▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500

◻️ В США индексы торгуются в нулевых значениях. Индексы США на вчерашней торговой сессии показали рост и сегодня следим за реакцией на статистику. Сегодня выйдет важнейшая статистика на которой можно ожидать повышенной волатильности, дополнительно важным событием станет выступление министра финансов. Объемы у #SPX500 (СНП500) не внушают доверие в рынок. Надо следить, но пока что США рынок слабоват. Просто ходим в боковике.

◻️ На российском рынке ситуация остаётся прежней. Гепы по индексу мосбиржи #IMOEX $MMM3 на уровнях 2260, 2330 не закрыты и закрывать их придётся. Также хочу предупредить и здесь всех, кто сейчас под волной эйфории по российским акциям! Не впадайте в эйфорию из-за активного роста акций России сейчас! Рост идёт по всему рынку из-за анонса большого количества дивидендов. Некоторые акции вообще становятся переоцененными, так как котировки вернулись на уровень 2021 года, а показатели компаний нет. Но уже в апреле и мае после выплаты дивидендов начнутся дивидендные гэпы. То есть акции после выплаты дивидендов упадут на сумму дивидендов, а может и больше. Падение может быть на 10-15%. И если по $BELU Белуге или $SBER Сберу ситуация развивается в позитивном ключе, то есть множество других компаний, где ситуация очень нехорошая. Геополитическое напряжение в ближайшие месяцы только вырастет, ЕС снова готовит новый пакет санкций. И главное,- в российских акциях до сих пор множество нерезидентов, которых когда-то выпустят. Это бомба замедленного действия, которая рано или поздно рванет. Также ждём данные по дефициту бюджета за март, который покажет реальную картину доходов и расходов. Объяснить рост можно, но как по мне он какой то странный. Резкий и неприятный по многим бумагам. Вижу фиксацию в акция, как будто просто засаживают людей повыше.

💬 Желаю всем отличного дня!

◽️ $YNDX (Яндекс) на дневном тф акция подходит к верхней границы диагонали ~1930-1960р, стохастик перекуплен и вероятно увидим еще одно снижение в район 1700р, где можно рассмотреть покупку акций в среднесрок. При пробое сопротивления актив может пойти выше в район 2100р.

◽️ Так приятно, когда вы реакции ставите, спасибо!))
Лучшая теплая аудитория ❤️

⚠️ 🇨🇳 Си Цзиньпин говорит, что готовит Китай к войне — Foreign Affairs.

🇪🇺 Евро $EURRUB дороже 84 впервые почти за год.

◽️ В Америке цифры красивые сделали, расти должны дальше, если конечно не устроят вынос лонгистов. Золото $GDM3 начнёт тоже расти.

◻️ Индекс #Nasdaq на часовом ТФ уверенно растёт на открытии основной сессии, на данном графике видно значительную перекупленность по RSI, что ранее приводило к коррекции. В ближайшее время индекс может показать снижение. Будьте на чеку.

🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.

🔘 Индекс мосбиржи #IMOEX $MMM3 пришел в важную зону продаж. Давно его сюда ждали 2450-2500. Такие уровни просто так с одного движения не пробивают. Какие причины для коррекции ? Перегретость Сбербанка, возможно, что здесь будет рынок стоять до дивидендов, если их одобрят. Рынок не умеет расти бесконечно в одно движении, нужны логичные коррекции или остановки для отдыха. Возможно, что рынку для разгрузки дадут новость "черного лебедя", слишком складно все растет. Единственное, что может еще стрелять, это отдельные истории по первому эшелону, и 2-3 эшелон, который не влияет на индекс.

🔘 $NLMK НЛМК -1.1% $MAGN ММК -1% $CHMF Северсталь -1.1%
Вчера выросли без новостей, а сегодня без новостей падают.

🔘 $ALRS Алроса +2.7% Делает очередную попытку догнать индекс, пожелаем ей удачи.

🔘 $RNFT Русснефть +19.8% Сальный рост без явных новостей, в моменте котировки прибавляли более 27%. Ходят слухи, что разгоняют телеграм каналы.

🔘 $SBER Сбербанк -0.3% Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) определился с судьбой российского бизнеса: планирует его продать или вывести из периметра группы, заявил CEO RBI Йоханн Штробль.

🔘 $EURRUB +0.5% EUR сегодня поднялось выше 84 руб, во всём виновата сила евро, а не слабость рубля. Опасения относительно банковского кризиса сходят на нет и евро начал расти в паре с долларом. Дополнительную поддержку евро оказал Илон Маск который считает, что ряд стран откажутся от доллара из-за слишком жесткой политики США. Это что получается, ещё одно пророчество Владимира Жириновского сбылось?

🔘 $CIAN -0.9% Компания опубликовала сильную отчётность, но инвесторы решили зафиксировать прибыль, хорошая отчётность была отыграна заранее. Хорошая отчётность ЦИАН — это отголосок кризисных явлений, когда много собственников продавали свои квартиры(по разным причинам. Кроме того, в условиях падения спроса на недвижимость, активизировались рекламные отделы застройщиков. Выручка от привлечения потенциальных клиентов к девелоперам в 2022 году выросла на 77%.

🔘 $PIKK ПИК +0.2% ЦБ сообщает, что средняя ставка по ипотеке на новостройки по ДДУ в России выросла с 4,82% в январе до 5,21% в феврале 2023 года. Рост ставки объясняется сокращением выдачи ипотек на новостройки «по экстремально низким ставкам в рамках программ с застройщиками на фоне введенных Центробанком ограничений.

◻️ Последний рост #BTC биткоина это обыкновенный шиллинг биржевыми стейблкоинами, вынужденная мера на фоне проблем регулирования. Рост, который никак не может быть фундаментом будущего большого движения. Поэтому стоит ожидать серьезной коррекции и поглощения всего роста за этот год в перспективе следующих нескольких месяцев. По технике еще интереснее, на графике образовалась редкая разворотная фигура «бриллиант», которая говорит нам о том, что мы скоро увидим еще одно снижение. Уровень 29,000$ сильный в плане сопротивления, пройти этот уровень импульсом не получилось.