◻️ Индексы США на вчерашней торговой сессии снижались, но в конце увидели хороший откуп. Индексы США сегодня вновь будут тестировать свои сопротивления. Конец недели, кстати, богат на макро-отчёты. В четверг и пятницу узнаем, что там с динамикой ВВП и рынка труда США, деловой активностью в пром. секторе КНР и с инфляцией в ЕС. На российский рынок повлияет это все, однозначно. Да, косвенно. Через динамику цен сырьевых товаров. Но повлияет. Никаких ставок не делаю.
◻️ На российском рынке в данный момент я больше в позиции наблюдателя, и новые позиции пока не планирую открывать.
Уверенно шагать дальше с такой перекупленностью будет очень сложно, а уж пройти сильнейшую зону сопротивления и вовсе кажется чем то нереальным. И здоровая коррекция просто напросто необходима. Я по прежнему придерживаюсь мнения: покупай на панике, продавай на эйфории. Берегите кэш. Не лезьте в акции, которые уже стартанули сильно. Просто, храните Кэш. Он скоро будет очень нужен. Кэш это тоже позиция.
💬 Желаю всем хорошего дня и побольше профитных сделок!)
◻️ На российском рынке в данный момент я больше в позиции наблюдателя, и новые позиции пока не планирую открывать.
Уверенно шагать дальше с такой перекупленностью будет очень сложно, а уж пройти сильнейшую зону сопротивления и вовсе кажется чем то нереальным. И здоровая коррекция просто напросто необходима. Я по прежнему придерживаюсь мнения: покупай на панике, продавай на эйфории. Берегите кэш. Не лезьте в акции, которые уже стартанули сильно. Просто, храните Кэш. Он скоро будет очень нужен. Кэш это тоже позиция.
💬 Желаю всем хорошего дня и побольше профитных сделок!)
◽️ $FIVE (X5 Retail) Акция на дневном ТФ движется в расширяющейся диагонали и при снижении к нижней границе на поддержку в район 1360 рублей увидим образование бычьей дивергенции и данная отметка станет хорошей для входа в среднесрочную позицию.
Ранее: (20.11.22) я писал что акции $FIVE (ПЯТЁРОЧКА) достигли сильную зону сопротивления. Для продолжения роста акциям надо остыть. Даже по RSI акции уже перегреты. Акции ритейла безусловно в среднесрочной перспективе должны проявить себя лучше рынка в сложившейся в России ситуации кризиса, так как они работают на внутренний рынок и не подвержены многочисленным санкциям. Цель коррекции 1465 - 1450.
Те кто вставал в шорт, позиции можно прикрывать.
Ранее: (20.11.22) я писал что акции $FIVE (ПЯТЁРОЧКА) достигли сильную зону сопротивления. Для продолжения роста акциям надо остыть. Даже по RSI акции уже перегреты. Акции ритейла безусловно в среднесрочной перспективе должны проявить себя лучше рынка в сложившейся в России ситуации кризиса, так как они работают на внутренний рынок и не подвержены многочисленным санкциям. Цель коррекции 1465 - 1450.
Те кто вставал в шорт, позиции можно прикрывать.
⚡️ Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов, — компания.
Роснефть $ROSN сообщает, что обсуждается оплата нефти в национальных валютах.
«Цель по увеличению взаимного товарооборота между Россией и Индией до 30 миллиардов долларов к 2025 году достигнута досрочно», — сообщил Сечин.
💬 Хорошие новости по Роснефти, Индия очень важный регион для развития.
Роснефть $ROSN сообщает, что обсуждается оплата нефти в национальных валютах.
«Цель по увеличению взаимного товарооборота между Россией и Индией до 30 миллиардов долларов к 2025 году достигнута досрочно», — сообщил Сечин.
💬 Хорошие новости по Роснефти, Индия очень важный регион для развития.
#Статистика
📊 Мировые акции до сих пор не пережили типичную для медвежьего рынка стадию паники. Совокупные потоки по-прежнему находятся на рекордно высоком уровне.
📊 Мировые акции до сих пор не пережили типичную для медвежьего рынка стадию паники. Совокупные потоки по-прежнему находятся на рекордно высоком уровне.
◽️ Индекс мосбиржи #IMOEX $MMM3 на 4ч тф образовал восходящий клин, вероятно, увидим коррекцию на 3-4% по индексу с текущих значений.
#Акции #США
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.
▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).
▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.
▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).
▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)
◽️ Растём как на дрожжах, что поменялось сейчас ? Да по сути ничего. Надежду для быков оставляют. Интересно что вы думаете по этому поводу. Но я больше склоняюсь к тому, что это бычья ловушка. Мне не нравиться только одно, банки начали топить за снижение рынка. Индексу #SPX500 (СНП500) пророчат падение до 3000 пунктов. Обычно когда банки раздают такую аналитику, происходит всё наоборот. В данный момент рынок ходит тупо в боковике, пока не будет импульса вниз или вверх трудно будет сказать куда пойдёт рынок. Но если смотреть глобально и опираться на фундамент (глобально) снижение впереди. Если говорить про сейчас то пока как то так.
#НОВОСТИ
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая).
🔹 Сегодня. Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств.
🔹 Белоусов заявил, что введение цифрового рубля завершится в 2023 году. Минус для банков, плюс для ретейла.
🔹 Бразилия и Китай заключили соглашение об отказе от доллара США в пользу своих собственных валют в торговых операциях.
🔹 Илон Маск превзошел Барака Обаму и стал самым популярным аккаунтом в Твиттере в мире (более 133 млн подписчиков).
🔹 Эрдоган: Путин может приехать в Турцию 27 апреля, посетит Аккую (АЭС).
🔹 Продажи новых легковых автомобилей в 2023 году при сохранении текущего положения на рынке могут вырасти на 7% г/г - до 670 тыс.
🔹 МТС $MTSS откажется от яйца в логотипе компании. С одной стороны кому какое дело, а с другой это была классика, зря.
🔹 Китай заявил о планах содействовать усилению роли стран EM в МВФ.
🔹 Премьер-министр Китая Ли Цян стремился сплотить азиатские страны вокруг Китая в своем первом публичном обращении к международной аудитории в качестве премьер-министра.
🔹 Белый дом потребует от регуляторов США ужесточения правил для банков среднего размера - WSJ.
🔹 Физлица вложили в российские акции в 2,6 раза больше средств г/г и составили чуть больше 1 трлн рублей. Спорно.
🔹 Премьер Испании посетит Китай по приглашению председателя КНР.
🔹 ЦБ и регуляторы стран ЕАЭС проработали соглашение о взаимном допуске брокеров на рынки.
🔹 Electronic Arts $EA увольняет 6% сотрудников — WSJ.
🔹 Gemini готовится к запуску международной криптобиржи - The Information.
🔹 Mann (ЦБ Англии): ЦБ будет сложно во 2п 2023г, поскольку общая инфляция замедляется, но базовая инфляция остается стабильной.
🔹 Santiment: кол-во кошельков с балансом 10+ BTC скоро побьёт рекорд.
🔹 Apollo: Китай продолжают активно сливать госбонды США.
🔹 Barr (ФРС): мы следим за ужесточением условий кредитования. Эти факторы влияют на решения ФРС по процентной ставке.
🔹 Ford $F планирует начать продажи своих электромобилей на Ближнем Востоке в 2024г, прогнозирует большой спрос.
🔹 СП Evraz и владельца СГМК редомицилировалось с Кипра в РФ.
🔹 Компании из #SPX500 (СНП500) теперь упоминают «сокращение рабочих мест» чаще, чем «нехватку рабочей силы» в своих отчетах.
🔹 За год российские разработчики программного обеспечения (ПО) подняли цены на 30–50%, говорят потребители, связывая тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке. Классика, ПО может быть более сырым, зато ценник лютый.
🔹 К 2040 году добыча газа в России может сократиться на треть. Люблю такие долгосрочные новости, может быть так, а может быть сяк.
🔹 Спад ВВП России в феврале замедлился с 3,2% до 3,1%.
🔹 Белый дом выделит $9,5 млрд на поддержку демократии и прав человека во всем мире в 2022-2024. Интересненько.
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая).
🔹 Сегодня. Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств.
🔹 Белоусов заявил, что введение цифрового рубля завершится в 2023 году. Минус для банков, плюс для ретейла.
🔹 Бразилия и Китай заключили соглашение об отказе от доллара США в пользу своих собственных валют в торговых операциях.
🔹 Илон Маск превзошел Барака Обаму и стал самым популярным аккаунтом в Твиттере в мире (более 133 млн подписчиков).
🔹 Эрдоган: Путин может приехать в Турцию 27 апреля, посетит Аккую (АЭС).
🔹 Продажи новых легковых автомобилей в 2023 году при сохранении текущего положения на рынке могут вырасти на 7% г/г - до 670 тыс.
🔹 МТС $MTSS откажется от яйца в логотипе компании. С одной стороны кому какое дело, а с другой это была классика, зря.
🔹 Китай заявил о планах содействовать усилению роли стран EM в МВФ.
🔹 Премьер-министр Китая Ли Цян стремился сплотить азиатские страны вокруг Китая в своем первом публичном обращении к международной аудитории в качестве премьер-министра.
🔹 Белый дом потребует от регуляторов США ужесточения правил для банков среднего размера - WSJ.
🔹 Физлица вложили в российские акции в 2,6 раза больше средств г/г и составили чуть больше 1 трлн рублей. Спорно.
🔹 Премьер Испании посетит Китай по приглашению председателя КНР.
🔹 ЦБ и регуляторы стран ЕАЭС проработали соглашение о взаимном допуске брокеров на рынки.
🔹 Electronic Arts $EA увольняет 6% сотрудников — WSJ.
🔹 Gemini готовится к запуску международной криптобиржи - The Information.
🔹 Mann (ЦБ Англии): ЦБ будет сложно во 2п 2023г, поскольку общая инфляция замедляется, но базовая инфляция остается стабильной.
🔹 Santiment: кол-во кошельков с балансом 10+ BTC скоро побьёт рекорд.
🔹 Apollo: Китай продолжают активно сливать госбонды США.
🔹 Barr (ФРС): мы следим за ужесточением условий кредитования. Эти факторы влияют на решения ФРС по процентной ставке.
🔹 Ford $F планирует начать продажи своих электромобилей на Ближнем Востоке в 2024г, прогнозирует большой спрос.
🔹 СП Evraz и владельца СГМК редомицилировалось с Кипра в РФ.
🔹 Компании из #SPX500 (СНП500) теперь упоминают «сокращение рабочих мест» чаще, чем «нехватку рабочей силы» в своих отчетах.
🔹 За год российские разработчики программного обеспечения (ПО) подняли цены на 30–50%, говорят потребители, связывая тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке. Классика, ПО может быть более сырым, зато ценник лютый.
🔹 К 2040 году добыча газа в России может сократиться на треть. Люблю такие долгосрочные новости, может быть так, а может быть сяк.
🔹 Спад ВВП России в феврале замедлился с 3,2% до 3,1%.
🔹 Белый дом выделит $9,5 млрд на поддержку демократии и прав человека во всем мире в 2022-2024. Интересненько.
(Часть вторая)
🔹 Внешний долг России за год сократился на 21%.
🔹 Цены на все виды угольного топлива падают с начала года.
🔹 Годовая инфляция в России с 21 по 27 марта замедлилась до 4,3%.
🔹 К 2040 году добыча газа в России может сократиться на треть.
🔹 Дочка $ISKJ ИСКЧ Genetico проведет IPO на Московской бирже.
🔹 Товарооборот между Россией и Индией в 2022 году достиг $38,4 млрд.
🔹 $VTBR ВТБ и $SBER Сбербанк проработают детали выпусков ОФЗ в дружественных валютах.
🔹 Швейцария, с 29 марта, в полной мере присоединилась к 10-му пакету санкций ЕС против РФ.
🔹 БКС предупредил о риске блокировки активов при переводе бумаг от других брокеров.
🔹 Politico: США не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть.
🔹 Внешний долг России за год сократился на 21%.
🔹 Цены на все виды угольного топлива падают с начала года.
🔹 Годовая инфляция в России с 21 по 27 марта замедлилась до 4,3%.
🔹 К 2040 году добыча газа в России может сократиться на треть.
🔹 Дочка $ISKJ ИСКЧ Genetico проведет IPO на Московской бирже.
🔹 Товарооборот между Россией и Индией в 2022 году достиг $38,4 млрд.
🔹 $VTBR ВТБ и $SBER Сбербанк проработают детали выпусков ОФЗ в дружественных валютах.
🔹 Швейцария, с 29 марта, в полной мере присоединилась к 10-му пакету санкций ЕС против РФ.
🔹 БКС предупредил о риске блокировки активов при переводе бумаг от других брокеров.
🔹 Politico: США не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (30.03.23).
🇷🇺 В течение дня ТГК-14: $TGKN Представит отчет МСФО за 2022г.
🇷🇺 В течение дня ЦИАН: $CIAN финансовые результаты за IV кв. 2022 г.
🇬🇧 В 15:00 Письмо Банка Англии по инфляции.
🇩🇪 В 15:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (мар).
🇺🇸 В 15:30 ВВП (кв/кв) (4 кв.).
🇺🇸 В 15:30 Дефлятор ВВП (кв/кв) (4 кв.).
🇺🇸 В 15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
🇺🇸 В течение дня $ASTR отчет, Выручка $4M.
🇺🇸 В течение дня $ASTS отчет, Выручка $2,4M.
🇺🇸 В течение дня $CSSE отчет. Прогн.EPS -$1,19, Выручка $0,1B.
🇺🇸 В течение дня $IGMS отчет, Выручка $0,3M.
🇺🇸 В течение дня $PIK отчет, Выручка $3,7M.
🇺🇸 В течение дня $APD: последний день с дивидендом $1.75.
🇺🇸 В течение дня $CAH: последний день с дивидендом $0.4957.
🇺🇸 В течение дня $RSG: последний день с дивидендом $0.495.
🇺🇸 В течение дня $STT: последний день с дивидендом $0.63.
🇺🇸 В течение дня $ANDE: последний день с дивидендом (див не известен).
🇺🇸 В течение дня $CHH: последний день с дивидендом (див не известен).
🇺🇸 В течение дня $GL: последний день с дивидендом (див не известен).
🇺🇸 В течение дня $RJF: последний день с дивидендом (див не известен).
🇺🇸 В течение дня $ANDE: последний день с дивидендом $0.185.
🇺🇸 В течение дня $CHH: последний день с дивидендом $0.287.
💬 В течение дня всего американских дивидендов сегодня: 16.
🇷🇺 В течение дня ТГК-14: $TGKN Представит отчет МСФО за 2022г.
🇷🇺 В течение дня ЦИАН: $CIAN финансовые результаты за IV кв. 2022 г.
🇬🇧 В 15:00 Письмо Банка Англии по инфляции.
🇩🇪 В 15:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (мар).
🇺🇸 В 15:30 ВВП (кв/кв) (4 кв.).
🇺🇸 В 15:30 Дефлятор ВВП (кв/кв) (4 кв.).
🇺🇸 В 15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
🇺🇸 В течение дня $ASTR отчет, Выручка $4M.
🇺🇸 В течение дня $ASTS отчет, Выручка $2,4M.
🇺🇸 В течение дня $CSSE отчет. Прогн.EPS -$1,19, Выручка $0,1B.
🇺🇸 В течение дня $IGMS отчет, Выручка $0,3M.
🇺🇸 В течение дня $PIK отчет, Выручка $3,7M.
🇺🇸 В течение дня $APD: последний день с дивидендом $1.75.
🇺🇸 В течение дня $CAH: последний день с дивидендом $0.4957.
🇺🇸 В течение дня $RSG: последний день с дивидендом $0.495.
🇺🇸 В течение дня $STT: последний день с дивидендом $0.63.
🇺🇸 В течение дня $ANDE: последний день с дивидендом (див не известен).
🇺🇸 В течение дня $CHH: последний день с дивидендом (див не известен).
🇺🇸 В течение дня $GL: последний день с дивидендом (див не известен).
🇺🇸 В течение дня $RJF: последний день с дивидендом (див не известен).
🇺🇸 В течение дня $ANDE: последний день с дивидендом $0.185.
🇺🇸 В течение дня $CHH: последний день с дивидендом $0.287.
💬 В течение дня всего американских дивидендов сегодня: 16.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500