🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#Статистика
📊 Так менялся уровень добычи угля в странах с 1981 года.
📊 Так менялся уровень добычи угля в странах с 1981 года.
🔴 Мечел ап падает на 7.5% ЕС введет эмбарго на импорт российского угля в размере 4 млрд евро в год.
$MTLR Мечел ап-7.5% Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС против РФ. «Запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, что урезает еще один важный источник доходов для России», — сообщается в заявлении главы ЕК, опубликованном в твиттере.
$MTLR Мечел ап-7.5% Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС против РФ. «Запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, что урезает еще один важный источник доходов для России», — сообщается в заявлении главы ЕК, опубликованном в твиттере.
#Открытие рынка #США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии завтрашней публикации протоколов последнего заседания ФРС. После выхода отчета по занятости, который в марте зафиксировал снижение безработицы до двухлетнего минимума, растет уверенность в том, что регулятор будет действовать более агрессивно на майском заседании. Давление на рынок продолжает оказывать геополитическая напряженность на фоне российско-украинского кризиса. Дальнейшее движение акций будет зависеть от настроя регулятора. Тем не менее рынок уже заложил в цены более агрессивное ужесточение монетарной политики, поэтому решение о том, чтобы повысить ставку сразу на 50 б.п. на майском заседании вряд ли приведет к существенному снижению на рынке. Более того, если ФРС не преподнесет сюрпризов, рынок акций может возобновить рост.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Forbes признал Илона Маска самым богатым человеком на планете. Состояние миллардера $219 млрд.
🔹 $TWTR Илон Маск войдет в Совет директоров Twitter.
🔹 Конфликт на Украине отрезал от рынка российскую нефть. Должен образоваться дефицит, который не восполнят продажи из стратегического резерва США.
🔹 Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra, конфискованы биткоины на $25 млн.
🔹 $GM General Motors и Honda вместе разрабатывают бюджетные электромобили, которые поступят в продажу, как ожидается, в 2027 году.
🔹 Пятый пакет санкций Евросоюза включает запрет на импорт российского угля и операции с 4 банками, включая ВТБ — глава Еврокомиссии.
🔹 Установлена целевая цена акций QUALCOMM $QCOM $205.00 Текущая цена: $153.81. От аналитика банка JPMorgan Chase
Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $219.06 (+42.42%).
🔹 Похоже, проблемы с де-листингом будут улажены. Вторжение в Тайвань не состоится в ближайшие полгода (минимум), т.к. осенью в Китае будут выборы. Выборы - это сам по себе позитивный фактор, т.к. перед ними нужно подсластить экономику. На этом фоне, возможно взлетят акции китайских компаний.
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии завтрашней публикации протоколов последнего заседания ФРС. После выхода отчета по занятости, который в марте зафиксировал снижение безработицы до двухлетнего минимума, растет уверенность в том, что регулятор будет действовать более агрессивно на майском заседании. Давление на рынок продолжает оказывать геополитическая напряженность на фоне российско-украинского кризиса. Дальнейшее движение акций будет зависеть от настроя регулятора. Тем не менее рынок уже заложил в цены более агрессивное ужесточение монетарной политики, поэтому решение о том, чтобы повысить ставку сразу на 50 б.п. на майском заседании вряд ли приведет к существенному снижению на рынке. Более того, если ФРС не преподнесет сюрпризов, рынок акций может возобновить рост.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Forbes признал Илона Маска самым богатым человеком на планете. Состояние миллардера $219 млрд.
🔹 $TWTR Илон Маск войдет в Совет директоров Twitter.
🔹 Конфликт на Украине отрезал от рынка российскую нефть. Должен образоваться дефицит, который не восполнят продажи из стратегического резерва США.
🔹 Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra, конфискованы биткоины на $25 млн.
🔹 $GM General Motors и Honda вместе разрабатывают бюджетные электромобили, которые поступят в продажу, как ожидается, в 2027 году.
🔹 Пятый пакет санкций Евросоюза включает запрет на импорт российского угля и операции с 4 банками, включая ВТБ — глава Еврокомиссии.
🔹 Установлена целевая цена акций QUALCOMM $QCOM $205.00 Текущая цена: $153.81. От аналитика банка JPMorgan Chase
Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $219.06 (+42.42%).
🔹 Похоже, проблемы с де-листингом будут улажены. Вторжение в Тайвань не состоится в ближайшие полгода (минимум), т.к. осенью в Китае будут выборы. Выборы - это сам по себе позитивный фактор, т.к. перед ними нужно подсластить экономику. На этом фоне, возможно взлетят акции китайских компаний.
#Статистика
📊 Ежеквартальный объем производства автомобилей Tesla $TSLA по всему миру.
📊 Ежеквартальный объем производства автомобилей Tesla $TSLA по всему миру.
#Статистика
📊 Во что, в основном, инвестируют в странах мира.
📊 Во что, в основном, инвестируют в странах мира.
🇺🇸 Сегодня инвесторы активно продают свои акции США, в среднем, индексы снижаются более чем на 1%.
Рынок начал снижение после слов члена ФРС Брейнард о повышении ставки на 0,5%. Интересно, что Брейнард была одним из самых сильных голубей в ФРС. Сильные данные по рынку труда и высокая неконтролируемая инфляция никак не сдерживают ФРС от резкого повышения ставок.
Рынок начал снижение после слов члена ФРС Брейнард о повышении ставки на 0,5%. Интересно, что Брейнард была одним из самых сильных голубей в ФРС. Сильные данные по рынку труда и высокая неконтролируемая инфляция никак не сдерживают ФРС от резкого повышения ставок.
#Статистика
📊 По данным Евростата, ЕС закупает у России более 45% энергетического угля.
• Сегодняшние цены на уголь находятся на исторических максимумах. Разрушение логистических поставок и запрет импорта российского угля усилят энергетический кризис.
📊 По данным Евростата, ЕС закупает у России более 45% энергетического угля.
• Сегодняшние цены на уголь находятся на исторических максимумах. Разрушение логистических поставок и запрет импорта российского угля усилят энергетический кризис.
#Прогноз
▫️ Аналитики прогнозируют индекс S&P 500 на уровне 5278 через 12 месяцев.
Потенциальный рост — 17%
Наибольший рост ожидается в секторах:
- Коммуникационные услуги — 27,9%
- Потребительские товары вторичной необходимости — 21,1%
- Информационные технологии — 19,9%
Наименьший рост:
- Сектор нефти и газа (+4,5%)
- Энергетика (+5%).
▫️ Аналитики прогнозируют индекс S&P 500 на уровне 5278 через 12 месяцев.
Потенциальный рост — 17%
Наибольший рост ожидается в секторах:
- Коммуникационные услуги — 27,9%
- Потребительские товары вторичной необходимости — 21,1%
- Информационные технологии — 19,9%
Наименьший рост:
- Сектор нефти и газа (+4,5%)
- Энергетика (+5%).
#Статистика
📊 Как выглядит рынок экспорта удобрений.
В 2020 году Россия экспортировала больше всех удобрений: на $7 млрд.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2021 году Россия была крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений и вторым по величине поставщиком как калийных, так и фосфорных удобрений.
Всего на РФ приходится 14% мирового экспорта удобрений.
📊 Как выглядит рынок экспорта удобрений.
В 2020 году Россия экспортировала больше всех удобрений: на $7 млрд.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2021 году Россия была крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений и вторым по величине поставщиком как калийных, так и фосфорных удобрений.
Всего на РФ приходится 14% мирового экспорта удобрений.
📈 Технический анализ фьючерса на серебро #XAGUSD
По серебру Вполне возможно падение до 23. Посматривая на корреляцию с золотом складывается такое впечатление. Однако на долгосрок крупные заливки по коллам до сих пор преобладают, но когда они сработают никто не знает, может и через полгода. Поэтому будем ориентироваться на то, что есть в моменте. На локальном выбросе вверх был влит объем и закрепление дали вниз. Такое часто бывает при внутренних кульминациях, к тому же по футпринту были вливания лимитных продаж на верхушке.
➖ Прошлый технический анализ можно посмотреть вот по этой ссылке: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/11900
По серебру Вполне возможно падение до 23. Посматривая на корреляцию с золотом складывается такое впечатление. Однако на долгосрок крупные заливки по коллам до сих пор преобладают, но когда они сработают никто не знает, может и через полгода. Поэтому будем ориентироваться на то, что есть в моменте. На локальном выбросе вверх был влит объем и закрепление дали вниз. Такое часто бывает при внутренних кульминациях, к тому же по футпринту были вливания лимитных продаж на верхушке.
➖ Прошлый технический анализ можно посмотреть вот по этой ссылке: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/11900
#НОВОСТИ
✨ WSJ со ссылкой на источники пишет, что США рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении ряда финансовых институтов РФ, включая $SBER Сбербанк.
✨ WSJ со ссылкой на источники пишет, что США рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении ряда финансовых институтов РФ, включая $SBER Сбербанк.
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Индекс московской биржи IMOEX сегодня закрылся в минус -4.1%. Официальная причина падения — это новые санкции от ЕС и США. Пострадает уголь, высокие технологии и полупроводники. И это не последние санкции. Реально, все те кто боялся санкций, уже давно покинули наш фондовый рынок и не скоро сюда вернутся(или не могут покинуть) Очень похоже, что спекулянты покупают акции с коротким стопом, а институциональные инвесторы увозят их на стоп, далее рост продолжается в ожидании новых спекулянтов. С другой стороны, индекс московской биржи IMOEX от минимума на текущий момент вырос на 56%, текущее падение может быть обыкновенной коррекцией. Нефть марки #Brent $BRK2 торгуется со снижением. Инвесторы оценивают новые санкции в отношении России и их возможное влияние на рынки энергоносителей. Рубль $USDRUB вырос по отношению к доллару, несмотря на высокие санкционные и геополитические риски. Фактором стабилизации в условиях внешнего негатива могли стать низкие объемы торгов иностранной валютой. Сообщения о массовой высылке российских дипломатов из различных европейских стран и санкционные новости не оказали сегодня значительного влияния на курс российской валюты.
🔘 $VTBR ВТБ -8.1% ВТБ рассчитывает на докапитализацию, но пока рано говорить о сумме и источниках пополнения капитала, заявил глава банка Андрей Костин журналистам в Госдуме. «Я не знаю, откуда будет докапитализация, но безусловно, докапитализация будет. Не только ВТБ, но и, я думаю, более широко банковского сектора. Сейчас об этом говорить рано, я думаю, что в течение года будет понятна динамика этих процессов, конечно, мы ожидаем убытки банковского сектора. Но говорить о каких-то конкретных цифрах я бы сейчас не стал», — заявил Костин. ВТБ ждет общего решения правительства о дивидендах госбанков в условиях потребности в капитале.
🔘 $MTLRP Мечел ап -6.9% $RASP Распадская -4% Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС против РФ. «Запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, что урезает еще один важный источник доходов для России», — сообщается в заявлении главы ЕК, опубликованном в твиттере.
🔘 $NLMK НЛМК -5.2% «Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — сказал Владимир Лисин.
🔘 $POSI Группа Позитив +1% СД рекомендовал дивиденды за 1 кв. 2022 г. в размере ₽14,4 на акцию. Компания опубликовала отчетность по МСФО. Выручка составила ₽7,1 млрд, увеличившись на 28%, валовая прибыль выросла на 32% до ₽6,2 млрд, валовая рентабельность – на 88%, увеличившись на 3 процентных пункта.
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Индекс московской биржи IMOEX сегодня закрылся в минус -4.1%. Официальная причина падения — это новые санкции от ЕС и США. Пострадает уголь, высокие технологии и полупроводники. И это не последние санкции. Реально, все те кто боялся санкций, уже давно покинули наш фондовый рынок и не скоро сюда вернутся(или не могут покинуть) Очень похоже, что спекулянты покупают акции с коротким стопом, а институциональные инвесторы увозят их на стоп, далее рост продолжается в ожидании новых спекулянтов. С другой стороны, индекс московской биржи IMOEX от минимума на текущий момент вырос на 56%, текущее падение может быть обыкновенной коррекцией. Нефть марки #Brent $BRK2 торгуется со снижением. Инвесторы оценивают новые санкции в отношении России и их возможное влияние на рынки энергоносителей. Рубль $USDRUB вырос по отношению к доллару, несмотря на высокие санкционные и геополитические риски. Фактором стабилизации в условиях внешнего негатива могли стать низкие объемы торгов иностранной валютой. Сообщения о массовой высылке российских дипломатов из различных европейских стран и санкционные новости не оказали сегодня значительного влияния на курс российской валюты.
🔘 $VTBR ВТБ -8.1% ВТБ рассчитывает на докапитализацию, но пока рано говорить о сумме и источниках пополнения капитала, заявил глава банка Андрей Костин журналистам в Госдуме. «Я не знаю, откуда будет докапитализация, но безусловно, докапитализация будет. Не только ВТБ, но и, я думаю, более широко банковского сектора. Сейчас об этом говорить рано, я думаю, что в течение года будет понятна динамика этих процессов, конечно, мы ожидаем убытки банковского сектора. Но говорить о каких-то конкретных цифрах я бы сейчас не стал», — заявил Костин. ВТБ ждет общего решения правительства о дивидендах госбанков в условиях потребности в капитале.
🔘 $MTLRP Мечел ап -6.9% $RASP Распадская -4% Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС против РФ. «Запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, что урезает еще один важный источник доходов для России», — сообщается в заявлении главы ЕК, опубликованном в твиттере.
🔘 $NLMK НЛМК -5.2% «Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — сказал Владимир Лисин.
🔘 $POSI Группа Позитив +1% СД рекомендовал дивиденды за 1 кв. 2022 г. в размере ₽14,4 на акцию. Компания опубликовала отчетность по МСФО. Выручка составила ₽7,1 млрд, увеличившись на 28%, валовая прибыль выросла на 32% до ₽6,2 млрд, валовая рентабельность – на 88%, увеличившись на 3 процентных пункта.
🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.