🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.

Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:

1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)

Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.

Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.

При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.

Приятного пользования!

✨ WebMoney заявил, что с сегодняшнего дня все операции по российским кошелькам в системе становятся недоступны из-за отзыва лицензии у расчетного банка - РИА.

#НОВОСТИ
🔴 Индекс московской биржи IMOEX -3.3% Индекс ускорил снижение инвесторы опасаются экстренного поднятия ставки на закрытом заседании ФРС. 14.02.2022 ожидается закрытое заседание Совета управляющих Федеральной резервной системы в 11:30 утра. Если ФРС решит экстренно поднять ставку, то это может вызвать существенную панику на рынке.

✨Белуга $BELU запускает программу мотивации топ-менеджмента — зарезервирует 3% акций для опционной программы.

Одной из целей программы является мотивация участников на обеспечение роста капитализации компании на пятилетнем горизонте.

Действие программы начнется с 16 февраля и продлится пять лет.

#Макро
⚡️ Управляющие ФРС США проведут закрытое заседание 14 февраля.

В повестке дня — рассмотрение ставок.

В Твиттере допускают возможное объявление об увеличении ставки уже после заседания.

Повышение ставки ФРС по-прежнему топ-1 страх для фондового и остальных рынков 😱

После вчерашних данных по инфляции и заявлений представителей ведомства, вероятность роста ставки 16 марта сразу на 50 б.п. выросла с 24% до 90%.

#Статистика
🏛 Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1%, до 9,50%.

◽️ Сегодня 11 февраля Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 9,50% (прогноз 9,5%)

◽️ На предыдущем заседании 17 декабря ЦБ повысил ставку на 100 базисных пунктов, до 8,50%

◽️ Это уже восьмое повышение ставки подряд. До этого она в течение восьми месяцев находилась на исторически минимальном уровне 4,25%

◽️ К такому решению ЦБ подтолкнула высокая инфляция

◽️ Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 4 февраля, ускорилась до 8,8%. Последний раз годовая инфляция была выше 8% в феврале 2016 года (тогда она равнялась 8,1%)

◽️ Следующее заседание ЦБ пройдёт 18 марта

#США #АКЦИИ
▫️ Список компаний которые представят в понедельник отчётность.
С капитализацией более $10 млрд.

#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции TripAdvisor $TRIP
Целевая цена Уолл-стрит: $36.60 (потенциал роста 24.74%)
Сектор: Туризм (Tourism)
TripAdvisor — американский интернет-агрегатор, предоставляющий туристические услуги: начиная от информации о местах и отелях и заканчивая онлайн бронированием по всему миру. На сайт ежемесячно заходят более 300 млн уникальных пользователей.

🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 10
- Рекомендуют
- покупать: 4
- удерживать: 4
- продавать: 2
- Самый высокий прогноз: $58
- Самый низкий прогноз: $24
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $36.60 (потенциал роста 24.74%)
- Цена за акцию по закрытию на 10.02: $29.34

🔸 Последние обновления
• 01/12 JPMorgan Chase - рейтинг “Удерживать”, понижение с $33 до $24

• 24/12 UBS Group - рейтинг “Удерживать”, установлена цель $30

• 18/11 Citigroup - рейтинг “Покупать”, понижение с $62 до $48

🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 4Q 2020 — 116.00 млн;
- 1Q 2021 — 123.00 млн;
- 2Q 2021 — 235.00 млн;
- 3Q 2021 — 303.00 млн;

Чистая прибыль:
- 4Q 2020 — -72 млн;
- 1Q 2021 — -80 млн;
- 2Q 2021 — -40 млн;
- 3Q 2021 — 1 млн;

🔸 Мультипликаторы
• P/E отрицательный, компания генерирует убыток;
• P/B 5.1, хуже средних 2.8 по индустрии и 2.1 по рынку в целом;
• ROE отрицательный, компания генерирует убыток;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 104.8%.

🔸 Дивиденды
Компания не выплачивает дивиденды.

🔴 Индекс $RGBI снижается на -0.6% Банк России, повысив ключевую ставку на очередные 100 базисных пунктов, до 9,5%, сохранил неизменным сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. Инфляция в России идет значительно выше октябрьского прогноза Центробанка, предупреждают в ЦБ, баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных. Поэтому регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки. Диапазон ключевой ставки на 2022 год составляет 9 — 11%

Самое забавное, что во всех новостях написано: — «ЦБ ожидаемо повысил ставку на 100 б.п.». Но если вы посмотрите на график RGBI, то увидите, что это была большая неожиданность для тех кто скупал гос. облигации с 28-го января 🤡

📣 Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний 15 февраля.

• К торгам будут допущены контракты на акции:

- "Газпром нефть"
- "ГК "Самолет"
- "Детский мир"
- "Мечел",
- "ОК РУСАЛ"
- "Россети"
- "СПБ Биржа"
- "ФосАгро"

▫️Twitter $TWTR рейтинг "продавать" от Barclays.
цель: $34.00
пред.: $64.00
изменение: -46.9%
потенциал: -8.3%
дата: 11.02.2022
цена на дату: $37.08
Обоснование: Первый квартал нового гендиректора не был богат на события, которые могли бы усилить веру в выполнимость долгосрочных планов компании. Несмотря на новые рекламные продукты и воронки продаж, опубликованные цифры на самом деле не указывают на ускорение, необходимое для достижения долгосрочных целей Twitter.

#Акции #США
📈 Самые заметные движения за вчерашний торговый день.

🟢 ProShares UltraPro Short QQQ $SQQQ: +6.65%
Вышедшие вчера данные по потребительской инфляции за январь оказались выше ожиданий, что вызвало негативную реакцию инвесторов. Усиление защитной позиции в коротком ETF на Nasdaq себя оправдывает.

🟢 Micron $MU: +3.29%
Акции поставщика полупроводников подскочили на новостях о том, что на заводах Western Digital $WDC в Японии появились неполадки в производстве, которые могут вызвать дефицит флэш-памяти на рынке объемом не менее 6.5 эксабайт. Аналитики Wells Fargo считают, что на самом деле дефицит поставок может достигнуть примерно 16 эксабайт. Это соответствует примерно 10% от квартального объема потребления данной продукции. Micron также производит чипы памяти, именно поэтому перебои в поставках этих микросхем могут позитивно отразиться на результатах компании.

🔴 Uber $UBER: -6.07%
По итогам Дня инвестора агрегатор такси дал слабый долгосрочный прогноз. Компания ожидает, что операционная прибыль к 2024 году составит $5 млрд, в то время как аналитики прогнозировали, что показатель достигнет $5.7 млрд. Помимо этого, Uber сообщила, что планирует снизить цены на свои услуги для расширения клиентской базы.

🔴 Hannon Armstrong $HASI: -5.96%
🔴 Qualcomm $QCOM: -5.37%
🔴 Sea $SE: -5.34%
Акции быстрорастущих компаний продемонстрировали снижение после публикации данных по инфляции, которые вызвали скачок доходностей казначейских облигаций. Доходность 10-леток подскочила выше 2% впервые с 2019 года. Как правило, рост доходностей оказывает негативное влияние на стоимость будущих денежных потоков быстрорастущих компаний.

✨ ВЭБ продаст 3% Русала $RUAL — РБК

Продажа связана с ростом цен на алюминий.

ВЭБ.РФ всерьез рассматривает возможность продажи своей доли в Русале — исполнительный директор ВЭБа

Пакет ВЭБа в Русале сегодня стоит 38.5 млрд рублей.

В случае реализации сделки ВЭБ будет консультировтаься с Мосбиржей.

#Статистика
💡 Сейчас Facebook торгуется с коэффициентом P/E 16, самым низким за всю историю компании. $FB

#NFT #Крипта
🔝 Топ-10 коллекций NFT за последние 30 дней по торговому объему

#SOL Solana остается второй по величине блокчейн-платформой по объему торговли NFT.

#Вирус #Макро
✨ В РФ за сутки 203 949 новых случаев заражения коронавирусом (вчера 197 076) — максимум с начала пандемии

💰 #Дивиденды ViacomCBS $VIAC
ViacomCBS - американская медиа-корпорация.
Цена акции: $35,88
Квартальный дивиденд: $0,24
Дивидендная доходность: 0,67%
Прогнозная див.доходность за 2022 г.: 2,68%
Последний день покупки: 11 марта 2022
Дата закрытия реестра: 15 марта 2022