.

1.3 میلیارد تومن هزینه برای آپشنی که نهایت با120 میلیون تومان قابل خریداری بود

قطعا فروشندگان هوشمند از خجالت این گونه خریداران هیجانی برخواهند آمد ،هر چند احتمال ابطال معاملات نیز بالاست .

@IR_option

آگهی استخدام :«کارشناس ابزار مشتقه»
شرکت سرمایه گذاری
شهر: تهران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد یا دانشجوی ارشد

سابقه فعالیت: دارای حداقل ۲ سال سابقه کار مفید در زمینه ابزار مشتقات

شرایط تخصصی: داشتن سابقه معاملاتی و یا تحلیلگری ابزارهای مشتقه اعم از معامله‌گری اختیار معامله، تسلط بر نرم‌افزار اکسل پیشرفته به منظور انجام محاسبات مورد نیاز شامل ارزشگذاری اختیار معاملات، تخمین ارزش در معرض ریسک و تهیه گزارش‌های مربوطه و سایر موارد مورد نیاز

سایر شرایط: متعهد و مسئولیت‌پذیر، منظم و دقیق، داشتن روحیه پژوهشی و کار تیمی، مهارت‌های گفتاری و توانایی برقراری ارتباط‌های سازنده در محیط کار و مدیریت استرس

لطفا رزومه خود را با ذکر سمت «کارشناس ابزار مشتقه» برام ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
@VvanGogh

راهنمای اطلاعات مفید و مورد نیاز بازار اختیارمعامله:

❇️ مفاهیم پایه:
بازار مشتقه
اختیار معامله
اختیارخرید(کال) Call
اختیارفروش (پوت) Put
قرارداد اختیارمعامله (درسود-بی تفاوت- درضرر)

❇️مشخصات قرارداد اختیار معامله:
نماد معاملاتی
سهم پایه
اندازه قرارداد
قیمت اعمال
پرمیوم - Premium
تاریخ سررسید

❇️ مفاهیم اختیار:
بلک شولز
روز مانده
سر به سر
ارزش ذاتی
ارزش زمانی
موقعیت باز
وجوه تضمین
بستن موقعیت - آفست
اهرم
ضرایب یونانی
نوسان پذیری تاریخی
نوسان پذیری ضمنی
افزایش سرمایه
تقسیم سود
خالی فروشی (نیکد)
پوشش ریسک (هجینگ)
استراتژیها
آربیتراژ
نرخ بهره
مارجین شدن
کارمزد اعمال
کارمزد معامله
نکول
تسویه نقدی
تسویه فیزیکی
فریز کردن - بلوکه

❇️ سایر مفاهیم و تعاریف:
ارزش مفهومی
سوختن قرارداد
توقف نماد پایه در سررسید
تفاوت اختیار با آتی
اختیار فروش تبعی
پنل کارگزاریها
کارگزاریهای فعال

لطفا قبل از اینکه سوالی را مطرح کنید به لیست بالا مراجعه کنید.

مراجع و منابع مفید:
شروع آموزش اختیار
وبینار آموزشی معاملات آپشن
گروه دریافت اطلاعات از ربات
تعاریف و اصطلاحات بازار اختیار
گروه پرسش و پاسخ و رفع اشکال
کانال مرجع آموزش اختیارها
دیده بان بازار
نمای بازار اختیار
ماشین حساب اختیار
طراحی استراتژی اختیار


@hrnoption - @tradingoptionhrn

ضعف همیشگی فرابورس در زمان بازگشایی نمادها

نماد بانک دی بازگشایی شد ولی آپشن های مربوطه هنوز ممنوع هستند

اختلاف زمانی در بازگشایی نماد مربوطه همواره باعث خسارت و زیان به فعالین آپشن شده و میشه.

@IR_options

پوت آپشن نیز می تواند مشابه کال نوسان مثبت و منفی داشته باشد یا برای پوشش ریسک سهم و جهت بیمه استفاده شود .

حضور در این قسمت از بازار برای سهامداران مختصر هزینه دارد ولی خنثی کردن تنش های کنونی را نیز در پی دارد.

@IR_options

صرفا جهت معرفی در سایر بخش های بازار
پوت آپشن 280 خودرو که فردا سررسید می شود
در مدت 10 روز حدود 450% ✅ مثبت خورده است.

@IR_options

استخدام «مدیر تحلیل»

نام شرکت:شرکت سرمایه گذاری (محدوده آرژانتین)
مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مرتبط با بازار سرمایه
سابقه فعالیت: حداقل 5 سال، به عنوان مدیر گروه تحلیل

شرایط تخصصی: تسلط کامل به تحلیل بنیادی شرکتها و صنایع بورسی، تسلط کامل به مدلسازی مالی در اکسل، تسلط کامل به روشهای ارزشیابی، مسلط به فاکتورهای تاثیرگذار در صنایع بورسی، توانایی راهبری تیم کارشناسی تحلیل

سایر شرایط: آشنایی با زبان انگلیسی و داراي روحيه همكاري تيمي، متعهد ، پیگیر، منظم، دقیق و مسئولیت پذیر

لطفا رزومه خود را به آیدی زیر ارسال بفرمایید :
@VvanGogh

⛔️تعلیق خودرو :

همواره توقف نماد برای فعالین و بازار سرمایه آسیب زا بوده است ، اما این زیان چرا فقط برای سهامداران باید رقم بخورد ؟
به دلیل عدم ارسال گزارش تلفیقی و اعطای مهلت و تمدید چند نوبته نماد تعلیق شد ....


جهت اطلاع مدیران سازمان بورس که چه مبالغی در قراردادهای آپشن این نماد درگیر هست :

بالغ بر 8 میلیون قرارداد در سمت کال داریم به ارزش 2660 میلیارد تومن جهت اعمال که در حال حاضر 670 میلیارد تومان آن ارزش اعمال کردن دارند
همچنین نزدیک به 500 میلیون قرارداد پوت آپشن داریم که در نقطه سر به سر هستند به ارزش 130 میلیارد تومان که امکان اعمال کردن دارند .
در نتیجه رقمی نزدیک به 800 میلیارد تومن از منابع فعالین اختیار در حال حاضر باید انتظار کدال شدن گزارش تلفیقی از خودرو باشند


🔸در نهایت امیدوارم هیات مدیره خودرو هرچه سریعتر گزارش مربوطه را تهیه نماید و بعلاوه (( امیدوارم سازمان یک نوبت دیگر از اهمیت توقف نماد مطلع باشد و در نقش حامی سهامداران به دست خود منجر به ضرر و زیان ناخواسته به این جماعت بورسی نشود))

@IR_options

#خودرو (مچینگ)

برگشت نماد از تعلیق