#НОВОСТИ
🌐 Сводка новостей.
🔹 Глава МВФ: инфляция остается устойчивой, что создает проблемы для возвращения к более устойчивому росту экономики.
🔹 Пошлины США на китайские товары сократили мировой ВВП на 0,4% — глава МВФ.
🔹 Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2023 году, ожидает его сокращения на 0,2% вместо 3,3%.
🔹 Совет директоров $POSI Positive Technologies рекомендовал дивиденды в размере 18,94 рублей на акцию, — компания. Доходность к текущим ценам составляет 1,09%. Выплата идет в дополнение к дивидендам на 37,87 рублей. Доходность общей суммы составляет 3,3%.
🔹 Мы должны продолжать следовать нашему курсу ставок, — Буллард из ФРС.
🔹 Банковский кризис увеличил вероятность рецессии в США — CEO JPMorgan. На днях Даймон заявлял, что последствия банковского кризиса нас только ожидают в будущем и мы еще не ощутили удара.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Глава МВФ: инфляция остается устойчивой, что создает проблемы для возвращения к более устойчивому росту экономики.
🔹 Пошлины США на китайские товары сократили мировой ВВП на 0,4% — глава МВФ.
🔹 Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2023 году, ожидает его сокращения на 0,2% вместо 3,3%.
🔹 Совет директоров $POSI Positive Technologies рекомендовал дивиденды в размере 18,94 рублей на акцию, — компания. Доходность к текущим ценам составляет 1,09%. Выплата идет в дополнение к дивидендам на 37,87 рублей. Доходность общей суммы составляет 3,3%.
🔹 Мы должны продолжать следовать нашему курсу ставок, — Буллард из ФРС.
🔹 Банковский кризис увеличил вероятность рецессии в США — CEO JPMorgan. На днях Даймон заявлял, что последствия банковского кризиса нас только ожидают в будущем и мы еще не ощутили удара.
#Акции #США
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.
▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).
▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.
▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).
▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)
#НОВОСТИ
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая).
🔹 Мишустин не поддержал идею льгот на электроэнергию для аграриев.
🔹 Количество граждан-банкротов в первом квартале 2023 года выросло на 40,3%.
🔹 МВФ: В 2023 году рост мировой экономики составит менее 3%.
🔹 Альфа-банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ 117,1 млрд рублей.
🔹 РАНХиГС: возраст ухода с рынка труда для мужчин вырос до 62,9 года, для женщин — до 60,5.
🔹 В $SBER Сбербанке появилась возможность заключать валютные форварды в паре дирхам — рубль.
🔹 $GAZP "Газпром СПГ технологии" планирует построить около 60 малотоннажных СПГ-заводов.
🔹 $MTSS МТС приступила к поиску предложений от новых поставщиков оборудования для сетей 5G.
🔹 Сингапур в марте импортировал рекордный объем российского дизельного топлива с декабря 2021 г — RTRS.
🔹 В Японии вступил в силу новый пакет экспортных санкций в отношении России.
🔹 Санкции против Лисина и НЛМК $NLMK могут быть включены в 11 пакет санкций Евросоюза. После чего вероятно попадание в SDN-лист. (Падение компании может быть очень существенное).
🔹 Доллар $USDRUB достиг 83Р, при таком росте мы до 100 можем допрыгать очень быстро, но зато проблемы с бюджетом сразу улетучатся. Но вот рост цен никто не отменял. Падение благосостояния граждан продолжится и будет ещё больше. Юань $CNYRUB кстати уже выше 12.
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая).
🔹 Мишустин не поддержал идею льгот на электроэнергию для аграриев.
🔹 Количество граждан-банкротов в первом квартале 2023 года выросло на 40,3%.
🔹 МВФ: В 2023 году рост мировой экономики составит менее 3%.
🔹 Альфа-банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ 117,1 млрд рублей.
🔹 РАНХиГС: возраст ухода с рынка труда для мужчин вырос до 62,9 года, для женщин — до 60,5.
🔹 В $SBER Сбербанке появилась возможность заключать валютные форварды в паре дирхам — рубль.
🔹 $GAZP "Газпром СПГ технологии" планирует построить около 60 малотоннажных СПГ-заводов.
🔹 $MTSS МТС приступила к поиску предложений от новых поставщиков оборудования для сетей 5G.
🔹 Сингапур в марте импортировал рекордный объем российского дизельного топлива с декабря 2021 г — RTRS.
🔹 В Японии вступил в силу новый пакет экспортных санкций в отношении России.
🔹 Санкции против Лисина и НЛМК $NLMK могут быть включены в 11 пакет санкций Евросоюза. После чего вероятно попадание в SDN-лист. (Падение компании может быть очень существенное).
🔹 Доллар $USDRUB достиг 83Р, при таком росте мы до 100 можем допрыгать очень быстро, но зато проблемы с бюджетом сразу улетучатся. Но вот рост цен никто не отменял. Падение благосостояния граждан продолжится и будет ещё больше. Юань $CNYRUB кстати уже выше 12.
(Часть вторая)
🔹 Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют, сообщили в BitRiver. Лидером остаются США, но неопределенность в регулировании криптовалют там может запустить новый передел рынка.
🔹 В связи с нерабочими праздничными днями на зарубежных площадках СПБ Биржа 7 апреля не будет проводить торги и расчёты ценными бумагами с первичным листингом в США, с первичным листингом в Гонконге, а также паевыми инвестиционными фондами.
🔹 Tesla $TSLA снижает цены на автомобили Model S, Model X, Model Y и Model 3 в США. Жаль, что у нас они по-прежнему дорогущие.
🔹 Маск вернул оригинальный логотип Twitter. #DOGE (-10%).
🔹 Европарламент принял решение о запрете наличных транзакций свыше 7000 евро и криптовалютных транзакций, превышающих 1000 евро при оплате товаров и услуг.
🔹 Спрос на квартиры на российском вторичном рынке за первый квартал 2023 года вырос на 3,5% по сравнению с четвертым кварталом 2022-го.
🔹 Vanda: физики рекордными темпами скупают акции региональных банков США.
🔹 Сербия благодаря "Яндексу" $YNDX станет первой страной в Европе с беспилотными авто.
🔹 Coindesk: Uniswap почти весь март обгоняла $COIN Coinbase по объему торгов.
🔹 Мировому авторынку грозит перепроизводство - производство машин во всем мире по итогам года превысит продажи на 6% — UBS.
🔹 Мировые ETF в марте вернулись к закупкам золота.
🔹 BBG: Европейские банки сейчас занимают деньги в у ЕЦБ, по ставке 3,75%, что намного выше основной ставки рефинансирования в 3,5%.
🔹 Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план развития двустороннего сотрудничества, рассчитанный на период до 2030 г.
🔹 Власти США не доведут дело до дефолта, это повлекло бы в том числе утрату в мире доверия к американским гособлигациям — глава МВФ.
🔹 Байден должен прекратить вредить нефтедобыче в США, заявил нефтяной регулятор Техаса.
🔹 В 2022 году Китай экспортировал в Россию 162 тыс. автомобилей, что на 33,4% больше, чем годом ранее.
🔹 Выходной на рынке США, Страстная пятница (Good Friday официальное название).
🔹 Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют, сообщили в BitRiver. Лидером остаются США, но неопределенность в регулировании криптовалют там может запустить новый передел рынка.
🔹 В связи с нерабочими праздничными днями на зарубежных площадках СПБ Биржа 7 апреля не будет проводить торги и расчёты ценными бумагами с первичным листингом в США, с первичным листингом в Гонконге, а также паевыми инвестиционными фондами.
🔹 Tesla $TSLA снижает цены на автомобили Model S, Model X, Model Y и Model 3 в США. Жаль, что у нас они по-прежнему дорогущие.
🔹 Маск вернул оригинальный логотип Twitter. #DOGE (-10%).
🔹 Европарламент принял решение о запрете наличных транзакций свыше 7000 евро и криптовалютных транзакций, превышающих 1000 евро при оплате товаров и услуг.
🔹 Спрос на квартиры на российском вторичном рынке за первый квартал 2023 года вырос на 3,5% по сравнению с четвертым кварталом 2022-го.
🔹 Vanda: физики рекордными темпами скупают акции региональных банков США.
🔹 Сербия благодаря "Яндексу" $YNDX станет первой страной в Европе с беспилотными авто.
🔹 Coindesk: Uniswap почти весь март обгоняла $COIN Coinbase по объему торгов.
🔹 Мировому авторынку грозит перепроизводство - производство машин во всем мире по итогам года превысит продажи на 6% — UBS.
🔹 Мировые ETF в марте вернулись к закупкам золота.
🔹 BBG: Европейские банки сейчас занимают деньги в у ЕЦБ, по ставке 3,75%, что намного выше основной ставки рефинансирования в 3,5%.
🔹 Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план развития двустороннего сотрудничества, рассчитанный на период до 2030 г.
🔹 Власти США не доведут дело до дефолта, это повлекло бы в том числе утрату в мире доверия к американским гособлигациям — глава МВФ.
🔹 Байден должен прекратить вредить нефтедобыче в США, заявил нефтяной регулятор Техаса.
🔹 В 2022 году Китай экспортировал в Россию 162 тыс. автомобилей, что на 33,4% больше, чем годом ранее.
🔹 Выходной на рынке США, Страстная пятница (Good Friday официальное название).
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (07.04.23).
🇺🇸 В 15:30 Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (мар).
🇺🇸 В 15:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (мар).
🇺🇸 В 15:30 Уровень безработицы (мар).
🇺🇸 В США - Страстная пятница (выходной).
🇷🇺 В течение дня Таттелеком: $TTLK ГОСА.
🇷🇺 В течение дня ТГК-1: $TGKA Опубликует отчет МСФО за 2022г.
🇷🇺 В течение дня ТНС энерго Ростов-на-Дону: $RTSBP СД решит по дивидендам.
🇷🇺 В течение дня Россети Центр: $MRKP и $MRKC: Конференц-звонок посвященный результатам деятельности за 2022г. и прогнозу на 2023г.
🇺🇸 В 15:30 Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (мар).
🇺🇸 В 15:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (мар).
🇺🇸 В 15:30 Уровень безработицы (мар).
🇺🇸 В США - Страстная пятница (выходной).
🇷🇺 В течение дня Таттелеком: $TTLK ГОСА.
🇷🇺 В течение дня ТГК-1: $TGKA Опубликует отчет МСФО за 2022г.
🇷🇺 В течение дня ТНС энерго Ростов-на-Дону: $RTSBP СД решит по дивидендам.
🇷🇺 В течение дня Россети Центр: $MRKP и $MRKC: Конференц-звонок посвященный результатам деятельности за 2022г. и прогнозу на 2023г.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как-то Силуанов совсем неуверенно говорит про курс доллара. Как-будто всё понимает, но сказать нам прямо не может.
◻️ Индексы в США торгуются в минусе, вчера индексы показали небольшой отскок за счёт технологических компаний, по которым участники рынка закрывали шортовые позиции перед длинными выходными. Друзья, напоминаю, что сегодня Страстная Пятница и весь западный мир католиков отдыхает. Однако сегодня Nonfarms и безработица в США за март. На тонком рынке возможны сильные движения, поэтому у кого есть открытые позиции лучше снизьте риски.
◻️ На российском рынке очередной скучный день. Будет или боковик сегодня до конца дня или закроем гэп на уровне 2494. Сейчас лучшая инвестиция - это посидеть в стороне от рынка. Есть мысли, что валюта $USDRUB начинает новый цикл и рисует новые минимумы и максимумы на ближайшие года. Например 75-85 рублей, оптимально для всех, выше 90 рублей за доллар инфляция растёт сильнее, импорту жопа. Существует мнение, что доллар рос за счёт того, что Новатэк покупал его для выплаты денег компании Shell за долю в проекте "Сахалин-2". Вполне возможно, что так оно и есть. Cегодня пятница и на вечерней сессии жду остывания. Закроемся сегодня плюс минус ровно.
◻️ На российском рынке очередной скучный день. Будет или боковик сегодня до конца дня или закроем гэп на уровне 2494. Сейчас лучшая инвестиция - это посидеть в стороне от рынка. Есть мысли, что валюта $USDRUB начинает новый цикл и рисует новые минимумы и максимумы на ближайшие года. Например 75-85 рублей, оптимально для всех, выше 90 рублей за доллар инфляция растёт сильнее, импорту жопа. Существует мнение, что доллар рос за счёт того, что Новатэк покупал его для выплаты денег компании Shell за долю в проекте "Сахалин-2". Вполне возможно, что так оно и есть. Cегодня пятница и на вечерней сессии жду остывания. Закроемся сегодня плюс минус ровно.
◽️ Вот и 81 взяли, доллар $USDRUB доходил до горизонтального уровня сопротивления 83 рублей и откатывает на 2 рубля.
О данном уровне рассказывал в обзоре смотреть тут: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/16685
Радоваться конечно рано, вынос выше ещё возможен, но в среднесрочной перспективе технически доллар должен вернуться к значениям ниже 80 рублей, но это при условии цен на нефть выше 80~85$.
О данном уровне рассказывал в обзоре смотреть тут: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/16685
Радоваться конечно рано, вынос выше ещё возможен, но в среднесрочной перспективе технически доллар должен вернуться к значениям ниже 80 рублей, но это при условии цен на нефть выше 80~85$.