▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
🇺🇸 В США индексы индексы торгуются в минусе. По индексу #SPX500 (S&P500) $SFH4 стабильно видим обновление исторических максимумов. В пятницу было накопление, небольшой рывок наверх, но обратно пошли вниз. Котировки под плотностью, значит можем увидеть медвежью реакцию. Я продолжаю ждать откат. Рынок локально перегрет. На этой неделе у нас есть впервые важная новость за две недели это ВВП США, именно эта статистика окажет влияние на будущие движение рынка и формирование месячных свечей (ведь конец месяца уже не за горами) Я делаю расчет на рост ВВП в США, что окажет поддержку для американского индекса доллара #DXY и отработки моего прогноза. В случае снижения ВВП в США, мы получим импульсное снижение по индексу доллара и увидим рост золота #XAUUSD $GDH4, где после коррекции надо будет переворачиваться в среднесрочную перспективу. Поэтому до новостей ожидаю продолжения тухлой торговли по всему рынку США.
🤔 Уоррен Баффет в очередном ежегодном послании к акционерам заявил, что объем кэша на балансе $BRK.B Berkshire Hathaway достиг рекордных $167.6 млрд из-за отсутствия явных хороших возможностей на рынке в данный момент и заявил, что рынок сейчас напоминает казино еще больше, чем в его молодости.
Еще одно подтверждение тому, что глобальные рынки полностью оторвались от реальности и сильно переоценены.
В 4 квартале Баффет начал скидывать акции $AAPL Apple, они занимают у него самую большую долю в портфелей, на текущий момент это порядка 48%
Просто повод на задуматься, как мыслят крупные инвесторы 🤯
Еще одно подтверждение тому, что глобальные рынки полностью оторвались от реальности и сильно переоценены.
В 4 квартале Баффет начал скидывать акции $AAPL Apple, они занимают у него самую большую долю в портфелей, на текущий момент это порядка 48%
Просто повод на задуматься, как мыслят крупные инвесторы 🤯
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺 На российском рынке по индексу Московской биржи #IMOEX наблюдается отскок после предыдущих колебаний. Вчера рынок показал признаки выкупа коррекции, однако сегодня рост замедлился, вызывая опасения. Ценовой разрыв на графике, который обычно закрывается, остается без изменений, что добавляет неопределенности. В отсутствие явных драйверов для дальнейшего роста, на данный момент не планирую никаких активных действий. Возможно, стоит сосредоточиться на отдельных перспективных историях, хотя их на рынке не так много. Пожелаю всем успешного дня и удачных инвестиций!
🪙 Скоро халвинг.
Уже в апреле состоится халвинг у Bitcoin, если очень простыми словами, то майнеры после него в 2 раза меньше будут получать вознаграждения за добычу.
Все очень ждут этого события т.к. исторически после него наступал сильнейший рост котировок.
Честно говоря, меня уже подташнивает от того, сколько появилось криптоэкспертов, сколько упоминаний про это событие и все говорят про легкие деньги 🫠
А что если будет все наоборот?
Рынок никогда не рос так, как делает это сейчас до халвинга и все готовы к росту после него, но никто не готов к падению после него.
Мне кажется, что цикл рост скоро закончится очень печально, не потому что я хейтер какой то, а потому что мы сейчас в целом в таком цикле экономики, где наступает рецессия во многих странах и это фундаментальные показатели 🔥
Уже в апреле состоится халвинг у Bitcoin, если очень простыми словами, то майнеры после него в 2 раза меньше будут получать вознаграждения за добычу.
Все очень ждут этого события т.к. исторически после него наступал сильнейший рост котировок.
Честно говоря, меня уже подташнивает от того, сколько появилось криптоэкспертов, сколько упоминаний про это событие и все говорят про легкие деньги 🫠
А что если будет все наоборот?
Рынок никогда не рос так, как делает это сейчас до халвинга и все готовы к росту после него, но никто не готов к падению после него.
Мне кажется, что цикл рост скоро закончится очень печально, не потому что я хейтер какой то, а потому что мы сейчас в целом в таком цикле экономики, где наступает рецессия во многих странах и это фундаментальные показатели 🔥
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В пульсе наблюдаю большое количество комментариев под постами, задавайте вопросы, предлагайте идеи. Вечером всем отвечу.
Сбои в работе приложения Telegram не затронули страны Азии и Африки. Об этом свидетельствуют корреспонденты ТАСС в Австралии, Индии, Монголии, Республике Корея, Японии, а также Египте, ОАЭ, Турции, Марокко, Кении, Зимбабве и Ливане.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Статистика
📊 Волатильность опционов Call на золото #XAUUSD $GDH4 упала до одного из самых низких уровней в истории.
В прошлый раз, когда волатильность в опционах Call была такой низкой, золото в последующие годы выросло на 75%. В настоящее время кризис в горнодобывающей промышленности представляет собой одну из наибольших проблем и поддерживает цены на золото. Исторически каждый золотой цикл роста синхронизировался с циклом других сырьевых товаров. Так что в перспективе не только металлы, но и сырье могут снова пойти в рост.
📊 Волатильность опционов Call на золото #XAUUSD $GDH4 упала до одного из самых низких уровней в истории.
В прошлый раз, когда волатильность в опционах Call была такой низкой, золото в последующие годы выросло на 75%. В настоящее время кризис в горнодобывающей промышленности представляет собой одну из наибольших проблем и поддерживает цены на золото. Исторически каждый золотой цикл роста синхронизировался с циклом других сырьевых товаров. Так что в перспективе не только металлы, но и сырье могут снова пойти в рост.
Индекс Московской биржи $IMOEXF #IMOEX усилил падение после отключения российских пользователей от Интернета. Причины снижения пока неясны. Локально по многим бумагам наблюдается снижение, но это в рамках ожиданий.
🔴 В стакане была замечена крупная заявка на продажу 18:35.
• Яндекс $YNDX, 1 эшелон
• Заявка на продажу объемом 152.8 млн. руб.
• Цена: 3381.0 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
• Яндекс $YNDX, 1 эшелон
• Заявка на продажу объемом 152.8 млн. руб.
• Цена: 3381.0 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
#НОВОСТИ
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 Аналитики ЦБ обнаружили аномальный рост банковских депозитов после начала СВО.
🔹 «Вина и воды Абхазии» приостановили работу из-за нового акциза.
🔹 РБК: "Роскосмос" планирует продать непрофильные активы на 11 млрд рублей.
🔹 Россия закупила у Эквадора нефтепродукты впервые за четыре года.
🔹 Бизнес попросил выдавать субсидии напрямую, а не через банки.
🔹 Экс-топ-менеджер банка «Тинькофф» запустил в ОАЭ финтех для богатых инвесторов.
🔹 Средняя цена букета цветов к 8 марта выросла за год на 17%.
🔹 ЕС решил принять 14-й пакет санкций в июне.
🔹 Доля развитых стран в импорте РФ по итогам 2023 года снизилась с 47% до 17%, а Китая — выросла с 27% до 45%.
🔹 У НОВАТЭКа $NVTK нет флота для коммерческих отгрузок с «Арктик СПГ-2», несмотря на запуск первой линии проекта.
🔹 РФ предлагает построить финансовую систему БРИКС на основе цифровых принципов и блокчейна.
🔹 По итогам 2023 года рынок облачных сервисов вырос на 33,9%.
🔹 Apple $AAPL отказывается от планов по созданию своего электрокара и переводит команду в ИИ отдел.
🔹ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест». Центробанк только входит во вкус, после марта лицензии будут отбирать на право и на лево.
🔹 ОПЕК+ рассматривает продление доп-сокращений добычи нефти во 2кв и может продлить их до конца года.
🔹 Минфин предложит инфляционные ОФЗ ИН-52005 и классические ПД-26243.
🔹 Сд "МГКЛ" $MGKL рассмотрит вопрос о согласовании стабилизационных мер по поддержанию биржевого курса акций ПАО «МГКЛ».
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 Аналитики ЦБ обнаружили аномальный рост банковских депозитов после начала СВО.
🔹 «Вина и воды Абхазии» приостановили работу из-за нового акциза.
🔹 РБК: "Роскосмос" планирует продать непрофильные активы на 11 млрд рублей.
🔹 Россия закупила у Эквадора нефтепродукты впервые за четыре года.
🔹 Бизнес попросил выдавать субсидии напрямую, а не через банки.
🔹 Экс-топ-менеджер банка «Тинькофф» запустил в ОАЭ финтех для богатых инвесторов.
🔹 Средняя цена букета цветов к 8 марта выросла за год на 17%.
🔹 ЕС решил принять 14-й пакет санкций в июне.
🔹 Доля развитых стран в импорте РФ по итогам 2023 года снизилась с 47% до 17%, а Китая — выросла с 27% до 45%.
🔹 У НОВАТЭКа $NVTK нет флота для коммерческих отгрузок с «Арктик СПГ-2», несмотря на запуск первой линии проекта.
🔹 РФ предлагает построить финансовую систему БРИКС на основе цифровых принципов и блокчейна.
🔹 По итогам 2023 года рынок облачных сервисов вырос на 33,9%.
🔹 Apple $AAPL отказывается от планов по созданию своего электрокара и переводит команду в ИИ отдел.
🔹ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест». Центробанк только входит во вкус, после марта лицензии будут отбирать на право и на лево.
🔹 ОПЕК+ рассматривает продление доп-сокращений добычи нефти во 2кв и может продлить их до конца года.
🔹 Минфин предложит инфляционные ОФЗ ИН-52005 и классические ПД-26243.
🔹 Сд "МГКЛ" $MGKL рассмотрит вопрос о согласовании стабилизационных мер по поддержанию биржевого курса акций ПАО «МГКЛ».
(Часть вторая)
🔹 В 2023 году граждане России потратили рекордные 18 трлн рублей на покупку и строительство жилья, это на 47,5% больше, чем годом ранее.
🔹 Республика Конго начинает экспорт сжиженного природного газа в партнерстве с Eni и $LKOH Лукойлом.
🔹 НОВАТЭК $NVTK столкнулся с задержкой получения шести СПГ-танкеров из-за санкций США.
🔹 Банк России разработал порядок и определил сроки выплаты денежных средств c ИИС-3 в случае наступления особой жизненной ситуации.
🔹 Сегодня состоится Межправительственная комиссия по торговле России и Ирана.
🔹 Рост производства кобальта в Конго и Индонезии привел к рекордному профициту.
🔹 Обвал недвижимости в Германии становится угрозой для банков. Ситуация может ухудшиться, если на рынке появится больше вынужденных продаж.
🔹 Белый дом заявляет, что майнинг #BTC создает значительную нагрузку на энергосистему США.
🔹 Рубль в тройке слабейших валют с начала года.
🔹 Согласно подсчетам Strategy Partners, последние четыре года российский IT-рынок в среднем рос более чем вдвое быстрее мирового. Тренд сохранится, и к 2030 году его объем вырастет с 3 трлн рублей в 2023 году до 7 трлн рублей.
🔹 Santiment отмечает повышенное внимание к мем-коинам сейчас.
🔹 Apple $AAPL отказывается от планов по созданию своего электрокара и переводит команду в ИИ отдел.
🔹 Президенту Байдену нужны от Конгресса США законные полномочия для конфискации активов РФ, сейчас их нет, заявили в Белом доме.
🔹 Fortum инициировал арбитражное дело против России, будет требовать компенсации инвестиций и стоимости акций Форвард Энерго.
🔹 Цены на какао достигли рекордно высокого уровня из-за сокращения производства в Западной Африке.
🔹 Фридом финанс запретил денежные переводы с карт «Мир»
🔹 В 2023 году граждане России потратили рекордные 18 трлн рублей на покупку и строительство жилья, это на 47,5% больше, чем годом ранее.
🔹 Республика Конго начинает экспорт сжиженного природного газа в партнерстве с Eni и $LKOH Лукойлом.
🔹 НОВАТЭК $NVTK столкнулся с задержкой получения шести СПГ-танкеров из-за санкций США.
🔹 Банк России разработал порядок и определил сроки выплаты денежных средств c ИИС-3 в случае наступления особой жизненной ситуации.
🔹 Сегодня состоится Межправительственная комиссия по торговле России и Ирана.
🔹 Рост производства кобальта в Конго и Индонезии привел к рекордному профициту.
🔹 Обвал недвижимости в Германии становится угрозой для банков. Ситуация может ухудшиться, если на рынке появится больше вынужденных продаж.
🔹 Белый дом заявляет, что майнинг #BTC создает значительную нагрузку на энергосистему США.
🔹 Рубль в тройке слабейших валют с начала года.
🔹 Согласно подсчетам Strategy Partners, последние четыре года российский IT-рынок в среднем рос более чем вдвое быстрее мирового. Тренд сохранится, и к 2030 году его объем вырастет с 3 трлн рублей в 2023 году до 7 трлн рублей.
🔹 Santiment отмечает повышенное внимание к мем-коинам сейчас.
🔹 Apple $AAPL отказывается от планов по созданию своего электрокара и переводит команду в ИИ отдел.
🔹 Президенту Байдену нужны от Конгресса США законные полномочия для конфискации активов РФ, сейчас их нет, заявили в Белом доме.
🔹 Fortum инициировал арбитражное дело против России, будет требовать компенсации инвестиций и стоимости акций Форвард Энерго.
🔹 Цены на какао достигли рекордно высокого уровня из-за сокращения производства в Западной Африке.
🔹 Фридом финанс запретил денежные переводы с карт «Мир»
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (28.02.24).
🇷🇺 Сбербанк $SBER опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
🇷🇺 Fix Price $FIXP опубликовал операционные и финансовые результаты за IV кв. и 12 мес. 2023 г.
🇷🇺 19:00 ВВП (месячный) (г/г) (дек).
🇷🇺 19:00 Объём розничных продаж (г/г) (янв).
🇷🇺 19:00 Уровень безработицы (янв).
🇺🇸 16:30 ВВП (кв/кв) (4 кв.).
🇺🇸 18:30 Запасы сырой нефти.
🇷🇺 Сбербанк $SBER опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
🇷🇺 Fix Price $FIXP опубликовал операционные и финансовые результаты за IV кв. и 12 мес. 2023 г.
🇷🇺 19:00 ВВП (месячный) (г/г) (дек).
🇷🇺 19:00 Объём розничных продаж (г/г) (янв).
🇷🇺 19:00 Уровень безработицы (янв).
🇺🇸 16:30 ВВП (кв/кв) (4 кв.).
🇺🇸 18:30 Запасы сырой нефти.
🇺🇸 В США индексы торгуются в минусе. Настал день икс и я уже с нетерпением жду когда появится волатильность на рынке. В любом случае сегодня ожидаю увидеть хоть не большой, но рост ВВП в США, что отправит инструменты согласно моему анализу и буду весь вечер писать про отработку анализа, попутно снимая сливки с рынка. В случае если ВВП будет падать, буду делать переобувку и дам обновленный анализ. Факторов для роста золота #XAUUSD $GDH4 и индекса #SPX500 (S&P500) $SFH4 я до сих пор не наблюдаю. Напоминаю, есть вероятность повышения ставок в будущем. Поэтому я свой прогноз никак не меняю.
🇷🇺 На российском рынке индекс московской биржи $IMOEXF #IMOEX открылся ростом. Индекс вырос после публикации отчёта $SBER Сбребанка. Я ожидаю закрытия гэпа на 3140, думаю, что на этой неделе все нижние гэпы будут закрыты. Я как человек, который постоянно в рынке, заметил забавную тенденцию. Как только рынок начинает двигаться, мне пишут и спрашивают: что там с акциями, пора покупать ? может мне прикупить, что думаешь? итд. Как правило, это активация хомяков (не в обиду). Все мы в курсе, что рынок растет, это главный хайп последнего времени. И прямо сейчас, мои близкие подписчики хотят закупать акции. Лично я не верю в такую авантюру и у нас возникает спор. Давайте коллективно решим, какую цену ждем. Напишите свое мнение по индексу московской биржи. Желаю всем хорошего дня и удачных инвестиций!