This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😂 Когда пытаешься инвестировать в акции на фоне распространения омикрона, роста инфляции, возможного повышения ставок, переговоров Россия-Запад и протестов в Казахстане.
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
#Обучение #Новичкам
🧐 Что такое фундаментальный анализ и зачем он нужен?
Фундаментальный анализ — методы прогнозирования рыночной (биржевой) стоимости компании, основанных на анализе финансовых и производственных показателей её деятельности.
Во время фундаментального анализа инвестор изучает отчёты компании, пытается найти её справедливую стоимость и перспективы в будущем. Если справедливая стоимость ниже текущей рыночной цены, то от акций компании нужно держаться на расстоянии. И наоборот: если справедливая стоимость выше рыночной цены — покупать акции, потому что они недооценены широким рынком.
Фундаментальный анализ — трудоёмкий процесс на грани высокого искусства. Его родоначальники — легендарные Бенджамин Грэм и Дэвид Додд предлагали следующий алгоритм:
1. Макроэкономический анализ или анализ общего состояния экономики;
2. Отраслевой анализ;
3. Анализ компании;
4. Оценка ценных бумаг компании.
Как видите, здесь нужно быть эрудированным и обладать специфическими знаниями, как об экономике в целом, так и отдельных компаниях в частности
Фундаментальный анализ рассчитан на большой горизонт инвестирования и отлично подойдёт для долгосрочным инвесторам.
🧐 Что такое фундаментальный анализ и зачем он нужен?
Фундаментальный анализ — методы прогнозирования рыночной (биржевой) стоимости компании, основанных на анализе финансовых и производственных показателей её деятельности.
Во время фундаментального анализа инвестор изучает отчёты компании, пытается найти её справедливую стоимость и перспективы в будущем. Если справедливая стоимость ниже текущей рыночной цены, то от акций компании нужно держаться на расстоянии. И наоборот: если справедливая стоимость выше рыночной цены — покупать акции, потому что они недооценены широким рынком.
Фундаментальный анализ — трудоёмкий процесс на грани высокого искусства. Его родоначальники — легендарные Бенджамин Грэм и Дэвид Додд предлагали следующий алгоритм:
1. Макроэкономический анализ или анализ общего состояния экономики;
2. Отраслевой анализ;
3. Анализ компании;
4. Оценка ценных бумаг компании.
Как видите, здесь нужно быть эрудированным и обладать специфическими знаниями, как об экономике в целом, так и отдельных компаниях в частности
Фундаментальный анализ рассчитан на большой горизонт инвестирования и отлично подойдёт для долгосрочным инвесторам.
🔴 MongoDB Inc $MDB продажа.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
🌐 #НОВОСТИ
🔹 Филиппинская фондовая биржа сокращает торговые часы из-за коронавируса.
🔹 Поводов для оптимизма после переговоров РФ и США пока не много — Песков. В ближайшее время определимся, есть ли смысл дальше вести переговоры с США по гарантиям безопасности.
🔹 Рост цен на продукты может привести к вводу продуктовых карточек. Карточки могут ввести для малообеспеченных, но бояться этого не надо, такая практика используется во многих странах — научный руководитель Института экономики РАН. В Ассоциации поставщиков продовольствия заявили РИА Новости, что пока не видят предпосылок к снижению цен на продукты. Там считают, что главная задача сегодня - обеспечить доступность продуктов и не разрушить при этом бизнес самих производителей. Меры поддержки малообеспеченных граждан помогут решить этот вопрос. В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов России заявили , что введение продуктовых карточек не решит проблему с высокими ценами — должны расти зарплаты.
🔹 В супермаркетах Австралии ограничены продажи туалетной бумаги, обезболивающих и мяса для избежания дефицита из-за ажиотажа на фоне омикрона — Риа. Покупатели могут купить только 1 упаковку туалетной бумаги, 2 упаковки парацетамола, 2 упаковки куриных грудок или окорочков, 2 пачки свиного фарша и 2 упаковки сосисок.
🔹 История повторяется: В супермаркетах Австралии ограничены продажи туалетной бумаги, обезболивающих и мяса. Ограничения введены для избежания дефицита из-за ажиотажа на фоне омикрона — Риа. Покупатели могут купить только 1 упаковку туалетной бумаги, 2 упаковки парацетамола, 2 упаковки куриных грудок или окорочков, 2 пачки свиного фарша и 2 упаковки сосисок.
🔹 Вице-председатель ФРС Ричард Кларида уходит в отставку за две недели до истечения срока полномочий — WSJ. Его отставка последовала за вопросами, возникшими в связи с финансовыми операциями, которые он проводил в начале пандемии коронавируса. В феврале 2020-го Кларида сообщил о дополнительных продажах акций в фондах акций с широкой базой.
🔹 Филиппинская фондовая биржа сокращает торговые часы из-за коронавируса.
🔹 Поводов для оптимизма после переговоров РФ и США пока не много — Песков. В ближайшее время определимся, есть ли смысл дальше вести переговоры с США по гарантиям безопасности.
🔹 Рост цен на продукты может привести к вводу продуктовых карточек. Карточки могут ввести для малообеспеченных, но бояться этого не надо, такая практика используется во многих странах — научный руководитель Института экономики РАН. В Ассоциации поставщиков продовольствия заявили РИА Новости, что пока не видят предпосылок к снижению цен на продукты. Там считают, что главная задача сегодня - обеспечить доступность продуктов и не разрушить при этом бизнес самих производителей. Меры поддержки малообеспеченных граждан помогут решить этот вопрос. В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов России заявили , что введение продуктовых карточек не решит проблему с высокими ценами — должны расти зарплаты.
🔹 В супермаркетах Австралии ограничены продажи туалетной бумаги, обезболивающих и мяса для избежания дефицита из-за ажиотажа на фоне омикрона — Риа. Покупатели могут купить только 1 упаковку туалетной бумаги, 2 упаковки парацетамола, 2 упаковки куриных грудок или окорочков, 2 пачки свиного фарша и 2 упаковки сосисок.
🔹 История повторяется: В супермаркетах Австралии ограничены продажи туалетной бумаги, обезболивающих и мяса. Ограничения введены для избежания дефицита из-за ажиотажа на фоне омикрона — Риа. Покупатели могут купить только 1 упаковку туалетной бумаги, 2 упаковки парацетамола, 2 упаковки куриных грудок или окорочков, 2 пачки свиного фарша и 2 упаковки сосисок.
🔹 Вице-председатель ФРС Ричард Кларида уходит в отставку за две недели до истечения срока полномочий — WSJ. Его отставка последовала за вопросами, возникшими в связи с финансовыми операциями, которые он проводил в начале пандемии коронавируса. В феврале 2020-го Кларида сообщил о дополнительных продажах акций в фондах акций с широкой базой.
#Статистика
💡 За последние 3 года капитализация Apple $AAPL увеличилась в 4 раза.
💡 За последние 3 года капитализация Apple $AAPL увеличилась в 4 раза.
💰 #Дивиденды Ford Motor $F
Ford - американская автомобилестроительная компания.
Цена акции: $23,85
Квартальный дивиденд: $0,10
Дивидендная доходность: 0,42%
Прогнозная див.доходность за 2022 г.: 1,68%
Последний день покупки: 27 января 2022
Дата закрытия реестра: 31 января 2022
Ford - американская автомобилестроительная компания.
Цена акции: $23,85
Квартальный дивиденд: $0,10
Дивидендная доходность: 0,42%
Прогнозная див.доходность за 2022 г.: 1,68%
Последний день покупки: 27 января 2022
Дата закрытия реестра: 31 января 2022
#Акции #США
📈 Самые заметные движения за предыдущий торговый день.
🟢 Bilibili $BILI: +6.37%
Акции китайской видеоплатформы подскочили после объявления о розыгрыше собственных NFT-токенов компании среди пользователей. Победители смогут производить и продавать физические товары на основе своего NFT, а также создавать цифровые работы в некоммерческих целях. Компания добавила, что вскоре будет запущена функция, позволяющая владельцам NFT бесплатно передавать цифровой актив другим пользователям.
🟢 Humana $HUM: +6.08%
Акции восстанавливаются после просадки в четверг, которая была вызвана снижением прогнозов. Многие аналитики понизили целевые цены, однако все еще рекомендуют Humana к покупке.
🟢 Avantor $AVTR: +4.56%
Производитель медицинского оборудования успешно выступил на ежегодной конференции JPMorgan. Компания провела обзор своего бизнеса, а также представила планы по дальнейшему развитию деятельности. Помимо этого, Avantor продемонстрировала, как новые сделки M&A могут улучшить эффективность компании.
🔴 Trip.com $TCOM: -7.15%
Акции китайского букингового сервиса продемонстрировали снижение на фоне введения новых локдаунов в Китае. В крупном китайском городе Тяньцзинь недалеко от Пекина 14 млн жителей были частично изолированы после того, как у 40 детей и взрослых был обнаружен COVID-19, в том числе как минимум у двоих - омикрон-штамм. Движение общественного транспорта между Тяньцзином и Пекином было приостановлено, а иногородних граждан власти просят покинуть город как можно скорее.
🔴 Xpeng $XPEV: -5.33%
🔴 Blade Air Mobility $BLDE: -5.07%
Акции быстрорастущих компаний вновь оказались под давлением на фоне роста доходностей казначейских облигаций. Как правило, рост доходностей оказывает негативное влияние на стоимость будущих денежных потоков быстрорастущих компаний. Вчера доходность 10-леток достигла отметки 1.8% - уровня, который в последний раз наблюдался в начале 2020 года.
📈 Самые заметные движения за предыдущий торговый день.
🟢 Bilibili $BILI: +6.37%
Акции китайской видеоплатформы подскочили после объявления о розыгрыше собственных NFT-токенов компании среди пользователей. Победители смогут производить и продавать физические товары на основе своего NFT, а также создавать цифровые работы в некоммерческих целях. Компания добавила, что вскоре будет запущена функция, позволяющая владельцам NFT бесплатно передавать цифровой актив другим пользователям.
🟢 Humana $HUM: +6.08%
Акции восстанавливаются после просадки в четверг, которая была вызвана снижением прогнозов. Многие аналитики понизили целевые цены, однако все еще рекомендуют Humana к покупке.
🟢 Avantor $AVTR: +4.56%
Производитель медицинского оборудования успешно выступил на ежегодной конференции JPMorgan. Компания провела обзор своего бизнеса, а также представила планы по дальнейшему развитию деятельности. Помимо этого, Avantor продемонстрировала, как новые сделки M&A могут улучшить эффективность компании.
🔴 Trip.com $TCOM: -7.15%
Акции китайского букингового сервиса продемонстрировали снижение на фоне введения новых локдаунов в Китае. В крупном китайском городе Тяньцзинь недалеко от Пекина 14 млн жителей были частично изолированы после того, как у 40 детей и взрослых был обнаружен COVID-19, в том числе как минимум у двоих - омикрон-штамм. Движение общественного транспорта между Тяньцзином и Пекином было приостановлено, а иногородних граждан власти просят покинуть город как можно скорее.
🔴 Xpeng $XPEV: -5.33%
🔴 Blade Air Mobility $BLDE: -5.07%
Акции быстрорастущих компаний вновь оказались под давлением на фоне роста доходностей казначейских облигаций. Как правило, рост доходностей оказывает негативное влияние на стоимость будущих денежных потоков быстрорастущих компаний. Вчера доходность 10-леток достигла отметки 1.8% - уровня, который в последний раз наблюдался в начале 2020 года.
#Макро #Статистика
📊 СЕO Apple $AAPL Тим Кук зарабатывает в 1447 раз больше среднего работника компании.
Зарплата гендиректора Apple за 2020 год составила $98.7 млн, при том, что средняя зарплата сотрудников компании составляет $68.3 тыс. в год.
В среднем СЕО компаний из индекса S&P 500 зарабатывают в 299 раз больше, чем остальные сотрудники компаний.
📊 СЕO Apple $AAPL Тим Кук зарабатывает в 1447 раз больше среднего работника компании.
Зарплата гендиректора Apple за 2020 год составила $98.7 млн, при том, что средняя зарплата сотрудников компании составляет $68.3 тыс. в год.
В среднем СЕО компаний из индекса S&P 500 зарабатывают в 299 раз больше, чем остальные сотрудники компаний.
🌐 #Прогноз #Политика #США #НОВОСТИ
🔹 Экс-глава департамента ЦБ займет руководящую должность криптобиржи Binance в РФ и СНГ.
🔹 Morgan Stanley повысил таргет по акциям $AMZN Amazon с $4000 до $4200.
🔹 Redburn начал покрытие акций Rivian $RIVN и $LCID Lucid Motor c рекомендацией Buy.
🔹 Morgan Stanley повысил таргет по акциям $TSLA Tesla с $1200 до $1300.
🔹 НАТО изучает укрепление военного потенциала в Прибалтике — эстонское национальное СМИ ERR.
🔹 CVS Health $CVS повысила прогноз прибыли на 2021 год ожидается, что прибыль за весь 2021 год составит от 5,87 до 5,92 доллара на акцию, по сравнению с предыдущими ожиданиями в размере от 5,50 до 5,61 доллара на акцию.
🔹 Экс-глава департамента ЦБ займет руководящую должность криптобиржи Binance в РФ и СНГ.
🔹 Morgan Stanley повысил таргет по акциям $AMZN Amazon с $4000 до $4200.
🔹 Redburn начал покрытие акций Rivian $RIVN и $LCID Lucid Motor c рекомендацией Buy.
🔹 Morgan Stanley повысил таргет по акциям $TSLA Tesla с $1200 до $1300.
🔹 НАТО изучает укрепление военного потенциала в Прибалтике — эстонское национальное СМИ ERR.
🔹 CVS Health $CVS повысила прогноз прибыли на 2021 год ожидается, что прибыль за весь 2021 год составит от 5,87 до 5,92 доллара на акцию, по сравнению с предыдущими ожиданиями в размере от 5,50 до 5,61 доллара на акцию.
#Статистика
📈 Лидеры роста среди российских акций после начала пандемии.
📈 Лидеры роста среди российских акций после начала пандемии.
#Макро #Статистика
📊 Обновленный прогноз ВВП Всемирного банка до 2023 года.
Рост мировой экономики замедлится до 4.1% в 2022 году с 5.5% в 2021.
Всемирный банк сохранил ожидания по росту ВВП РФ в 2022 году на 2.4% г/г.
📊 Обновленный прогноз ВВП Всемирного банка до 2023 года.
Рост мировой экономики замедлится до 4.1% в 2022 году с 5.5% в 2021.
Всемирный банк сохранил ожидания по росту ВВП РФ в 2022 году на 2.4% г/г.
#Макро #Статистика
📈 Глава ФРС Джером Пауэлл уже должен быть в Сенате, рынки пока спокойны.
А пока он толкает свою крайне важную речь, давайте посмотрим на график роста инфляции в США с 1966 по 1983 гг. и сравним с текущим циклом. Сможет ли ФРС быстро вернуть ее на запланированные 2% 🤔
📈 Глава ФРС Джером Пауэлл уже должен быть в Сенате, рынки пока спокойны.
А пока он толкает свою крайне важную речь, давайте посмотрим на график роста инфляции в США с 1966 по 1983 гг. и сравним с текущим циклом. Сможет ли ФРС быстро вернуть ее на запланированные 2% 🤔