Всем хороших выходных 🤝
Ставь под этим постом лайк, чтобы на следующей неделе индекс московской биржи улетел в космос 🚀
Ставь под этим постом лайк, чтобы на следующей неделе индекс московской биржи улетел в космос 🚀
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая)
🔹 «Ъ»: аналитики прогнозируют снижение цен на жилье к весне на фоне низкого спроса.
🔹 Конкуренция компаний за работников усилилась.
🔹 Автосалоны китайских марок в России оказались переполнены автомобилями.
🔹 Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году из-за рекордных запасов и возобновляемых источников энергии.
🔹 Правительство отложило строительство ряда крупных федеральных трасс.
🔹 «Коммерсантъ»: в России возникли проблемы с поставками кабелей для радиосигнала.
🔹 Президент РСТ оценивает рост турпотока по России в 20% по итогам 2023.
🔹 Топ-менеджеров банков хотят на 10 лет отстранять от работы за утечку данных.
🔹 Технологический процесс "НОВАТЭК-Усть-Луга" остановлен после возгорания.
🔹 Профицит текущего счета России резко снизился в 2023 году.
🔹 «Ъ»: аналитики прогнозируют снижение цен на жилье к весне на фоне низкого спроса.
🔹 Конкуренция компаний за работников усилилась.
🔹 Автосалоны китайских марок в России оказались переполнены автомобилями.
🔹 Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году из-за рекордных запасов и возобновляемых источников энергии.
🔹 Правительство отложило строительство ряда крупных федеральных трасс.
🔹 «Коммерсантъ»: в России возникли проблемы с поставками кабелей для радиосигнала.
🔹 Президент РСТ оценивает рост турпотока по России в 20% по итогам 2023.
🔹 Топ-менеджеров банков хотят на 10 лет отстранять от работы за утечку данных.
🔹 Технологический процесс "НОВАТЭК-Усть-Луга" остановлен после возгорания.
🔹 Профицит текущего счета России резко снизился в 2023 году.
(Часть вторая)
🔹 От российских компаний ждут дивиденды на триллионы рублей в 2024 г.
🔹 Греф стал самым упоминаемым бизнесменом в российских СМИ в 2023 г.
🔹 Экспорт китайских авто в Россию вырос более чем в 7 раз и достиг $11,5 млрд.
🔹 Байден подписал законопроект, предотвращающий приостановку работы правительства США.
🔹 Сэм Альтман планиурет привлечь миллиарды долларов для постройки сети заводов по производству ИИ-чипов.
🔹 Вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев значительно снизилась и продолжает снижаться, согласно опросам экспертов — JPMorgan.
🔹 Нефтяной рынок готовится к перебоям в судоходстве в южной части Красного моря, которые могут длиться неделями.
🔹 Всемирный Банк прогнозирует слабейшую с 1990-х четырехлетку роста мировой экономики.
🔹 РФ в ноябре 2023 года сократила объем вложений в госбонды США до $28 млн.
🔹 Сбер $SBER обсуждает возможность интегрировать свои цифровые сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada.
🔹 Apple $AAPL открыл предзаказы на гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro, продажи которой стартуют в США 2 февраля. Цена - $3499.
🔹 Нефтяной танкер заблокировал движение в Босфоре. Береговая охрана Турции сообщила, что движение через пролив приостановлено в обоих направлениях.
🔹 Горевшую два дня нефтебазу Роснефти в Клинцах потушили.
🔹 Россия по итогам 2023 г. поставила в Китай 8 млн тонн СПГ (+23% г/г) на $5,18 млрд — таможня КНР.
🔹 Российская энергетика замкнулась на себя — потребление и производство электроэнергии растут, экспорт падает.
🔹 BlackRock отложил планы по запуску спотового XRP-ETF на фоне регуляторных неясностей в США. Раздражают, дайте рипплу вырасти!
🔹 Китайская компания Huawei Technologies не будет поддерживать приложения Android в последней версии собственной операционной системы Harmony.
🔹 Bloomberg сообщает, что риск ядерного конфликта с Северной Кореей возрастает.
🔹 Bloomberg объяснил падение цен на газ в Европе инвестициями в возобновляемую энергию.
🔹 От российских компаний ждут дивиденды на триллионы рублей в 2024 г.
🔹 Греф стал самым упоминаемым бизнесменом в российских СМИ в 2023 г.
🔹 Экспорт китайских авто в Россию вырос более чем в 7 раз и достиг $11,5 млрд.
🔹 Байден подписал законопроект, предотвращающий приостановку работы правительства США.
🔹 Сэм Альтман планиурет привлечь миллиарды долларов для постройки сети заводов по производству ИИ-чипов.
🔹 Вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев значительно снизилась и продолжает снижаться, согласно опросам экспертов — JPMorgan.
🔹 Нефтяной рынок готовится к перебоям в судоходстве в южной части Красного моря, которые могут длиться неделями.
🔹 Всемирный Банк прогнозирует слабейшую с 1990-х четырехлетку роста мировой экономики.
🔹 РФ в ноябре 2023 года сократила объем вложений в госбонды США до $28 млн.
🔹 Сбер $SBER обсуждает возможность интегрировать свои цифровые сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada.
🔹 Apple $AAPL открыл предзаказы на гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro, продажи которой стартуют в США 2 февраля. Цена - $3499.
🔹 Нефтяной танкер заблокировал движение в Босфоре. Береговая охрана Турции сообщила, что движение через пролив приостановлено в обоих направлениях.
🔹 Горевшую два дня нефтебазу Роснефти в Клинцах потушили.
🔹 Россия по итогам 2023 г. поставила в Китай 8 млн тонн СПГ (+23% г/г) на $5,18 млрд — таможня КНР.
🔹 Российская энергетика замкнулась на себя — потребление и производство электроэнергии растут, экспорт падает.
🔹 BlackRock отложил планы по запуску спотового XRP-ETF на фоне регуляторных неясностей в США. Раздражают, дайте рипплу вырасти!
🔹 Китайская компания Huawei Technologies не будет поддерживать приложения Android в последней версии собственной операционной системы Harmony.
🔹 Bloomberg сообщает, что риск ядерного конфликта с Северной Кореей возрастает.
🔹 Bloomberg объяснил падение цен на газ в Европе инвестициями в возобновляемую энергию.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (19.01.24).
🇷🇺 Россети Центр: $MRKC СД утвердит бизнес-план на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 годы.
🇷🇺 М.Видео-Эльдорадо: $MVID Совет директоров изберет председателя СД.
🇷🇺 СД СмартТехГрупп (CarMoney). В повестке вопрос одобрения создания дочернего общества (IT- компании).
🇺🇸 18:00 - Индекс опережающих экономических индикаторов.
🇷🇺 Россети Центр: $MRKC СД утвердит бизнес-план на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 годы.
🇷🇺 М.Видео-Эльдорадо: $MVID Совет директоров изберет председателя СД.
🇷🇺 СД СмартТехГрупп (CarMoney). В повестке вопрос одобрения создания дочернего общества (IT- компании).
🇺🇸 18:00 - Индекс опережающих экономических индикаторов.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
🇺🇸 В Американских финансовых рынках продолжается положительная динамика. В пятницу индекс #SPX500 (СНП500) $SFH4 достиг нового исторического максимума, что является важным событием. Ожидается, что текущая неделя будет достаточно волатильной, а пик волатильности придется на четверг, когда будут опубликованы данные по ВВП США. Однако, особое внимание стоит уделить пятнице, когда будут опубликованы данные по инфляции. Ожидается, что она вырастет, даже несущественно, что еще раз подчеркнет, что в марте не стоит снижать ставки. Рынок, наконец, поймет важность этого события.
🇷🇺 На российском рынке Московская биржа #IMOEX $IMOEXF открылась с ростом сегодня. Значимой для текущего торгового дня будет поддержка на уровне 3150, а сопротивление на уровне 3180. Дальнейшее движение будет зависеть от того, в какую сторону уйдут цены. Я не планирую спешить с новыми позициями и буду внимательно отслеживать эти уровни.
💬 Отличного дня всем и успешных торгов!
🇷🇺 На российском рынке Московская биржа #IMOEX $IMOEXF открылась с ростом сегодня. Значимой для текущего торгового дня будет поддержка на уровне 3150, а сопротивление на уровне 3180. Дальнейшее движение будет зависеть от того, в какую сторону уйдут цены. Я не планирую спешить с новыми позициями и буду внимательно отслеживать эти уровни.
💬 Отличного дня всем и успешных торгов!
#Статистика
📊 Вот как будет выглядеть товарная инфляция через 3-4 месяца согласно ставкам фрахта на морские перевозки.
Интересно, что динамика ставок фрахта отражает динамику инфляции в США (своего рода косвенный индикатор инфляции).
📊 Вот как будет выглядеть товарная инфляция через 3-4 месяца согласно ставкам фрахта на морские перевозки.
Интересно, что динамика ставок фрахта отражает динамику инфляции в США (своего рода косвенный индикатор инфляции).
🟢 По нефти марки #BRENT $BRG4 открыл сделку в Лонг, цена открытия 78.40. Тейк - профит не ставлю, сделку буду закрывать по факту. Сделка рискованная, объём беру средний.
🟢 Недавно я использовал прогноз по газу #NG $NGF4, и прогноз оправдался на все 100%. Цена сделала слабый отскок от поддержки и начала двигаться вниз, уже тестируя нижнюю границу. Сейчас я собираюсь искать возможность для крупных покупок в районе поддержки на уровне 2.100, с целью возврата к сопротивлению в 2.800 пунктов. За последние месяцы газ укрепился в определенном диапазоне и пока не имеет явного выхода из него. Поэтому моя самая простая тактика - торговать по границам этого диапазона. Я уже открыл сделку на покупку по цене 2.384, а часть свободных средств оставил с целью докупить по цене 2.100.
◽️ Сегодня вечером опубликую прогноз по индексу Московской биржи $IMOEXF #IMOEX. Картина там не очень, похоже скоро будем снижаться.
◽️ Взглянув на график индекса Московской биржи $IMOEXF #IMOEX, можно заметить, что с начала августа индекс находится в боковом тренде и показывает незначительные колебания. Сценарии развития событий представляются следующими: возможен рост котировок до уровня 3280 пунктов, за которым может последовать коррекция до отметки 3100. Второй вариант предполагает снижения с текущих отметок. В случае изменения ситуации, я обязательно обновлю прогноз. Stay tuned for updates!
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая)
🔹 Новабев сохранила первую строчку по производству водки по итогам года.
🔹 Группа инвесторов из восьми физических лиц и пяти компаний 18 января заявила о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций Беларуси.
🔹 ЦБ сообщил, что инфляция начала замедляться.
🔹 Объем переработки сырой нефти в России снизился.
🔹 Forbes: новые регионы РФ получили 513 млрд рублей из бюджета в 2023 году.
🔹 «Коммерсантъ»: в Минфине допустили повышение НДПИ для угля.
🔹 Российский бизнес сообщает о проблемах с платежами в Китай.
🔹 FinExpertiza: в 2023 году в России закрылось рекордно низкое число предприятий.
🔹 Госзаказчики за два года снизили затраты на уборку снега до 51 миллиарда рублей.
🔹 Минфин утвердил виды лечения для оплаты за счет ИИС-III без его закрытия
🔹 Российский экспорт товаров в Кувейт в III квартале вырос почти в 4 раза
🔹 РФ передала Росатому 89,5% акций Соликамского Магниевого Завода
🔹 «Яндекс» $YNDX ищет китайских специалистов для создания пятого поколения беспилотных автомобилей
🔹 Bloomberg: в России упала переработка нефти после поломки на НПЗ $LKOH Лукойла
🔹 Новабев сохранила первую строчку по производству водки по итогам года.
🔹 Группа инвесторов из восьми физических лиц и пяти компаний 18 января заявила о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций Беларуси.
🔹 ЦБ сообщил, что инфляция начала замедляться.
🔹 Объем переработки сырой нефти в России снизился.
🔹 Forbes: новые регионы РФ получили 513 млрд рублей из бюджета в 2023 году.
🔹 «Коммерсантъ»: в Минфине допустили повышение НДПИ для угля.
🔹 Российский бизнес сообщает о проблемах с платежами в Китай.
🔹 FinExpertiza: в 2023 году в России закрылось рекордно низкое число предприятий.
🔹 Госзаказчики за два года снизили затраты на уборку снега до 51 миллиарда рублей.
🔹 Минфин утвердил виды лечения для оплаты за счет ИИС-III без его закрытия
🔹 Российский экспорт товаров в Кувейт в III квартале вырос почти в 4 раза
🔹 РФ передала Росатому 89,5% акций Соликамского Магниевого Завода
🔹 «Яндекс» $YNDX ищет китайских специалистов для создания пятого поколения беспилотных автомобилей
🔹 Bloomberg: в России упала переработка нефти после поломки на НПЗ $LKOH Лукойла
(Часть вторая)
🔹 На международной выставке-форуме "Россия" 27 января состоится День Энергетики: запланирована обширная деловая программа.
🔹 Китай рассматривает пакет мер на $278 млрд по спасению падающего фондового рынка.
🔹 Профицит торгового баланса в 2023 году снизился до $50 млрд с $238 млрд в 2022 году. Причиной стал обвал экспорта товаров (-29%) и снижение цен на углеводороды, уход с рынка газа ЕС.
🔹 Серийное производство базовых станций 5G должно быть запущено в РФ в 2025-2026 гг.
🔹 Индекс Dow Jones впервые в Американской истории закрылся выше отметки 38.000. Также рекорд поставил S&P - 4850 пунктов.
🔹 Арендное жилье за последние три года подорожало в среднем на 45% из-за дефицита предложения на рынке.
🔹 Банк России принял решение о госрегистрации допвыпуска обыкновенных акций $TRMK ТМК, размещаемых путем закрытой подписки.
🔹 СБЕР $SBER в 2023 г. реструктурировал 138 тыс кредитов (-36% г/г) физических лиц на сумму 60 млрд руб.
🔹 Крупнейшие госбанки Китая сократили ликвидность на офшорном валютном рынке и активно продавали американские доллары на фоне падения китайских акции.
🔹 Страны-члены ЕС согласились на военную кампанию для обеспечения безопасности торговых путей в Красном море.
🔹 Принятие еще одной резолюции позволяет избежать частичного шатдауна правительства США, но не свидетельствует об улучшении бюджетной политики. Большой бюджетный дефицит сохранится — Fitch.
🔹 Темп изменения курса BTC и темп изменения объема глобальной денежной массы М2: рост объема денежной массы в системе - рост курса BTC и других рисковых активов (S&P500 бьет рекорды).
🔹 Транснефть $TRNFP ведет отгрузки из портов присутствия на Балтике по фактической погоде.
🔹 JPMorgan подтвердил свой прогноз по S&P500 на конец 2024г на уровне 4200 п.
🔹 Российские банки в 4кв 2023г открыли 676 дополнительных офисов.
🔹 Израиль предложил ХАМАС прекращение огня на два месяца в обмен на освобождение всех оставшихся заложников.
🔹 Стоимость биткойна впервые с начала декабря 2023 года опустилась ниже $40 тысяч.
🔹 Газ достиг минимума за полгода, а цена электроэнергии стала отрицательной из-за ураганных ветров в Европе — Bloomberg.
🔹 На международной выставке-форуме "Россия" 27 января состоится День Энергетики: запланирована обширная деловая программа.
🔹 Китай рассматривает пакет мер на $278 млрд по спасению падающего фондового рынка.
🔹 Профицит торгового баланса в 2023 году снизился до $50 млрд с $238 млрд в 2022 году. Причиной стал обвал экспорта товаров (-29%) и снижение цен на углеводороды, уход с рынка газа ЕС.
🔹 Серийное производство базовых станций 5G должно быть запущено в РФ в 2025-2026 гг.
🔹 Индекс Dow Jones впервые в Американской истории закрылся выше отметки 38.000. Также рекорд поставил S&P - 4850 пунктов.
🔹 Арендное жилье за последние три года подорожало в среднем на 45% из-за дефицита предложения на рынке.
🔹 Банк России принял решение о госрегистрации допвыпуска обыкновенных акций $TRMK ТМК, размещаемых путем закрытой подписки.
🔹 СБЕР $SBER в 2023 г. реструктурировал 138 тыс кредитов (-36% г/г) физических лиц на сумму 60 млрд руб.
🔹 Крупнейшие госбанки Китая сократили ликвидность на офшорном валютном рынке и активно продавали американские доллары на фоне падения китайских акции.
🔹 Страны-члены ЕС согласились на военную кампанию для обеспечения безопасности торговых путей в Красном море.
🔹 Принятие еще одной резолюции позволяет избежать частичного шатдауна правительства США, но не свидетельствует об улучшении бюджетной политики. Большой бюджетный дефицит сохранится — Fitch.
🔹 Темп изменения курса BTC и темп изменения объема глобальной денежной массы М2: рост объема денежной массы в системе - рост курса BTC и других рисковых активов (S&P500 бьет рекорды).
🔹 Транснефть $TRNFP ведет отгрузки из портов присутствия на Балтике по фактической погоде.
🔹 JPMorgan подтвердил свой прогноз по S&P500 на конец 2024г на уровне 4200 п.
🔹 Российские банки в 4кв 2023г открыли 676 дополнительных офисов.
🔹 Израиль предложил ХАМАС прекращение огня на два месяца в обмен на освобождение всех оставшихся заложников.
🔹 Стоимость биткойна впервые с начала декабря 2023 года опустилась ниже $40 тысяч.
🔹 Газ достиг минимума за полгода, а цена электроэнергии стала отрицательной из-за ураганных ветров в Европе — Bloomberg.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (23.01.24).
🇷🇺 Фармсинтез: $LIFE Повторное ВОСА Фармсинтез. В повестке вопрос увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
🇷🇺 Артген биотех (ИСКЧ): $ABIO В 13:00 Capital Market Day для инвесторов и финансовых аналитиков.
🇺🇸 00:30 - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти API.
🇷🇺 Фармсинтез: $LIFE Повторное ВОСА Фармсинтез. В повестке вопрос увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
🇷🇺 Артген биотех (ИСКЧ): $ABIO В 13:00 Capital Market Day для инвесторов и финансовых аналитиков.
🇺🇸 00:30 - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти API.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль