🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
🧐 Предложены ещё два варианта разблокировки ценных бумаг.
Первый: Выдать инвесторам беспроцентные кредиты на сумму замороженных активов до разблокировки бумаг.
Второй: Создать специальную форму ИИС, пополнить ее на сумму замороженных активов. Но эти деньги Инвесторы будут обязаны держать на ИИС, например, 3 года.
В Науфор заявили, что до сих пор государство не взяло на себя ответственность и риски по замороженным бумагам инвесторов.
С наступлением осени появляется много идей и новостей по поводу разморозки бумаг, наконец-то зашевелились! Не вешаем нос, Господа- Инвесторы)
Первый: Выдать инвесторам беспроцентные кредиты на сумму замороженных активов до разблокировки бумаг.
Второй: Создать специальную форму ИИС, пополнить ее на сумму замороженных активов. Но эти деньги Инвесторы будут обязаны держать на ИИС, например, 3 года.
В Науфор заявили, что до сих пор государство не взяло на себя ответственность и риски по замороженным бумагам инвесторов.
С наступлением осени появляется много идей и новостей по поводу разморозки бумаг, наконец-то зашевелились! Не вешаем нос, Господа- Инвесторы)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Эксклюзивные кадры: кошка главы ФРС США Джерома Пауэлла 👆
🧐 Сколько реальной нефти продают на срочном рынке.
Котировки барреля нефти напрямую зависят от динамики торгов на срочном рынке. Мы узнаём цену бочки благодаря торговле фьючерсами.
Торги проходят регулярно, но нефтяные фьючерсы могут купить не только те, кто ожидает поставку сырья на склад, но и те, кто занимается спекуляцией на бирже и не собирается покупать домой бочки с черной жидкостью.
Таких торговцев нефтью без нефти много. В связи с этим встает вопрос — сколько реальной нефти торгуется на фонде?
Прикоснуться к миру нефтяных фьючерсов могут многие, этот инструмент доступен на московской бирже.
Фьючерс — вид производного финансового инструмента (дереватива) в виде договора между продавцом и покупателем. В рамках договора покупатель вносит гарантийное обеспечение за базовый актив в размере примерно в 10% (в нашем случае это нефть), что дает возможность заключить сделку между продавцом и покупателем в назначенное время по оговоренной цене.
Покупая фьючерс, инвестор вносит залог продавцу и договаривается с ним, что в оговоренный день и по оговоренной цене выкупит нефть в рамках соглашения.
Никто не ожидает, что этот договор приведётся в исполнение. Фьючерсы — это расчётный инструмент, физической поставки нефти по ним не производится.
У инвестора есть оплаченное право купить нефть дороже или дешевле текущей цены, он торгует им и на разнице цены открытия и закрытия торгов получает доход или убыток.
И так получилось, что «бумажной нефти» на фондовых площадках торгуется больше, чем нефти существует в мире.
Бумажная нефть никогда не добывалась и не продавалась реально. По мнению экспертов, в ходе торгов финансовыми инструментами, связанных с нефтью, только 7% объема торгов ведут к поставкам настоящей нефти. Остальной объём рынка (93%) — это спекуляции.
Торговля нефтью носит спекулятивный характер, отсюда казусы, когда нефть начинает стоить отрицательные значения, как это было во время пандемии. Продавцу нефти в таком случае приходится «платить» за продажу своего сырья.
Кстати, торги на Московской бирже не подразумевают торги фьючерсами в отрицательных значениях. Когда в 2020 случились отрицательные цены, клиенты Мосбиржи увидели, что цена ниже нуля не падает и из-за этого казуса убыток уже нарисовался для покупателей. Из-за чего были суды с Мосбиржей.
Котировки барреля нефти напрямую зависят от динамики торгов на срочном рынке. Мы узнаём цену бочки благодаря торговле фьючерсами.
Торги проходят регулярно, но нефтяные фьючерсы могут купить не только те, кто ожидает поставку сырья на склад, но и те, кто занимается спекуляцией на бирже и не собирается покупать домой бочки с черной жидкостью.
Таких торговцев нефтью без нефти много. В связи с этим встает вопрос — сколько реальной нефти торгуется на фонде?
Прикоснуться к миру нефтяных фьючерсов могут многие, этот инструмент доступен на московской бирже.
Фьючерс — вид производного финансового инструмента (дереватива) в виде договора между продавцом и покупателем. В рамках договора покупатель вносит гарантийное обеспечение за базовый актив в размере примерно в 10% (в нашем случае это нефть), что дает возможность заключить сделку между продавцом и покупателем в назначенное время по оговоренной цене.
Покупая фьючерс, инвестор вносит залог продавцу и договаривается с ним, что в оговоренный день и по оговоренной цене выкупит нефть в рамках соглашения.
Никто не ожидает, что этот договор приведётся в исполнение. Фьючерсы — это расчётный инструмент, физической поставки нефти по ним не производится.
У инвестора есть оплаченное право купить нефть дороже или дешевле текущей цены, он торгует им и на разнице цены открытия и закрытия торгов получает доход или убыток.
И так получилось, что «бумажной нефти» на фондовых площадках торгуется больше, чем нефти существует в мире.
Бумажная нефть никогда не добывалась и не продавалась реально. По мнению экспертов, в ходе торгов финансовыми инструментами, связанных с нефтью, только 7% объема торгов ведут к поставкам настоящей нефти. Остальной объём рынка (93%) — это спекуляции.
Торговля нефтью носит спекулятивный характер, отсюда казусы, когда нефть начинает стоить отрицательные значения, как это было во время пандемии. Продавцу нефти в таком случае приходится «платить» за продажу своего сырья.
Кстати, торги на Московской бирже не подразумевают торги фьючерсами в отрицательных значениях. Когда в 2020 случились отрицательные цены, клиенты Мосбиржи увидели, что цена ниже нуля не падает и из-за этого казуса убыток уже нарисовался для покупателей. Из-за чего были суды с Мосбиржей.
🟢 X5 Group $FIVE растет на 2,2%. Цена 1460 рублей - максимум за 5 месяцев!
Последнее время приходили хорошие новости от компании — готовится к выходу на Дальний Восток и откроет в Пермском крае 170 новых магазинов за два года, так же улучшилась ситуация с финансированием и возможно еще более улучшится, если ЦБ снизит процентную ставку 16 сентября, в связи с этим, инвесторы покупают акции компании (уже максимум за 5 месяцев) и их не смущает, что дивиденды пока нет возможности выплачивать, как и провести редомициляцию из Голландии.
Последнее время приходили хорошие новости от компании — готовится к выходу на Дальний Восток и откроет в Пермском крае 170 новых магазинов за два года, так же улучшилась ситуация с финансированием и возможно еще более улучшится, если ЦБ снизит процентную ставку 16 сентября, в связи с этим, инвесторы покупают акции компании (уже максимум за 5 месяцев) и их не смущает, что дивиденды пока нет возможности выплачивать, как и провести редомициляцию из Голландии.
🟢 Рубль $USDRUB крепнет — доллар опускался ниже 60 рублей в моменте, — данные торгов.
Несмотря на то, что Банк России через три дня снизит ключевую ставку, рубль крепнет. Это значит, что импорт в России не восстанавливается.
Долларовый индекс РТС возвращается к своим локальным максимумам, помогает крепкий рубль.
Несмотря на то, что Банк России через три дня снизит ключевую ставку, рубль крепнет. Это значит, что импорт в России не восстанавливается.
Долларовый индекс РТС возвращается к своим локальным максимумам, помогает крепкий рубль.
#Дивиденды
▫️ Дивидендные акции лучше акций рассчитанных на рост.
Согласно данным Daily Shot, дивидендные аристократы значительно превзошли S&P 500 в последние десятилетия. Разница в доходности двух индексов с 1990 года составила 70%.
В индексе S&P500 Dividend Aristocrats сейчас больше 64 компаний из США, которые стабильно выплачивают дивиденды больше 15 лет и постоянно повышают их. Это один из самых популярных индексов для консервативного инвестора.
▫️ Дивидендные акции лучше акций рассчитанных на рост.
Согласно данным Daily Shot, дивидендные аристократы значительно превзошли S&P 500 в последние десятилетия. Разница в доходности двух индексов с 1990 года составила 70%.
В индексе S&P500 Dividend Aristocrats сейчас больше 64 компаний из США, которые стабильно выплачивают дивиденды больше 15 лет и постоянно повышают их. Это один из самых популярных индексов для консервативного инвестора.
🔴 $USDRUB - 0,85%, ниже 60 рублей впервые с 31 августа!
USD/RUB — 0,85%. Курс доллара в ходе валютных торгов опустился ниже 60 рублей впервые с 31 августа 2022 года, тенденция к укреплению курса рубля наметилась с 6 сентября после заявления ЦБ РФ (https://cbr.ru/press/event/?id=14135), что брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.
Похоже инвесторы избавляют от иностранных активов.
USD/RUB — 0,85%. Курс доллара в ходе валютных торгов опустился ниже 60 рублей впервые с 31 августа 2022 года, тенденция к укреплению курса рубля наметилась с 6 сентября после заявления ЦБ РФ (https://cbr.ru/press/event/?id=14135), что брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.
Похоже инвесторы избавляют от иностранных активов.
❗️ВПЕРЕДИ В США -потребинфляция CPI (авг) - 15:30мск.
Уже через 7 минут будут опубликованы данные по потребительской инфляции за август и инвесторы получат понимание — получила ли тенденция к снижению инфляции продолжение. Несмотря на месячное снижение в июле, инфляция в США пока находится на уровнях 1980-х. Если сегодня данные совпадут с динамикой предыдущего месяца или продемонстрируют незначительное снижение — это может повысить опасения касательно успехов регулятора в борьбе с инфляцией и оказать давление на рынок. В свою очередь, если показатель окажется вблизи 7.9-8.1% это может вызвать волну позитива на рынке.
Уже через 7 минут будут опубликованы данные по потребительской инфляции за август и инвесторы получат понимание — получила ли тенденция к снижению инфляции продолжение. Несмотря на месячное снижение в июле, инфляция в США пока находится на уровнях 1980-х. Если сегодня данные совпадут с динамикой предыдущего месяца или продемонстрируют незначительное снижение — это может повысить опасения касательно успехов регулятора в борьбе с инфляцией и оказать давление на рынок. В свою очередь, если показатель окажется вблизи 7.9-8.1% это может вызвать волну позитива на рынке.
Мы видим что инфляции все ещё высока (8,3), несмотря на снижение цен на нефть и почти полное опустошение резервов. Инфляция в США— безумный негатив для рынков.
За месяц цены выросли на 0,1%, при прогнозе в -0,1%. Базовая инфляция составила 6,3%, а прогноз 6,1%.
Статистика может охладить пыль на рынке сегодня.
Рынки свопов полностью заложили повышения ставки ФРС на 0.75% в сентябре.
Криптовалюта оценила неожиданно высокую инфляция в США. Ей не понравилось.
Подобная динамика ожидается и на фондовым рынке США сегодня.
За месяц цены выросли на 0,1%, при прогнозе в -0,1%. Базовая инфляция составила 6,3%, а прогноз 6,1%.
Статистика может охладить пыль на рынке сегодня.
Рынки свопов полностью заложили повышения ставки ФРС на 0.75% в сентябре.
Криптовалюта оценила неожиданно высокую инфляция в США. Ей не понравилось.
Подобная динамика ожидается и на фондовым рынке США сегодня.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Русский рынок после выхода нерезов 👆
🔴 А вот и фондовый рынок: Red Day in the USA.
Судьба рынков решится на следующем заседании ФРС. Скорее всего, ставка вырастет ещё на 0,75%. Также жесткость может сохраняться и на следующих заседаниях. Экономика сжимается, а надежды регулятора на мягкую посадку становятся призрачными. Снижение ставки ожидается только к концу 2023 года. Рынки вполне могут вернуться к июньским минимумам.
Судьба рынков решится на следующем заседании ФРС. Скорее всего, ставка вырастет ещё на 0,75%. Также жесткость может сохраняться и на следующих заседаниях. Экономика сжимается, а надежды регулятора на мягкую посадку становятся призрачными. Снижение ставки ожидается только к концу 2023 года. Рынки вполне могут вернуться к июньским минимумам.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM