🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.

Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).

Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)

Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.

Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.

Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.

На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.

* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.

Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.

Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.

#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.
(Часть первая)

🟢 Розничные ПИФы акций принесли рекорд.
На рынке коллективных инвестиций резко выросли вложения в рискованные активы. Российские акции выигрывают от роста сырьевых рынков, по итогам октября чистый приток в паевые фонды акций составил рекордные 18,8 млрд руб. Одновременно рекордным оказался отток средств из консервативных фондов облигаций: жесткие меры ЦБ по обузданию инфляции привели к падению котировок этих бумаг.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5064922


🟢 Объемы сделок M&A растут и будут расти.
Рынок M&A в третьем квартале показал стремительное восстановление. По объему сделок был превышен не только показатель 2020 года (в два раза), но и результат доковидного 2019 года (на 10%). Лидерами в прошедшем квартале стали сектора строительства, торговли и ТЭКа, в которых прошли крупнейшие сделки. В перспективе объем рынка продолжит расти за счет органической консолидации, а также реструктуризации активов в постковидный период.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5064900


🟢 Консолидация банковского сектора будет ускоряться.
Пандемия коронавируса фактически заставила банкиров осознать значимость цифровизации услуг, привела к ужесточению конкуренции и росту затрат на комплаенс и внедрение новых технологий. На фоне этого общемировой тренд консолидации банковского сектора на развивающихся рынках будет лишь ускоряться, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s.
Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/11/08/894933-bankovskogo-sektora


🟢 Аналитики зафиксировали в России досрочный рекорд по выдаче ипотеки.
В январе—октябре банки одобрили населению больше ипотечных кредитов, чем за весь 2020 год, следует из данных Frank RG. Выдачи ипотеки восстанавливаются после пересмотра льготных программ, но рекорда в 2022 году ждать не стоит
Источник: https://www.rbc.ru/finances/10/11/2021/618a92529a79473e91a3f75b


🟢 Глава Минэнерго Николай Шульгинов об экспорте газа и энергопереходе.
До конца года власти России ожидают запуска «Северного потока-2» и обсуждают возможность доступа к новому газопроводу других игроков. О перспективах либерализации рынка газа, нефтяных налогах и продлении программы модернизации в электроэнергетике “Ъ” рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5064914


🟢 Перевозчики просят увеличить компенсации за рост цен на авиатопливо.
Минтранс, по данным “Ъ”, рассматривает возможность увеличить субсидии на авиакеросин для перевозчиков на Дальнем Востоке. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предлагает повысить их для ДФО и Крайнего Севера почти в четыре раза, до 11 тыс. руб. за тонну, а для всех остальных авиакомпаний — вдвое, до 7 тыс. По расчетам аналитиков, это даст перевозчикам дополнительные 30 млрд руб. в 2022 году. Но в некоторых авиакомпаниях более реалистичным считают пересмотр демпфера на авиакеросин.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5064894


🟢 Сбербанк $SBER размещает ESG-облигации.
Сбербанк выходит на рынок «зеленых» облигаций с дебютным выпуском размером от 10 млрд руб. Пока размещения в сегменте ESG носят скорее имиджевый характер, отмечают эксперты, так как российские инвесторы больше ориентируются на доходность инструмента, нежели его экологичность.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5064896


🟢 Сбербанк $SBER хочет приобрести дизайн-центр электроники.
Сбербанк изучает возможность перехода на российское оборудование для проектов в области искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас банк применяет в основном решения американской Nvidia и опасается сложностей из-за санкций. Для обеспечения технологической независимости «Сбер» рассматривает альтернативы отечественному производству и даже покупку российского или зарубежного дизайн-центра, например тайваньской VIA Technologies. Но для подобной сделки может потребоваться одобрение зарубежных регуляторов, получить которое будет непросто, предупреждают эксперты.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5064892

(Часть вторая)

🟢 Росбанк продал бывшие земли обанкротившейся СУ-155.
Росбанку, кредитовавшему группу СУ-155, спустя шесть лет после банкротства застройщика удалось продать последние активы компании в подмосковном Домодедово. Более 150 га выкупила тюменская «Страна Девелопмент», еще 31 га — подмосковный девелопер САС. Интерес застройщиков к Подмосковью вполне объясним: в условиях высокой стоимости жилья в Москве потенциальные покупатели могут переориентироваться на покупку жилья в новостройках в области.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5064867


🟢 «Роснефть» $ROSN получила около 60 предложений из-за рубежа о сотрудничестве по проекту «Восток ойл».
«Роснефть» провела серию роуд-шоу проекта «Восток ойл» для зарубежных поставщиков и подрядчиков, сообщила компания 9 ноября. В них приняли участие крупные компании, в том числе инжиниринговые, из 15 стран Европы, Азии и с Ближнего Востока. На этих встречах также были представители посольств, профильных ведомств и деловых ассоциаций. «В серии роуд-шоу проекта «Восток ойл» приняли участие более 760 человек из 360 иностранных организаций. По итогам прошедших встреч компания получила около 60 предложений о сотрудничестве», – отмечается в релизе.
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/11/10/895124-rosneft-poluchila


🟢 «Аэрофлот» $AFLT впервые получит госсубсидии на региональные рейсы.
Авиакомпания «Аэрофлот» впервые получит госсубсидии на выполнение региональных рейсов, следует из опубликованного Росавиацией списка субсидируемых маршрутов на 2022 г. Всего государство поддержит перелеты по 372 маршрутам, выделив 9,3 млрд руб. 14 авиакомпаниям, уточнили в Росавиации. Это на 21% превышает лимиты 2021 г. в 7,7 млрд руб.
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/11/09/895112-aeroflot-gossubsidii

#НОВОСТИ #США
📆 Это экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (10.11.21)

• Индекс S&Р500 так и не смог преодолеть сильный уровень сопротивления и откатился назад. К закрытию вчерашних торгов мы оказались в красной зоне, теряя около процента. Пока не вижу ничего страшного в небольшом коррекционном снижении, даже больше, это вполне ожидаемо, ведь за месяц котировки прибавили более 9% в ходе практически безоткатного роста. Ну а глобальная картина остаётся в силе и по-прежнему смотрится вверх.

• В 16:30 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт).

• В 16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице.

• В 18:30 Запасы сырой нефти.

• В 19:00 ВВП (квартальный) (г/г) (3 кв.).

• В 22:00 Отчет об исполнении федерального бюджета США (окт).

• В течении дня Черкизово $GCHE Операционные результаты за октябрь.

• В течении дня ТГК-1 $TGKA отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 года.

• В течении дня АЛРОСА $ALRS продажи октябрь.

• В течении дня МКБ $CBOM внеочередное собрание акционеров.

#США #АКЦИИ
▫️ Список компаний которые представят завтра отчётность.
С капитализацией более $10 млрд.

#Политика #Вакцина #Вирус #Макро
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.

◻️ Сегодня индексы торгуются в красной зоне в преддверии публикации индекса потребительских цен. Давление на рынок акций оказали опасения участников рынка по поводу сохраняющейся инфляции, которые укрепились после выхода данных о росте цен производителей. Беспокойство инвесторов по поводу высокой инфляции снова выходит на первый план. Однако в ближайшие месяцы инфляция пойдет на спад, поскольку ФРС все еще сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, население возвращается на рабочие места, а потребители переключаются с покупки товаров на покупку услуг. Скорее всего, данные факторы окажут поддержку рынку. Сегодня инвесторы ожидают публикации индекса потребительских цен. Кроме того, перед открытием рынка выйдут данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые дадут представление о темпах восстановления занятости населения.

◻️ Российские инвесторы замерли в ожидании американских данных по инфляции. Также пока неясно, к каким шагам приведут обещания президента США принять меры по стабилизации цен на энергоресурсы.

Между тем цены на золото $GDH2 (вчера) во вторник затормозили вблизи отметки $1,830. Такая динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал продолжения дальнейшего укрепления цены в краткосрочной перспективе.


📌 Главные темы
◻️ Энергокризис в мире.
◻️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
◻️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◻️ Встреча Путина с правительством.
◻️ Nasdaq $NDAQ сегодня объявила о запуске опционных контрактов по индексу OMX Stockholm 30 ESG. Благодаря ним предложение деривативов ESG Nasdaq теперь включает как опционы, так и фьючерсные контракты, основанные на первом в мире эталонном индексе ESG, который превратился в один из наиболее торгуемых индексов в Европе с момента запуска в июне 2018 года.


💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!

🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.

Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:

1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)

Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.

Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.

При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.

Приятного пользования!

#США #Макро #Статистика
🌐 Продажи «мусорных» облигаций в США бьют рекорды.

• Во вторник продажи достигли $432,4 млрд, поскольку компании спешат зафиксировать низкие купоны.

Низкие ставки привели к увеличенному выпуску долговых бумаг, и заемщики спешат воспользоваться этой возможностью.

• Повышение ставок может произойти раньше, чем ожидалось, на фоне инфляционного давления, хотя Джером Пауэлл на прошлой неделе призвал всех быть терпеливыми.

#Макро #Статистика
📈 Как новая политика конфиденциальности Apple $AAPL в iOS 15 повлияла на доходы крупных платформ.

Сильнее всего страдает пока Facebook $FB - компания Цукерберга лишилась $8,3 млрд. Эксперты предрекают компаниям потери до 12% выручки.

🔴 Airbnb $ABNB продажа.

👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.

◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:

➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.

◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.

💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.

#Макро #Статистика
📈 Количество криптовалютных банкоматов в мире превысило 30 000 устройств. С начала года прирост составил более 100%.

#Макро #Статистика
📈 Рыночный индикатор Баффета отражает суммарную рыночную стоимость фондового рынка США, деленную на американский ВВП, служа приблизительным показателем оценки фондового рынка по отношению к размеру всей экономики США.

💰 #Дивиденды 3M #MMM
3M - американская химическая корпорация работающая в области промышленности, безопасности работников, здравоохранения и товаров народного потребления.
Цена акции: $181,33
Квартальный дивиденд: $1,48
Дивидендная доходность: 0,82%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 3,27%
Последний день покупки: 17 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 19 ноября 2021

💰 Рекомендованы #дивиденды Магнит $MGNT за 9 мес. 2021 г.
Дивиденд на акцию: 294,37 руб.
Дивидендная доходность: 4,38%
Последний день покупки: 28 декабря 2021
Дата закрытия реестра: 31 декабря 2021