◻️ Рынок России вновь открывается гэпом у горизонтального уровня сопротивления при этом индекс Мосбиржи #IMOEX $MMM3 очень сильно перекуплен по RSI. Главное сопротивление на сегодняшний торговый день 2470, выше данного уровня пойти будет уже сложно. Поддержка находится на уровне 2420-2400.
Как вы думаете пойдёт Рынок России выше ?
👍 - Да, пробьёт сопротивление и будет рост до 2500 пунктов.
👎 - нет, будет коррекция до 2400 пунктов.
Как вы думаете пойдёт Рынок России выше ?
👍 - Да, пробьёт сопротивление и будет рост до 2500 пунктов.
👎 - нет, будет коррекция до 2400 пунктов.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Коротко о ситуации на бирже
◻️ Как обычно, сначала начну с США рынка акций. По индексу #SPX500 (СНП500) мы ходим в нейтральной зоне 3900-4000. В этой зоне нет тренда, это простой боковик, не более.
Если пробьём 4000 пунктов то попытаемся порасти на 4050, но выше в данный момент я не жду. Пробой уровня 3900 откроет дорогу к уровням на 3800-3700 и ниже. У меня также негативный взгляд на США рынок. Обратите внимание на сделки инсайдеров, они сливают США акции. Покупок интересных акций у них не было. По индексу #SPX500 (СНП500) сохраняю свое ожидание отметок 3400-3200 внутри года. Очень хочется увидеть слабость рынка в мае или летом.
◻️ Есть ли шанс у РФ рынка показать рост ? Думаю есть, но спекулятивно. $SBER толкать рынок уже не будет, для этого нужен фон. А вот отдельные акции могут показывать хорошую динамику + сейчас еще проходят СД и много акций утверждают дивиденды. Пока что больше нечего сказать. Текущий рост, безусловно, не может не радовать. По-прежнему считаю, что Российскому рынку нужна коррекция, на данный момент, его тянут за уши, чаще всего, это плохо заканчивается. Поэтому рекомендую не впадать в эйфорию, и у кого хорошие профиты по среднесрочным позициям - лучше начинать фиксировать.
💬 Всем отличного дня и хорошего настроения! Удачи в торгах!)
Если пробьём 4000 пунктов то попытаемся порасти на 4050, но выше в данный момент я не жду. Пробой уровня 3900 откроет дорогу к уровням на 3800-3700 и ниже. У меня также негативный взгляд на США рынок. Обратите внимание на сделки инсайдеров, они сливают США акции. Покупок интересных акций у них не было. По индексу #SPX500 (СНП500) сохраняю свое ожидание отметок 3400-3200 внутри года. Очень хочется увидеть слабость рынка в мае или летом.
◻️ Есть ли шанс у РФ рынка показать рост ? Думаю есть, но спекулятивно. $SBER толкать рынок уже не будет, для этого нужен фон. А вот отдельные акции могут показывать хорошую динамику + сейчас еще проходят СД и много акций утверждают дивиденды. Пока что больше нечего сказать. Текущий рост, безусловно, не может не радовать. По-прежнему считаю, что Российскому рынку нужна коррекция, на данный момент, его тянут за уши, чаще всего, это плохо заканчивается. Поэтому рекомендую не впадать в эйфорию, и у кого хорошие профиты по среднесрочным позициям - лучше начинать фиксировать.
💬 Всем отличного дня и хорошего настроения! Удачи в торгах!)
#Статистика
📊 С 1965 года Ведущий экономический индекс успешно предсказал каждую рецессию. Будет ли 2023 год первым, когда этого не произойдет или история повторится ?
📊 С 1965 года Ведущий экономический индекс успешно предсказал каждую рецессию. Будет ли 2023 год первым, когда этого не произойдет или история повторится ?
◽️ СПБ $SPBE составила список опасных бумаг. Речь о бумагах, которые хранятся в недружественных странах. Теперь ЦБ заставил с 1 апреля обязательно предупреждать неквалифицированных инвесторов о таких рисках.
Сама биржа пока не предоставила свой список широкой общественности. Но о нем сообщили РБК Инвестиции. Они ссылаются на документ, который биржа разослала профучастникам. Непонятно при этом, идет ли речь только о 34 эмитентах, представленных ниже, или их куда больше.
◽️ Что с гонконгскими акциями ? В обращении сейчас 115 бумаг гонконгских эмитентов, 34 из них отнесены к «опасным», поскольку хранятся в депозитариях недружественных стран — а значит, могут попасть под блокировку.
Правда, если в недружественных депозитариях хранится лишь часть гонконгских бумаг, то теоретически эмитента со временем можно перевести к «друзьям». В пресс-службе биржи заявили, что «работа по выстраиванию дружественных депозитарных цепочек продвигается».
Ну а пока смотрим список и запоминаем «в лицо» тех, в кого вкладываться опасно.
1. China Construction Bank
2. PetroChina
3. Sinopec Shanghai Petrochemical
4. Shanghai Fudan Microelectronics Group
5. China Coal Energy
6. PICC Property and Casualty Company
7. China Pacific Insurance
8. Sinopharm
9. Guangzhou Automobile
10. Agricultural Bank of China
11. China Galaxy Securities
12. China Vanke
13. China International Capital
14. China Tower
15. RemeGen
16. China Tourism Group Duty Free
17. Tianqi Lithium
18. AIA Group
19. Hua Hong Semiconductor
20. The Hong Kong and China Gas
21. Henderson Land Development
22. Sun Hung Kai Properties
23. Galaxy Entertainment
24. MTR Corporation
25. Hang Lung Properties
26. CITIC
27. China Resources Beer
28. Hong Kong Exchanges and Clearing
29. Techtronic Industries
30. China Overseas Land & Investment
31. China Resources Power
32. Lenovo Group
33. CSPC Pharmaceutical
34. BOC Hong Kong
А у вас есть эти бумаги в портфеле ?
👍 да
👎 нет
Сама биржа пока не предоставила свой список широкой общественности. Но о нем сообщили РБК Инвестиции. Они ссылаются на документ, который биржа разослала профучастникам. Непонятно при этом, идет ли речь только о 34 эмитентах, представленных ниже, или их куда больше.
◽️ Что с гонконгскими акциями ? В обращении сейчас 115 бумаг гонконгских эмитентов, 34 из них отнесены к «опасным», поскольку хранятся в депозитариях недружественных стран — а значит, могут попасть под блокировку.
Правда, если в недружественных депозитариях хранится лишь часть гонконгских бумаг, то теоретически эмитента со временем можно перевести к «друзьям». В пресс-службе биржи заявили, что «работа по выстраиванию дружественных депозитарных цепочек продвигается».
Ну а пока смотрим список и запоминаем «в лицо» тех, в кого вкладываться опасно.
1. China Construction Bank
2. PetroChina
3. Sinopec Shanghai Petrochemical
4. Shanghai Fudan Microelectronics Group
5. China Coal Energy
6. PICC Property and Casualty Company
7. China Pacific Insurance
8. Sinopharm
9. Guangzhou Automobile
10. Agricultural Bank of China
11. China Galaxy Securities
12. China Vanke
13. China International Capital
14. China Tower
15. RemeGen
16. China Tourism Group Duty Free
17. Tianqi Lithium
18. AIA Group
19. Hua Hong Semiconductor
20. The Hong Kong and China Gas
21. Henderson Land Development
22. Sun Hung Kai Properties
23. Galaxy Entertainment
24. MTR Corporation
25. Hang Lung Properties
26. CITIC
27. China Resources Beer
28. Hong Kong Exchanges and Clearing
29. Techtronic Industries
30. China Overseas Land & Investment
31. China Resources Power
32. Lenovo Group
33. CSPC Pharmaceutical
34. BOC Hong Kong
А у вас есть эти бумаги в портфеле ?
👍 да
👎 нет
#Акции #США
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.
▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).
▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.
▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).
▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)
#НОВОСТИ
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая).
🔹 РБК: американская компания Cargill прекратит экспорт российского зерна.
🔹 Каждый участник новой программы долгосрочных сбережений граждан в РФ сможет получать от государства до 36 тыс. рублей в год по принципу софинансирования.
🔹 Страхование пенсионных накоплений увеличат до 2,8 млн в мае.
🔹 В России с 1 апреля начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков.
🔹 Выручка «Вкусно — и точка» сократилась на 2,3% в 2022 году. Компания получила убыток в 11,3 млрд руб. против прибыли в 2 млрд руб. в 2021 году.
🔹 Мишустин: Правительство расширит гарантии сохранности долгосрочных сбережения.
🔹 В России на импортозамещение к 2030 г. могут направить более 10 трлн рублей.
🔹 ВТБ $VTBR привлек 149 млрд руб. в рамках первого этапа докапитализации.
🔹 Около 2000 иностранных компаний ждут одобрения Минфина на продажу бизнеса в России.
🔹 $YNDX Яндекс начал тестировать свой сервис такси в Перу.
🔹 Поставки $CHMF Северстали в Беларусь в 2022 году выросли на +46% к году ранее.
🔹 $HHR HeadHunter: спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 40%.
🔹 Минэнерго РФ ожидает снижения добычи нефти и газа в России в 2023 году.
🔹 $VKCO VK готовит собственную инфраструктуру на случай отключения YouTube.
🔹 США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз. Доля России сократилась с 31% до 4% за год.
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая).
🔹 РБК: американская компания Cargill прекратит экспорт российского зерна.
🔹 Каждый участник новой программы долгосрочных сбережений граждан в РФ сможет получать от государства до 36 тыс. рублей в год по принципу софинансирования.
🔹 Страхование пенсионных накоплений увеличат до 2,8 млн в мае.
🔹 В России с 1 апреля начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков.
🔹 Выручка «Вкусно — и точка» сократилась на 2,3% в 2022 году. Компания получила убыток в 11,3 млрд руб. против прибыли в 2 млрд руб. в 2021 году.
🔹 Мишустин: Правительство расширит гарантии сохранности долгосрочных сбережения.
🔹 В России на импортозамещение к 2030 г. могут направить более 10 трлн рублей.
🔹 ВТБ $VTBR привлек 149 млрд руб. в рамках первого этапа докапитализации.
🔹 Около 2000 иностранных компаний ждут одобрения Минфина на продажу бизнеса в России.
🔹 $YNDX Яндекс начал тестировать свой сервис такси в Перу.
🔹 Поставки $CHMF Северстали в Беларусь в 2022 году выросли на +46% к году ранее.
🔹 $HHR HeadHunter: спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 40%.
🔹 Минэнерго РФ ожидает снижения добычи нефти и газа в России в 2023 году.
🔹 $VKCO VK готовит собственную инфраструктуру на случай отключения YouTube.
🔹 США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз. Доля России сократилась с 31% до 4% за год.
(Часть вторая)
🔹 ЕС еще год добровольно будет потреблять на 15% меньше газа. Страны Союза утвердили продление соглашения до 31 марта 2024 г. Сейчас хранилища заполнены на 56% — рекорд для 26 марта, и уже снова наполняются.
🔹 Goldman: повсеместное внедрение ИИ может увеличить мировой ВВП на 7%.
🔹 Alibaba $BABA прибавляет более 14%. Alibaba планирует разделить свою империю на 6 подразделений.
🔹 Байден заявил, что банковский кризис ещё не кончился.
🔹 Из-за противников пенсионной реформы во Франции остановил работу аэропорт Биаррица.
🔹 Глава ЦБ Англии: миру не грозит кризис, аналогичный кризису 2007-2008 годов.
🔹 Цены на российскую нефть марки Urals с отгрузкой в апреле остаются ниже ценового предела в 60 долларов за баррель.
🔹 С начала 2023 года стоимость привилегированных и обыкновенных акций $SBER Сбербанкана на торгах Мосбиржи близка к паритету.
🔹 У Mediachain заблокировали деньги на бирже Binance. Ранее они обещали инвесторам 10% в месяц. Проблемы намечаются.
🔹 Компания Apple $AAPL запустила в США сервис беспроцентных платежей в рассрочку под названием Apple Pay Later, сообщается в пресс-релизе компании.
🔹 Ближний Восток столкнулся с бумом IPO, пишет FT. В прошлом году компаниям в регионе удалось привлечь на 179% больше средств, чем годом ранее.
🔹 Глава CFTC Бехнам подтвердил свой взгляд , что ETH может быть классифицирован как на "товар".
🔹 Министры энергетики стран Евросоюза согласовали общий подход в отношении так называемого "газового пакета", который должен способствовать интеграции возобновляемого и чистого газа, включая биометан и водород.
🔹 Новак и глава МИД Венгрии обсудили поставки энергоносителей.
🔹 США поддерживают сохранение потолка цен на российскую нефть, однако не ставят своей целью убрать ее с мирового рынка — Кирби.
🔹 Lucid планирует уволить сотни сотрудников.
🔹 Сложность майнинга BTC продолжает бить рекорды.
🔹 ВТБ привлек 149 млрд руб. в рамках первого этапа докапитализации.
🔹 The Block: Tron остается вторым по величине блокчейном по запертой стоимости (TVL) на фоне обвинений SEC против Джастина Сана.
🔹 #USDC теперь будет чеканиться и на блокчейне Cosmos.
🔹 Минторг США ввел экспортные ограничения против 11 компаний из России, Китая, Мьянмы и Никарагуа. Под санкции попали российские «Авиатех» и «Авиазапчасть».
🔹 В США Министерство энергетики опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.
🔹 Конго планирует удвоить добычу меди до почти 5 млн тонн к 2030 г. - глава Минфина.
🔹 ВТБ $VTBR и правительство проработают детали выпусков ОФЗ в дружественных валютах.
🔹 ЕС еще год добровольно будет потреблять на 15% меньше газа. Страны Союза утвердили продление соглашения до 31 марта 2024 г. Сейчас хранилища заполнены на 56% — рекорд для 26 марта, и уже снова наполняются.
🔹 Goldman: повсеместное внедрение ИИ может увеличить мировой ВВП на 7%.
🔹 Alibaba $BABA прибавляет более 14%. Alibaba планирует разделить свою империю на 6 подразделений.
🔹 Байден заявил, что банковский кризис ещё не кончился.
🔹 Из-за противников пенсионной реформы во Франции остановил работу аэропорт Биаррица.
🔹 Глава ЦБ Англии: миру не грозит кризис, аналогичный кризису 2007-2008 годов.
🔹 Цены на российскую нефть марки Urals с отгрузкой в апреле остаются ниже ценового предела в 60 долларов за баррель.
🔹 С начала 2023 года стоимость привилегированных и обыкновенных акций $SBER Сбербанкана на торгах Мосбиржи близка к паритету.
🔹 У Mediachain заблокировали деньги на бирже Binance. Ранее они обещали инвесторам 10% в месяц. Проблемы намечаются.
🔹 Компания Apple $AAPL запустила в США сервис беспроцентных платежей в рассрочку под названием Apple Pay Later, сообщается в пресс-релизе компании.
🔹 Ближний Восток столкнулся с бумом IPO, пишет FT. В прошлом году компаниям в регионе удалось привлечь на 179% больше средств, чем годом ранее.
🔹 Глава CFTC Бехнам подтвердил свой взгляд , что ETH может быть классифицирован как на "товар".
🔹 Министры энергетики стран Евросоюза согласовали общий подход в отношении так называемого "газового пакета", который должен способствовать интеграции возобновляемого и чистого газа, включая биометан и водород.
🔹 Новак и глава МИД Венгрии обсудили поставки энергоносителей.
🔹 США поддерживают сохранение потолка цен на российскую нефть, однако не ставят своей целью убрать ее с мирового рынка — Кирби.
🔹 Lucid планирует уволить сотни сотрудников.
🔹 Сложность майнинга BTC продолжает бить рекорды.
🔹 ВТБ привлек 149 млрд руб. в рамках первого этапа докапитализации.
🔹 The Block: Tron остается вторым по величине блокчейном по запертой стоимости (TVL) на фоне обвинений SEC против Джастина Сана.
🔹 #USDC теперь будет чеканиться и на блокчейне Cosmos.
🔹 Минторг США ввел экспортные ограничения против 11 компаний из России, Китая, Мьянмы и Никарагуа. Под санкции попали российские «Авиатех» и «Авиазапчасть».
🔹 В США Министерство энергетики опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.
🔹 Конго планирует удвоить добычу меди до почти 5 млн тонн к 2030 г. - глава Минфина.
🔹 ВТБ $VTBR и правительство проработают детали выпусков ОФЗ в дружественных валютах.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (29.03.23).
🇺🇸 В 17:30 Запасы сырой нефти.
🇺🇸 В 17:30 Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома).
🇷🇺 В 19:00 Уровень безработицы (фев).
🇺🇸 В течение дня $BLUE отчет. Прогн.EPS -$0,45, Выручка $0,9M.
🇺🇸 В течение дня $CNXC отчет. Прогн.EPS $2,4, Выручка $1,6B.
🇺🇸 В течение дня $CTAS отчет. Прогн.EPS $3,01, Выручка $2,2B.
🇺🇸 В течение дня $FUL отчет. Прогн.EPS $0,6, Выручка $0,8B.
🇺🇸 В течение дня $PAYX отчет. Прогн.EPS $1,24, Выручка $1,4B.
🇺🇸 В течение дня $AVB: последний день с дивидендом $1.65.
🇺🇸 В течение дня $BEN: последний день с дивидендом $0.3.
🇺🇸 В течение дня $FR: последний день с дивидендом $0.32.
🇺🇸 В течение дня $ITW: последний день с дивидендом $1.31.
🇺🇸 В течение дня $MDLZ: последний день с дивидендом $0.385.
🇺🇸 В течение дня $SYK: последний день с дивидендом $0.75.
🇺🇸 В течение дня $STAG: последний день с дивидендом $0.1225.
🇺🇸 В течение дня $BGS: последний день с дивидендом (див не известен).
🇺🇸 В течение дня $CW: последний день с дивидендом (див не известен).
🇺🇸 В течение дня $DDS: последний день с дивидендом (див не известен).
💬 В течение всего дня американских дивидендов сегодня: 54.
🇺🇸 В 17:30 Запасы сырой нефти.
🇺🇸 В 17:30 Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома).
🇷🇺 В 19:00 Уровень безработицы (фев).
🇺🇸 В течение дня $BLUE отчет. Прогн.EPS -$0,45, Выручка $0,9M.
🇺🇸 В течение дня $CNXC отчет. Прогн.EPS $2,4, Выручка $1,6B.
🇺🇸 В течение дня $CTAS отчет. Прогн.EPS $3,01, Выручка $2,2B.
🇺🇸 В течение дня $FUL отчет. Прогн.EPS $0,6, Выручка $0,8B.
🇺🇸 В течение дня $PAYX отчет. Прогн.EPS $1,24, Выручка $1,4B.
🇺🇸 В течение дня $AVB: последний день с дивидендом $1.65.
🇺🇸 В течение дня $BEN: последний день с дивидендом $0.3.
🇺🇸 В течение дня $FR: последний день с дивидендом $0.32.
🇺🇸 В течение дня $ITW: последний день с дивидендом $1.31.
🇺🇸 В течение дня $MDLZ: последний день с дивидендом $0.385.
🇺🇸 В течение дня $SYK: последний день с дивидендом $0.75.
🇺🇸 В течение дня $STAG: последний день с дивидендом $0.1225.
🇺🇸 В течение дня $BGS: последний день с дивидендом (див не известен).
🇺🇸 В течение дня $CW: последний день с дивидендом (див не известен).
🇺🇸 В течение дня $DDS: последний день с дивидендом (див не известен).
💬 В течение всего дня американских дивидендов сегодня: 54.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500