🧐 Двух зайцев одним юрлицом.
▫️ В кулуарах ходят слухи, что российские банки хотят снять с себя проблемные активы, застрявшие за границей. И просят на это разрешение у ЦБ.
▫️ Банки, помимо выдачи кредитов и размещения депозитов, занимаются и иной деятельностью, связанной с финансовыми инструментами. Они покупают акции, облигации, строят модели на дивидендных ожиданиях и даже создают производные финансовые активы из тех, что есть у них на руках.
▫️ Под каждый вид деятельности нужно создавать резервы — под розницу, финансовые инструменты и иную инвестиционную деятельность типа покупки заграничного банка для открытия филиала.
▫️ Резервы создаются, чтобы банк всегда мог отвечать по своим обязательствам.
▫️ Сейчас банки и другие финансовые институты перегружены активами, которыми они не могут управлять из-за санкций. Банки обременены с точки зрения резервирования.
▫️ Чтобы подспустить санкционное давление, банки хотят создать новые юридические лица, на которые сгрузят зависшие активы до лучших времён. Нагрузка с банков спадёт. Да и изъять такие активы станет невозможно, ведь они не будут принадлежать подсанкционным компаниям.
▫️ Таким образом ловим двух зайцев — минимизируем риск изъятия активов и риск лишних трат по обслуживанию резервов.
▫️ Формальным поводом для изъятия активов за границей станут корпоративные дефолты по валютным облигациям, которые есть у банков и других крупных компаний.
▫️ Дефолт произойдёт, потому что инфраструктуру, которая проводила платежи по облигациям, засунули под санкции.
▫️ В этот момент держатели потребуют тело займа и купоны, естественно, их не получат и начнут судиться за активы, которые можно разделить и продать в других юрисдикциях.
▫️ В кулуарах ходят слухи, что российские банки хотят снять с себя проблемные активы, застрявшие за границей. И просят на это разрешение у ЦБ.
▫️ Банки, помимо выдачи кредитов и размещения депозитов, занимаются и иной деятельностью, связанной с финансовыми инструментами. Они покупают акции, облигации, строят модели на дивидендных ожиданиях и даже создают производные финансовые активы из тех, что есть у них на руках.
▫️ Под каждый вид деятельности нужно создавать резервы — под розницу, финансовые инструменты и иную инвестиционную деятельность типа покупки заграничного банка для открытия филиала.
▫️ Резервы создаются, чтобы банк всегда мог отвечать по своим обязательствам.
▫️ Сейчас банки и другие финансовые институты перегружены активами, которыми они не могут управлять из-за санкций. Банки обременены с точки зрения резервирования.
▫️ Чтобы подспустить санкционное давление, банки хотят создать новые юридические лица, на которые сгрузят зависшие активы до лучших времён. Нагрузка с банков спадёт. Да и изъять такие активы станет невозможно, ведь они не будут принадлежать подсанкционным компаниям.
▫️ Таким образом ловим двух зайцев — минимизируем риск изъятия активов и риск лишних трат по обслуживанию резервов.
▫️ Формальным поводом для изъятия активов за границей станут корпоративные дефолты по валютным облигациям, которые есть у банков и других крупных компаний.
▫️ Дефолт произойдёт, потому что инфраструктуру, которая проводила платежи по облигациям, засунули под санкции.
▫️ В этот момент держатели потребуют тело займа и купоны, естественно, их не получат и начнут судиться за активы, которые можно разделить и продать в других юрисдикциях.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
«Легче купить кокаин и просто бегать».
Сенатор от Луизианы прокомментировал рост цен на бензин.
Сенатор от Луизианы прокомментировал рост цен на бензин.
🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
#Статистика
📊 Самые популярные акции месяца на МосБирже.
Акции «Газпрома ( MCX: $GAZP )» по итогам мая заняли более трети в портфелях частных инвесторов, сообщила Мосбиржа. За месяц доля этих бумаг в портфелях выросла с 25,7% до 36,5%. Анализ проводился на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка биржи на определенную дату.
Большой популярностью среди инвесторов также пользовались бумаги Сбербанка ( MCX: $SBER ) — на обыкновенные бумаги банка пришлось 18% портфеля, а на привилегированные акции — 4,9%.
📊 Самые популярные акции месяца на МосБирже.
Акции «Газпрома ( MCX: $GAZP )» по итогам мая заняли более трети в портфелях частных инвесторов, сообщила Мосбиржа. За месяц доля этих бумаг в портфелях выросла с 25,7% до 36,5%. Анализ проводился на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка биржи на определенную дату.
Большой популярностью среди инвесторов также пользовались бумаги Сбербанка ( MCX: $SBER ) — на обыкновенные бумаги банка пришлось 18% портфеля, а на привилегированные акции — 4,9%.
#Закрытие рынка США
🇺🇸 Сегодня основные фондовые индексы США закрываются в красной зоне. Американские инвесторы продолжают готовиться к ужесточению денежно-кредитной политики. Рынок снижается второй день подряд. Рынок находится в узком торговом диапазоне. При этом, объемы как покупок, так и продаж остаются сбалансированными, и это говорит о том, что инвесторы не могут определиться с направлением движения. Сегодня негативное влияние на рынок оказывает продолжение роста доходностей казначейских облигаций в преддверии завтрашней публикации макростатистики по инфляции за прошлый месяц. Высокие показатели инфляции моryт придать больше уверенности ФРС в целесообразности проведения агрессивного ужесточения политики. Мы не увидим на рынке уверенного восстановления, пока не появится ощущение ослабления инфляционного давления.
Прогнозы аналитиков банков, политиков, а также представителей ФРС указывают на вероятный рост ИПЦ. Также ФРС постепенно приступила к сокращению баланса. На сегодня на этом всё, всем спасибо, хорошей ночи друзья!)
🌐 Сводка новостей.
🔹 МТС $MTSS направила в банк-депозитарий заявление о прекращении программы АДР с 13 июля, — сообщение компании.
🔹 Валютная акция Тинькоффа $TCSG закончилась? По сообщениям клиентов Тинькоффа, техническая поддержка банка на вопрос о проблемах с конвертацией валюты в рубли получают ответ об окончании действия программы. 7 июня сообщалось, что Тинькофф вводит новую систему конвертации валюты в банкоматах: пользователи должны были получать +10% к сумме конвертации долларов в рубли.
🔹 На счетах НРД зависли миллиарды евро российских банков. Российские банки и инвесторы столкнулись с заморозкой всех своих операций в евро после ввода соответствующих ограничений НРД в ответ на санкции Евросоюза. Начиная с конца февраля цепочка между Euroclear/ Clearstream и НРД и европейскими депозитариями – Euroclear и Clearstream – был заблокирован, а платежи проходили, по сути, в ручном режиме. По данным Frank, по состоянию на 3 июня сумма заблокированных средств на счетах НРД в иностранных депозитариях и банках составляла около 4,5-7 млрд евро против порядка 15 млрд евро на момент начала ВСО.
🇺🇸 Сегодня основные фондовые индексы США закрываются в красной зоне. Американские инвесторы продолжают готовиться к ужесточению денежно-кредитной политики. Рынок снижается второй день подряд. Рынок находится в узком торговом диапазоне. При этом, объемы как покупок, так и продаж остаются сбалансированными, и это говорит о том, что инвесторы не могут определиться с направлением движения. Сегодня негативное влияние на рынок оказывает продолжение роста доходностей казначейских облигаций в преддверии завтрашней публикации макростатистики по инфляции за прошлый месяц. Высокие показатели инфляции моryт придать больше уверенности ФРС в целесообразности проведения агрессивного ужесточения политики. Мы не увидим на рынке уверенного восстановления, пока не появится ощущение ослабления инфляционного давления.
Прогнозы аналитиков банков, политиков, а также представителей ФРС указывают на вероятный рост ИПЦ. Также ФРС постепенно приступила к сокращению баланса. На сегодня на этом всё, всем спасибо, хорошей ночи друзья!)
🌐 Сводка новостей.
🔹 МТС $MTSS направила в банк-депозитарий заявление о прекращении программы АДР с 13 июля, — сообщение компании.
🔹 Валютная акция Тинькоффа $TCSG закончилась? По сообщениям клиентов Тинькоффа, техническая поддержка банка на вопрос о проблемах с конвертацией валюты в рубли получают ответ об окончании действия программы. 7 июня сообщалось, что Тинькофф вводит новую систему конвертации валюты в банкоматах: пользователи должны были получать +10% к сумме конвертации долларов в рубли.
🔹 На счетах НРД зависли миллиарды евро российских банков. Российские банки и инвесторы столкнулись с заморозкой всех своих операций в евро после ввода соответствующих ограничений НРД в ответ на санкции Евросоюза. Начиная с конца февраля цепочка между Euroclear/ Clearstream и НРД и европейскими депозитариями – Euroclear и Clearstream – был заблокирован, а платежи проходили, по сути, в ручном режиме. По данным Frank, по состоянию на 3 июня сумма заблокированных средств на счетах НРД в иностранных депозитариях и банках составляла около 4,5-7 млрд евро против порядка 15 млрд евро на момент начала ВСО.
#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе Утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы.
(Часть первая)
🟢 Авария на американском заводе СПГ раскачала европейский рынок. Не успели цены на газ в Европе опуститься ниже $900 за тысячу кубометров после ограничений российских поставок, как котировки снова подскочили на фоне форс-мажора на американском заводе СПГ. Из-за трехнедельного ремонта на предприятии после взрыва рынок недосчитается около 1 млн тонн сжиженного газа. По мнению экспертов, с учетом баланса спроса и предложения, снижения цен в дальнейшем ожидать не стоит.
Источник:https://www.kommersant.ru/doc/5396231
🟢 ЦБ и Минфину предоставлено право самим разбираться с валютной выручкой. Режим обязательной продажи валютной выручки, введенный в России в конце февраля 2022 года, видимо, будет в ближайшее время ликвидирован или по крайней мере трансформирован. Указом президента правом определять долю обязательной продажи — сейчас 50% — наделено правительство, право устанавливать сроки репатриации валюты предоставлено Банку России. Кто и зачем будет в России покупать избыточную валютную выручку, указом не определяется.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5396296
🟢 Япония запретит экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров.
Япония в рамках нового пакета санкций с 17 июня запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/14875473
🟢 США призывают Индию не слишком сильно увеличивать закупку нефти у России.
Соединенные Штаты призывают Индию не слишком сильно увеличивать объемы закупки нефти у России и торговаться при заключении таких контрактов. Об этом сообщил в четверг старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/14873587
🟢 Российскому палладию замены пока не нашлось.
Европа в марте приобрела рекордный объем российского палладия, который используется в производстве автокатализаторов. Закупки происходили на фоне закрытия неба для российских самолетов, которыми традиционно перевозят палладий. Ключевые европейские клиенты ГМК «Норильский никель», крупнейшего мирового производителя палладия, скупают все доступные объемы металла, поскольку Россию на этом рынке заместить сложно. По мнению экспертов, палладий останется доминирующим металлом в производстве катализаторов: замена его на платину потребует значительных инвестиций в НИОКР.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5396256
🟢 Для НДД увеличивают число участков и лимиты.
Законопроект о расширении периметра налога на дополнительный доход (НДД) будет дополнен ко второму чтению в Госдуме новыми участками. Их число будет увеличено с 27 до 86, из которых третья группа (выработанные месторождения в Западной Сибири) пополнится 30 участками, а остальные будут включены в четвертую группу (новые месторождения в Западной Сибири). При этом, по данным “Ъ”, для участков четвертой группы было решено увеличить лимит по извлекаемым запасам с 300 млн до 365 млн тонн. Квота по таким участкам уже выбрана, а по участкам третьей группы — не полностью.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5396258
🌐 Доброе Утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы.
(Часть первая)
🟢 Авария на американском заводе СПГ раскачала европейский рынок. Не успели цены на газ в Европе опуститься ниже $900 за тысячу кубометров после ограничений российских поставок, как котировки снова подскочили на фоне форс-мажора на американском заводе СПГ. Из-за трехнедельного ремонта на предприятии после взрыва рынок недосчитается около 1 млн тонн сжиженного газа. По мнению экспертов, с учетом баланса спроса и предложения, снижения цен в дальнейшем ожидать не стоит.
Источник:https://www.kommersant.ru/doc/5396231
🟢 ЦБ и Минфину предоставлено право самим разбираться с валютной выручкой. Режим обязательной продажи валютной выручки, введенный в России в конце февраля 2022 года, видимо, будет в ближайшее время ликвидирован или по крайней мере трансформирован. Указом президента правом определять долю обязательной продажи — сейчас 50% — наделено правительство, право устанавливать сроки репатриации валюты предоставлено Банку России. Кто и зачем будет в России покупать избыточную валютную выручку, указом не определяется.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5396296
🟢 Япония запретит экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров.
Япония в рамках нового пакета санкций с 17 июня запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/14875473
🟢 США призывают Индию не слишком сильно увеличивать закупку нефти у России.
Соединенные Штаты призывают Индию не слишком сильно увеличивать объемы закупки нефти у России и торговаться при заключении таких контрактов. Об этом сообщил в четверг старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/14873587
🟢 Российскому палладию замены пока не нашлось.
Европа в марте приобрела рекордный объем российского палладия, который используется в производстве автокатализаторов. Закупки происходили на фоне закрытия неба для российских самолетов, которыми традиционно перевозят палладий. Ключевые европейские клиенты ГМК «Норильский никель», крупнейшего мирового производителя палладия, скупают все доступные объемы металла, поскольку Россию на этом рынке заместить сложно. По мнению экспертов, палладий останется доминирующим металлом в производстве катализаторов: замена его на платину потребует значительных инвестиций в НИОКР.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5396256
🟢 Для НДД увеличивают число участков и лимиты.
Законопроект о расширении периметра налога на дополнительный доход (НДД) будет дополнен ко второму чтению в Госдуме новыми участками. Их число будет увеличено с 27 до 86, из которых третья группа (выработанные месторождения в Западной Сибири) пополнится 30 участками, а остальные будут включены в четвертую группу (новые месторождения в Западной Сибири). При этом, по данным “Ъ”, для участков четвертой группы было решено увеличить лимит по извлекаемым запасам с 300 млн до 365 млн тонн. Квота по таким участкам уже выбрана, а по участкам третьей группы — не полностью.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5396258
Коммерсантъ
У газовых цен взрывной рост
Авария на американском заводе СПГ раскачала европейский рынок
(Часть вторая)
🟢 Валюту готовят к сдаче. Банки вводят дополнительные комиссии для граждан. Содержание валютных счетов клиентов становится все более убыточным для российских банков, а введение санкций в отношении НРД усилило опасения введения новых инфраструктурных ограничений. В результате банки один за другим вводят комиссии, чтобы стимулировать клиентов либо переходить в рубли по непривлекательному курсу, либо выводить валюту за границу.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5396089
🟢 «Открытие» продало «Точку» «Трасту».
О факте сделки стало известно из иска, который подал недовольный миноритарий. В феврале «Открытие» попало под санкции, стороны утверждают, что продажа состоялась до этого
Источник: https://www.rbc.ru/finances/09/06/2022/62a24cf49a7947b1aa2c01f8
🟢 Экспорт российских удобрений за пять месяцев рухнул на 24%.
Экспортные поставки удобрений в январе – мае 2022 г. снизились на 24% до 12,5 млн т к аналогичному периоду 2021 г., сообщил 9 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой РЖД. Сильнее всего за пять месяцев сократился экспорт через погранпереходы – почти на 48% до 3,9 млн т, экспорт через порты снизился на 5% до 8,6 млн т.
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/10/925999-eksport-udobrenii
🟢 Мосбиржа вошла в «Поток». Площадка купила долю в платформе.
Московская биржа закрыла сделку по входу в капитал краудфандинговой платформы «Поток», выкупив допэмиссию. Сумма сделки оценивается в 15–25 млн руб. Ее участники надеются на расширение бизнеса платформы и привлечение значительного числа новых клиентов. Но эксперты полагают, что полученных платформой средств недостаточно для запуска принципиально новых инструментов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5396270
🟢 Валюту готовят к сдаче. Банки вводят дополнительные комиссии для граждан. Содержание валютных счетов клиентов становится все более убыточным для российских банков, а введение санкций в отношении НРД усилило опасения введения новых инфраструктурных ограничений. В результате банки один за другим вводят комиссии, чтобы стимулировать клиентов либо переходить в рубли по непривлекательному курсу, либо выводить валюту за границу.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5396089
🟢 «Открытие» продало «Точку» «Трасту».
О факте сделки стало известно из иска, который подал недовольный миноритарий. В феврале «Открытие» попало под санкции, стороны утверждают, что продажа состоялась до этого
Источник: https://www.rbc.ru/finances/09/06/2022/62a24cf49a7947b1aa2c01f8
🟢 Экспорт российских удобрений за пять месяцев рухнул на 24%.
Экспортные поставки удобрений в январе – мае 2022 г. снизились на 24% до 12,5 млн т к аналогичному периоду 2021 г., сообщил 9 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой РЖД. Сильнее всего за пять месяцев сократился экспорт через погранпереходы – почти на 48% до 3,9 млн т, экспорт через порты снизился на 5% до 8,6 млн т.
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/10/925999-eksport-udobrenii
🟢 Мосбиржа вошла в «Поток». Площадка купила долю в платформе.
Московская биржа закрыла сделку по входу в капитал краудфандинговой платформы «Поток», выкупив допэмиссию. Сумма сделки оценивается в 15–25 млн руб. Ее участники надеются на расширение бизнеса платформы и привлечение значительного числа новых клиентов. Но эксперты полагают, что полученных платформой средств недостаточно для запуска принципиально новых инструментов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5396270
Коммерсантъ
Валюту готовят к сдаче
Банки вводят дополнительные комиссии для граждан
#НОВОСТИ
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (10.06.22).
• В 13:30 Решение по процентной ставке (июнь).
• В 15:30 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май).
• В 15:30 Изменение занятости (май).
• В 16:45 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
• В 21:00 Отчет об исполнении федерального бюджета США (май).
• В течение дня ИнтерРАО: $IRAO: закрытие реестра по дивидендам 0,23658 руб.
• В течение дня В ГМК Норникель: $GMKN: последний день с дивидендом 1166,22 руб.
• В течение дня Банк Санкт-Петербург: $BSPB: последний день с дивидендом 0,11 руб.
• В течение дня Россети Ленэнерго: $LSNGP: закрытие реестра по дивидендам 21,2238 руб.
• В течение дня Россети Ленэнерго: $LSNG: закрытие реестра по дивидендам 0,3479 руб.
• В течение дня Русагро: $AGRO внеочередное собрание акционеров.
• В течение дня АЛРОСА: $ALRS продажи за май.
• В течение дня Селигдар: $SELG годовое собрание акционеров.
• В течение дня Юнипро: $UPRO годовое собрание акционеров.
• В течение дня Global Ports: годовое собрание акционеров.
• В течение дня $BBY: последний день с дивидендом $0.88.
• В течение дня $CWH: последний день с дивидендом $0.625.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (10.06.22).
• В 13:30 Решение по процентной ставке (июнь).
• В 15:30 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май).
• В 15:30 Изменение занятости (май).
• В 16:45 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
• В 21:00 Отчет об исполнении федерального бюджета США (май).
• В течение дня ИнтерРАО: $IRAO: закрытие реестра по дивидендам 0,23658 руб.
• В течение дня В ГМК Норникель: $GMKN: последний день с дивидендом 1166,22 руб.
• В течение дня Банк Санкт-Петербург: $BSPB: последний день с дивидендом 0,11 руб.
• В течение дня Россети Ленэнерго: $LSNGP: закрытие реестра по дивидендам 21,2238 руб.
• В течение дня Россети Ленэнерго: $LSNG: закрытие реестра по дивидендам 0,3479 руб.
• В течение дня Русагро: $AGRO внеочередное собрание акционеров.
• В течение дня АЛРОСА: $ALRS продажи за май.
• В течение дня Селигдар: $SELG годовое собрание акционеров.
• В течение дня Юнипро: $UPRO годовое собрание акционеров.
• В течение дня Global Ports: годовое собрание акционеров.
• В течение дня $BBY: последний день с дивидендом $0.88.
• В течение дня $CWH: последний день с дивидендом $0.625.
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Американский рынок плавно двигается к локальным минимумам. Вчерашние данные по безработице оказались довольно негативными. Днем выйдут данные по инфляции в Штатах, высокий показатель может еще сильнее ударить по рекордно низкому рейтингу Байдена. Вчера индексы завершили день со снижением. К концу торговой сессии рынок акций ускорил падение в преддверии выхода важных данных по индексу потребительских цен за май. Инвесторы опасаются, что рекордные цены на топливо в США моryт существенно повысить показатели инфляции. Экономисты ожидают роста индекса потребительских цен на 8.3% в годовом исчислении. Рост базового индекса, который не включает в себя цены на топливо и продукты питания, должен составить 5.9%. Статистика будет опубликована сегодня перед открытием рынка. Если данные совпадут с ожиданиями или покажут более медленный рост цен, то Уолл-стрит может воспринять это как признак достижения пика инфляции. Также это будет сигнализировать о том, что ФРС может проводить менее агрессивную политику в этом году.
◻️ Российский рынок снижается на открытии. Утром Япония объявила о новых санкциях, они затронут сектор грузоперевозок и строительства. Уже сегодня днем ЦБ объявит свое решение по процентной ставке, аналитики прогнозируют снижение до 10%. В целом рынок продолжает демонстрировать откровенную слабость. Развить восходящее движение, ожидаемо, не удалось. Угрозы новых санкций, геополитическая напряженность и негативный новостной фон дамокловым мечом нависают над рынком и вселяют неуверенность инвесторам. К тому же мы уходим на длинные выходные, 13 июня МосБиржа не работает, а это дополнительный риск.
📌 Главные темы
◻️ В Шанхае снова вводят локдауны.
◻️ $AFLT Аэрофлот закрыл офис в аэропорту Хельсинки
◻️ В $YNDX Яндекс.картах исчезли государственные границы
◻️ Экспорт российских удобрений за пять месяцев рухнул на 24%.
◻️ Япония запретит экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров.
◻️ $MTSS МТС направили в банк-депозитарий JPMorgan заявление о прекращении программы ADR.
◻️ Новаторская МРНК-вакцина $PFE Pfizer $BNTX Biontech может помочь вылечить рак поджелудочной железы.
◻️ Райффайзен банк повысит комиссию за валютные переводы через Swift.
◻️ Товарооборот России и Китая за первые пять месяцев вырос на 28,9%.
◻️ Минпромторг прогнозирует снижение продаж новых автомобилей на 55% в России в 2022 году.
◻️ Вирусолог Бутенко заявил о начале пандемии оспы обезьян в мире. Затронуто около 30 государств. По официальным данным уже 800 заболевших.
◻️ В ДНР приговорили троих пленных иностранных наемников к смертной казни: двух британцев и марокканца.
◻️ Авария на американском заводе СПГ раскачала европейский рынок.
◻️ США призывают Индию не слишком сильно увеличивать закупку нефти у России.
◻️ В США хотят отнести альткоины к классу ценных бумаг, но ВТС и ETH при этом рассматривать в качестве товара. Думки думают.
◻️ Свифт в Тинькофф стал бесплатным, в качестве компенса за комиссии с валютой.
◻️ $ROSN Трейдер Trafigura намерен выйти из проекта «Роснефти» «Восток Ойл».
◻️ ЦБ РФ изучает введение комиссий по валютным счетам и при необходимости примет надзорные меры. ЦБ считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.
💬 Хорошей всем пятницы и отличного настроения!
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Американский рынок плавно двигается к локальным минимумам. Вчерашние данные по безработице оказались довольно негативными. Днем выйдут данные по инфляции в Штатах, высокий показатель может еще сильнее ударить по рекордно низкому рейтингу Байдена. Вчера индексы завершили день со снижением. К концу торговой сессии рынок акций ускорил падение в преддверии выхода важных данных по индексу потребительских цен за май. Инвесторы опасаются, что рекордные цены на топливо в США моryт существенно повысить показатели инфляции. Экономисты ожидают роста индекса потребительских цен на 8.3% в годовом исчислении. Рост базового индекса, который не включает в себя цены на топливо и продукты питания, должен составить 5.9%. Статистика будет опубликована сегодня перед открытием рынка. Если данные совпадут с ожиданиями или покажут более медленный рост цен, то Уолл-стрит может воспринять это как признак достижения пика инфляции. Также это будет сигнализировать о том, что ФРС может проводить менее агрессивную политику в этом году.
◻️ Российский рынок снижается на открытии. Утром Япония объявила о новых санкциях, они затронут сектор грузоперевозок и строительства. Уже сегодня днем ЦБ объявит свое решение по процентной ставке, аналитики прогнозируют снижение до 10%. В целом рынок продолжает демонстрировать откровенную слабость. Развить восходящее движение, ожидаемо, не удалось. Угрозы новых санкций, геополитическая напряженность и негативный новостной фон дамокловым мечом нависают над рынком и вселяют неуверенность инвесторам. К тому же мы уходим на длинные выходные, 13 июня МосБиржа не работает, а это дополнительный риск.
📌 Главные темы
◻️ В Шанхае снова вводят локдауны.
◻️ $AFLT Аэрофлот закрыл офис в аэропорту Хельсинки
◻️ В $YNDX Яндекс.картах исчезли государственные границы
◻️ Экспорт российских удобрений за пять месяцев рухнул на 24%.
◻️ Япония запретит экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров.
◻️ $MTSS МТС направили в банк-депозитарий JPMorgan заявление о прекращении программы ADR.
◻️ Новаторская МРНК-вакцина $PFE Pfizer $BNTX Biontech может помочь вылечить рак поджелудочной железы.
◻️ Райффайзен банк повысит комиссию за валютные переводы через Swift.
◻️ Товарооборот России и Китая за первые пять месяцев вырос на 28,9%.
◻️ Минпромторг прогнозирует снижение продаж новых автомобилей на 55% в России в 2022 году.
◻️ Вирусолог Бутенко заявил о начале пандемии оспы обезьян в мире. Затронуто около 30 государств. По официальным данным уже 800 заболевших.
◻️ В ДНР приговорили троих пленных иностранных наемников к смертной казни: двух британцев и марокканца.
◻️ Авария на американском заводе СПГ раскачала европейский рынок.
◻️ США призывают Индию не слишком сильно увеличивать закупку нефти у России.
◻️ В США хотят отнести альткоины к классу ценных бумаг, но ВТС и ETH при этом рассматривать в качестве товара. Думки думают.
◻️ Свифт в Тинькофф стал бесплатным, в качестве компенса за комиссии с валютой.
◻️ $ROSN Трейдер Trafigura намерен выйти из проекта «Роснефти» «Восток Ойл».
◻️ ЦБ РФ изучает введение комиссий по валютным счетам и при необходимости примет надзорные меры. ЦБ считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.
💬 Хорошей всем пятницы и отличного настроения!
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!