Доллар скоро встретит дно 💡

◽️Главные сезонные провалы и подъёмы #USDRUB отрабатывает с хорошей точностью.

◽️Самая яркая зона по статистике это период с марта по май. На длинной истории это самое мощное и продолжительное сезонное снижение доллара за весь календарный год. И именно в этот период в 2026 году пара показала 8 недель снижения подряд, ровно как предполагает сезонная модель. Не одну случайную просадку, а ровную последовательность нисходящих недель. Почти идеальное совпадение с историческим паттерном.

◽️Что говорит сезонность дальше. До середины лета по статистике обычно следует фаза затишья. Боковик с небольшими колебаниями вокруг текущих уровней. Никаких сильных направленных движений рынок в этот момент в среднем не делает. Так что если 2026 продолжит идти по своему сезонному шаблону, ближайшие пара месяцев это период наблюдения, а не активных ставок на направление.

◽️А вот после июля начинается самое интересное. По исторической статистике с 2003 года именно во второй половине лета стартует самая продолжительная и устойчивая серия роста доллара за весь год. Длительностью до 8 месяцев подряд. Это та самая фаза, в которую закладываются почти все крупные годовые ослабления рубля, и именно с июля по февраль рынок исторически давал максимум доходности от длинной позиции по доллару.

◽️Итого, картина простая. Сейчас мы в нижней точке весеннего сезонного цикла, скорее всего нас ждёт пара месяцев бокового движения, а ближе к концу лета сезонность начнёт уверенно толкать пару вверх. Если в этот раз модель отработает так же чисто, как с марта по май, момент для постепенного набора длинных позиций по доллару может быть совсем близко.

◽️Сезонность это статистика, а не гарантия, и любой геополитический или монетарный шок способен переписать сценарий. Само собой, его надо использовать как сопутствующий индикатор.

😀😀😀/@FrameTool

#Сезонность

Илья, спасибо за добрые слова и за интерес к нашим индикаторам. Такие отклики мотивируют двигаться дальше и делать ещё больше материалов. И раз уж тема индикаторов вызывает живой отклик, расскажем чуть подробнее об их происхождении. Многим это будет полезно.

◽️Сразу честно: большая часть индикатор из тех, что мы сделали, не является нашей собственной авторской придумкой. Это всё классические инструменты макро и фундаментального анализа, которые в том или ином виде давно используются в крупнейших мировых аналитических домах (Bloomberg, Moody's, Standard & Poor's и даже отдельные обзоры ЦБ РФ опираются на индикатор открытого интереса, например)

◽️Каждый из этих индикаторов проверен десятилетиями реальной работы на финансовых рынках. По ним написаны академические работы, на них опираются профессиональные управляющие. То есть это не экзотика и не любительская трактовка, это базовый профессиональный инструментарий.

◽️Странность ситуации в другом. По какой-то причине на российском фондовом рынке весь этот набор так и не получил широкого распространения среди розничных инвесторов. Большинство людей до сих пор смотрят только на голую цену и новостные ленты, в то время как индикаторы, объясняющие реальные потоки денег и структуру позиций, остаются за пределами видимости. Нам это кажется неправильным. Именно поэтому мы и собираем их все в одном месте, под единой методологией, адаптированной под российский рынок и добавить что-то своё)

◽️В ближайшие месяцы в планах добавить большое количество новых индикаторов. Над этим направлением мы работаем непрерывно, и каждый новый блок аналитики, который вы видите в канале, это часть последовательного движения к платформе (сайт и приложение), какой мы хотим её видеть в финальном виде.

◽️Спасибо ещё раз, Илья. И всем, кто только начал знакомиться с нашим проектом: впереди ещё много интересного!

😀😀😀/@FrameTool

Представьте, если бы кризис 2008 года начался, и его бы не залили быстро государственными деньгами, что убило бы инвестклимат на следующие 4 года... Впрочем, зачем представлять? Последние 4 года российский фондовый рынок и так торгуется по соотношению капитализации к ВВП на минимальных уровнях того самого 2008 года — около 26%.

◽️Более того, если мы посмотрим на мировую практику, то вы просто не найдете другого государства подобных масштабов с крупной экономикой, чей фондовый рынок болтался бы на минимумах шестнадцатилетней давности на протяжении целых четырех лет. Это абсолютно беспрецедентная глобальная аномалия.

😀😀😀/@FrameTool

#ИндикаторБаффетта

Пожалуй, на российском рынке сейчас нет экспортной компании, у которой дела шли бы хуже, чем у АЛРОСА.

◽️Внутренний экономический кризис здесь жестко накладывается на крепкий курс рубля и глобальное снижение мирового спроса на алмазы. Несмотря на прогнозы инвестиционных домов о восстановлении рынка, актив не оправдал ожиданий.

◽️Индикаторы открытого интереса показывают галопирующий рост чистых лонгов со стороны физиков, которые постоянно усредняют свои позиции. ОИ работает не идеально, но столь аномальное накопление позиций толпы на падающем тренде - серьезный повод задуматься о полном выходе из актива. Даже если по всем остальным моделям стоит вердикт покупать.

◽️Для спекулянтов же вырисовывается интересная картина: после финального импульса вниз, когда этот гигантский навес лонгов начнут панически крыть, может появиться отличная точка входа.

😀😀😀/@FrameTool

#ОткрытыйИнтерес

Новый индикатор на базе данных ЦБ📋

◽️Нашему проекту всего неделя, а мы уже превратили сухие отчеты Центрального банка в наглядный живой график (см. фото).

◽️Эти данные на 100 процентов уникальны. Больше нигде в открытом доступе невозможно увидеть, сколько именно людей и какие категории участников заходят в рынок на крупные объёмы. Например, недавно физлица вложили рекордные с 2021 года 44 млрд рублей. Не учитывать в своей торговле эти данные - большая ошибка.

◽️На следующей неделе выпустим подробный разбор: как использовать эти данные в торговле и какие сигналы работают на российском рынке. Оставайтесь с нами!

😀😀😀/@FrameTool

#НовостиFRAME

Покупки под "Сила Сибири - 2"

◽️Рынок ждет поддержку от визита Владимира Путина в Китай 20 мая и надеется на сделку по «Силе Сибири — 2». На этом фоне количество физлиц в лонгах фьючерса на Газпром стремительно растет.

◽️Статистика неумолима: каждый цикл аномального роста этого индикатора (как это было в 2013-м, 2017-м и 2022-м) неизбежно приводил к жесткой коррекции. Масштабные обвалы котировок всегда происходили на фоне экстремально высоких лонг-позиций толпы.

◽️Подпишут контракт или нет - трейд покупай Газпром становится популярной идеей. Когда в актив набивается масса людей, это исторически заканчивается плохо. Идеальная точка входа появится лишь тогда, когда «физики» капитулируют и начнут массово крыть свои лонги, что мы обязательно подсветим на канале.

😀😀😀/@FrameTool

#открытыйинтерес

Миф о ПМЭФ 🔍

◽️На рынке укоренилось популярное заблуждение: толпа верит, что ПМЭФ - это хороший драйвер для роста акций. Кажется, что на фоне красивых контрактов и рукопожатий перед камерами котировки просто обязаны лететь вверх, во что интуитивно вериться.

◽️Однако реальность иная. Если взглянуть на сухие цифры исторической сезонности с 1997 года, то мы увидим совершенно обратную картину. Статистика неумолима: с мая по октябрь - исторически самый худший период для инвестиций на российском рынке, а май и июнь - самые падающие месяцы в году.

◽️Кстати, в 2020г, когда форум не состоялся из-за Ковид, май и июнь были растущими. Забавное совпадение...или нет)

😀😀😀/@FrameTool

#сезонность