#Закрытие рынка #США
🇺🇸 Рынки сегодня в хорошем настроении на фоне остановки роста доходности казначейских облигаций. Инвесторы постепенно привыкают к условиям ужесточающейся политики мировых Центробанков. Правда завтра инвесторов ожидает испытание в виде данных по инфляции в США. Предполагается, что инфляция достигнет нового максимума и это может спровоцировать ФРС США поднять ставку выше планируемых значений. Помимо этого, положительное влияние на рынок акций оказали сильные отчетности компаний за 4-й квартал. Настроение инвесторов также улучшилось после появления признаков ослабления напряженности вокруг ситуации с Украиной. Вероятно, к пятнице мы будем точно знать, является ли сегодняшний рост настоящим отскоком. Также станет ясно, стоит ли ожидать продолжения ралли в течение оставшейся части первого квартала. Инвесторы с нетерпением ожидают завтрашней публикации данных по инфляции за январь, чтобы получить больше информации относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Ожидается, что инфляция достигнет рекордного за несколько десятилетий уровня в 7.3%. На сегодня на этом всё, желаю всем хорошо отдохнуть и набраться сил перед завтрашней торговой сессией. Всем спокойной ночи Дамы и Господа...
🇺🇸 Рынки сегодня в хорошем настроении на фоне остановки роста доходности казначейских облигаций. Инвесторы постепенно привыкают к условиям ужесточающейся политики мировых Центробанков. Правда завтра инвесторов ожидает испытание в виде данных по инфляции в США. Предполагается, что инфляция достигнет нового максимума и это может спровоцировать ФРС США поднять ставку выше планируемых значений. Помимо этого, положительное влияние на рынок акций оказали сильные отчетности компаний за 4-й квартал. Настроение инвесторов также улучшилось после появления признаков ослабления напряженности вокруг ситуации с Украиной. Вероятно, к пятнице мы будем точно знать, является ли сегодняшний рост настоящим отскоком. Также станет ясно, стоит ли ожидать продолжения ралли в течение оставшейся части первого квартала. Инвесторы с нетерпением ожидают завтрашней публикации данных по инфляции за январь, чтобы получить больше информации относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Ожидается, что инфляция достигнет рекордного за несколько десятилетий уровня в 7.3%. На сегодня на этом всё, желаю всем хорошо отдохнуть и набраться сил перед завтрашней торговой сессией. Всем спокойной ночи Дамы и Господа...
#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы.
🟢 «СПБ биржа» активизирует подготовку IPO пяти компаний.
«СПБ биржа» $SPBE рассматривает проведение IPO пяти компаний, часть из которых могут состояться уже в этом году. В 2021 году биржа провела размещение собственных акций, которое продемонстрировало готовность инфраструктуры и инвесторов к другим IPO. Однако у нее остается сильный конкурент в лице Московской биржи, имеющей опыт проведения как крупных размещений (объемом до $2 млрд), так и IPO небольших эмитентов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5206982
🟢 Перевозки СПГ в Атлантике стали убыточными.
Впервые в истории спотовые ставки фрахта на СПГ-танкеры в Атлантике стали отрицательными. По оценке Spark Commodities, чистые потери владельцев газовозов при транспортировке газа из США в Европу на 9 февраля составляют до $750 в день, поскольку платеж за аренду судна не покрывает операционных расходов. Уникальная ситуация возникла именно в Атлантическом бассейне из-за того, что туда на фоне роста цен на газ в Европе пришло много судов из Азии. Сейчас эти суда мало востребованы рынком. По мнению аналитиков, ситуация не станет долгосрочной, но выход из нее затрудняют высокие цены на газ из-за геополитики в сочетании с упавшим физическим спросом.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5206812
🟢 Правительство спешит доплатить нефтяным компаниям за поставки на внутренний рынок.
Власти могут ускорить принятие законопроекта о корректировке параметров топливного демпфера — механизма, который компенсирует потери нефтяных компаний от продажи топлива на внутреннем рынке при увеличении цен на нефть. Проект должен быть одобрен 10 февраля на заседании правительства. В отрасли, скорректированный механизм может заработать уже с 1 апреля, хотя в январе Минфин прогнозировал его вступление в силу с июля. Изменение параметров демпфера, по оценкам аналитиков, может увеличить выплаты нефтяным компаниям на 200–300 млрд руб. в зависимости от того, когда поправки вступят в силу.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5206873
🟢 Комиссионные доходы банков почти удвоились за год.
Комиссионные доходы банков, связанные с выдачей кредитов физлицам, в 2021 году достигли почти 120 млрд руб., удвоившись по сравнению с 2020 годом. Темпы увеличения этой статьи доходов превысили рост выдачи розничных кредитов. Это помогло банкам нивелировать эффект снижения маржинальности кредитных продуктов во время падения ставок, но уже вызвало вопросы со стороны ЦБ. С ростом ставок и процентных доходов ситуация для банков должна улучшиться, однако вряд ли они легко откажутся от дополнительного заработка.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5206888
🟢 Инвесторы в ВИЭ заплатили за задержку вводов 2 млрд рублей.
В 2021 году зеленые генераторы запустили в России 57 новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью 1,4 ГВт. Хотя за год накопленное в пандемию отставание по вводу станций сократилось, инвесторы все же сорвали сроки запуска объектов мощностью 292 МВт, за что заплатили 2 млрд руб. штрафов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5206957
🟢 Миллион клиентов маркетплейса открыли счета в Озон-банке.
Озон-банк за два месяца привлек около 1 млн частных клиентов, и, по мнению экспертов, к концу года их количество увеличится еще в семь раз. Однако значительных остатков на счетах этих физлиц в банке в ближайшей перспективе ждать не стоит, полагают участники рынка, поскольку основная задача кредитной организации — обеспечивать продажи маркетплейса.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5206975
🟢 Бизнес не смог помешать отмене льготного присоединения к электросетям.
Для предприятий подключение может подорожать в 2–4 раза. Профильный комитет Совета Федерации (СФ) по экономической политике 10 февраля поддержит закон об отмене льгот при подключении к электросетям.
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/02/09/908624-prisoedineniya-elektros
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы.
🟢 «СПБ биржа» активизирует подготовку IPO пяти компаний.
«СПБ биржа» $SPBE рассматривает проведение IPO пяти компаний, часть из которых могут состояться уже в этом году. В 2021 году биржа провела размещение собственных акций, которое продемонстрировало готовность инфраструктуры и инвесторов к другим IPO. Однако у нее остается сильный конкурент в лице Московской биржи, имеющей опыт проведения как крупных размещений (объемом до $2 млрд), так и IPO небольших эмитентов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5206982
🟢 Перевозки СПГ в Атлантике стали убыточными.
Впервые в истории спотовые ставки фрахта на СПГ-танкеры в Атлантике стали отрицательными. По оценке Spark Commodities, чистые потери владельцев газовозов при транспортировке газа из США в Европу на 9 февраля составляют до $750 в день, поскольку платеж за аренду судна не покрывает операционных расходов. Уникальная ситуация возникла именно в Атлантическом бассейне из-за того, что туда на фоне роста цен на газ в Европе пришло много судов из Азии. Сейчас эти суда мало востребованы рынком. По мнению аналитиков, ситуация не станет долгосрочной, но выход из нее затрудняют высокие цены на газ из-за геополитики в сочетании с упавшим физическим спросом.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5206812
🟢 Правительство спешит доплатить нефтяным компаниям за поставки на внутренний рынок.
Власти могут ускорить принятие законопроекта о корректировке параметров топливного демпфера — механизма, который компенсирует потери нефтяных компаний от продажи топлива на внутреннем рынке при увеличении цен на нефть. Проект должен быть одобрен 10 февраля на заседании правительства. В отрасли, скорректированный механизм может заработать уже с 1 апреля, хотя в январе Минфин прогнозировал его вступление в силу с июля. Изменение параметров демпфера, по оценкам аналитиков, может увеличить выплаты нефтяным компаниям на 200–300 млрд руб. в зависимости от того, когда поправки вступят в силу.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5206873
🟢 Комиссионные доходы банков почти удвоились за год.
Комиссионные доходы банков, связанные с выдачей кредитов физлицам, в 2021 году достигли почти 120 млрд руб., удвоившись по сравнению с 2020 годом. Темпы увеличения этой статьи доходов превысили рост выдачи розничных кредитов. Это помогло банкам нивелировать эффект снижения маржинальности кредитных продуктов во время падения ставок, но уже вызвало вопросы со стороны ЦБ. С ростом ставок и процентных доходов ситуация для банков должна улучшиться, однако вряд ли они легко откажутся от дополнительного заработка.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5206888
🟢 Инвесторы в ВИЭ заплатили за задержку вводов 2 млрд рублей.
В 2021 году зеленые генераторы запустили в России 57 новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью 1,4 ГВт. Хотя за год накопленное в пандемию отставание по вводу станций сократилось, инвесторы все же сорвали сроки запуска объектов мощностью 292 МВт, за что заплатили 2 млрд руб. штрафов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5206957
🟢 Миллион клиентов маркетплейса открыли счета в Озон-банке.
Озон-банк за два месяца привлек около 1 млн частных клиентов, и, по мнению экспертов, к концу года их количество увеличится еще в семь раз. Однако значительных остатков на счетах этих физлиц в банке в ближайшей перспективе ждать не стоит, полагают участники рынка, поскольку основная задача кредитной организации — обеспечивать продажи маркетплейса.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5206975
🟢 Бизнес не смог помешать отмене льготного присоединения к электросетям.
Для предприятий подключение может подорожать в 2–4 раза. Профильный комитет Совета Федерации (СФ) по экономической политике 10 февраля поддержит закон об отмене льгот при подключении к электросетям.
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/02/09/908624-prisoedineniya-elektros
Коммерсантъ
Под размещениями множатся площадки
СПБ Биржа активизирует подготовку IPO
🟢 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 10:02
• Сургутнефтегаз $SNGS, 2 эшелон
• Заявка на покупку объемом 100.3 млн. руб.
• Цена: 36.4 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
• Сургутнефтегаз $SNGS, 2 эшелон
• Заявка на покупку объемом 100.3 млн. руб.
• Цена: 36.4 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
🟢 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 10:53
• Распадская $RASP, 2 эшелон
• Заявка на покупку объемом 92.5 млн. руб.
• Цена: 455.0 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
• Распадская $RASP, 2 эшелон
• Заявка на покупку объемом 92.5 млн. руб.
• Цена: 455.0 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
#НОВОСТИ #США
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (10.02.22).
• В 12:05 Запасы сырой нефти
• В 15:00 Ежемесячный отчет ОПЕК
• В 16:30 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв)
В 16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• В 23:15 Выступление главы Банка Англии Бейли
• В течении дня АЛРОСА $ALRS продажи за январь
• В течении дня ГМК Норникель $GMKN фин рез МСФО 4 кв
• В течении дня $D отчет. Прогн.EPS $0,92, Выручка $4B.
• В течении дня $GDDY отчет. Прогн.EPS $0,41, Выручка $1B.
• В течении дня $IMGN отчет. Прогн.EPS -$1,86, Выручка $25,7M.
• В течении дня $K отчет. Прогн.EPS $0,8, Выручка $3,4B.
• В течении дня $KIM отчет. Прогн.EPS $0,16, Выручка $0,4B.
• В течении дня $MAC отчет. Прогн.EPS -$0,04, Выручка $0,2B.
• В течении дня $MCO отчет. Прогн.EPS $2,34, Выручка $1,5B.
• В течении дня всего американских отчетов сегодня: 73.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (10.02.22).
• В 12:05 Запасы сырой нефти
• В 15:00 Ежемесячный отчет ОПЕК
• В 16:30 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв)
В 16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• В 23:15 Выступление главы Банка Англии Бейли
• В течении дня АЛРОСА $ALRS продажи за январь
• В течении дня ГМК Норникель $GMKN фин рез МСФО 4 кв
• В течении дня $D отчет. Прогн.EPS $0,92, Выручка $4B.
• В течении дня $GDDY отчет. Прогн.EPS $0,41, Выручка $1B.
• В течении дня $IMGN отчет. Прогн.EPS -$1,86, Выручка $25,7M.
• В течении дня $K отчет. Прогн.EPS $0,8, Выручка $3,4B.
• В течении дня $KIM отчет. Прогн.EPS $0,16, Выручка $0,4B.
• В течении дня $MAC отчет. Прогн.EPS -$0,04, Выручка $0,2B.
• В течении дня $MCO отчет. Прогн.EPS $2,34, Выручка $1,5B.
• В течении дня всего американских отчетов сегодня: 73.
#Политика #Макро #Дивиденды
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Американский рынок столкнулся со старой проблемой. Опубликованные США данные по запасам нефти привели к росту цен на черное золото. Потребители жалуются на дорогое топливо, рейтинг Байдена падает — значит, ждем новых мер по стабилизации ситуации от американских властей. Сейчас фондовые индексы США торгуются без выраженной динамики в преддверии выхода важных данных по инфляции. Все внимание сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Ожидается, что инфляция достигнет 7.3% в годовом выражении, что станет самым высоким показателем с 1982 года. Данные по инфляции в США будут представлены в16:30 по МСК прогноз 7,3% и если попадем в него или меньше, можно ждать позитива на всех рынках. А вот если будет заметное превышение, тогда не исключены новые реки крови и горы мяса. Я по прежнему сохраняю кэш, если рынок сможет развернуться, тогда буду присматриваться к покупкам. Пока данный рост может оказаться ловушкой.
◻️ Российский рынок сегодня открылся снижением. Несмотря на некоторую нормализацию ситуации на границе с Украиной, риски санкций продолжают расти. Если раньше санкциями угрожали за вторжение на Украину, то сейчас за кибератаки: в западных СМИ появились сообщения о возможных кибератаках со стороны России на банки ЕС. Столь стремительный подъём котировок в любой момент может обернуться очередной волной распродаж.
Сегодня публикуются данные о потребительской инфляции в США, которые зададут тон для среднесрочного направления рынка в целом.
💡 События дня
◻️ В течении дня $GWW: последний день с дивидендом $1.62.
◻️ В течении дня $LNN: последний день с дивидендом $0.33.
◻️ В течении дня $WEC: последний день с дивидендом $0.728.
◻️ В течении дня $LSTR: последний день с дивидендом $0.25.
◻️ В течении дня $EQNR: последний день с дивидендом $0.18.
◻️ В течении дня $ABC: последний день с дивидендом $0.46.
◻️ В течении дня $COP: последний день с дивидендом $0.46.
◻️ В течении дня $KLAC: последний день с дивидендом $1.05.
◻️ В течении дня $ROK: последний день с дивидендом $1.12
◻️ В течении дня $COF: последний день с дивидендом $0.6
◻️ В течении дня всего американских дивидендов сегодня: 13.
📌 Главные темы
◻️ MSCI оставил состав индекса MSCI Russia без изменений по итогам февральского квартального пересмотра — Интерфакс.
◻️ Комитет Госдумы может рассмотреть обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР 15 февраля — ТАСС
◻️ Фонд Кэти Вуд Ark Fintech Innovation 8 февраля продал часть акций Тинькофф $TCSG на Лондонской бирже. С 9 февраля акции выросли на 18%.
◻️ Реакция акций $VKCO VK на сохранение в индексе MSCI Russia — падение на 2% с открытия торгов.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидает нейтрально - негативную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Американский рынок столкнулся со старой проблемой. Опубликованные США данные по запасам нефти привели к росту цен на черное золото. Потребители жалуются на дорогое топливо, рейтинг Байдена падает — значит, ждем новых мер по стабилизации ситуации от американских властей. Сейчас фондовые индексы США торгуются без выраженной динамики в преддверии выхода важных данных по инфляции. Все внимание сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Ожидается, что инфляция достигнет 7.3% в годовом выражении, что станет самым высоким показателем с 1982 года. Данные по инфляции в США будут представлены в16:30 по МСК прогноз 7,3% и если попадем в него или меньше, можно ждать позитива на всех рынках. А вот если будет заметное превышение, тогда не исключены новые реки крови и горы мяса. Я по прежнему сохраняю кэш, если рынок сможет развернуться, тогда буду присматриваться к покупкам. Пока данный рост может оказаться ловушкой.
◻️ Российский рынок сегодня открылся снижением. Несмотря на некоторую нормализацию ситуации на границе с Украиной, риски санкций продолжают расти. Если раньше санкциями угрожали за вторжение на Украину, то сейчас за кибератаки: в западных СМИ появились сообщения о возможных кибератаках со стороны России на банки ЕС. Столь стремительный подъём котировок в любой момент может обернуться очередной волной распродаж.
Сегодня публикуются данные о потребительской инфляции в США, которые зададут тон для среднесрочного направления рынка в целом.
💡 События дня
◻️ В течении дня $GWW: последний день с дивидендом $1.62.
◻️ В течении дня $LNN: последний день с дивидендом $0.33.
◻️ В течении дня $WEC: последний день с дивидендом $0.728.
◻️ В течении дня $LSTR: последний день с дивидендом $0.25.
◻️ В течении дня $EQNR: последний день с дивидендом $0.18.
◻️ В течении дня $ABC: последний день с дивидендом $0.46.
◻️ В течении дня $COP: последний день с дивидендом $0.46.
◻️ В течении дня $KLAC: последний день с дивидендом $1.05.
◻️ В течении дня $ROK: последний день с дивидендом $1.12
◻️ В течении дня $COF: последний день с дивидендом $0.6
◻️ В течении дня всего американских дивидендов сегодня: 13.
📌 Главные темы
◻️ MSCI оставил состав индекса MSCI Russia без изменений по итогам февральского квартального пересмотра — Интерфакс.
◻️ Комитет Госдумы может рассмотреть обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР 15 февраля — ТАСС
◻️ Фонд Кэти Вуд Ark Fintech Innovation 8 февраля продал часть акций Тинькофф $TCSG на Лондонской бирже. С 9 февраля акции выросли на 18%.
◻️ Реакция акций $VKCO VK на сохранение в индексе MSCI Russia — падение на 2% с открытия торгов.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидает нейтрально - негативную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
🔴 ММК $MAGN -2.5% MSCI оставил состав индекса MSCI Russia без изменений по итогам квартального пересмотра, акции ММК не были включены. Теперь акции могут включить по итогам майского пересмотра. Итоги майского полугодового пересмотра индекса MSCI Russia буду объявлены в ночь на 13 мая по московскому времени. Изменения вступят в силу 31 мая после закрытия торгов.
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
🟢 Акции Mattel $MAT, производителя кукол Barbie и игрушек Polly Pocket подскочили на 10% после выхода квартального отчёта за четвертый квартал
Выручка достигла $1,8 млрд, превысив прогноз аналитиков в $1,65 млрд. Прибыль на акцию составила $0,63 против ожидаемых $0,30. В 2022 году Mattel рассчитывает, что чистые продажи вырастут на 8–10%.
Выручка достигла $1,8 млрд, превысив прогноз аналитиков в $1,65 млрд. Прибыль на акцию составила $0,63 против ожидаемых $0,30. В 2022 году Mattel рассчитывает, что чистые продажи вырастут на 8–10%.
#Отчетность
🖨 Интер РАО $IRAO РСБУ за 2021 год
Выручка 88.5 млрд руб (2.8х г/г)
Выручка от экспорта 79.9 млрд руб (3.3х г/г)
Валовая прибыль 40.3 млрд руб (годом ранее 8.5 млрд)
Чистая прибыль 26 млрд руб (годом ранее 23.9 млрд)
Выработка энергии +13.9% г/г
🖨 Интер РАО $IRAO РСБУ за 2021 год
Выручка 88.5 млрд руб (2.8х г/г)
Выручка от экспорта 79.9 млрд руб (3.3х г/г)
Валовая прибыль 40.3 млрд руб (годом ранее 8.5 млрд)
Чистая прибыль 26 млрд руб (годом ранее 23.9 млрд)
Выработка энергии +13.9% г/г
🔴 LPL Financial $LPLA
🔴 Monolithic Power Systems Inc $MPWR
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
🔴 Monolithic Power Systems Inc $MPWR
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.