📊 #Статистика
◽️ Розничные продажи в США по-прежнему достаточно устойчивы: +0.6% м/м и +3.2% г/г, частичное падение продаж – это просто снижение цен на бензин.
◽️ Производство продолжает оставаться в длительной стагнации, рост за декабрь 0.1% м/м, годовая динамика вышла в +1.0% г/г, но исключительно за счет эффекта базы, как раз год назад производство прилично упало (-1.5%).
💬 Если смотреть шире – то импорт стагнирует, производство – стагнирует, потребление относительно высокое, запасы товаров на складах потихоньку сокращаются (особенно без учета автомобилей). При этом, индекс деловой активности в Нью-Йорке адски рухнул до -43.7, что было только дважды: в 2009 году и в 2020 году. Причем падает всё – поставки, новые заказы, невыполненные заказы и запасы, кроме закупочных цен... но бизнес верит, что в следующие 6 месяцев будет лучше, в итоге в январе был просто огромный разрыв между реальностью и ожиданиями.
◽️ Розничные продажи в США по-прежнему достаточно устойчивы: +0.6% м/м и +3.2% г/г, частичное падение продаж – это просто снижение цен на бензин.
◽️ Производство продолжает оставаться в длительной стагнации, рост за декабрь 0.1% м/м, годовая динамика вышла в +1.0% г/г, но исключительно за счет эффекта базы, как раз год назад производство прилично упало (-1.5%).
💬 Если смотреть шире – то импорт стагнирует, производство – стагнирует, потребление относительно высокое, запасы товаров на складах потихоньку сокращаются (особенно без учета автомобилей). При этом, индекс деловой активности в Нью-Йорке адски рухнул до -43.7, что было только дважды: в 2009 году и в 2020 году. Причем падает всё – поставки, новые заказы, невыполненные заказы и запасы, кроме закупочных цен... но бизнес верит, что в следующие 6 месяцев будет лучше, в итоге в январе был просто огромный разрыв между реальностью и ожиданиями.
#Статистика
📊 Действия инсайдеров на рынке ценных бумаг.
Интересно наблюдать, как во время роста фондового рынка, инсайдеры продают свои позиции. Видимо разгружаются об желающих купить в вере на мягкую посадку.
📊 Действия инсайдеров на рынке ценных бумаг.
Интересно наблюдать, как во время роста фондового рынка, инсайдеры продают свои позиции. Видимо разгружаются об желающих купить в вере на мягкую посадку.
#Статистика
📊 Кривая 2-лет и 30-лет продолжает уплощаться после глубокой инверсии.
▪️ Исторически, рецессия в экономике США наступала не во время углубления инверсии, а после того, как кривая доходности начинала обратно уплощаться. Как видно с графика, период кризисов 2001, 2009 и 2020 годов совпадал с обратным уплощением после инверсии кривых доходностей.
▪️ На графике можно заметить, что кризисы, произошедшие в 2001, 2009 и 2020 годах, совпали с обратным уплощением кривых доходностей. Это вызывает вопрос о том, что может произойти в 2024-2025 годах.
▪️ Прогнозирование будущих экономических событий всегда сложная задача, и мнения экспертов разделяются. Некоторые экономисты считают, что обратное уплощение кривой доходности может быть предвестником рецессии, в то время как другие утверждают, что текущий контекст может отличаться от предыдущих периодов.
▪️ Важно отметить, что экономика зависит от множества факторов, включая мировую политику, торговые отношения и монетарную политику. Поэтому, чтобы сделать точный прогноз, необходимо учитывать все эти факторы.
💬 В целом, будущее экономической ситуации в 2024-2025 годах остается неопределенным. Точный и надежный прогноз требует дальнейшего анализа и изучения данных, а также учета широкого спектра экономических и политических факторов.
📊 Кривая 2-лет и 30-лет продолжает уплощаться после глубокой инверсии.
▪️ Исторически, рецессия в экономике США наступала не во время углубления инверсии, а после того, как кривая доходности начинала обратно уплощаться. Как видно с графика, период кризисов 2001, 2009 и 2020 годов совпадал с обратным уплощением после инверсии кривых доходностей.
▪️ На графике можно заметить, что кризисы, произошедшие в 2001, 2009 и 2020 годах, совпали с обратным уплощением кривых доходностей. Это вызывает вопрос о том, что может произойти в 2024-2025 годах.
▪️ Прогнозирование будущих экономических событий всегда сложная задача, и мнения экспертов разделяются. Некоторые экономисты считают, что обратное уплощение кривой доходности может быть предвестником рецессии, в то время как другие утверждают, что текущий контекст может отличаться от предыдущих периодов.
▪️ Важно отметить, что экономика зависит от множества факторов, включая мировую политику, торговые отношения и монетарную политику. Поэтому, чтобы сделать точный прогноз, необходимо учитывать все эти факторы.
💬 В целом, будущее экономической ситуации в 2024-2025 годах остается неопределенным. Точный и надежный прогноз требует дальнейшего анализа и изучения данных, а также учета широкого спектра экономических и политических факторов.
◽️ Сегодня акции Северстали $CHMF активно растут (+0,84% в данный момент). Вчера появилась информация о том, что суд поддержал решение Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) о наложении штрафа в размере 8,7 млрд рублей в связи с делом о завышении цен. Это привело к снижению котировок вчера на несколько процентов. Однако сегодня котировки смогли отыграть потери. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, сам размер штрафа не является значительным и не окажет существенного влияния на деятельность компании или ее планы по выплате дивидендов. Во-вторых, Северсталь намерена оспорить штраф, что может затянуть процесс его выплаты. Акции добавил к себе в портфель, тейк - профит поставил на уровень 1600.
#Статистика
📊 Прогнозы по Commodities от Bank of America.
Bank of America опубликовал свои прогнозы по товарным рынкам, и они в целом предсказывают достаточно спокойное развитие событий без резких перепадов. Интересно отметить, что банк не ожидает сильного роста цен на металлы после снижения ставки Федеральной Резервной Системы (ФРС), но золото может достичь уровня 2100-2150 долларов. Промышленные металлы, такие как алюминий и медь, также ожидают роста в ближайшие годы. Однако, по нефти прогнозируется рост в 2024 году, а с 2025 года ожидается сильное снижение цен. Интересно, снова вирус запустят и спрос упадет?
Важно отметить, что эти прогнозы не должны рассматриваться как руководство к действию, но для общего развития и понимания ситуации их изучение может быть полезным. Следует также учесть, что товарные рынки подвержены различным факторам, и прогнозы могут измениться в зависимости от экономической и политической обстановки.
📊 Прогнозы по Commodities от Bank of America.
Bank of America опубликовал свои прогнозы по товарным рынкам, и они в целом предсказывают достаточно спокойное развитие событий без резких перепадов. Интересно отметить, что банк не ожидает сильного роста цен на металлы после снижения ставки Федеральной Резервной Системы (ФРС), но золото может достичь уровня 2100-2150 долларов. Промышленные металлы, такие как алюминий и медь, также ожидают роста в ближайшие годы. Однако, по нефти прогнозируется рост в 2024 году, а с 2025 года ожидается сильное снижение цен. Интересно, снова вирус запустят и спрос упадет?
Важно отметить, что эти прогнозы не должны рассматриваться как руководство к действию, но для общего развития и понимания ситуации их изучение может быть полезным. Следует также учесть, что товарные рынки подвержены различным факторам, и прогнозы могут измениться в зависимости от экономической и политической обстановки.
◽️ На международном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в настоящее время обсуждается интересная тема - "болезнь Х", которая, по данным экспертов, может превзойти COVID-19 по смертности.
Однако следует отметить, что "болезнь Х" пока существует только на теоретическом уровне и не была обнаружена на практике. Это вызывает некоторую озабоченность и интерес со стороны участников форума.
Некоторые люди считают, что такой ажиотаж вокруг "болезни Х" может быть попыткой отвлечь внимание от других серьезных проблем. Например, на фоне обсуждения "болезни Х" мало кто обращает внимание на растущую стоимость морских грузоперевозок, которая достигла уровня, сравнимого с влиянием пандемии COVID-19. Мировая цепочка поставок не разорвалась, но она значительно подверглась напряжению.
Важно отметить, что "болезнь Х" пока остается гипотетической, и необходимо следить за развитием событий и обращаться к достоверным источникам информации, чтобы получить более полное представление о данной теме.
Однако следует отметить, что "болезнь Х" пока существует только на теоретическом уровне и не была обнаружена на практике. Это вызывает некоторую озабоченность и интерес со стороны участников форума.
Некоторые люди считают, что такой ажиотаж вокруг "болезни Х" может быть попыткой отвлечь внимание от других серьезных проблем. Например, на фоне обсуждения "болезни Х" мало кто обращает внимание на растущую стоимость морских грузоперевозок, которая достигла уровня, сравнимого с влиянием пандемии COVID-19. Мировая цепочка поставок не разорвалась, но она значительно подверглась напряжению.
Важно отметить, что "болезнь Х" пока остается гипотетической, и необходимо следить за развитием событий и обращаться к достоверным источникам информации, чтобы получить более полное представление о данной теме.
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс Московской биржи #IMOEX $IMOEXF закрылся в минус −0.39% на отметке 3166 пунктов. Несмотря на давление во второй половине дня, индекс смог удержаться выше уровня 3165. В понедельник, при наличии позитивных факторов, мы можем ожидать попытку восстановления и достижения отметки 3180 и выше. Неделя на бирже была не самой интересной.
🔘 $SBER Сбербанк -0.6% Сегодня выглядит хуже рынка, неужели инвесторы испугались новых санкций?
🔘 $TCSG -1.3% Снова в лидерах падения. Участники рынка продолжают распродавать расписки перед редомициляцией.
🔘 $USDRUB -0.9% Доллар уверенно снижается перед выходными, не помогает даже анонс новых санкций от ЕС.
🔘 $MGNT Магнит +1.7% Магнит потихоньку тратит накопленную подушку, ФАС разрешила «Магниту» купить 33,01% дальневосточного ритейлера «Самбери».
🔘 $CHMF Северсталь +1.2% Компания сообщила, что 2 февраля 2024 года раскроет финансовые результаты за 12 месяцев 2023 года. Участники рынка ожидают рекомендаций по дивидендам.
🔘 $POSI Позитив +1.6% Телеграм каналы рекомендуют покупать POSI перед публикацией отчётности, которая намечена на 29.01.2024. Ставят цель в 2350 руб.
🔘 $SELG Селигдар +1.1% Растёт после хороших опер. результатов? выручка от продаж золота в 2023г выросла на 82%, до 51 млрд руб., производство — на 10%, до 8,27 т.
🔘 $SPBE СПБ Биржа +4.2% Коммерсант сообщает, что СПБ Биржа разрабатывает механизм для разблокировки иностранных ценных бумаг. Перевод может быть осуществлен в депозитарий ИК «САВ Капитал». «САВ Капитал» ранее входила в состав кипрской компании Sova Asset Management как Sova Investments (еще раньше компания называлась «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс»).
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс Московской биржи #IMOEX $IMOEXF закрылся в минус −0.39% на отметке 3166 пунктов. Несмотря на давление во второй половине дня, индекс смог удержаться выше уровня 3165. В понедельник, при наличии позитивных факторов, мы можем ожидать попытку восстановления и достижения отметки 3180 и выше. Неделя на бирже была не самой интересной.
🔘 $SBER Сбербанк -0.6% Сегодня выглядит хуже рынка, неужели инвесторы испугались новых санкций?
🔘 $TCSG -1.3% Снова в лидерах падения. Участники рынка продолжают распродавать расписки перед редомициляцией.
🔘 $USDRUB -0.9% Доллар уверенно снижается перед выходными, не помогает даже анонс новых санкций от ЕС.
🔘 $MGNT Магнит +1.7% Магнит потихоньку тратит накопленную подушку, ФАС разрешила «Магниту» купить 33,01% дальневосточного ритейлера «Самбери».
🔘 $CHMF Северсталь +1.2% Компания сообщила, что 2 февраля 2024 года раскроет финансовые результаты за 12 месяцев 2023 года. Участники рынка ожидают рекомендаций по дивидендам.
🔘 $POSI Позитив +1.6% Телеграм каналы рекомендуют покупать POSI перед публикацией отчётности, которая намечена на 29.01.2024. Ставят цель в 2350 руб.
🔘 $SELG Селигдар +1.1% Растёт после хороших опер. результатов? выручка от продаж золота в 2023г выросла на 82%, до 51 млрд руб., производство — на 10%, до 8,27 т.
🔘 $SPBE СПБ Биржа +4.2% Коммерсант сообщает, что СПБ Биржа разрабатывает механизм для разблокировки иностранных ценных бумаг. Перевод может быть осуществлен в депозитарий ИК «САВ Капитал». «САВ Капитал» ранее входила в состав кипрской компании Sova Asset Management как Sova Investments (еще раньше компания называлась «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс»).
$QIWI ЗАВЕРШАЕТ КОРПОРАТИВНУЮ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ — ГРУППА.
QIWI PLC ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ ПЛАНИРУЕТ ВЫКУПИТЬ ОБРАТНО АМЕРИКАНСКИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ АКЦИИ С NASDAQ И МОСБИРЖИ.
QIWI ПРОДАСТ СВОИ АКТИВЫ В РОССИИ ГОНКОНГСКОЙ КОМПАНИИ FUSION FACTOR FINTECH LIMITED, КОТОРАЯ ПРИНАДЛЕЖИТ CEO АНДРЕЮ ПРОТОПОПОВУ — ГРУППА.
ЦЕНА СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ АКТИВОВ QIWI МЕНЕДЖМЕНТУ СОСТАВИТ 23,75 МЛРД РУБЛЕЙ — ГРУППА.
QIWI PLC ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ ПЛАНИРУЕТ ВЫКУПИТЬ ОБРАТНО АМЕРИКАНСКИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ АКЦИИ С NASDAQ И МОСБИРЖИ.
QIWI ПРОДАСТ СВОИ АКТИВЫ В РОССИИ ГОНКОНГСКОЙ КОМПАНИИ FUSION FACTOR FINTECH LIMITED, КОТОРАЯ ПРИНАДЛЕЖИТ CEO АНДРЕЮ ПРОТОПОПОВУ — ГРУППА.
ЦЕНА СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ АКТИВОВ QIWI МЕНЕДЖМЕНТУ СОСТАВИТ 23,75 МЛРД РУБЛЕЙ — ГРУППА.
#Статистика
📊 Россияне должны банкам 16,8 трлн руб.
Согласно статистике, закредитованность населения России в 2023 году достигла рекордного уровня в 16,8 трлн рублей. Это является самым высоким показателем за последние 10 лет, и рост кредитования происходит с самыми большими темпами.
Интересно, что несмотря на такой значительный долг, нам могут рассказывать по телевизору о хорошей жизни 😁
Эта статистика вызывает вопросы о финансовой устойчивости и благосостоянии населения. Важно осознавать свои финансовые обязательства и принимать ответственные решения в отношении кредитования.
📊 Россияне должны банкам 16,8 трлн руб.
Согласно статистике, закредитованность населения России в 2023 году достигла рекордного уровня в 16,8 трлн рублей. Это является самым высоким показателем за последние 10 лет, и рост кредитования происходит с самыми большими темпами.
Интересно, что несмотря на такой значительный долг, нам могут рассказывать по телевизору о хорошей жизни 😁
Эта статистика вызывает вопросы о финансовой устойчивости и благосостоянии населения. Важно осознавать свои финансовые обязательства и принимать ответственные решения в отношении кредитования.
Всем хороших выходных 🤝
Ставь под этим постом лайк, чтобы на следующей неделе индекс московской биржи улетел в космос 🚀
Ставь под этим постом лайк, чтобы на следующей неделе индекс московской биржи улетел в космос 🚀
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая)
🔹 «Ъ»: аналитики прогнозируют снижение цен на жилье к весне на фоне низкого спроса.
🔹 Конкуренция компаний за работников усилилась.
🔹 Автосалоны китайских марок в России оказались переполнены автомобилями.
🔹 Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году из-за рекордных запасов и возобновляемых источников энергии.
🔹 Правительство отложило строительство ряда крупных федеральных трасс.
🔹 «Коммерсантъ»: в России возникли проблемы с поставками кабелей для радиосигнала.
🔹 Президент РСТ оценивает рост турпотока по России в 20% по итогам 2023.
🔹 Топ-менеджеров банков хотят на 10 лет отстранять от работы за утечку данных.
🔹 Технологический процесс "НОВАТЭК-Усть-Луга" остановлен после возгорания.
🔹 Профицит текущего счета России резко снизился в 2023 году.
🔹 «Ъ»: аналитики прогнозируют снижение цен на жилье к весне на фоне низкого спроса.
🔹 Конкуренция компаний за работников усилилась.
🔹 Автосалоны китайских марок в России оказались переполнены автомобилями.
🔹 Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году из-за рекордных запасов и возобновляемых источников энергии.
🔹 Правительство отложило строительство ряда крупных федеральных трасс.
🔹 «Коммерсантъ»: в России возникли проблемы с поставками кабелей для радиосигнала.
🔹 Президент РСТ оценивает рост турпотока по России в 20% по итогам 2023.
🔹 Топ-менеджеров банков хотят на 10 лет отстранять от работы за утечку данных.
🔹 Технологический процесс "НОВАТЭК-Усть-Луга" остановлен после возгорания.
🔹 Профицит текущего счета России резко снизился в 2023 году.
(Часть вторая)
🔹 От российских компаний ждут дивиденды на триллионы рублей в 2024 г.
🔹 Греф стал самым упоминаемым бизнесменом в российских СМИ в 2023 г.
🔹 Экспорт китайских авто в Россию вырос более чем в 7 раз и достиг $11,5 млрд.
🔹 Байден подписал законопроект, предотвращающий приостановку работы правительства США.
🔹 Сэм Альтман планиурет привлечь миллиарды долларов для постройки сети заводов по производству ИИ-чипов.
🔹 Вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев значительно снизилась и продолжает снижаться, согласно опросам экспертов — JPMorgan.
🔹 Нефтяной рынок готовится к перебоям в судоходстве в южной части Красного моря, которые могут длиться неделями.
🔹 Всемирный Банк прогнозирует слабейшую с 1990-х четырехлетку роста мировой экономики.
🔹 РФ в ноябре 2023 года сократила объем вложений в госбонды США до $28 млн.
🔹 Сбер $SBER обсуждает возможность интегрировать свои цифровые сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada.
🔹 Apple $AAPL открыл предзаказы на гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro, продажи которой стартуют в США 2 февраля. Цена - $3499.
🔹 Нефтяной танкер заблокировал движение в Босфоре. Береговая охрана Турции сообщила, что движение через пролив приостановлено в обоих направлениях.
🔹 Горевшую два дня нефтебазу Роснефти в Клинцах потушили.
🔹 Россия по итогам 2023 г. поставила в Китай 8 млн тонн СПГ (+23% г/г) на $5,18 млрд — таможня КНР.
🔹 Российская энергетика замкнулась на себя — потребление и производство электроэнергии растут, экспорт падает.
🔹 BlackRock отложил планы по запуску спотового XRP-ETF на фоне регуляторных неясностей в США. Раздражают, дайте рипплу вырасти!
🔹 Китайская компания Huawei Technologies не будет поддерживать приложения Android в последней версии собственной операционной системы Harmony.
🔹 Bloomberg сообщает, что риск ядерного конфликта с Северной Кореей возрастает.
🔹 Bloomberg объяснил падение цен на газ в Европе инвестициями в возобновляемую энергию.
🔹 От российских компаний ждут дивиденды на триллионы рублей в 2024 г.
🔹 Греф стал самым упоминаемым бизнесменом в российских СМИ в 2023 г.
🔹 Экспорт китайских авто в Россию вырос более чем в 7 раз и достиг $11,5 млрд.
🔹 Байден подписал законопроект, предотвращающий приостановку работы правительства США.
🔹 Сэм Альтман планиурет привлечь миллиарды долларов для постройки сети заводов по производству ИИ-чипов.
🔹 Вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев значительно снизилась и продолжает снижаться, согласно опросам экспертов — JPMorgan.
🔹 Нефтяной рынок готовится к перебоям в судоходстве в южной части Красного моря, которые могут длиться неделями.
🔹 Всемирный Банк прогнозирует слабейшую с 1990-х четырехлетку роста мировой экономики.
🔹 РФ в ноябре 2023 года сократила объем вложений в госбонды США до $28 млн.
🔹 Сбер $SBER обсуждает возможность интегрировать свои цифровые сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada.
🔹 Apple $AAPL открыл предзаказы на гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro, продажи которой стартуют в США 2 февраля. Цена - $3499.
🔹 Нефтяной танкер заблокировал движение в Босфоре. Береговая охрана Турции сообщила, что движение через пролив приостановлено в обоих направлениях.
🔹 Горевшую два дня нефтебазу Роснефти в Клинцах потушили.
🔹 Россия по итогам 2023 г. поставила в Китай 8 млн тонн СПГ (+23% г/г) на $5,18 млрд — таможня КНР.
🔹 Российская энергетика замкнулась на себя — потребление и производство электроэнергии растут, экспорт падает.
🔹 BlackRock отложил планы по запуску спотового XRP-ETF на фоне регуляторных неясностей в США. Раздражают, дайте рипплу вырасти!
🔹 Китайская компания Huawei Technologies не будет поддерживать приложения Android в последней версии собственной операционной системы Harmony.
🔹 Bloomberg сообщает, что риск ядерного конфликта с Северной Кореей возрастает.
🔹 Bloomberg объяснил падение цен на газ в Европе инвестициями в возобновляемую энергию.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (19.01.24).
🇷🇺 Россети Центр: $MRKC СД утвердит бизнес-план на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 годы.
🇷🇺 М.Видео-Эльдорадо: $MVID Совет директоров изберет председателя СД.
🇷🇺 СД СмартТехГрупп (CarMoney). В повестке вопрос одобрения создания дочернего общества (IT- компании).
🇺🇸 18:00 - Индекс опережающих экономических индикаторов.
🇷🇺 Россети Центр: $MRKC СД утвердит бизнес-план на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 годы.
🇷🇺 М.Видео-Эльдорадо: $MVID Совет директоров изберет председателя СД.
🇷🇺 СД СмартТехГрупп (CarMoney). В повестке вопрос одобрения создания дочернего общества (IT- компании).
🇺🇸 18:00 - Индекс опережающих экономических индикаторов.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
🇺🇸 В Американских финансовых рынках продолжается положительная динамика. В пятницу индекс #SPX500 (СНП500) $SFH4 достиг нового исторического максимума, что является важным событием. Ожидается, что текущая неделя будет достаточно волатильной, а пик волатильности придется на четверг, когда будут опубликованы данные по ВВП США. Однако, особое внимание стоит уделить пятнице, когда будут опубликованы данные по инфляции. Ожидается, что она вырастет, даже несущественно, что еще раз подчеркнет, что в марте не стоит снижать ставки. Рынок, наконец, поймет важность этого события.
🇷🇺 На российском рынке Московская биржа #IMOEX $IMOEXF открылась с ростом сегодня. Значимой для текущего торгового дня будет поддержка на уровне 3150, а сопротивление на уровне 3180. Дальнейшее движение будет зависеть от того, в какую сторону уйдут цены. Я не планирую спешить с новыми позициями и буду внимательно отслеживать эти уровни.
💬 Отличного дня всем и успешных торгов!
🇷🇺 На российском рынке Московская биржа #IMOEX $IMOEXF открылась с ростом сегодня. Значимой для текущего торгового дня будет поддержка на уровне 3150, а сопротивление на уровне 3180. Дальнейшее движение будет зависеть от того, в какую сторону уйдут цены. Я не планирую спешить с новыми позициями и буду внимательно отслеживать эти уровни.
💬 Отличного дня всем и успешных торгов!
#Статистика
📊 Вот как будет выглядеть товарная инфляция через 3-4 месяца согласно ставкам фрахта на морские перевозки.
Интересно, что динамика ставок фрахта отражает динамику инфляции в США (своего рода косвенный индикатор инфляции).
📊 Вот как будет выглядеть товарная инфляция через 3-4 месяца согласно ставкам фрахта на морские перевозки.
Интересно, что динамика ставок фрахта отражает динамику инфляции в США (своего рода косвенный индикатор инфляции).