🔴 Вчера писал про уровень поддержки по индексу #SPX500 (СНП500) 4050, сопротивления на уровне 4160-4180. Потихоньку начинают сливать. Посмотрим чем это закончится.
🗣 Mester (ФРС):
- cтепень повышения ставки ФРС в будущем определяется инфляцией.
- главный риск - недостаточно сделать для снижения инфляции, проинфляционные риски остаются.
- еще нужно поработать над снижением инфляции.
- ставку ФРС нужно повысить до > 5% и продержать ее на этом уровне какое-то время.
- насколько > 5% будет зависеть от поступающих данных.
- cтепень повышения ставки ФРС в будущем определяется инфляцией.
- главный риск - недостаточно сделать для снижения инфляции, проинфляционные риски остаются.
- еще нужно поработать над снижением инфляции.
- ставку ФРС нужно повысить до > 5% и продержать ее на этом уровне какое-то время.
- насколько > 5% будет зависеть от поступающих данных.
🔴 Индекс #IMOEX $MMH3 мин за 2 мес. Напомню сегодня сильные поддержки 2165-2155 и сопротивления 2185-2200.
#Статистика
📊 Индекс "страха и жадности" от CNN на данный момент показывает экстремальную жадность в акциях США.
Часто это совпадало с локальными экстремумами и цена корректировалась.
📊 Индекс "страха и жадности" от CNN на данный момент показывает экстремальную жадность в акциях США.
Часто это совпадало с локальными экстремумами и цена корректировалась.
Инфляция производителей в США упала в 2 раза хуже прогноза, но инвесторы на фондовом рынке пытаются выкупить и этот медвежий сигнал 🤑
Биткоин уже заглядывал за двери с надписью $25k, а индекс доллара пытается вернуться к росту.
Рисковые активы (S&P 500, BTC) и USD имеют долгосрочную ярко выраженную обратную корреляцию. Можно сказать, что это не акции и криптовалюты дорожают, а доллар стремительно дешевеет.
Когда S&P 500, BTC и USD растут одновременно: кто-то из них нас обманывает 🤔
Биткоин уже заглядывал за двери с надписью $25k, а индекс доллара пытается вернуться к росту.
Рисковые активы (S&P 500, BTC) и USD имеют долгосрочную ярко выраженную обратную корреляцию. Можно сказать, что это не акции и криптовалюты дорожают, а доллар стремительно дешевеет.
Когда S&P 500, BTC и USD растут одновременно: кто-то из них нас обманывает 🤔
#Статистика
📊 Рейтинг стран по общей стоимости запасов природных ресурсов.
Россия с ее огромной территорией, занимает первое место в мире по стоимости запасов природных ресурсов.
📊 Рейтинг стран по общей стоимости запасов природных ресурсов.
Россия с ее огромной территорией, занимает первое место в мире по стоимости запасов природных ресурсов.
◽️ Газ опять начали сливать, #NG $NGG3 интересно, смогут ли обновить минимумы.
📆 #НОВОСТИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая)
🔹 В Москве состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
🔹 Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома» лонг?
🔹 В Германии стартует Мюнхенская конференция по безопасности. Вице-президент США Камала Харрис, президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг примут в ней участие (и ещё около 150 человек).
🔹 Пройдет заседание совета директоров ПАО $PHOR «Фосагро». В повестке вопросы об основных результатах работы в 2022 году и о консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
🔹 Евросоюз не смог включить в 10-й пакет санкций против России ограничения на экспорт российского ядерного топлива и алмазов объемом почти €2 млрд в год, стремясь успеть ввести его в действие к 24 февраля, но остальные санкции будут, видимо.
🔹 Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) обсуждается, но в правительстве это не поддерживают, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
🔹 Декабрьский опрос BofA: самый большой риск для рынков на данный момент - по мнению большинства мировых управляющих: инфляция задерживается на высоком уровне, геополитика.
🔹 Amazon: чат-бот AWS теперь интегрируется с Microsoft teams.
🔹 Канада ужесточит правила для криптобирж — Coindesk.
🔹 Байден: США действовали из большой осторожности, сбив три воздушных объекта, мы пока точно не знаем, что это были за объекты.
🔹 Bullard (ФРС): необходимо и далее повышать ставку. Экономика растет быстрее, чем считалось ранее, безработица ниже, чем ожидалось, а объем производства превышает потенциальный уровень.
🔹 США и их партнеры по G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России — Нуланд.
🔹 Рост предложения СПГ на рынке в 2023г составит 15 млн тонн, но этих объемов пока недостаточно для полного замещения выпадающих поставок газа из России в Европу.
🔹 СПБ $SPBE биржа с 17 марта прекращает торги облигациями VEON Holdings B.V.
🔹 Минэнерго США пытается найти альтернативы российским поставкам обогащенного урана для АЭС — заявление.
🔹 Mester (ФРС): в этом году нет необходимости снижать ставку, основное внимание сейчас - на повышение.
🔹 В Германии счета на электричество с марта могут вырасти вдвое.
🔹 Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ потребителям в любом направлении, включая Южную Азию.
🔹 Госдума РФ планирует обязать всех участников торгов криптовалютой проходить идентификацию по паспорту.
🔹 Freedom Holding, недавно ушедший из России, покупает инвестбанк на Уолл-стрит, сообщил Bloomberg. Сумма сделки $400 млн.
🔹 Телефонные мошенники начали менять номера мобильных телефонов на международные. Мне недавно звонил «ВТБ».
🔹 В Бейруте усиливаются протесты против закрытия банков и падения курса валюты.
🔹 ЦБ намерен завершить реформу квалификации инвесторов в этом году. Хорошая новость.
🔹 В Россию до сих пор массово ввозят оборудование американской технологической компании Cisco,несмотря на санкции, пишет The Wall Street Journal.
🔹 Денежные перечисления из России в Грузию выросли более чем на 1000% в январе по сравнению с таким же периодом 2022 и на 5000% в сравнении с 2021. С Арменией тоже самое, а вот лире «помочь» не удалось. За год драм и лари капитально укрепились к доллару, средние цены выросли до уровня Москвы, особенно на аренду и кафе.
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая)
🔹 В Москве состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
🔹 Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома» лонг?
🔹 В Германии стартует Мюнхенская конференция по безопасности. Вице-президент США Камала Харрис, президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг примут в ней участие (и ещё около 150 человек).
🔹 Пройдет заседание совета директоров ПАО $PHOR «Фосагро». В повестке вопросы об основных результатах работы в 2022 году и о консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
🔹 Евросоюз не смог включить в 10-й пакет санкций против России ограничения на экспорт российского ядерного топлива и алмазов объемом почти €2 млрд в год, стремясь успеть ввести его в действие к 24 февраля, но остальные санкции будут, видимо.
🔹 Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) обсуждается, но в правительстве это не поддерживают, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
🔹 Декабрьский опрос BofA: самый большой риск для рынков на данный момент - по мнению большинства мировых управляющих: инфляция задерживается на высоком уровне, геополитика.
🔹 Amazon: чат-бот AWS теперь интегрируется с Microsoft teams.
🔹 Канада ужесточит правила для криптобирж — Coindesk.
🔹 Байден: США действовали из большой осторожности, сбив три воздушных объекта, мы пока точно не знаем, что это были за объекты.
🔹 Bullard (ФРС): необходимо и далее повышать ставку. Экономика растет быстрее, чем считалось ранее, безработица ниже, чем ожидалось, а объем производства превышает потенциальный уровень.
🔹 США и их партнеры по G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России — Нуланд.
🔹 Рост предложения СПГ на рынке в 2023г составит 15 млн тонн, но этих объемов пока недостаточно для полного замещения выпадающих поставок газа из России в Европу.
🔹 СПБ $SPBE биржа с 17 марта прекращает торги облигациями VEON Holdings B.V.
🔹 Минэнерго США пытается найти альтернативы российским поставкам обогащенного урана для АЭС — заявление.
🔹 Mester (ФРС): в этом году нет необходимости снижать ставку, основное внимание сейчас - на повышение.
🔹 В Германии счета на электричество с марта могут вырасти вдвое.
🔹 Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ потребителям в любом направлении, включая Южную Азию.
🔹 Госдума РФ планирует обязать всех участников торгов криптовалютой проходить идентификацию по паспорту.
🔹 Freedom Holding, недавно ушедший из России, покупает инвестбанк на Уолл-стрит, сообщил Bloomberg. Сумма сделки $400 млн.
🔹 Телефонные мошенники начали менять номера мобильных телефонов на международные. Мне недавно звонил «ВТБ».
🔹 В Бейруте усиливаются протесты против закрытия банков и падения курса валюты.
🔹 ЦБ намерен завершить реформу квалификации инвесторов в этом году. Хорошая новость.
🔹 В Россию до сих пор массово ввозят оборудование американской технологической компании Cisco,несмотря на санкции, пишет The Wall Street Journal.
🔹 Денежные перечисления из России в Грузию выросли более чем на 1000% в январе по сравнению с таким же периодом 2022 и на 5000% в сравнении с 2021. С Арменией тоже самое, а вот лире «помочь» не удалось. За год драм и лари капитально укрепились к доллару, средние цены выросли до уровня Москвы, особенно на аренду и кафе.
(Часть вторая)
🔹 С 1 марта владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами.
🔹 Капитонов: "Газпром" $GAZP столкнулся с наибольшими за 30 лет вызовами, но есть точки роста- газификация России и поставки в Азию.
🔹 РБК: владелец IKEA и «Мега» хочет продать всю недвижимость в России.
🔹 Россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в страны ближнего зарубежья.
🔹 «Ъ»: глобальные игроки сократили выпуск пива в России по итогам 2022 года.
🔹 Для проектов мусоросжигающих заводов не хватило оборудования.
🔹 Сбербанк $SBER в мае запустит проект по возврату клиентам денег, переведенных мошенникам.
🔹 Ассортимент бытовой химии и средств личной гигиены в России сократился на 16,2%.
🔹 Freedom Holding Тимура Турлова покупает американский инвестбанк Maxim Group.
🔹 $CHMF Северсталь планирует нарастить продажи в 2023г на 7%, занять лидирующие позиции на рынке РФ - CEO.
🔹 СД $RUAL Русала 20 февраля рассмотрит требование Sual Partners о созыве внеочередного собрания акционеров - Интерфакс.
🔹 $SMLT Самолет планирует до 2025 года вывести свой сервис по продаже недвижимости «Самолет Плюс» на IPO.
🔹 Доля юаня в структуре валютных накоплений россиян достигла 11% в 2022 году.
🔹 Евросоюз прекратил закупки российского угля и сократил на 90% импорт нефти из РФ - еврокомиссар.
🔹 С 1 марта владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами.
🔹 Капитонов: "Газпром" $GAZP столкнулся с наибольшими за 30 лет вызовами, но есть точки роста- газификация России и поставки в Азию.
🔹 РБК: владелец IKEA и «Мега» хочет продать всю недвижимость в России.
🔹 Россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в страны ближнего зарубежья.
🔹 «Ъ»: глобальные игроки сократили выпуск пива в России по итогам 2022 года.
🔹 Для проектов мусоросжигающих заводов не хватило оборудования.
🔹 Сбербанк $SBER в мае запустит проект по возврату клиентам денег, переведенных мошенникам.
🔹 Ассортимент бытовой химии и средств личной гигиены в России сократился на 16,2%.
🔹 Freedom Holding Тимура Турлова покупает американский инвестбанк Maxim Group.
🔹 $CHMF Северсталь планирует нарастить продажи в 2023г на 7%, занять лидирующие позиции на рынке РФ - CEO.
🔹 СД $RUAL Русала 20 февраля рассмотрит требование Sual Partners о созыве внеочередного собрания акционеров - Интерфакс.
🔹 $SMLT Самолет планирует до 2025 года вывести свой сервис по продаже недвижимости «Самолет Плюс» на IPO.
🔹 Доля юаня в структуре валютных накоплений россиян достигла 11% в 2022 году.
🔹 Евросоюз прекратил закупки российского угля и сократил на 90% импорт нефти из РФ - еврокомиссар.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (17.02.23).
🇬🇧 В 10:00 Объём розничных продаж (м/м) (янв).
🇺🇸 В 16:30 Индекс цен на экспорт (м/м) (янв).
🇺🇸 В 16:30 Индекс цен на импорт (м/м) (янв).
🇨🇦 В 16:30 Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (янв).
🇺🇸 В 16:45 Выступление члена FOMC Боумен.
🇷🇺 В течение дня Русгидро: $HYDR Финансовая отчетность по РСБУ за 2022 год.
🇷🇺 В течение дня Юнипро: $UPRO Презентация результатов работы и публикация. годовой финансовой отчетности по МСФО за 2022г.
🇷🇺 В течение дня ФосАгро: $PHOR ФосАгро отчет МСФО 2022 г.
🇷🇺 В течение дня Встреча Путина и Лукашенко.
🇺🇸 В течение дня $AMCX отчет. Прогн.EPS $1,23, Выручка $0,9B.
🇺🇸 В течение дня $AN отчет. Прогн.EPS $5,89, Выручка $6,5B.
🇺🇸 В течение дня $ASIX отчет. Прогн.EPS $1,5, Выручка $0,5B.
🇺🇸 В течение дня $CNP отчет. Прогн.EPS $0,29, Выручка $1,9B.
🇺🇸 В течение дня $COWN отчет. Прогн.EPS $0,13, Выручка $0,3B.
🇺🇸 В течение дня $DE отчет. Прогн.EPS $5,53, Выручка $11,2B.
🇺🇸 В течение дня $PPL отчет. Прогн.EPS $0,28, Выручка $1,9B.
🇬🇧 В 10:00 Объём розничных продаж (м/м) (янв).
🇺🇸 В 16:30 Индекс цен на экспорт (м/м) (янв).
🇺🇸 В 16:30 Индекс цен на импорт (м/м) (янв).
🇨🇦 В 16:30 Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (янв).
🇺🇸 В 16:45 Выступление члена FOMC Боумен.
🇷🇺 В течение дня Русгидро: $HYDR Финансовая отчетность по РСБУ за 2022 год.
🇷🇺 В течение дня Юнипро: $UPRO Презентация результатов работы и публикация. годовой финансовой отчетности по МСФО за 2022г.
🇷🇺 В течение дня ФосАгро: $PHOR ФосАгро отчет МСФО 2022 г.
🇷🇺 В течение дня Встреча Путина и Лукашенко.
🇺🇸 В течение дня $AMCX отчет. Прогн.EPS $1,23, Выручка $0,9B.
🇺🇸 В течение дня $AN отчет. Прогн.EPS $5,89, Выручка $6,5B.
🇺🇸 В течение дня $ASIX отчет. Прогн.EPS $1,5, Выручка $0,5B.
🇺🇸 В течение дня $CNP отчет. Прогн.EPS $0,29, Выручка $1,9B.
🇺🇸 В течение дня $COWN отчет. Прогн.EPS $0,13, Выручка $0,3B.
🇺🇸 В течение дня $DE отчет. Прогн.EPS $5,53, Выручка $11,2B.
🇺🇸 В течение дня $PPL отчет. Прогн.EPS $0,28, Выручка $1,9B.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500