🔴 Snowflake $SNOW продажа.
🔴 Tesla $TSLA продажа.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
🔴 Tesla $TSLA продажа.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
📈 Positive Technologies $POSI +23% открыла первый день торгов на Мосбирже ростом более чем на 60%, но затем цена скорректировалась, на данный момент рост составляет 23%.
На биржу поступило около 10% акций, принадлежащих миноритарным акционерам. Общее число продающих акционеров составляет около 1400 человек.
Для первого дня торгов выбран диапазон оценки компании от ≈600 млн $ (≈44 млрд руб.) до ≈1,4 млрд $ (≈103 млрд руб.). Во второй и последующие дни торговый диапазон будет рассчитываться с учетом результатов торгов предыдущего дня. Это будет способствовать тому, что именно рынок определит справедливую стоимость компании по разработке решений в области кибербеза.
Для того, чтобы обеспечить достаточный объем предложения в первый день и создать условия для определения цены акции без излишних флуктуаций, крупные акционеры сформировали пул акций, из которых к началу торгов будут сделаны заявки на продажу во всем диапазоне торгов первого дня от нижней границы до верхней. 35 заявок будут размещены через равные промежутки с начальной ценой 700 руб. за акцию и конечной – 1550 руб. Объем каждой заявки составит 14000 штук, а суммарная расчетная стоимость всего пакета – чуть более 550 млн руб.
Уставный капитал компании составляет 33 миллиона рублей и состоит из 60 миллионов обыкновенных и 6 миллионов привилегированных акций номиналом 0,5 рубля.
При цене акции в 940 рублей, общая капитализация оценивается в 56,4 млрд. руб.
На биржу поступило около 10% акций, принадлежащих миноритарным акционерам. Общее число продающих акционеров составляет около 1400 человек.
Для первого дня торгов выбран диапазон оценки компании от ≈600 млн $ (≈44 млрд руб.) до ≈1,4 млрд $ (≈103 млрд руб.). Во второй и последующие дни торговый диапазон будет рассчитываться с учетом результатов торгов предыдущего дня. Это будет способствовать тому, что именно рынок определит справедливую стоимость компании по разработке решений в области кибербеза.
Для того, чтобы обеспечить достаточный объем предложения в первый день и создать условия для определения цены акции без излишних флуктуаций, крупные акционеры сформировали пул акций, из которых к началу торгов будут сделаны заявки на продажу во всем диапазоне торгов первого дня от нижней границы до верхней. 35 заявок будут размещены через равные промежутки с начальной ценой 700 руб. за акцию и конечной – 1550 руб. Объем каждой заявки составит 14000 штук, а суммарная расчетная стоимость всего пакета – чуть более 550 млн руб.
Уставный капитал компании составляет 33 миллиона рублей и состоит из 60 миллионов обыкновенных и 6 миллионов привилегированных акций номиналом 0,5 рубля.
При цене акции в 940 рублей, общая капитализация оценивается в 56,4 млрд. руб.
🟢 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 12:03
• ФосАгро $PHOR, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 115.2 млн. руб.
• Цена: 5650 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
• ФосАгро $PHOR, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 115.2 млн. руб.
• Цена: 5650 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
#Статистика
💡 ТОП-10 акций российских компаний в соцмедиа в 2021 году.
💡 ТОП-10 акций российских компаний в соцмедиа в 2021 году.
#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Micron Technology $MU
Целевая цена Уолл-стрит: $99.18 (потенциал роста 19.94%)
Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)
Micron Technology - американская международная корпорация, входит в топ-5 мировых производителей полупроводниковой продукции. Компания в основном специализируется на носителях информации, в частности на оперативной памяти и флеш-накопителях. Продукция Micron для потребительского рынка продается под торговой маркой Crucial Technology.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 22
- Рекомендуют
- покупать: 16
- удерживать: 5
- продавать: 1
- Самый высокий прогноз: $165
- Самый низкий прогноз: $58
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $99.18 (потенциал роста 19.94%)
- Цена за акцию по закрытию на 16.12: $82.69
🔸 Последние обновления
• 13/12 Evercore ISI - рейтинг "Покупать", повышение с $100 до $120;
• 13/12 UBS Group - рейтинг "Покупать", повышение с $100 до $120;
• 06/12 Cowen - рейтинг "Покупать", понижение с $95 до $90;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 4Q 2020 — $5.77 млрд;
- 1Q 2021 — $6.24 млрд;
- 2Q 2021 — $7.42 млрд;
- 3Q 2021 — $8.27 млрд;
Чистая прибыль:
- 4Q 2020 — $800 млн;
- 1Q 2021 — $600 млн;
- 2Q 2021 — $1.74 млрд
- 3Q 2021 — $2.72 млрд
🔸 Мультипликаторы
• P/E 15.8, что лучше среднего по индустрии 27.2;
• P/B 2.1, что лучше среднего по индустрии 4.5 и 2.3 по рынку;
• ROE составляет 13.3%, что ниже среднего по индустрии 16.4%;
• Соотношение заемного капитала к собственному - 13.6%;
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность акций компании составляет 0.50%, что эквивалентно $0.40.
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Micron Technology $MU
Целевая цена Уолл-стрит: $99.18 (потенциал роста 19.94%)
Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)
Micron Technology - американская международная корпорация, входит в топ-5 мировых производителей полупроводниковой продукции. Компания в основном специализируется на носителях информации, в частности на оперативной памяти и флеш-накопителях. Продукция Micron для потребительского рынка продается под торговой маркой Crucial Technology.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 22
- Рекомендуют
- покупать: 16
- удерживать: 5
- продавать: 1
- Самый высокий прогноз: $165
- Самый низкий прогноз: $58
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $99.18 (потенциал роста 19.94%)
- Цена за акцию по закрытию на 16.12: $82.69
🔸 Последние обновления
• 13/12 Evercore ISI - рейтинг "Покупать", повышение с $100 до $120;
• 13/12 UBS Group - рейтинг "Покупать", повышение с $100 до $120;
• 06/12 Cowen - рейтинг "Покупать", понижение с $95 до $90;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 4Q 2020 — $5.77 млрд;
- 1Q 2021 — $6.24 млрд;
- 2Q 2021 — $7.42 млрд;
- 3Q 2021 — $8.27 млрд;
Чистая прибыль:
- 4Q 2020 — $800 млн;
- 1Q 2021 — $600 млн;
- 2Q 2021 — $1.74 млрд
- 3Q 2021 — $2.72 млрд
🔸 Мультипликаторы
• P/E 15.8, что лучше среднего по индустрии 27.2;
• P/B 2.1, что лучше среднего по индустрии 4.5 и 2.3 по рынку;
• ROE составляет 13.3%, что ниже среднего по индустрии 16.4%;
• Соотношение заемного капитала к собственному - 13.6%;
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность акций компании составляет 0.50%, что эквивалентно $0.40.
#Макро #Статистика
📈 ЦБ РФ резко повысил ключевую ставку - на 1 п .п., до 8,5% годовых.
▪️ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
▪️Инфляция в РФ складывается выше октябрьского прогноза ЦБ в 7,4-7,9%. Инфляция на конец 2022 года составит 4-4,5%.
▪️Рост ВВП РФ в 2021 году может составить около 4,5% с учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике.
📈 ЦБ РФ резко повысил ключевую ставку - на 1 п .п., до 8,5% годовых.
▪️ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
▪️Инфляция в РФ складывается выше октябрьского прогноза ЦБ в 7,4-7,9%. Инфляция на конец 2022 года составит 4-4,5%.
▪️Рост ВВП РФ в 2021 году может составить около 4,5% с учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике.
💰 #Дивиденды Worthington Industries $WOR
Worthington Industries - глобальная диверсифицированная металлургическая компания.
Цена акции: $51,22
Квартальный дивиденд: $0,28
Дивидендная доходность: 0,55%
Прогнозная див.доходность за 2022 г.: 2,19%
Последний день покупки: 11 марта 2022
Дата закрытия реестра: 15 марта 2022
Worthington Industries - глобальная диверсифицированная металлургическая компания.
Цена акции: $51,22
Квартальный дивиденд: $0,28
Дивидендная доходность: 0,55%
Прогнозная див.доходность за 2022 г.: 2,19%
Последний день покупки: 11 марта 2022
Дата закрытия реестра: 15 марта 2022
#Статистика
📈 Сумма транзакций в сети биткоина по годам, в $ трлн. Значительно выросло количество транзакций в 2021 году, как и общая капитализация криптовалют и биткоина.
📈 Сумма транзакций в сети биткоина по годам, в $ трлн. Значительно выросло количество транзакций в 2021 году, как и общая капитализация криптовалют и биткоина.
#Статистика
📈 В США уровень инфляции в ноябре вырос до 6,8%, что стало самым высоким уровнем с 1982 года.
📈 В США уровень инфляции в ноябре вырос до 6,8%, что стало самым высоким уровнем с 1982 года.
🦠 Коронавирус, штамм "Омикрон": самые важные обновления
Число заражений штаммом коронавируса «Омикрон» удваивается каждые 2-3 дня. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Главы Минздравов стран G7 назвали его угрозой для жизни и здоровья людей во всём мире. К 17 декабря 76 стран подтвердили случаи заражения этим штаммом. В Британии около 75% всех заболевших в последнее время подхватили именно «Омикрон».
Число заражений штаммом коронавируса «Омикрон» удваивается каждые 2-3 дня. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Главы Минздравов стран G7 назвали его угрозой для жизни и здоровья людей во всём мире. К 17 декабря 76 стран подтвердили случаи заражения этим штаммом. В Британии около 75% всех заболевших в последнее время подхватили именно «Омикрон».
🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на основной американской торговой сессии. Биржевой эйфории на американском рынке после оглашения вердикта ФРС хватило на день. Индексы США возвращаются к уровням исходным до оглашения решения регулятора. Текущее охлаждение рынка на фоне ускорения сжатия ликвидности не вызывает удивления. Однако, несмотря на коррекцию, согласно историческим данным, перед первым повышением ставки рынок обычно растет.
Между тем, сегодня пройдет «четверной колдовской час», когда единовременно исполняются фьючерсы и опционы на индексы и акции. Как правило, в этот период на рынке может наблюдаться повышенная волатильность.
◽️ Препарат от Альцгеймера компании Biogen $BIIB получил отрицательную рекомендацию в ЕС.
◽️ В США наблюдается всплеск новых случаев заражения вариантами Дельта и Омикрон — главный инфекционист США Фаучи.
◽️ Биржа Стамбула объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры.
Между тем, сегодня пройдет «четверной колдовской час», когда единовременно исполняются фьючерсы и опционы на индексы и акции. Как правило, в этот период на рынке может наблюдаться повышенная волатильность.
◽️ Препарат от Альцгеймера компании Biogen $BIIB получил отрицательную рекомендацию в ЕС.
◽️ В США наблюдается всплеск новых случаев заражения вариантами Дельта и Омикрон — главный инфекционист США Фаучи.
◽️ Биржа Стамбула объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры.
#НОВОСТИ #США
📉 Вот и причина падения американского рынка: инвесторы уходят в трежерис и кэш.
• Доходности десятилеток падают на 2,5%, несмотря на ожидаемое повышение ставок от ФРС. И это необычная ситуация. Ведь повышение ставок должно толкать доходности вверх.
• Инвесторы верят в победу над инфляцией и рассчитывают, что повышение ставок не продлится долго. Чтобы не допустить корпоративных дефолтов, ФРС будет повышать ставку постепенно и уже через два-три года вновь пойдёт на смягчение политики.
• Поэтому инвесторы преостановили продажи длинных трежерис после выступления Пауэлла. Участники рынка предпочитают переждать период неопределённости в облигациях.
◽️ Нужны новые драйверы
• Тейперинг и повышение ставок, по мнению инвесторов, является угрозой рынку акций. “То, что мы увидим, - это усиление медведя. Ему просто нужно немного времени, чтобы разыграться”, -заявили в TwentyFour Asset Management.
• Рынку акций требуются новые драйверы роста. Тем не менее «buy the dip» стратегия пока не подводила, у рынка всё ещё много ликвидности в запасе.
📉 Вот и причина падения американского рынка: инвесторы уходят в трежерис и кэш.
• Доходности десятилеток падают на 2,5%, несмотря на ожидаемое повышение ставок от ФРС. И это необычная ситуация. Ведь повышение ставок должно толкать доходности вверх.
• Инвесторы верят в победу над инфляцией и рассчитывают, что повышение ставок не продлится долго. Чтобы не допустить корпоративных дефолтов, ФРС будет повышать ставку постепенно и уже через два-три года вновь пойдёт на смягчение политики.
• Поэтому инвесторы преостановили продажи длинных трежерис после выступления Пауэлла. Участники рынка предпочитают переждать период неопределённости в облигациях.
◽️ Нужны новые драйверы
• Тейперинг и повышение ставок, по мнению инвесторов, является угрозой рынку акций. “То, что мы увидим, - это усиление медведя. Ему просто нужно немного времени, чтобы разыграться”, -заявили в TwentyFour Asset Management.
• Рынку акций требуются новые драйверы роста. Тем не менее «buy the dip» стратегия пока не подводила, у рынка всё ещё много ликвидности в запасе.