#Политика #Макро #Дивиденды
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Американский рынок столкнулся со старой проблемой. Опубликованные США данные по запасам нефти привели к росту цен на черное золото. Потребители жалуются на дорогое топливо, рейтинг Байдена падает — значит, ждем новых мер по стабилизации ситуации от американских властей. Сейчас фондовые индексы США торгуются без выраженной динамики в преддверии выхода важных данных по инфляции. Все внимание сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Ожидается, что инфляция достигнет 7.3% в годовом выражении, что станет самым высоким показателем с 1982 года. Данные по инфляции в США будут представлены в16:30 по МСК прогноз 7,3% и если попадем в него или меньше, можно ждать позитива на всех рынках. А вот если будет заметное превышение, тогда не исключены новые реки крови и горы мяса. Я по прежнему сохраняю кэш, если рынок сможет развернуться, тогда буду присматриваться к покупкам. Пока данный рост может оказаться ловушкой.
◻️ Российский рынок сегодня открылся снижением. Несмотря на некоторую нормализацию ситуации на границе с Украиной, риски санкций продолжают расти. Если раньше санкциями угрожали за вторжение на Украину, то сейчас за кибератаки: в западных СМИ появились сообщения о возможных кибератаках со стороны России на банки ЕС. Столь стремительный подъём котировок в любой момент может обернуться очередной волной распродаж.
Сегодня публикуются данные о потребительской инфляции в США, которые зададут тон для среднесрочного направления рынка в целом.
💡 События дня
◻️ В течении дня $GWW: последний день с дивидендом $1.62.
◻️ В течении дня $LNN: последний день с дивидендом $0.33.
◻️ В течении дня $WEC: последний день с дивидендом $0.728.
◻️ В течении дня $LSTR: последний день с дивидендом $0.25.
◻️ В течении дня $EQNR: последний день с дивидендом $0.18.
◻️ В течении дня $ABC: последний день с дивидендом $0.46.
◻️ В течении дня $COP: последний день с дивидендом $0.46.
◻️ В течении дня $KLAC: последний день с дивидендом $1.05.
◻️ В течении дня $ROK: последний день с дивидендом $1.12
◻️ В течении дня $COF: последний день с дивидендом $0.6
◻️ В течении дня всего американских дивидендов сегодня: 13.
📌 Главные темы
◻️ MSCI оставил состав индекса MSCI Russia без изменений по итогам февральского квартального пересмотра — Интерфакс.
◻️ Комитет Госдумы может рассмотреть обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР 15 февраля — ТАСС
◻️ Фонд Кэти Вуд Ark Fintech Innovation 8 февраля продал часть акций Тинькофф $TCSG на Лондонской бирже. С 9 февраля акции выросли на 18%.
◻️ Реакция акций $VKCO VK на сохранение в индексе MSCI Russia — падение на 2% с открытия торгов.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидает нейтрально - негативную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Американский рынок столкнулся со старой проблемой. Опубликованные США данные по запасам нефти привели к росту цен на черное золото. Потребители жалуются на дорогое топливо, рейтинг Байдена падает — значит, ждем новых мер по стабилизации ситуации от американских властей. Сейчас фондовые индексы США торгуются без выраженной динамики в преддверии выхода важных данных по инфляции. Все внимание сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Ожидается, что инфляция достигнет 7.3% в годовом выражении, что станет самым высоким показателем с 1982 года. Данные по инфляции в США будут представлены в16:30 по МСК прогноз 7,3% и если попадем в него или меньше, можно ждать позитива на всех рынках. А вот если будет заметное превышение, тогда не исключены новые реки крови и горы мяса. Я по прежнему сохраняю кэш, если рынок сможет развернуться, тогда буду присматриваться к покупкам. Пока данный рост может оказаться ловушкой.
◻️ Российский рынок сегодня открылся снижением. Несмотря на некоторую нормализацию ситуации на границе с Украиной, риски санкций продолжают расти. Если раньше санкциями угрожали за вторжение на Украину, то сейчас за кибератаки: в западных СМИ появились сообщения о возможных кибератаках со стороны России на банки ЕС. Столь стремительный подъём котировок в любой момент может обернуться очередной волной распродаж.
Сегодня публикуются данные о потребительской инфляции в США, которые зададут тон для среднесрочного направления рынка в целом.
💡 События дня
◻️ В течении дня $GWW: последний день с дивидендом $1.62.
◻️ В течении дня $LNN: последний день с дивидендом $0.33.
◻️ В течении дня $WEC: последний день с дивидендом $0.728.
◻️ В течении дня $LSTR: последний день с дивидендом $0.25.
◻️ В течении дня $EQNR: последний день с дивидендом $0.18.
◻️ В течении дня $ABC: последний день с дивидендом $0.46.
◻️ В течении дня $COP: последний день с дивидендом $0.46.
◻️ В течении дня $KLAC: последний день с дивидендом $1.05.
◻️ В течении дня $ROK: последний день с дивидендом $1.12
◻️ В течении дня $COF: последний день с дивидендом $0.6
◻️ В течении дня всего американских дивидендов сегодня: 13.
📌 Главные темы
◻️ MSCI оставил состав индекса MSCI Russia без изменений по итогам февральского квартального пересмотра — Интерфакс.
◻️ Комитет Госдумы может рассмотреть обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР 15 февраля — ТАСС
◻️ Фонд Кэти Вуд Ark Fintech Innovation 8 февраля продал часть акций Тинькофф $TCSG на Лондонской бирже. С 9 февраля акции выросли на 18%.
◻️ Реакция акций $VKCO VK на сохранение в индексе MSCI Russia — падение на 2% с открытия торгов.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидает нейтрально - негативную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
🔴 ММК $MAGN -2.5% MSCI оставил состав индекса MSCI Russia без изменений по итогам квартального пересмотра, акции ММК не были включены. Теперь акции могут включить по итогам майского пересмотра. Итоги майского полугодового пересмотра индекса MSCI Russia буду объявлены в ночь на 13 мая по московскому времени. Изменения вступят в силу 31 мая после закрытия торгов.
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
🟢 Акции Mattel $MAT, производителя кукол Barbie и игрушек Polly Pocket подскочили на 10% после выхода квартального отчёта за четвертый квартал
Выручка достигла $1,8 млрд, превысив прогноз аналитиков в $1,65 млрд. Прибыль на акцию составила $0,63 против ожидаемых $0,30. В 2022 году Mattel рассчитывает, что чистые продажи вырастут на 8–10%.
Выручка достигла $1,8 млрд, превысив прогноз аналитиков в $1,65 млрд. Прибыль на акцию составила $0,63 против ожидаемых $0,30. В 2022 году Mattel рассчитывает, что чистые продажи вырастут на 8–10%.
#Отчетность
🖨 Интер РАО $IRAO РСБУ за 2021 год
Выручка 88.5 млрд руб (2.8х г/г)
Выручка от экспорта 79.9 млрд руб (3.3х г/г)
Валовая прибыль 40.3 млрд руб (годом ранее 8.5 млрд)
Чистая прибыль 26 млрд руб (годом ранее 23.9 млрд)
Выработка энергии +13.9% г/г
🖨 Интер РАО $IRAO РСБУ за 2021 год
Выручка 88.5 млрд руб (2.8х г/г)
Выручка от экспорта 79.9 млрд руб (3.3х г/г)
Валовая прибыль 40.3 млрд руб (годом ранее 8.5 млрд)
Чистая прибыль 26 млрд руб (годом ранее 23.9 млрд)
Выработка энергии +13.9% г/г
🔴 LPL Financial $LPLA
🔴 Monolithic Power Systems Inc $MPWR
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
🔴 Monolithic Power Systems Inc $MPWR
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
▪️ Robinhood $HOOD в презентациях для инвесторов использует тёмно-зелёный цвет, чтобы обозначить отрицательные значения, видимо, чтобы инвесторы не догадались.
▪️ Uber $UBER решил вообще забить на эти условности и тупо обозначать всё зелёным...
▪️ Uber $UBER решил вообще забить на эти условности и тупо обозначать всё зелёным...
#Макро #Статистика
📊 Доход на человека в 1800, 1975 и 2015 годах.
В начале XIX века подавляющее большинство, более 80% мира, жило в материальных условиях, которые сегодня мы бы назвали крайней бедностью.
В 1975 году, 175 лет спустя, мир разделился на бедный развивающийся мир и развитый мир, который был более чем в 10 раз богаче.
В течение следующих 4 десятилетий распределение доходов в мире снова резко изменилось. Произошла конвергенция доходов: во многих более бедных странах, особенно в Юго-Восточной Азии, доходы росли быстрее, чем в богатых странах. Доходы многих беднейших граждан мира увеличились, а крайняя нищета сокращалась быстрее, чем когда-либо в истории человечества.
📊 Доход на человека в 1800, 1975 и 2015 годах.
В начале XIX века подавляющее большинство, более 80% мира, жило в материальных условиях, которые сегодня мы бы назвали крайней бедностью.
В 1975 году, 175 лет спустя, мир разделился на бедный развивающийся мир и развитый мир, который был более чем в 10 раз богаче.
В течение следующих 4 десятилетий распределение доходов в мире снова резко изменилось. Произошла конвергенция доходов: во многих более бедных странах, особенно в Юго-Восточной Азии, доходы росли быстрее, чем в богатых странах. Доходы многих беднейших граждан мира увеличились, а крайняя нищета сокращалась быстрее, чем когда-либо в истории человечества.
#Обучение #Новичкам
🧐 Магия облигаций. Что такое НКД?
Накопленный купонный доход (НКД) — это часть купонного дохода по облигации, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска облигации, либо даты выплаты предыдущего купона. При этом НКД закладывается в конечную цену облигаций.
Облигация Х номиналом ₽1000 имеет купонный доход в 10% годовых или ₽100 в год. Выплата купона производится два раза в год. Для удобства примем, что на рынке ничего не происходит и цена облигаций не меняется со временем.
Если инвестор приобретает облигацию с момента ее выпуска по ₽1000, то через полгода получит купон в размере ₽50. Тут все просто и понятно.
Другая ситуация, когда это происходит через три месяца после выпуска. Стоимость облигации будет в момент приобретения ₽1025, а доход ₽25.
Если инвестор купит облигацию после выплаты полугодового купона размером в ₽50, то НКД будет равен нулю, и ему не придется переплачивать сумму сверх номинала. Облигации будет стоить ₽1000.
Чем ближе к купонной отсечке, тем дороже выйдет покупка, как и наоборот.
🧐 Магия облигаций. Что такое НКД?
Накопленный купонный доход (НКД) — это часть купонного дохода по облигации, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска облигации, либо даты выплаты предыдущего купона. При этом НКД закладывается в конечную цену облигаций.
Облигация Х номиналом ₽1000 имеет купонный доход в 10% годовых или ₽100 в год. Выплата купона производится два раза в год. Для удобства примем, что на рынке ничего не происходит и цена облигаций не меняется со временем.
Если инвестор приобретает облигацию с момента ее выпуска по ₽1000, то через полгода получит купон в размере ₽50. Тут все просто и понятно.
Другая ситуация, когда это происходит через три месяца после выпуска. Стоимость облигации будет в момент приобретения ₽1025, а доход ₽25.
Если инвестор купит облигацию после выплаты полугодового купона размером в ₽50, то НКД будет равен нулю, и ему не придется переплачивать сумму сверх номинала. Облигации будет стоить ₽1000.
Чем ближе к купонной отсечке, тем дороже выйдет покупка, как и наоборот.
#Статистика
💡 Лидеры падения капитализации с начала года (в b$)
💡 Лидеры падения капитализации с начала года (в b$)