🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс мосбиржи #IMOEX $MMH3 закрылся в минус -0.24%. Сейчас индекс московской биржи перекуплен и на рынке становится опасно, но сдаваться он пока, не собирается. Не забываем о индексе волатильности #RVI (аналог индекса страха #VIX, который продолжает лететь вниз. И тем самым приближается к восходящей наклонной и зоне перепроданности. Напомню, данный индекс имеет обратную корреляцию с рынком это еще один фактор в пользу коррекции нашего рынка.
🔘 RGBI +0.0% Крупные банки в феврале выкупили 65,6% всех размещений ОФЗ — ЦБ РФ. Directed by Robert B. Weide.
🔘 $NVTK Новатэк +0.4% Либерализация экспорта СПГ из Арктики позволит за 7 лет нарастить производство этого топлива до 100 млн т/г — Мишустин.
🔘 $WUSH Whoosh +4.1% Акции в лидерах роста в моменте котировки прибавили более 7.5%. Whoosh 14 декабря провел IPO, компания смогла привлечь 2,1 млрд руб. от инвесторов. Стоимость акции была 185 руб. за бумагу, сейчас котировки поднялись выше 200 руб. за акцию. Фактически рост акций начался с публикации операционной отчётности(06.02.2022), компания в 2 раза увеличил количество зарегистрированных аккаунтов по итогам 2022 года, до 11,9 млн. С момента публикации операционной отчётности акции прибавили более 26%.
🔘 $SBER Сбербанк -0.3% Герман Греф дал сегодня интере6сные комментарии, раньше обещали не менее 50% от прибыли, а сейчас получается, что могут больше заплатить. Решение о размере дивидендов Сбербанка за 2022 год будет принято в марте, сейчас рассматриваются разные сценарии по объему выплат. Кроме того, прибыль Сбербанка в 2023 году может приблизиться к докризисным значениям. Тем не менее акции падают несмотря на хорошие новости, произошла фиксация прибыли. Телеграм каналы не первый день рекламируют Сбер и похоже сегодня они решили скинуть свои позиции подписчикам. Сбербанк столкнулся с оттоком квалифицированных IT специалистов за рубеж и какое-то время будет восстанавливать квалификационную составляющую. Эта проблема актуальна не только для Сбера. Интересно, а эти специалисты с низкой квалификацией, не могут набраться опыта и тоже уехать.
🔘 $USDRUB -0.2% ЦБ сообщил, что в IV квартале 2022 г. физлица приобрели долларов США на 278 млрд рублей. В целом за год объем покупок валюты населением составил 1,06 трлн рублей. Приобретаемая валюта преимущественно переводилась на зарубежные счета. Крупнейшими продавцами валюты на валютном рынке спот оставались СЗКО как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. При этом объем продаваемой ими валюты вырос до 496 млрд руб. (в январе – 455 млрд руб.). Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов – юридических лиц для осуществления ими международных переводов. Объем нетто-покупок этой категории участников составил 539 млрд рублей. Турция начала отклонять декларации на оформление транзитных грузов, которые идут из Евросоюза в Россию. Таможенная система блокирует их оформление. Отсутствие импорта сыграет на руку рублю.
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс мосбиржи #IMOEX $MMH3 закрылся в минус -0.24%. Сейчас индекс московской биржи перекуплен и на рынке становится опасно, но сдаваться он пока, не собирается. Не забываем о индексе волатильности #RVI (аналог индекса страха #VIX, который продолжает лететь вниз. И тем самым приближается к восходящей наклонной и зоне перепроданности. Напомню, данный индекс имеет обратную корреляцию с рынком это еще один фактор в пользу коррекции нашего рынка.
🔘 RGBI +0.0% Крупные банки в феврале выкупили 65,6% всех размещений ОФЗ — ЦБ РФ. Directed by Robert B. Weide.
🔘 $NVTK Новатэк +0.4% Либерализация экспорта СПГ из Арктики позволит за 7 лет нарастить производство этого топлива до 100 млн т/г — Мишустин.
🔘 $WUSH Whoosh +4.1% Акции в лидерах роста в моменте котировки прибавили более 7.5%. Whoosh 14 декабря провел IPO, компания смогла привлечь 2,1 млрд руб. от инвесторов. Стоимость акции была 185 руб. за бумагу, сейчас котировки поднялись выше 200 руб. за акцию. Фактически рост акций начался с публикации операционной отчётности(06.02.2022), компания в 2 раза увеличил количество зарегистрированных аккаунтов по итогам 2022 года, до 11,9 млн. С момента публикации операционной отчётности акции прибавили более 26%.
🔘 $SBER Сбербанк -0.3% Герман Греф дал сегодня интере6сные комментарии, раньше обещали не менее 50% от прибыли, а сейчас получается, что могут больше заплатить. Решение о размере дивидендов Сбербанка за 2022 год будет принято в марте, сейчас рассматриваются разные сценарии по объему выплат. Кроме того, прибыль Сбербанка в 2023 году может приблизиться к докризисным значениям. Тем не менее акции падают несмотря на хорошие новости, произошла фиксация прибыли. Телеграм каналы не первый день рекламируют Сбер и похоже сегодня они решили скинуть свои позиции подписчикам. Сбербанк столкнулся с оттоком квалифицированных IT специалистов за рубеж и какое-то время будет восстанавливать квалификационную составляющую. Эта проблема актуальна не только для Сбера. Интересно, а эти специалисты с низкой квалификацией, не могут набраться опыта и тоже уехать.
🔘 $USDRUB -0.2% ЦБ сообщил, что в IV квартале 2022 г. физлица приобрели долларов США на 278 млрд рублей. В целом за год объем покупок валюты населением составил 1,06 трлн рублей. Приобретаемая валюта преимущественно переводилась на зарубежные счета. Крупнейшими продавцами валюты на валютном рынке спот оставались СЗКО как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. При этом объем продаваемой ими валюты вырос до 496 млрд руб. (в январе – 455 млрд руб.). Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов – юридических лиц для осуществления ими международных переводов. Объем нетто-покупок этой категории участников составил 539 млрд рублей. Турция начала отклонять декларации на оформление транзитных грузов, которые идут из Евросоюза в Россию. Таможенная система блокирует их оформление. Отсутствие импорта сыграет на руку рублю.
#Статистика
📊 Политика ФРС привела к сокращению денежной массы, последний раз подобное в США было в 1930 году 👀
С весны прошлого года ФРС продала со своего баланса активов на $626 млрд. Количественное ужесточение забирает ликвидность с рынков, но об этом не принято вспоминать.
📊 Политика ФРС привела к сокращению денежной массы, последний раз подобное в США было в 1930 году 👀
С весны прошлого года ФРС продала со своего баланса активов на $626 млрд. Количественное ужесточение забирает ликвидность с рынков, но об этом не принято вспоминать.
🔴 Индекс #SPX500 (СНП500) начали сливать. Американский фондовый рынок продолжил корректироваться, несмотря на слабый отчёт по рынку труда который (вызвал локальный позитив). Инвесторов разочаровал план Байдена по увеличению налогов для богатого населения США. Завтра можем продолжить падать. Если рынку не подвалят новую порцию негатива, если всё будет спокойно то жду продолжительный боковик или небольшой отскок. Очень хотелось бы увидеть индекс на уровне 3700,3400,3200. Рынок начали сливать очень резко, скорее всего, сейчас начнётся более глобальное падение. В таком случае мы достигнем уровня на 3900 про этот уровень сегодня писал. Биткоин тоже припал, сейчас торгуется на отметке 21084. Мне нравится динамика рынка, как фондового так и криптовалютного. Раньше в 2019 - 2020 годах о таких ценах на акции можно было только мечтать. Полагаю, во время восстановления рынка многие из нас сорвут большой куш. Остаётся только приглядываться к тем активам которые вы будете покупать при первых же сигналах на восстановление.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️🇺🇸 #buybackи #налоги #акции #сша #рынки #мнение #warning
🧐 Белый дом опубликовал проект бюджета на 2024 финансовый год, в котором общие расходы прогнозируются в размере $6,883 трлн, а доходы $5,036 трлн.
В бюджете прогнозируется рост долга США с 97% ВВП в 2022 году до 109,8% в 2033 г.
Повышается корпоративный налог до 28% с 21%.
Повышается минимальный налог на богатых до 25%.
Повышается налог на buyback-и до 4% с 1%.
🧐 Белый дом опубликовал проект бюджета на 2024 финансовый год, в котором общие расходы прогнозируются в размере $6,883 трлн, а доходы $5,036 трлн.
В бюджете прогнозируется рост долга США с 97% ВВП в 2022 году до 109,8% в 2033 г.
Повышается корпоративный налог до 28% с 21%.
Повышается минимальный налог на богатых до 25%.
Повышается налог на buyback-и до 4% с 1%.
#Акции #США
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.
▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).
▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.
▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).
▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Рыночек сегодня 😂
#Закрытие рынка США
🇺🇸 Вот это слив Уолл-Стрит сегодня в красной зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать «ястребиные» заявления главы ФРС. Инвесторы пересматривают свои ожидания по дальнейшей динамике процентных ставок в США. Правда, у этого рынка хватает и внутренних проблем: например, инцидент с $SI Silvergate снова заставляет беспокоиться. Есть вероятность, что самое страшное ещё впереди. Всем хорошей ночи друзья.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Индекс #SPX500 (СНП500) начинает ломать 200-дневку.
🔹 Объем продаж оружия Китаем России будет таким же, как объем продаж США оружия Тайваню, — МИД Китая.
🔹 Silvergate Capital $SI объявила о сворачивании операций и ликвидации банка Silvergate Bank, работающего с криптовалютой. План ликвидации предусматривает полное погашение всех депозитов. Компания также рассматривает вопрос о том, как наилучшим образом урегулировать претензии и сохранить остаточную стоимость активов.
🔹 Credit Suisse $CS в последнюю минуту отложил публикацию своего годового отчета после звонка из SEC, которая подняла вопросы о его более ранней финансовой отчетности. Пока неясно, когда будет опубликован годовой отчет за 2022 год.
🔹 Japan Airlines близка к размещению заказа на более чем 20 самолетов Boeing $BA 737 MAX для обновления своего парка среднемагистральных самолетов.
🔹 Solanezumab, препарат Eli Lilly $LLY для лечения болезни Альцгеймера, не смог замедлить прогрессирование заболевания. Компания прекратит его дальнейшую разработку.
🔹 Китай — открылся, вместе с открытием экономики, начала расти и инфляция. С небольшим лагом это должно произойти и во всем мире. В Китае хотят пресечь рост раньше, чем это сделали в США, поэтому уже заикнулись об ужесточении дкп. Оттого рынок и падает. В среднесрочной перспективе покупка акций КНР не выглядит разумной. Конечно, если вы не готовы подобрать все активы на 20-50% ниже от текущих цен.
🇺🇸 Вот это слив Уолл-Стрит сегодня в красной зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать «ястребиные» заявления главы ФРС. Инвесторы пересматривают свои ожидания по дальнейшей динамике процентных ставок в США. Правда, у этого рынка хватает и внутренних проблем: например, инцидент с $SI Silvergate снова заставляет беспокоиться. Есть вероятность, что самое страшное ещё впереди. Всем хорошей ночи друзья.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Индекс #SPX500 (СНП500) начинает ломать 200-дневку.
🔹 Объем продаж оружия Китаем России будет таким же, как объем продаж США оружия Тайваню, — МИД Китая.
🔹 Silvergate Capital $SI объявила о сворачивании операций и ликвидации банка Silvergate Bank, работающего с криптовалютой. План ликвидации предусматривает полное погашение всех депозитов. Компания также рассматривает вопрос о том, как наилучшим образом урегулировать претензии и сохранить остаточную стоимость активов.
🔹 Credit Suisse $CS в последнюю минуту отложил публикацию своего годового отчета после звонка из SEC, которая подняла вопросы о его более ранней финансовой отчетности. Пока неясно, когда будет опубликован годовой отчет за 2022 год.
🔹 Japan Airlines близка к размещению заказа на более чем 20 самолетов Boeing $BA 737 MAX для обновления своего парка среднемагистральных самолетов.
🔹 Solanezumab, препарат Eli Lilly $LLY для лечения болезни Альцгеймера, не смог замедлить прогрессирование заболевания. Компания прекратит его дальнейшую разработку.
🔹 Китай — открылся, вместе с открытием экономики, начала расти и инфляция. С небольшим лагом это должно произойти и во всем мире. В Китае хотят пресечь рост раньше, чем это сделали в США, поэтому уже заикнулись об ужесточении дкп. Оттого рынок и падает. В среднесрочной перспективе покупка акций КНР не выглядит разумной. Конечно, если вы не готовы подобрать все активы на 20-50% ниже от текущих цен.
#НОВОСТИ
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 Си Цзиньпин переизбран председателем КНР. Он стал первым в истории страны главой государства, который занял пост в третий раз.
🔹 Binance запретил россиянам (+любым физлицам, проживающим в РФ) покупать и продавать доллары и евро через свой p2p-сервис. Гражданам ЕС запретили покупать рубли.
Но Бинанс не единственная площадка, важно понимать.
🔹 Рынок труда в США слабеет. Число первичных заявок на пособия по безработице в США — 211 тыс. Прогноз был 195 тыс. Возможно ФРС сжалится?
🔹 Герман Греф: в $SBER Сбербанке было две волны оттока ИТ-специалистов в 2022 году.
🔹 «Ъ»: в 2023 году продажи смартфонов и иных гаджетов в России упали на 30%.
🔹 Цены на газ в Европе продолжают падать, ибо зима кончается, а хранилища заполнены.
🔹 #BTC 20000. Вот и славненько.
🔹 За последний месяц рыночная ликвидность в #BTC и #ETH выросла на мировых биржах, на биржах США наоборот - упала.
🔹 На 30% обвалился Huobi Token. Это криптовалюта, выпущенная биржей Huobi.
🔹 Ухудшающиеся отношения между США и Китаем вызывают новые опасения возможного конфликта.
🔹 "Лукойл" $LKOH намерен построить солнечную и ветроэлектростанцию на Ставрополье.
🔹 США с союзниками за год заморозили более $58 млрд активов попавших под санкции россиян.
🔹 Акции материнской компании $SIVB Silicon Valley Bank упали на 60%, достигнув самого низкого уровня с апреля 2020 года.
🔹 В США катастрофический обвал банковских акций $JPM JP Morgan, $BAC Bank of America, $WFC Wells Fargo - все ведущие банки США падают.
🔹 Продажи электроники в России обвалились на 32-40% в деньгах и на 11-12% в штуках за начало начало 2023 года.
🔹 FT: Минфин США призвал трейдеров не опасаться торговать нефтью из России.
🔹 Сбербанк $SBER запустил в тестовом режиме оплату покупок без ПИН-кода на сумму свыше 1 тыс. руб.
🔹 Аналитики предупредили о грядущем дефиците долларов в мире.
🔹 Выручка Prada по итогам 2022 года достигла рекордных €4,2 млрд.
🔹 Объемы новых кредитов в январе в России упали на 38%.
🔹 Swarovski заявила, что полностью прекращает свою деятельность в России.
🔹 $SHEL Shell завершила продажу $SIBN Газпром нефти доли еще в одном СП.
🔹 $BELU Beluga Group за год стала лидером по ввозу в РФ крепкого алкоголя.
🔹 $AFKS АФК Система завершила сделку по приобретению гостиниц у Wenaas Hotel Russia.
🔹 Доля $SBER Сбера на рынке ипотеки составляет 53,8%.
🔹 $AFLT Аэрофлот получил сертификат разработчика авиатехники.
🔹 Финам сообщил, что не будет принудительно переводить валюту в рубли при отказе от расчетов иностранных контрагентов.
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 Си Цзиньпин переизбран председателем КНР. Он стал первым в истории страны главой государства, который занял пост в третий раз.
🔹 Binance запретил россиянам (+любым физлицам, проживающим в РФ) покупать и продавать доллары и евро через свой p2p-сервис. Гражданам ЕС запретили покупать рубли.
Но Бинанс не единственная площадка, важно понимать.
🔹 Рынок труда в США слабеет. Число первичных заявок на пособия по безработице в США — 211 тыс. Прогноз был 195 тыс. Возможно ФРС сжалится?
🔹 Герман Греф: в $SBER Сбербанке было две волны оттока ИТ-специалистов в 2022 году.
🔹 «Ъ»: в 2023 году продажи смартфонов и иных гаджетов в России упали на 30%.
🔹 Цены на газ в Европе продолжают падать, ибо зима кончается, а хранилища заполнены.
🔹 #BTC 20000. Вот и славненько.
🔹 За последний месяц рыночная ликвидность в #BTC и #ETH выросла на мировых биржах, на биржах США наоборот - упала.
🔹 На 30% обвалился Huobi Token. Это криптовалюта, выпущенная биржей Huobi.
🔹 Ухудшающиеся отношения между США и Китаем вызывают новые опасения возможного конфликта.
🔹 "Лукойл" $LKOH намерен построить солнечную и ветроэлектростанцию на Ставрополье.
🔹 США с союзниками за год заморозили более $58 млрд активов попавших под санкции россиян.
🔹 Акции материнской компании $SIVB Silicon Valley Bank упали на 60%, достигнув самого низкого уровня с апреля 2020 года.
🔹 В США катастрофический обвал банковских акций $JPM JP Morgan, $BAC Bank of America, $WFC Wells Fargo - все ведущие банки США падают.
🔹 Продажи электроники в России обвалились на 32-40% в деньгах и на 11-12% в штуках за начало начало 2023 года.
🔹 FT: Минфин США призвал трейдеров не опасаться торговать нефтью из России.
🔹 Сбербанк $SBER запустил в тестовом режиме оплату покупок без ПИН-кода на сумму свыше 1 тыс. руб.
🔹 Аналитики предупредили о грядущем дефиците долларов в мире.
🔹 Выручка Prada по итогам 2022 года достигла рекордных €4,2 млрд.
🔹 Объемы новых кредитов в январе в России упали на 38%.
🔹 Swarovski заявила, что полностью прекращает свою деятельность в России.
🔹 $SHEL Shell завершила продажу $SIBN Газпром нефти доли еще в одном СП.
🔹 $BELU Beluga Group за год стала лидером по ввозу в РФ крепкого алкоголя.
🔹 $AFKS АФК Система завершила сделку по приобретению гостиниц у Wenaas Hotel Russia.
🔹 Доля $SBER Сбера на рынке ипотеки составляет 53,8%.
🔹 $AFLT Аэрофлот получил сертификат разработчика авиатехники.
🔹 Финам сообщил, что не будет принудительно переводить валюту в рубли при отказе от расчетов иностранных контрагентов.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (10.03.23).
🇺🇸 В 16:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (фев).
🇺🇸 В 16:30 Уровень безработицы (фев).
🇨🇦 В 16:30 Изменение занятости (фев).
🇺🇸 В течение дня $AVNT: последний день с дивидендом $0.248.
🇺🇸 В течение дня $LPLA: последний день с дивидендом $0.3.
🇺🇸 В течение дня $BDC: последний день с дивидендом $0.05.
🇺🇸 В течение дня $CWH: последний день с дивидендом $0.625.
🇺🇸 В течение дня $JWN: последний день с дивидендом $0.19.
🇺🇸 В течение дня $LIN: последний день с дивидендом $1.275.
🇺🇸 В течение дня $ROST: последний день с дивидендом $0.335.
🇷🇺 В течение дня ТМК: $TRMK Публикация финансовых результатов по МСФО за IV квартал и весь 2022 г.
🇺🇸 В 16:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (фев).
🇺🇸 В 16:30 Уровень безработицы (фев).
🇨🇦 В 16:30 Изменение занятости (фев).
🇺🇸 В течение дня $AVNT: последний день с дивидендом $0.248.
🇺🇸 В течение дня $LPLA: последний день с дивидендом $0.3.
🇺🇸 В течение дня $BDC: последний день с дивидендом $0.05.
🇺🇸 В течение дня $CWH: последний день с дивидендом $0.625.
🇺🇸 В течение дня $JWN: последний день с дивидендом $0.19.
🇺🇸 В течение дня $LIN: последний день с дивидендом $1.275.
🇺🇸 В течение дня $ROST: последний день с дивидендом $0.335.
🇷🇺 В течение дня ТМК: $TRMK Публикация финансовых результатов по МСФО за IV квартал и весь 2022 г.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500