🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Индекс московской биржи IMOEX +0.7% Растёт на мировом позитиве. S&P 500 открыл торги ростом на 0.8%, #Brent прибавляет более 2%, а газ в Европе показал абсолютный максимум🥳 Рост сдерживает геополитическая напряжённость. Москва серьезно обеспокоена размещением военных группировок США и НАТО у российских границ, проведением незапланированных учений, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны во вторник. По его словам, вблизи России развертываются элементы глобальной ПРО США, расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41, адаптированные к применению ударных систем «Томагавк». Все это является «серьезнейшим вызовом безопасности РФ», подчеркнул президент😳 Нефть марки #Brent BRF2 восстанавливаются после вчерашних потерь. Сегодня опасения инвесторов по поводу влияния COVID-19 на состояние экономики несколько ослабли. Также поддержку нефтяным котировкам оказали сообщения Ливийской Национальной нефтяной корпорации о приостановке добычи на четырех нефтяных месторождениях. По данным компании, приостановка влечет за собой потерю более 300 тыс. баррелей нефти в день. Кроме того, аналитики DNB Markets отмечают, что в Ливии приближаются президентские выборы, что также создает риск возникновения дальнейших перебоев с поставками нефти на мировой рынок. Рубль $USDRUB умеренно укрепляется по отношению к доллару на фоне дорожающей нефти. Кроме того, поддержку рублю оказывает продажа иностранной валюты экспортерами для уплаты НДПИ. Согласно данным аналитиков, на следующей неделе экспортерам предстоит выплатить порядка ₽900 млрд.
🔘 $GAZP Газпром +3.1% Газ в Европе уже выше $2100 за тысячу м3. Председатель Правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов заявил, что размер дивидендов по итогам 2021 года превысит 45 рублей на акцию🥳 Цены на газ и электроэнергию взлетают до новых рекордов, а Bloomberg обвиняет Россию в в газовом кризисе😳Цены выросли во вторник после того, как Россия ограничила поставки газа в Европу, а Франция, обычно являющаяся экспортером электроэнергии, была вынуждена увеличить импорт электроэнергии и сжигать нефть, чтобы свет продолжал гореть.
🔘 $ROSN Роснефть +0.8% Новая стратегия обещает рост добычи углеводородов до 330 млн т.н.э. и удвоение свободного денежного потока к 2030 году🥳
🔘 $MTLR Мечел +9.5% Фьючерсы на коксующийся уголь на Даляньской товарной бирже растёт на 2.5%. Мечел очень волатильная бумага и любой оптимизм отыгрывает бурным ростом💪
🔘 $POLY Полиметалл -1.3% $PLZL Полюс золото -1.9% У инвесторов пропадает интерес к золотодобытчикам, во время падения золота и доллара😔
🔘 $TRNFP Транснефть ап -1.8% Ещё одна защитная бумага, которая страдает во время нормализации ситуации на рынке😔
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Индекс московской биржи IMOEX +0.7% Растёт на мировом позитиве. S&P 500 открыл торги ростом на 0.8%, #Brent прибавляет более 2%, а газ в Европе показал абсолютный максимум🥳 Рост сдерживает геополитическая напряжённость. Москва серьезно обеспокоена размещением военных группировок США и НАТО у российских границ, проведением незапланированных учений, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны во вторник. По его словам, вблизи России развертываются элементы глобальной ПРО США, расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41, адаптированные к применению ударных систем «Томагавк». Все это является «серьезнейшим вызовом безопасности РФ», подчеркнул президент😳 Нефть марки #Brent BRF2 восстанавливаются после вчерашних потерь. Сегодня опасения инвесторов по поводу влияния COVID-19 на состояние экономики несколько ослабли. Также поддержку нефтяным котировкам оказали сообщения Ливийской Национальной нефтяной корпорации о приостановке добычи на четырех нефтяных месторождениях. По данным компании, приостановка влечет за собой потерю более 300 тыс. баррелей нефти в день. Кроме того, аналитики DNB Markets отмечают, что в Ливии приближаются президентские выборы, что также создает риск возникновения дальнейших перебоев с поставками нефти на мировой рынок. Рубль $USDRUB умеренно укрепляется по отношению к доллару на фоне дорожающей нефти. Кроме того, поддержку рублю оказывает продажа иностранной валюты экспортерами для уплаты НДПИ. Согласно данным аналитиков, на следующей неделе экспортерам предстоит выплатить порядка ₽900 млрд.
🔘 $GAZP Газпром +3.1% Газ в Европе уже выше $2100 за тысячу м3. Председатель Правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов заявил, что размер дивидендов по итогам 2021 года превысит 45 рублей на акцию🥳 Цены на газ и электроэнергию взлетают до новых рекордов, а Bloomberg обвиняет Россию в в газовом кризисе😳Цены выросли во вторник после того, как Россия ограничила поставки газа в Европу, а Франция, обычно являющаяся экспортером электроэнергии, была вынуждена увеличить импорт электроэнергии и сжигать нефть, чтобы свет продолжал гореть.
🔘 $ROSN Роснефть +0.8% Новая стратегия обещает рост добычи углеводородов до 330 млн т.н.э. и удвоение свободного денежного потока к 2030 году🥳
🔘 $MTLR Мечел +9.5% Фьючерсы на коксующийся уголь на Даляньской товарной бирже растёт на 2.5%. Мечел очень волатильная бумага и любой оптимизм отыгрывает бурным ростом💪
🔘 $POLY Полиметалл -1.3% $PLZL Полюс золото -1.9% У инвесторов пропадает интерес к золотодобытчикам, во время падения золота и доллара😔
🔘 $TRNFP Транснефть ап -1.8% Ещё одна защитная бумага, которая страдает во время нормализации ситуации на рынке😔
🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
🇺🇸 Сегодня американский рынок растёт, индексы прибавляют в пределах процента, мы видим остановку и небольшой отскок после очередного падения. Как и ранее, технологические компании сильнее ощущают негатив, а вот Dow Jones чувствует себя уверенней. Мы в очередной раз видим, что на рынке достаточно денег, чтобы откупать просадки в период неопределённости. Это подтверждается и рекордными байбеками в компаниях из S&P500. Вчера рынок акций был перепродан, а сегодня он немного восстановился. Текущая ситуация напоминает отскок «дохлой кошки», нежели новый бычий рынок, который сохранится до конца года. Просто в данный момент на рынке слишком высокая степень неопределенности. В декабре инвесторы стремились нарастить позиции в защитных секторах, таких как товары первой необходимости, коммунальные услуги и недвижимость. Однако сегодня эти сектора не демонстрируют выраженной динамики. Акции компаний из индустрии туризма, в которых наблюдалась крупная распродажа последние несколько дней, также восстанавливаются. Посмотрим как будет завтра. Всем доброй ночи друзья! Берегите себя...
#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.
🟢 Цены на газ в Европе снова нашли повод для роста.
Кризис на европейском газовом рынке усугубляется: 21 декабря побит очередной ценовой рекорд, котировки фьючерса на ближайший месяц превысили $2,3 тыс. за тысячу кубометров. Их рост могло спровоцировать обнуление поставок «Газпрома» $GAZP через газопровод Ямал—Европа 21 и 22 декабря из-за снижения заявок европейских потребителей, несмотря на грядущее похолодание. На рынке также присутствует нервозность из-за низких запасов в подземных хранилищах, а выработка ветрогенерации продолжает снижаться от недели к неделе.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5141751
🟢 Группа Freedom хочет выйти на рынок IPO США.
Приобретение Freedom Holding американской брокерской компании MKM Partners связано с желанием группы выйти на американский рынок IPO. Однако, чтобы закрепиться на высококонкурентном рынке США, потребуются средства, которые могут и не окупиться в обозримом будущем. Крупные игроки российского рынка капитала пока готовы работать в лучшем случае на развивающихся рынках.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5141714
🟢 «Русал» $RUAL построится в США. Компания ждет от партнера инвестора в завод.
«Русал» ожидает, что его партнер по строительству завода в США, американская Unity, сможет найти инвестора для проекта до конца 2022 года. Проект буксует уже больше года. Если инвестор не появится, вложенные «Русалом» $65 млн будут конвертированы в долговые обязательства Unity.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5141664
🟢 Рынок кредитования ИЖС удвоится в 2022 году.
По итогам января—ноября темпы роста ввода в эксплуатацию частных домов более чем вдвое превысили тот же показатель по многоквартирным. Банкиры связывают ускорение в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с развитием кредитных продуктов для него. Предложение по кредитам на частные дома пока не столь широкое, как у классической ипотеки, однако в 2022 году участники рынка ожидают удвоения выдач. Сдерживать темпы роста, отмечают эксперты, будет снижение кредитоспособности населения из-за увеличения цен и процентных ставок.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5141716
🟢 Торговать иностранными бумагами через «Тинькофф» $TCS можно будет ежедневно.
Российские инвесторы в ближайшие дни получат возможность торговать иностранными ценными бумагами по выходным. Такую услугу собирается предоставить «Тинькофф Инвестиции». Вместе с тем крупные брокеры указывают на потенциальные риски как для самого организатора услуги, так и для его клиентов — низкую ликвидность, широкие спреды в котировках и ограниченность предложения.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5141768
🟢 «Камаз» $KMAZ назвал стоимость экспериментальных беспилотников.
Минимальная цена высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС) – грузовика «Камаз» для эксперимента по беспилотной перевозке грузов на трассе М11 Москва – Петербург составит 14,5 млн руб. Об этом говорится в презентации беспилотного логистического коридора (БЛК) на М11, которую подготовил Минтранс.
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/12/22/901923-kamaz-nazval
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.
🟢 Цены на газ в Европе снова нашли повод для роста.
Кризис на европейском газовом рынке усугубляется: 21 декабря побит очередной ценовой рекорд, котировки фьючерса на ближайший месяц превысили $2,3 тыс. за тысячу кубометров. Их рост могло спровоцировать обнуление поставок «Газпрома» $GAZP через газопровод Ямал—Европа 21 и 22 декабря из-за снижения заявок европейских потребителей, несмотря на грядущее похолодание. На рынке также присутствует нервозность из-за низких запасов в подземных хранилищах, а выработка ветрогенерации продолжает снижаться от недели к неделе.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5141751
🟢 Группа Freedom хочет выйти на рынок IPO США.
Приобретение Freedom Holding американской брокерской компании MKM Partners связано с желанием группы выйти на американский рынок IPO. Однако, чтобы закрепиться на высококонкурентном рынке США, потребуются средства, которые могут и не окупиться в обозримом будущем. Крупные игроки российского рынка капитала пока готовы работать в лучшем случае на развивающихся рынках.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5141714
🟢 «Русал» $RUAL построится в США. Компания ждет от партнера инвестора в завод.
«Русал» ожидает, что его партнер по строительству завода в США, американская Unity, сможет найти инвестора для проекта до конца 2022 года. Проект буксует уже больше года. Если инвестор не появится, вложенные «Русалом» $65 млн будут конвертированы в долговые обязательства Unity.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5141664
🟢 Рынок кредитования ИЖС удвоится в 2022 году.
По итогам января—ноября темпы роста ввода в эксплуатацию частных домов более чем вдвое превысили тот же показатель по многоквартирным. Банкиры связывают ускорение в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с развитием кредитных продуктов для него. Предложение по кредитам на частные дома пока не столь широкое, как у классической ипотеки, однако в 2022 году участники рынка ожидают удвоения выдач. Сдерживать темпы роста, отмечают эксперты, будет снижение кредитоспособности населения из-за увеличения цен и процентных ставок.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5141716
🟢 Торговать иностранными бумагами через «Тинькофф» $TCS можно будет ежедневно.
Российские инвесторы в ближайшие дни получат возможность торговать иностранными ценными бумагами по выходным. Такую услугу собирается предоставить «Тинькофф Инвестиции». Вместе с тем крупные брокеры указывают на потенциальные риски как для самого организатора услуги, так и для его клиентов — низкую ликвидность, широкие спреды в котировках и ограниченность предложения.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5141768
🟢 «Камаз» $KMAZ назвал стоимость экспериментальных беспилотников.
Минимальная цена высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС) – грузовика «Камаз» для эксперимента по беспилотной перевозке грузов на трассе М11 Москва – Петербург составит 14,5 млн руб. Об этом говорится в презентации беспилотного логистического коридора (БЛК) на М11, которую подготовил Минтранс.
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/12/22/901923-kamaz-nazval
Коммерсантъ
Ямало ли что с газом случится
Цены в Европе снова нашли повод для роста
#НОВОСТИ #США
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (22.12.21).
• В 16:30 ВВП (кв/кв) (3 кв.).
• В 18:00 Индекс доверия потребителей CB (дек).
• В 18:00 Продажи на вторичном рынке жилья (нояб).
• В 18:30 Запасы сырой нефти.
• В течении дня КуйбышевАзот: $KAZT: закрытие реестра по дивидендам 10 руб.
• В течении дня КуйбышевАзот: $KAZTP: закрытие реестра по дивидендам 10 руб.
• В течении дня Банк Санкт-Петербург: $BSPB Внеочередное собрание акционеров.
• В течении дня Евраз $EVRE акции торгуются последний день с дивидендами.
• В течении дня Самолет $SMLT #smartlabonline c компанией Самолет.
• В течении дня ММК: $MAGN ФАС рассмотрит дело по ценам на прокат.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (22.12.21).
• В 16:30 ВВП (кв/кв) (3 кв.).
• В 18:00 Индекс доверия потребителей CB (дек).
• В 18:00 Продажи на вторичном рынке жилья (нояб).
• В 18:30 Запасы сырой нефти.
• В течении дня КуйбышевАзот: $KAZT: закрытие реестра по дивидендам 10 руб.
• В течении дня КуйбышевАзот: $KAZTP: закрытие реестра по дивидендам 10 руб.
• В течении дня Банк Санкт-Петербург: $BSPB Внеочередное собрание акционеров.
• В течении дня Евраз $EVRE акции торгуются последний день с дивидендами.
• В течении дня Самолет $SMLT #smartlabonline c компанией Самолет.
• В течении дня ММК: $MAGN ФАС рассмотрит дело по ценам на прокат.
🖨 #Отчетность
▫️ $KMX отчет. Прогн.EPS $1,45, Выручка $6,7B
▫️ $MSM отчет. Прогн.EPS $1,2, Выручка $0,8B
▫️ $PAYX отчет. Прогн.EPS $0,8, Выручка $1B
▫️ $CTAS отчет. Прогн.EPS $2,64, Выручка $1,9B
▫️ $KMX отчет. Прогн.EPS $1,45, Выручка $6,7B
▫️ $MSM отчет. Прогн.EPS $1,2, Выручка $0,8B
▫️ $PAYX отчет. Прогн.EPS $0,8, Выручка $1B
▫️ $CTAS отчет. Прогн.EPS $2,64, Выручка $1,9B