🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#Политика
◽️ Над посольством России в Киеве поднимается дым
• На видео очевидцы предполагают, что жгут документы.
◽️ Над посольством России в Киеве поднимается дым
• На видео очевидцы предполагают, что жгут документы.
◻️ #Прогноз #Акции #США
🔻 Понижение цели >10% для акций Under Armour $UAA
$28.00 → $25.00 (+10.72%)
Текущая цена: $17.76
От аналитика банка Credit Suisse
Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $26.05 (+46.68%)
✅ Установлена целевая цена акций Roblox $RBLX
$84.00
Текущая цена: $53.87
От аналитика банка Bank of America
Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $95.90 (+78.02%)
✅ Установлена целевая цена акций Pfizer $PFE
$57.00
Текущая цена: $49.68
От аналитика банка JPMorgan Chase & Co.
Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $59.80 (+20.37%)
🔻 Понижение цели >10% для акций Under Armour $UAA
$28.00 → $25.00 (+10.72%)
Текущая цена: $17.76
От аналитика банка Credit Suisse
Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $26.05 (+46.68%)
✅ Установлена целевая цена акций Roblox $RBLX
$84.00
Текущая цена: $53.87
От аналитика банка Bank of America
Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $95.90 (+78.02%)
✅ Установлена целевая цена акций Pfizer $PFE
$57.00
Текущая цена: $49.68
От аналитика банка JPMorgan Chase & Co.
Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $59.80 (+20.37%)
#Обучение #Новичкам #Полезныезаметки
🧐 Что такое еврооблигации?
Еврооблигации (или евробонды) - это долговые ценные бумаги с фиксированной доходностью, которые торгуются на фондовом рынке. Отличие от обычных облигаций состоит в том, что они выпускаются в валюте, отличной от валюты государства, где находится эмитент.
Подобные бумаги впервые появились и обращались в Европе, поэтому приставка «евро» тут, потому что, так исторически сложилось. Валюта для еврооблигаций может быть любой.
Зачастую номинальная стоимость еврооблигации составляет 1000 у.е, что не каждому частному инвестору по карману, поэтому выбор гордых, но бедных инвесторов — ETF и ПИФ.
Существует одна забавная коллизия — евробонды белорусских или казахских компаний могут быть номинированы в рублях, это для них иностранная валюта.
Налог на доход с еврооблигаций взимается с учетом конвертации в рубли по текущему курсу ЦБ. То есть если от снижения курса рубля вы терпите убытки, налог взиматься не будет. Если рубль вырос и вы получили дополнительный доход, налог придется оплатить и с него.
🧐 Что такое еврооблигации?
Еврооблигации (или евробонды) - это долговые ценные бумаги с фиксированной доходностью, которые торгуются на фондовом рынке. Отличие от обычных облигаций состоит в том, что они выпускаются в валюте, отличной от валюты государства, где находится эмитент.
Подобные бумаги впервые появились и обращались в Европе, поэтому приставка «евро» тут, потому что, так исторически сложилось. Валюта для еврооблигаций может быть любой.
Зачастую номинальная стоимость еврооблигации составляет 1000 у.е, что не каждому частному инвестору по карману, поэтому выбор гордых, но бедных инвесторов — ETF и ПИФ.
Существует одна забавная коллизия — евробонды белорусских или казахских компаний могут быть номинированы в рублях, это для них иностранная валюта.
Налог на доход с еврооблигаций взимается с учетом конвертации в рубли по текущему курсу ЦБ. То есть если от снижения курса рубля вы терпите убытки, налог взиматься не будет. Если рубль вырос и вы получили дополнительный доход, налог придется оплатить и с него.
#НОВОСТИ
▫️ Застройшик Самолет $SMLT подтвердил планы по проведению SPO в 2023-2024 гг. Размещение акций возможно на иностранной бирже.
▫️ Операционный директор, руководитель цепочки поставок, руководитель бизнеса уходят из $PTON Peloton - BBG.
▫️ Bloomberg: еще 7 тысяч российских военных прибыли к границе с Украиной. Спутниковые снимки показывают, что Россия переместила часть своей военной техники, которая была развернута вблизи Украины, но другая техника прибыла.
▫️ Застройшик Самолет $SMLT подтвердил планы по проведению SPO в 2023-2024 гг. Размещение акций возможно на иностранной бирже.
▫️ Операционный директор, руководитель цепочки поставок, руководитель бизнеса уходят из $PTON Peloton - BBG.
▫️ Bloomberg: еще 7 тысяч российских военных прибыли к границе с Украиной. Спутниковые снимки показывают, что Россия переместила часть своей военной техники, которая была развернута вблизи Украины, но другая техника прибыла.
▪️ Магнит $MGNT утвердил стратегию на 2021-2025 гг.
▪️ Компания видит потенциал ежегодного увеличения дивидендов.
▪️ Магнит планирует открывать 1 тыс. магазинов "у дома " и 300-600 дискаунтеров в ближайшие годы.
▪️ Компания видит потенциал ежегодного увеличения дивидендов.
▪️ Магнит планирует открывать 1 тыс. магазинов "у дома " и 300-600 дискаунтеров в ближайшие годы.
#Отчетность
🖨 Чистая прибыль РусГидро $HYDR по РСБУ в 2021 году составила 50,86 млрд руб против 35,96 млрд руб годом ранее.
🖨 Чистая прибыль РусГидро $HYDR по РСБУ в 2021 году составила 50,86 млрд руб против 35,96 млрд руб годом ранее.
#Отчетность
🖨 Финансовые результаты $WMT Walmart за 4 квартал 2022 финансового года
Выручка $152.87 млрд (прогноз $151.68 млрд)
EPS $1.53 (прогноз $1.51)
В 2023 финансовом году планируется байбэк на сумму не менее $10 млрд.
Компания ожидает увеличения чистых продаж на 3%.
🖨 Финансовые результаты $WMT Walmart за 4 квартал 2022 финансового года
Выручка $152.87 млрд (прогноз $151.68 млрд)
EPS $1.53 (прогноз $1.51)
В 2023 финансовом году планируется байбэк на сумму не менее $10 млрд.
Компания ожидает увеличения чистых продаж на 3%.
🔴 В стакане была замечена крупная заявка на продажу в 15:04
• ВСМПО-Ависма $VSMO, 2 эшелон
• Заявка на продажу объемом 101.2 млн. руб.
• Цена: 50500 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
• ВСМПО-Ависма $VSMO, 2 эшелон
• Заявка на продажу объемом 101.2 млн. руб.
• Цена: 50500 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
#Статистика
📊 Динамика денежной массы М2 в России, млрд рублей.
Центробанк РФ опубликовал метрики денежной массы. По состоянию на 1 января общий объем наличных и безналичных рублей в распоряжении граждан и организаций составил 66,25 трлн руб.
📊 Динамика денежной массы М2 в России, млрд рублей.
Центробанк РФ опубликовал метрики денежной массы. По состоянию на 1 января общий объем наличных и безналичных рублей в распоряжении граждан и организаций составил 66,25 трлн руб.
#Макро #Статистика
🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Факт: 248К
Прогноз: 219К
Пред.: 223К
🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Факт: 248К
Прогноз: 219К
Пред.: 223К
🌐 #Политика #НОВОСТИ
🔹 Спутниковые снимки показывают, что Россия переместила часть своей военной техники, которая была развернута вблизи Украины, но другая техника прибыла.
🔹 Госсекретарь США Блинкен выступит с замечаниями об угрозе России миру и безопасности на заседании совета безопасности ООН в 18:00 по мск.
🔹 Заместитель посла США выслан из России, но этот шаг не останется без ответа — посольство США Интерфаксу.
Посол США Джон Салливан сегодня приехал в МИД и пробыл там 15 минут. Через час Россия выслала его заместителя из страны. Что же такого сделал зам посла США в здании МИД?
🔹 США заявили, что получили ответ России на предложения по гарантиям безопасности.
🔹 Глава МИД Великобритании: сообщения о ненормальной военной активности Украины на Донбассе являются вопиющей попыткой российского правительства сфабриковать предлоги для вторжения,
США наблюдают приближение российских войск к границе с Украиной - Министр обороны США.
🔹 Спутниковые снимки показывают, что Россия переместила часть своей военной техники, которая была развернута вблизи Украины, но другая техника прибыла.
🔹 Госсекретарь США Блинкен выступит с замечаниями об угрозе России миру и безопасности на заседании совета безопасности ООН в 18:00 по мск.
🔹 Заместитель посла США выслан из России, но этот шаг не останется без ответа — посольство США Интерфаксу.
Посол США Джон Салливан сегодня приехал в МИД и пробыл там 15 минут. Через час Россия выслала его заместителя из страны. Что же такого сделал зам посла США в здании МИД?
🔹 США заявили, что получили ответ России на предложения по гарантиям безопасности.
🔹 Глава МИД Великобритании: сообщения о ненормальной военной активности Украины на Донбассе являются вопиющей попыткой российского правительства сфабриковать предлоги для вторжения,
США наблюдают приближение российских войск к границе с Украиной - Министр обороны США.
#Политика #НОВОСТИ
✨ Ответ России по гарантиям безопасности:
• Вторжения РФ на Украину нет и не планируется
• Предложения США по разработке мер в развитие ДСНВ противоречат комплексному характеру стратегического диалога, согласованному на саммите в Женеве.
• РФ не увидела в ответе США полной приверженности Вашингтона соблюдению принципа неделимости безопасности.
• Россия предложила США заняться совместной выработкой нового уравнение безопасности.
• Россия приветствует готовность США к консультациям по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве.
✨ Ответ России по гарантиям безопасности:
• Вторжения РФ на Украину нет и не планируется
• Предложения США по разработке мер в развитие ДСНВ противоречат комплексному характеру стратегического диалога, согласованному на саммите в Женеве.
• РФ не увидела в ответе США полной приверженности Вашингтона соблюдению принципа неделимости безопасности.
• Россия предложила США заняться совместной выработкой нового уравнение безопасности.
• Россия приветствует готовность США к консультациям по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве.
#Открытие рынка #США
🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидает нейтрально - негативную динамику на основной американской торговой сессии. Основные индексы Уолл-Стрит на пре-маркете торгуются в красной зоне. Рынок продолжает чутко реагировать на новости касательно геополитической обстановки. Вчера деэскалация вызвала краткосрочный позитив, а уже сегодня индексы вновь под давлением после информации об обострении конфликта с Украиной. До момента, пока не будет больше определенности - волатильность сохранится. Кроме того не стоит сбрасывать со счетов высокую инфляцию и, как следствие, ястребиную политику ФРС.
🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидает нейтрально - негативную динамику на основной американской торговой сессии. Основные индексы Уолл-Стрит на пре-маркете торгуются в красной зоне. Рынок продолжает чутко реагировать на новости касательно геополитической обстановки. Вчера деэскалация вызвала краткосрочный позитив, а уже сегодня индексы вновь под давлением после информации об обострении конфликта с Украиной. До момента, пока не будет больше определенности - волатильность сохранится. Кроме того не стоит сбрасывать со счетов высокую инфляцию и, как следствие, ястребиную политику ФРС.
▫️Yandex $YNDX рейтинг "покупать" от Citi.
цель: $70.00
пред.: $75.00
изменение: -6.7%
потенциал: +30.7%
дата: 17.02.2022
цена на дату: $53.54
Oбоснование: динамика роста бизнеса компании впечатляет. Прогнозный рост выручки за 2022 год составит 39%, однако консенсус-прогноз по EBITDA должен быть снижен из-за инвестиций компании.
цель: $70.00
пред.: $75.00
изменение: -6.7%
потенциал: +30.7%
дата: 17.02.2022
цена на дату: $53.54
Oбоснование: динамика роста бизнеса компании впечатляет. Прогнозный рост выручки за 2022 год составит 39%, однако консенсус-прогноз по EBITDA должен быть снижен из-за инвестиций компании.