📈 Аэрофлот $AFLT +4%. Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в этот раз больше людей вакцинированы от COVID-19. А в минздраве считают, что имеющиеся вакцины от коронавирусной инфекции должны предотвращать тяжелое течение заболевания и летальный исход при заражении новым штаммом «омикрон»💪
🇺🇸 В ноябре американский рынок не оправдал «звание» исторически сильного месяца для фондового рынка. Помимо негативных новостей об обнаружении нового штамма коронавируса, обеспокоенность инвесторов вчера усилил председатель ФРС, заявивший, что в декабре регулятор рассмотрит вопрос об ускорении сворачивания программы количественного смягчения (QE). ЦБ больше не рассматривает высокую инфляцию, как «временную», поскольку повышенная динамика может затянуться. В случае принятия данных мер объем вливаний в рынок уменьшится, однако, на мой взгляд, уровень ликвидности по-прежнему будет находиться на достаточно высоком уровне, чтобы продолжать обеспечивать фондовому рынку поддержку. Сегодня индексы на премаркете восстанавливаются после вчерашнего отката. Опасения по поводу нового штамма COVID-19 несколько снизились после выхода позитивных новостей. Израиль представил результаты исследований, которые показали, что вакцина от Pfizer $PFE / BioNTech $BNTX предоставляет адекватную защиту против омикрон-штамма. Сегодня Джером Пауэлл выступит с речью в Палате представителей. Инвесторы ожидают услышать от председателя ФРС дальнейших комментариев по инфляции.
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня стартовала двухдневная встреча ОПЕК. Нефтетрейдеры, в ожидании помощи от ОПЕК, выкупили вчерашнюю просадку #Brent и #WTI, Российские индексы сегодня также продолжают восстановление после резкого обвала в конце ноября. Доллар $USDRUB сегодня вернулся к отметке ниже 74. Нефть марки #Brent $BRZ1 демонстрирует рост. Поддержку ценам на нефть оказало ожидание приближающегося заседания ОПЕК+, на котором, как ожидается, участники альянса обсудят необходимость принятия мер в ответ на выявление омикрона и решение некоторых стран высвободить часть запасов из нефтяных резервов. Однако позднее цены на нефть замедлили рост после публикации данных о запасах сырья в США. Коммерческие резервы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 910 тыс. баррелей, в то время как экономисты ожидали их снижения на 1.237 млн. Рубль $USDRUB укрепляется по отношению к доллару. Поддержку российской валюте оказали растущие цены на нефть. Помимо этого, положительной динамике рубля способствовало возвращение интереса участников рынка к рисковым активам, несмотря на неопределенность вокруг нового штамма COVID-19. Локальной поддержкой для рубля также выступают ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании и ослабление геополитических рисков.
🔘 $GAZP Газпром +4.5% $LKOH Лукойл +2.1% $SBER Сбербанк +4.4% Хорошо растём на общем позитиве. Мировые индексы растут вместе с ценами на сырьё, похоже инвесторы закупаются в ожидании «Новогоднего ралли»🥳
🔘 $AFLT Аэрофлот +4.8% Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в этот раз больше людей вакцинированы от COVID-19. А в минздраве считают, что имеющиеся вакцины от коронавирусной инфекции должны предотвращать тяжелое течение заболевания и летальный исход при заражении новым штаммом «омикрон»💪
🔘 $NVTK Новатэк +3.8% «НОВАТЭК» подписал соглашение о сотрудничестве с Petrovietnam Power Corporation в рамках регулярной встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном в формате видеоконференции, передает корреспондент «Интерфакса» с церемонии подписания. Ранее сообщалось, что по итогам визита президента Вьетнама Нгуен Суан Фука в Россию будет подписан пакет документов по реализации крупных проектов в нефтегазовой отрасли🧐
🔘 РОСНАНО - Роснано погасило облигации на 4,5 млрд руб., обещает итоги переговоров с кредиторами в декабре. Все выпуски Роснано моментально перешли к росту. Рады не только владельцы облигаций Роснано, весь рынок гос. компаний наполнился оптимизмом🥳
🔘 $RNFT Русснефть +5% Чистая прибыль по группе компаний «Русснефть» (с учётом четырёх филиалов) за 9 месяцев 2021 года составила 23,556 млрд рублей против 4,31 млрд рублей за аналогичный период год назад. Как говорится в сообщении компании, показатель EBITDA по группе за отчетный период вырос в 2,8 раза и достиг 49,234 млрд рублей. Выручка возросла с 89,362 млрд рублей до 159,442 млрд рублей. Основной долг компании за 9 месяцев по кредиту погашался по графику, текущие проценты уплачены полностью, отмечает «Русснефть»💪
🔘 $MTLRP Мечел ап +7.7% Фьючерс на коксующийся уголь(DJMc1), прибавляет 8.2%😳
🔘 $PHOR ФосАгро -2.7% ВТБ Капитал считает, что цены на фосфаты стабилизировались и не ожидает их роста в ближайшем будущем😔Кроме того, ФосАгро воспринимается инвесторами как защитная бумага, а сегодня защитные бумаги никому не интересны🤷♂️
🔘 $AKRN Акрон -3.6% ВТБ Капитал считает, что потенциал в ближайшем будущем ограничен, рекомендует держать бумагу и ставит цель в 12 500 руб. Падение выглядит странно, с июля 2021 года акция росла при любом новостном фоне🤔
🔘 $POLY Полиметалл -1.4% $PLZL Полюс золото -1.1% Золотодобытчики опять выпадают из зоны интереса инвесторов😉
🔘 $GEMC ЕМС -7.2% Второй день подряд идёт серьёзное падение, похоже оптимизм инвесторов не оправдался😔
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня стартовала двухдневная встреча ОПЕК. Нефтетрейдеры, в ожидании помощи от ОПЕК, выкупили вчерашнюю просадку #Brent и #WTI, Российские индексы сегодня также продолжают восстановление после резкого обвала в конце ноября. Доллар $USDRUB сегодня вернулся к отметке ниже 74. Нефть марки #Brent $BRZ1 демонстрирует рост. Поддержку ценам на нефть оказало ожидание приближающегося заседания ОПЕК+, на котором, как ожидается, участники альянса обсудят необходимость принятия мер в ответ на выявление омикрона и решение некоторых стран высвободить часть запасов из нефтяных резервов. Однако позднее цены на нефть замедлили рост после публикации данных о запасах сырья в США. Коммерческие резервы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 910 тыс. баррелей, в то время как экономисты ожидали их снижения на 1.237 млн. Рубль $USDRUB укрепляется по отношению к доллару. Поддержку российской валюте оказали растущие цены на нефть. Помимо этого, положительной динамике рубля способствовало возвращение интереса участников рынка к рисковым активам, несмотря на неопределенность вокруг нового штамма COVID-19. Локальной поддержкой для рубля также выступают ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании и ослабление геополитических рисков.
🔘 $GAZP Газпром +4.5% $LKOH Лукойл +2.1% $SBER Сбербанк +4.4% Хорошо растём на общем позитиве. Мировые индексы растут вместе с ценами на сырьё, похоже инвесторы закупаются в ожидании «Новогоднего ралли»🥳
🔘 $AFLT Аэрофлот +4.8% Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в этот раз больше людей вакцинированы от COVID-19. А в минздраве считают, что имеющиеся вакцины от коронавирусной инфекции должны предотвращать тяжелое течение заболевания и летальный исход при заражении новым штаммом «омикрон»💪
🔘 $NVTK Новатэк +3.8% «НОВАТЭК» подписал соглашение о сотрудничестве с Petrovietnam Power Corporation в рамках регулярной встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном в формате видеоконференции, передает корреспондент «Интерфакса» с церемонии подписания. Ранее сообщалось, что по итогам визита президента Вьетнама Нгуен Суан Фука в Россию будет подписан пакет документов по реализации крупных проектов в нефтегазовой отрасли🧐
🔘 РОСНАНО - Роснано погасило облигации на 4,5 млрд руб., обещает итоги переговоров с кредиторами в декабре. Все выпуски Роснано моментально перешли к росту. Рады не только владельцы облигаций Роснано, весь рынок гос. компаний наполнился оптимизмом🥳
🔘 $RNFT Русснефть +5% Чистая прибыль по группе компаний «Русснефть» (с учётом четырёх филиалов) за 9 месяцев 2021 года составила 23,556 млрд рублей против 4,31 млрд рублей за аналогичный период год назад. Как говорится в сообщении компании, показатель EBITDA по группе за отчетный период вырос в 2,8 раза и достиг 49,234 млрд рублей. Выручка возросла с 89,362 млрд рублей до 159,442 млрд рублей. Основной долг компании за 9 месяцев по кредиту погашался по графику, текущие проценты уплачены полностью, отмечает «Русснефть»💪
🔘 $MTLRP Мечел ап +7.7% Фьючерс на коксующийся уголь(DJMc1), прибавляет 8.2%😳
🔘 $PHOR ФосАгро -2.7% ВТБ Капитал считает, что цены на фосфаты стабилизировались и не ожидает их роста в ближайшем будущем😔Кроме того, ФосАгро воспринимается инвесторами как защитная бумага, а сегодня защитные бумаги никому не интересны🤷♂️
🔘 $AKRN Акрон -3.6% ВТБ Капитал считает, что потенциал в ближайшем будущем ограничен, рекомендует держать бумагу и ставит цель в 12 500 руб. Падение выглядит странно, с июля 2021 года акция росла при любом новостном фоне🤔
🔘 $POLY Полиметалл -1.4% $PLZL Полюс золото -1.1% Золотодобытчики опять выпадают из зоны интереса инвесторов😉
🔘 $GEMC ЕМС -7.2% Второй день подряд идёт серьёзное падение, похоже оптимизм инвесторов не оправдался😔
🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
#Вирус #Макро #Политика
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
(Часть первая)
◻️ Сегодня индексы пытаются откупить. Пока они торгуются слегка в зеленой зоне. Во время вчерашней торговой сессии Центр по контролю и профилактике заболеваний США подтвердил, что в штате Калифорния впервые был обнаружен случай заражения новым штаммом COVID-19. Данный фактор привел к значительному снижению рынка. Давление на рынок продолжает оказывать и заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Ранее он сообщил, что на ближайшем заседании центрального банка будет рассмотрен вопрос об ускорении темпов сворачивания программы монетарного стимулирования экономики. Инвесторы все более осторожно относятся к новостям об омикрон-штамме, а также к вероятности ускорения темпов сокращения скупки активов. Вчера особенно сильно пострадали акции туристических компаний. Инвесторы опасаются, что распространение нового штамма вируса может привести к введению новых локдаунов или ограничений на международные перелеты. Акции круизных операторов, авиакомпаний и отельных сетей в вчера завершили сессию в глубоком минусе. Мы уже наблюдали такую ситуацию не один раз. Скорее всего, рынок акций продолжит бурно реагировать на любые новости до тех пор, пока не будет определена четкая оценка нового штамма. В ближайшие несколько недель динамика рынка будет полностью зависеть от новых данных относительно инфляции, проблем с цепями поставок и новостей о распространении омикрон-штамма. Сегодня президент США Байден должен в очередной раз высказаться по вирусу и новым ограничительным мерам.
◻️ Российский рынок снижается на открытии на фоне негативной ситуации с новым вариантом вируса в мире, в связи с чем цены на энергоресурсы находятся под давлением. Правда, сегодня положительным фактором для нефти и российского рынка может послужить встреча министров ОПЕК+, так как цены на нефть могут получить поддержку из-за вероятного пересмотра программы добычи альянсом.
◻️ Рост цены на золото $GDZ1 в среду происходил на фоне сокращения открытых позиций и объемов, что лишило силы периодические бычьи попытки и вместо этого способствовало краткосрочной консолидации. Между тем, 200-дневная SMA около $1790 и уровень $1800 за тройскую унцию пока что ограничивают потенциал роста.
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
(Часть первая)
◻️ Сегодня индексы пытаются откупить. Пока они торгуются слегка в зеленой зоне. Во время вчерашней торговой сессии Центр по контролю и профилактике заболеваний США подтвердил, что в штате Калифорния впервые был обнаружен случай заражения новым штаммом COVID-19. Данный фактор привел к значительному снижению рынка. Давление на рынок продолжает оказывать и заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Ранее он сообщил, что на ближайшем заседании центрального банка будет рассмотрен вопрос об ускорении темпов сворачивания программы монетарного стимулирования экономики. Инвесторы все более осторожно относятся к новостям об омикрон-штамме, а также к вероятности ускорения темпов сокращения скупки активов. Вчера особенно сильно пострадали акции туристических компаний. Инвесторы опасаются, что распространение нового штамма вируса может привести к введению новых локдаунов или ограничений на международные перелеты. Акции круизных операторов, авиакомпаний и отельных сетей в вчера завершили сессию в глубоком минусе. Мы уже наблюдали такую ситуацию не один раз. Скорее всего, рынок акций продолжит бурно реагировать на любые новости до тех пор, пока не будет определена четкая оценка нового штамма. В ближайшие несколько недель динамика рынка будет полностью зависеть от новых данных относительно инфляции, проблем с цепями поставок и новостей о распространении омикрон-штамма. Сегодня президент США Байден должен в очередной раз высказаться по вирусу и новым ограничительным мерам.
◻️ Российский рынок снижается на открытии на фоне негативной ситуации с новым вариантом вируса в мире, в связи с чем цены на энергоресурсы находятся под давлением. Правда, сегодня положительным фактором для нефти и российского рынка может послужить встреча министров ОПЕК+, так как цены на нефть могут получить поддержку из-за вероятного пересмотра программы добычи альянсом.
◻️ Рост цены на золото $GDZ1 в среду происходил на фоне сокращения открытых позиций и объемов, что лишило силы периодические бычьи попытки и вместо этого способствовало краткосрочной консолидации. Между тем, 200-дневная SMA около $1790 и уровень $1800 за тройскую унцию пока что ограничивают потенциал роста.
(Часть вторая)
💡 События дня
◻️ В 13:00 Заседание ОПЕК.
◻️ В 13:00 Уровень безработицы (окт).
◻️ В 16:00 Международные резервы Центрального банка (USD).
◻️ В 16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
◻️ В 19:00 Речь члена FOMC Кворлса.
◻️ В течении дня Лукойл $LKOH внеочередное собрание акционеров.
◻️ В течении дня КуйбышевАзот $KAZTP внеочередное собрание акционеров.
◻️ В течении дня Московская биржа $MOEX объем торгов за ноябрь.
◻️ В течении дня Мордовэнергосбыт $MRSB последний день с дивидендом 0,023 руб.
◻️ В течении дня КИВИ (QIWI) $QIWI последний день с дивидендом 22,44 руб.
◻️ В течении дня Башнефть $BANE внеочередное собрание акционеров.
◻️ В течении дня ДВМП $FESH внеочередное собрание акционеров.
◻️ В течении дня Транснефть $TRNFP конференц-звонок.
📌 Главные темы
◻️ Омикрон в 5 раз чаще упоминается в прессе, чем дельта, количество упоминаний нового штамма достигло отметки в 35 000, в то время как аналогичная цифра для дельты составляет чуть выше 7 000. Вчера в США в штате Калифорния выявили первого заражённого новым штаммом.
◻️ В РФ задержаны трое агентов украинской разведки - ФСБ.
◻️ Индекс волатильности VIX (индекс страха) на максимуме с января, показатель отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на ближайший месяц. Как правило, когда индекс растет — рынок падает.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтрально - негативную динамику на российском рынке акций. Индекс Московской биржи второй день подряд закрывается в зелёной зоне. Позитивом выступила предварительные результаты о том что омикрон переносится легче чем дельта-штамм.
Так что это? Начало новогоднего ралли?
Я бы не спешил с такими выводами. Ведь мы видим насколько нестабильна восходящая тенденция. Такой стремительный старт может обернуться новой волной распродаж. Не вижу смысла гадать, смотрим за открытием, пока не прекратятся горки, стараемся не открывать новых позиций. Как по акциям России так и по акциям США. Всем хорошего дня!
💡 События дня
◻️ В 13:00 Заседание ОПЕК.
◻️ В 13:00 Уровень безработицы (окт).
◻️ В 16:00 Международные резервы Центрального банка (USD).
◻️ В 16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
◻️ В 19:00 Речь члена FOMC Кворлса.
◻️ В течении дня Лукойл $LKOH внеочередное собрание акционеров.
◻️ В течении дня КуйбышевАзот $KAZTP внеочередное собрание акционеров.
◻️ В течении дня Московская биржа $MOEX объем торгов за ноябрь.
◻️ В течении дня Мордовэнергосбыт $MRSB последний день с дивидендом 0,023 руб.
◻️ В течении дня КИВИ (QIWI) $QIWI последний день с дивидендом 22,44 руб.
◻️ В течении дня Башнефть $BANE внеочередное собрание акционеров.
◻️ В течении дня ДВМП $FESH внеочередное собрание акционеров.
◻️ В течении дня Транснефть $TRNFP конференц-звонок.
📌 Главные темы
◻️ Омикрон в 5 раз чаще упоминается в прессе, чем дельта, количество упоминаний нового штамма достигло отметки в 35 000, в то время как аналогичная цифра для дельты составляет чуть выше 7 000. Вчера в США в штате Калифорния выявили первого заражённого новым штаммом.
◻️ В РФ задержаны трое агентов украинской разведки - ФСБ.
◻️ Индекс волатильности VIX (индекс страха) на максимуме с января, показатель отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на ближайший месяц. Как правило, когда индекс растет — рынок падает.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтрально - негативную динамику на российском рынке акций. Индекс Московской биржи второй день подряд закрывается в зелёной зоне. Позитивом выступила предварительные результаты о том что омикрон переносится легче чем дельта-штамм.
Так что это? Начало новогоднего ралли?
Я бы не спешил с такими выводами. Ведь мы видим насколько нестабильна восходящая тенденция. Такой стремительный старт может обернуться новой волной распродаж. Не вижу смысла гадать, смотрим за открытием, пока не прекратятся горки, стараемся не открывать новых позиций. Как по акциям России так и по акциям США. Всем хорошего дня!
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!