🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
#Казахстан #Политика
🌐 Обстановка в городах Казахстана постепенно нормализуется — тезисы.
➖ В пятницу, в середине дня, выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и предупредил, что военным отдан приказ «открывать огонь на поражение без предупреждения», а также исключил возможность переговоров с «вооруженными и подготовленными бандитами».
➖ Наиболее сложная обстановка — в Алма-Ате. Однако стрельба в центре города ближе к вечеру стала менее интенсивной.
➖ Площадь Республики занята военными.
➖ Магазины почти во всей Алма-Ате закрыты. К оплате принимают только наличные, так как терминалы оплаты не работают.
➖ Есть жалобы на нехватку продуктов.
➖ У аэропорта дежурят военные и полиция.
➖ АЗС не работают.
➖ В Нур-Султане ситуация относительно спокойная. В городах Талдыкорган, Семей, Шымкент обстановка нормализуется.
➖ В Атырау задержаны более 100 участников беспорядков. В области установили блокпосты и усилили охрану стратегических объектов.
➖ В городе Тараз увеличен период комендантского часа.
➖ Более 70 самолетов Ил-76 и 5 самолетов Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения в Казахстан. В пятницу самолеты ВКС России доставили миротворческий контингент Киргизии с военной техникой.
➖ МИД КНР сообщил о готовности «продолжить тесное сотрудничество», чтобы вместе с Казахстаном «поддерживать спокойствие в приграничных районах»
➖ Президенты России, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана и Армении поддерживают контакт с президентом Казахстана.
➖ Европа и США призывают все стороны в Казахстане к сдержанности.
🌐 Обстановка в городах Казахстана постепенно нормализуется — тезисы.
➖ В пятницу, в середине дня, выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и предупредил, что военным отдан приказ «открывать огонь на поражение без предупреждения», а также исключил возможность переговоров с «вооруженными и подготовленными бандитами».
➖ Наиболее сложная обстановка — в Алма-Ате. Однако стрельба в центре города ближе к вечеру стала менее интенсивной.
➖ Площадь Республики занята военными.
➖ Магазины почти во всей Алма-Ате закрыты. К оплате принимают только наличные, так как терминалы оплаты не работают.
➖ Есть жалобы на нехватку продуктов.
➖ У аэропорта дежурят военные и полиция.
➖ АЗС не работают.
➖ В Нур-Султане ситуация относительно спокойная. В городах Талдыкорган, Семей, Шымкент обстановка нормализуется.
➖ В Атырау задержаны более 100 участников беспорядков. В области установили блокпосты и усилили охрану стратегических объектов.
➖ В городе Тараз увеличен период комендантского часа.
➖ Более 70 самолетов Ил-76 и 5 самолетов Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения в Казахстан. В пятницу самолеты ВКС России доставили миротворческий контингент Киргизии с военной техникой.
➖ МИД КНР сообщил о готовности «продолжить тесное сотрудничество», чтобы вместе с Казахстаном «поддерживать спокойствие в приграничных районах»
➖ Президенты России, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана и Армении поддерживают контакт с президентом Казахстана.
➖ Европа и США призывают все стороны в Казахстане к сдержанности.
#США
🇺🇸 Вы все уже наверняка предвкушаете выходные и расслабляетесь с бокалом хорошего вина) Но я немного нарушу ваш покой, чтобы поговорить немного о закрытии рынка, и тоже буду отправляться отдыхать.
И так, как мы видим Американские индексы отреагировали снижением на данные по рынку труда. Nasdaq и S&P 500 опять соответственно идут вниз. Стремительное восстановление рынка труда подтолкнёт ФРС к более раннему повышению ставок. Трейдеры оценивают вероятность мартовского повышения ставки уже в 90%. Отчет по занятости позволит ФРС думать, что «ястребиный» поворот в политике оправдан, поскольку экономика приближается к максимальной занятости. Российский фондовый рынок сегодня отдыхает. Но вот рубль $USDRUB укрепляется — российская валюта вновь вернулась к 75 за доллар. Поддержку российской валюте оказали геополитические факторы. Волнения в Казахстане начали постепенно ослабевать после ввода сил ОДКБ в страну. Помимо этого, вчера сенаторы США решили не утверждать законопроект о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2». Нефть марки #Brent $BRH2 не демонстрирует выраженной динамики. С одной стороны, поддержку нефтяным котировкам оказывают новости из Казахстана. Tengizchevroil, крупнейший добытчик нефти в стране, изменил план добычи на нефтяном месторождении Тенгиз. В то же время давление на цены может оказывать возобновление поставок нефти из Ливии. Государственная нефтяная компания сообщила, что работы по ремонту нефтепровода были завершены досрочно, и что добыча на месторождениях возобновлена. На сегодня на этом всё, всем желаю приятных выходных, удачи и хорошего настроения! На следующей недели продолжим!) На оставшиеся комментарии под постами отвечу в течении выходных...
🇺🇸 Вы все уже наверняка предвкушаете выходные и расслабляетесь с бокалом хорошего вина) Но я немного нарушу ваш покой, чтобы поговорить немного о закрытии рынка, и тоже буду отправляться отдыхать.
И так, как мы видим Американские индексы отреагировали снижением на данные по рынку труда. Nasdaq и S&P 500 опять соответственно идут вниз. Стремительное восстановление рынка труда подтолкнёт ФРС к более раннему повышению ставок. Трейдеры оценивают вероятность мартовского повышения ставки уже в 90%. Отчет по занятости позволит ФРС думать, что «ястребиный» поворот в политике оправдан, поскольку экономика приближается к максимальной занятости. Российский фондовый рынок сегодня отдыхает. Но вот рубль $USDRUB укрепляется — российская валюта вновь вернулась к 75 за доллар. Поддержку российской валюте оказали геополитические факторы. Волнения в Казахстане начали постепенно ослабевать после ввода сил ОДКБ в страну. Помимо этого, вчера сенаторы США решили не утверждать законопроект о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2». Нефть марки #Brent $BRH2 не демонстрирует выраженной динамики. С одной стороны, поддержку нефтяным котировкам оказывают новости из Казахстана. Tengizchevroil, крупнейший добытчик нефти в стране, изменил план добычи на нефтяном месторождении Тенгиз. В то же время давление на цены может оказывать возобновление поставок нефти из Ливии. Государственная нефтяная компания сообщила, что работы по ремонту нефтепровода были завершены досрочно, и что добыча на месторождениях возобновлена. На сегодня на этом всё, всем желаю приятных выходных, удачи и хорошего настроения! На следующей недели продолжим!) На оставшиеся комментарии под постами отвечу в течении выходных...
#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.
(Часть первая)
🟢 Оттепель обрушила поставки газа Газпрома в Европу в январе.
Резкое потепление в Европе в новогодние праздники подкосило поставки российского газа в первую неделю января. Прокачка через Украину сократилась почти вдвое, через «Турецкий поток» — на треть, а по газопроводу Ямал—Европа осталась нулевой. Европейские клиенты «Газпрома», ожидая теплой зимы, минимизируют текущие закупки и используют запасенный газ.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5156475
🟢 Российские активы не избежали продаж.
Геополитический фактор продолжает оказывать негативное влияние на финансовый рынок России. На первой торговой неделе нестабильность в Казахстане привела к снижению российских индексов и заметному ослаблению рубля. Ситуацию усугубила низкая ликвидность межпраздничных торгов, когда даже небольшие оттоки средств иностранных инвесторов привели к снижению цен рублевых активов. Впрочем, потенциально российский рынок остается интересным для инвесторов благодаря высоким ценам на нефть и двухзначной дивидендной доходности по ряду российских акций.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5156488
🟢 Виртуальные валюты обновили многомесячные минимумы.
Новый год начался с серьезного падения рынка криптовалют. Биткойн за неделю подешевел почти на 12%, другие ведущие криптовалюты потеряли до 22%, обновив многомесячные минимумы. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и беспорядки в Казахстане, который выступает одним из мировых лидеров майнинга, негативно сказались на рисковых криптоактивах. Эксперты ожидают продолжения падения в ближайшие недели, но допускают восстановление рынка уже к середине года, в том числе на фоне сохраняющегося интереса институциональных инвесторов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5156474
🟢 Российские авиакомпании готовы вернуться в Казахстан.
Российские авиаперевозчики в ближайшие дни могут возобновить полеты в Казахстан, приостановленные на фоне массовых беспорядков. О старте продаж билетов с 10 января объявил «Аэрофлот», первым отменивший полеты. Эксперты говорят, что его примеру вскоре могут последовать S7 и «Уральские авиалинии». Иным способом добраться из страны в страну сложно: хотя сухопутная граница с Россией открыта, железнодорожного сообщения нет, а автобусное зимой затруднено.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5156483
🟢 Машины стали еще на год дороже. С 1 января цены выросли на 3%.
Автомобили в России с начала года традиционно подорожали в пределах 3%. Причем цены выросли и на марки, которые уже увеличивали их месяцем ранее, например АвтоВАЗ. Купить автомобиль по цене 2021 года сложно — в основном на складах невостребованные предложения. Но клиенты продолжают приходить в автосалоны: трафик в новогодние каникулы, как и годом ранее, не упал. Дилеры ожидают продолжения роста цен из-за увеличивающихся издержек автоконцернов и ослабления рубля.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5156480
🟢 Связь на разрыв. Операторы увеличивают разброс цен.
Средний минимальный тариф на сотовую связь в России по итогам 2021 года снизился на 15%, до уровня 2017 года, составив 278 руб., следует из оценок Content Review. На показатели в низком сегменте повлияла отмена безлимитов, считают аналитики. В то же время операторы начали увеличивать стоимость связи для абонентов верхнего ценового сегмента. Так компании стимулируют клиентов переходить на подписную модель с большим числом включенных контентных сервисов, полагают эксперты.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5156414
🟢 «Галс-девелопмент» получила часть бывших площадок «Мосметростроя».
Принадлежащий банку ВТБ девелопер «Галс-девелопмент» стал владельцем трех компаний («Азбука инвестиций», «Глобус недвижимость» и «Эксперт недвижимость»), которые ранее принадлежали некогда крупнейшему подрядчику по строительству метро в Москве – «Мосметрострою». Эти площадки могли быть переданы «Галс-девелопменту» банком ВТБ.
Источник: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/01/09/903995-gals-development-mosmetrostroya
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.
(Часть первая)
🟢 Оттепель обрушила поставки газа Газпрома в Европу в январе.
Резкое потепление в Европе в новогодние праздники подкосило поставки российского газа в первую неделю января. Прокачка через Украину сократилась почти вдвое, через «Турецкий поток» — на треть, а по газопроводу Ямал—Европа осталась нулевой. Европейские клиенты «Газпрома», ожидая теплой зимы, минимизируют текущие закупки и используют запасенный газ.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5156475
🟢 Российские активы не избежали продаж.
Геополитический фактор продолжает оказывать негативное влияние на финансовый рынок России. На первой торговой неделе нестабильность в Казахстане привела к снижению российских индексов и заметному ослаблению рубля. Ситуацию усугубила низкая ликвидность межпраздничных торгов, когда даже небольшие оттоки средств иностранных инвесторов привели к снижению цен рублевых активов. Впрочем, потенциально российский рынок остается интересным для инвесторов благодаря высоким ценам на нефть и двухзначной дивидендной доходности по ряду российских акций.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5156488
🟢 Виртуальные валюты обновили многомесячные минимумы.
Новый год начался с серьезного падения рынка криптовалют. Биткойн за неделю подешевел почти на 12%, другие ведущие криптовалюты потеряли до 22%, обновив многомесячные минимумы. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и беспорядки в Казахстане, который выступает одним из мировых лидеров майнинга, негативно сказались на рисковых криптоактивах. Эксперты ожидают продолжения падения в ближайшие недели, но допускают восстановление рынка уже к середине года, в том числе на фоне сохраняющегося интереса институциональных инвесторов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5156474
🟢 Российские авиакомпании готовы вернуться в Казахстан.
Российские авиаперевозчики в ближайшие дни могут возобновить полеты в Казахстан, приостановленные на фоне массовых беспорядков. О старте продаж билетов с 10 января объявил «Аэрофлот», первым отменивший полеты. Эксперты говорят, что его примеру вскоре могут последовать S7 и «Уральские авиалинии». Иным способом добраться из страны в страну сложно: хотя сухопутная граница с Россией открыта, железнодорожного сообщения нет, а автобусное зимой затруднено.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5156483
🟢 Машины стали еще на год дороже. С 1 января цены выросли на 3%.
Автомобили в России с начала года традиционно подорожали в пределах 3%. Причем цены выросли и на марки, которые уже увеличивали их месяцем ранее, например АвтоВАЗ. Купить автомобиль по цене 2021 года сложно — в основном на складах невостребованные предложения. Но клиенты продолжают приходить в автосалоны: трафик в новогодние каникулы, как и годом ранее, не упал. Дилеры ожидают продолжения роста цен из-за увеличивающихся издержек автоконцернов и ослабления рубля.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5156480
🟢 Связь на разрыв. Операторы увеличивают разброс цен.
Средний минимальный тариф на сотовую связь в России по итогам 2021 года снизился на 15%, до уровня 2017 года, составив 278 руб., следует из оценок Content Review. На показатели в низком сегменте повлияла отмена безлимитов, считают аналитики. В то же время операторы начали увеличивать стоимость связи для абонентов верхнего ценового сегмента. Так компании стимулируют клиентов переходить на подписную модель с большим числом включенных контентных сервисов, полагают эксперты.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5156414
🟢 «Галс-девелопмент» получила часть бывших площадок «Мосметростроя».
Принадлежащий банку ВТБ девелопер «Галс-девелопмент» стал владельцем трех компаний («Азбука инвестиций», «Глобус недвижимость» и «Эксперт недвижимость»), которые ранее принадлежали некогда крупнейшему подрядчику по строительству метро в Москве – «Мосметрострою». Эти площадки могли быть переданы «Галс-девелопменту» банком ВТБ.
Источник: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/01/09/903995-gals-development-mosmetrostroya
www.kommersant.ru
«Газпрому» не везет с погодой
Оттепель обрушила поставки газа в Европу в январе
(Часть вторая)
🟢 Девелопер Sminex выкупил у «Инграда» бывшую площадку Сергея Полонского в центре Москвы.
Принадлежащая девелоперской компании Sminex фирма ООО «Специализированный застройщик «Второй» выкупила у «Инграда» бывшую территорию завода «Гелиймаш» в Хамовниках. По данным «СПАРК-Интерфакса», 28 декабря 2021 г. она стала владельцем фирмы «Гелиос инвестментс», которой принадлежат права примерно на 5 га на Лужнецкой набережной. Представители «Инграда» и Sminex факт закрытия сделки подтвердили.
Источник: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/01/09/903980-developer-sminex
🟢 Девелопер Sminex выкупил у «Инграда» бывшую площадку Сергея Полонского в центре Москвы.
Принадлежащая девелоперской компании Sminex фирма ООО «Специализированный застройщик «Второй» выкупила у «Инграда» бывшую территорию завода «Гелиймаш» в Хамовниках. По данным «СПАРК-Интерфакса», 28 декабря 2021 г. она стала владельцем фирмы «Гелиос инвестментс», которой принадлежат права примерно на 5 га на Лужнецкой набережной. Представители «Инграда» и Sminex факт закрытия сделки подтвердили.
Источник: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/01/09/903980-developer-sminex
Ведомости
Девелопер Sminex построит деловой квартал почти на 300 000 кв. м в Хамовниках
Компания выкупила у «Инграда» бывшую площадку Сергея Полонского в центре Москвы
#НОВОСТИ #США
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (10.01.22).
• В 13:00 Уровень безработицы (нояб).
• В 13:04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (дек).
• В течении дня Татнефть: $TATN закрытие реестра по дивидендам 9,98 руб.
• В течении дня Татнефть: $TATNP закрытие реестра по дивидендам 9,98 руб.
• В течении дня Русал: $RUAL внеочередное собрание акционеров.
• В течении дня ЭсЭфАй (САФМАР): $SFIN закр реестра к собранию акционеров.
• В течении дня $IDCC последний день с дивидендом $0.35.
• В течении дня $CMC отчет. Прогн.EPS $1,19, Выручка $2,1B.
• В течении дня $CNXC отчет. Прогн.EPS $2,71, Выручка $1,5B.
• В течении дня $KBH отчет. Прогн.EPS $1,76, Выручка $1,7B.
• В течении дня $OGI отчет. Прогн.EPS -$0,02, Выручка $24M.
• В течении дня $SNX отчет. Прогн.EPS $2,64, Выручка $14,1B.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (10.01.22).
• В 13:00 Уровень безработицы (нояб).
• В 13:04 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (дек).
• В течении дня Татнефть: $TATN закрытие реестра по дивидендам 9,98 руб.
• В течении дня Татнефть: $TATNP закрытие реестра по дивидендам 9,98 руб.
• В течении дня Русал: $RUAL внеочередное собрание акционеров.
• В течении дня ЭсЭфАй (САФМАР): $SFIN закр реестра к собранию акционеров.
• В течении дня $IDCC последний день с дивидендом $0.35.
• В течении дня $CMC отчет. Прогн.EPS $1,19, Выручка $2,1B.
• В течении дня $CNXC отчет. Прогн.EPS $2,71, Выручка $1,5B.
• В течении дня $KBH отчет. Прогн.EPS $1,76, Выручка $1,7B.
• В течении дня $OGI отчет. Прогн.EPS -$0,02, Выручка $24M.
• В течении дня $SNX отчет. Прогн.EPS $2,64, Выручка $14,1B.
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
#Политика #Макро #Вирус #Крипта
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ На этой неделе инвесторы ожидают ключевых данных по инфляции. Индекс потребительских цен будет опубликован в среду, а индекс цен производителей - в четверг. Кроме того, во вторник Джером Пауэлл должен выступить с речью в Сенате, где должна быть утверждена его кандидатура на пост председателя ФРС. В четверг пройдут слушания на утверждение Лаэль Брейнард на пост заместителя председателя. Учитывая силу рынка труда и высокую инфляцию, то инвесторы уже практически не сомневаются в повышении ставки в марте, что негативно отражается рынке акций.
С технической точки зрения, рынок США по-прежнему настроен на позитив, и вероятнее всего мы увидим продолжение восходящей тенденции.
◻️ Российский рынок ждёт переговоров России и США, которые состоятся сегодня. Вчера был первый контакт России с делегацией США в Женеве по напряжённости на границе с Украиной, который прошёл “потрясающе” со слов замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Лёгкий позитив в геополитической ситуации положительно отражается на российском рынке.
📌 Главные темы
◻️ Демократы могут попробовать договориться с главой ФРС Пауэллом, чтобы ФРС не повышала ставку еще какое-то время — Politico
◻️ Доходность 10-летних казначейский облигаций США достигла 1.8% впервые с января 2020 года.
◻️ PayPal #PYPL рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты. Компания заявляет, что будет работать с регуляторами перед запуском. Доказательства работы "PayPal Coin" найдены в приложении компании для iPhone
◻️ Обнаруженный на Кипре вариант, сочетающий в себе омикрон и дельта, преждевременно называть новым штаммом. Возможно, это лабораторная ошибка — Роспотребнадзор
💬 Большинство участников рынка сегодня ожидают нейтрально - позитивную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ На этой неделе инвесторы ожидают ключевых данных по инфляции. Индекс потребительских цен будет опубликован в среду, а индекс цен производителей - в четверг. Кроме того, во вторник Джером Пауэлл должен выступить с речью в Сенате, где должна быть утверждена его кандидатура на пост председателя ФРС. В четверг пройдут слушания на утверждение Лаэль Брейнард на пост заместителя председателя. Учитывая силу рынка труда и высокую инфляцию, то инвесторы уже практически не сомневаются в повышении ставки в марте, что негативно отражается рынке акций.
С технической точки зрения, рынок США по-прежнему настроен на позитив, и вероятнее всего мы увидим продолжение восходящей тенденции.
◻️ Российский рынок ждёт переговоров России и США, которые состоятся сегодня. Вчера был первый контакт России с делегацией США в Женеве по напряжённости на границе с Украиной, который прошёл “потрясающе” со слов замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Лёгкий позитив в геополитической ситуации положительно отражается на российском рынке.
📌 Главные темы
◻️ Демократы могут попробовать договориться с главой ФРС Пауэллом, чтобы ФРС не повышала ставку еще какое-то время — Politico
◻️ Доходность 10-летних казначейский облигаций США достигла 1.8% впервые с января 2020 года.
◻️ PayPal #PYPL рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты. Компания заявляет, что будет работать с регуляторами перед запуском. Доказательства работы "PayPal Coin" найдены в приложении компании для iPhone
◻️ Обнаруженный на Кипре вариант, сочетающий в себе омикрон и дельта, преждевременно называть новым штаммом. Возможно, это лабораторная ошибка — Роспотребнадзор
💬 Большинство участников рынка сегодня ожидают нейтрально - позитивную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
🔝 Это список топ акций, рассматриваемых на покупку крупными банками на предстоящей торговой неделе.
🟢 1. Nio $NIO
Сектор: Автомобилестроение (Auto industry)
Цель: $61.86 (потенциал роста 111.13%)
🟢 2. Unity Software $U
Сектор: Программное обеспечение (Software)
Цель: $180.25 (потенциал роста 49.73%)
🟢 3. Southwest Airlines $LUV
Сектор: Авиаперевозки (Air transportation)
Цель: $54.25 (потенциал роста 19.63%)
🟢 1. Nio $NIO
Сектор: Автомобилестроение (Auto industry)
Цель: $61.86 (потенциал роста 111.13%)
🟢 2. Unity Software $U
Сектор: Программное обеспечение (Software)
Цель: $180.25 (потенциал роста 49.73%)
🟢 3. Southwest Airlines $LUV
Сектор: Авиаперевозки (Air transportation)
Цель: $54.25 (потенциал роста 19.63%)
🟢 Многообещающее начало недели для $USDRUB рубля.
• Российская валюта укрепляется сегодня более чем на 1% к доллару, вновь опустившись ниже 75. Сегодня стартовали переговоры Россия/НАТО, и зам министра МИД РФ Рябков уже успел назвать переговоры «впечатляющими».
• Падение российской валюты на прошлой неделе было паническим. При нефти выше $80 и успешных переговорах дипломатов рубль может продолжить укрепление.
• Российская валюта укрепляется сегодня более чем на 1% к доллару, вновь опустившись ниже 75. Сегодня стартовали переговоры Россия/НАТО, и зам министра МИД РФ Рябков уже успел назвать переговоры «впечатляющими».
• Падение российской валюты на прошлой неделе было паническим. При нефти выше $80 и успешных переговорах дипломатов рубль может продолжить укрепление.