Почему индекс врёт: индикатор Сила рынка🔍

◽️Один из самых распространённых самообманов на бирже это смотреть только на цену индекса. Индекс может ползти вверх или удерживаться у максимумов, а внутри него уже идёт распад: лидеров остаётся всё меньше, остальные тихо валятся вниз. Внешне всё спокойно, по факту рынок уже теряет несущую конструкцию. Индикатор Сила рынка как раз для того, чтобы заглянуть под капот индекса и увидеть, сколько акций реально участвуют в движении, а сколько просто болтаются на шее у нескольких тяжеловесов.

◽️Принцип работы предельно прозрачный. Мы берём всю вселенную акций (либо 50 бумаг индекса Мосбиржи, либо около сотни ликвидных российских акций), считаем у каждой её скользящую среднюю и смотрим, торгуется бумага выше своей EMA или ниже. Результат это процент акций, находящихся в собственном восходящем тренде. Если 80 процентов акций выше EMA200, рынок дышит широко. Если только 30 процентов, иллюзию роста создают единицы, и любой провал лидеров обвалит весь индекс.

◽️Сразу под индикатором мы выводим классификацию состояния рынка четырьмя цветными плашками: Перепроданность, Нейтрально, Бычий тренд, Перекупленность. Перепроданность это зона, где исторически рождаются лучшие точки входа, потому что капитуляция уже произошла и большинству акций просто некуда падать дальше. Перекупленность наоборот, сигнал к осторожности: на пике эйфории почти каждая бумага летит вверх, и потенциал дальнейшего роста ограничен. Эти зоны видны не только в моменте, но и в истории: разворот индикатора с минимумов обычно опережает разворот самой цены.

◽️Горизонт EMA выбирается из трёх значений: 50, 100 и 200 дней. Короткая EMA50 отражает краткосрочное состояние и хороша для активной торговли. EMA100 это среднесрочный таймфрейм. Длинная EMA200 (рекомендуем) это классическое разделение бычьего и медвежьего тренда, удобна для долгосрочных инвесторов и помогает увидеть глобальные циклы рынка.

◽️В индикаторе есть и валютный режим. Можно переключиться с рубля на доллар, и тогда платформа покажет ширину рынка в долларовом выражении (через RTS вместо IMOEX, и через долларовые цены акций). После 2022 года рублёвый IMOEX и долларовый RTS живут разной жизнью, и многие иллюзорные ралли в рублях оказываются плоскими или даже отрицательными в долларах. Долларовая Сила рынка помогает не обманываться номинальным ростом.

◽️Под графиком работает разбивка по секторам. Можно отдельно посмотреть, что происходит в нефтегазе, металлургах, банках, IT, ритейле и так далее, и сразу понять, какой сектор тащит рынок, а какой держит его за ноги.

◽️По этому индикатору хорошо ловятся как точки разворота на минимумах, так и моменты, когда индекс взлетает, а ширина уже сыпется. Подписывайтесь и не пропустите сигналы от Силы рынка

😀😀😀/@FrameTool

Индикатор Сезонности: рынок повторяется чаще, чем кажется🔍

◽️Если посмотреть на длинную историю любого ликвидного актива, вы заметите странную вещь. Одни и те же месяцы, дни недели и даже часы дня из года в год системно дают похожий результат. Где-то рынок упорно растёт в декабре, где-то стабильно проседает в сентябре, у одних бумаг четверг исторически зелёный, у других пятница вечером это самое волатильное время недели. Это не магия и не предсказание, это сезонность. Повторяющийся ритм рынка, который объясняется налоговыми, дивидендными, корпоративными, отчётными и поведенческими циклами. Индикатор Сезонности на платформе Фрейм собирает всю эту статистику по российскому рынку с 1997 года и переводит её в наглядный язык графиков.

◽️Главная фишка нашей реализации в том, что инструмент сразу даёт четыре разных временных среза, выбираемых одним переключателем. Внутри дня показывает по часам, как себя ведёт цена в течение торговой сессии. По дням недели отвечает на вопрос, какой день стабильно даёт плюс, а какой минус. Внутри месяца раскладывает поведение по числам, и видно зоны давления и зоны вспышек роста. По месяцам это классическая годовая сезонность, на которой обычно ловят долгосрочные паттерны вроде ралли в декабре или коррекции в августе.

◽️Отдельный режим Годовая накладывает на один график типичную кумулятивную траекторию роста с начала года (рассчитанную по всей истории) и кривую текущего года. Невероятно полезный инструмент: видно сразу, обгоняет ли актив сейчас свой исторический паттерн, идёт ровно по нему или отстаёт. Часто такие отклонения предвещают возврат к среднему. Если бумага идёт ниже сезонной нормы, значит в ней копится потенциал к закрытию разрыва.

◽️Над любой версией графика можно играть фильтрами, и это превращает индикатор из простой статистики в настоящий аналитический инструмент. Период с YYYY позволяет ограничить расчёт нужным историческим окном. Например, посчитать сезонность только начиная с 2015 года, чтобы исключить ранние нестабильные периоды и санкционные шоки 2014. Можно одновременно нарисовать сразу несколько таких серий и сравнить, как менялся сезонный паттерн от десятилетия к десятилетию.

◽️Кнопка Без выбросов переключает расчёт со среднего арифметического на медиану. Это устраняет влияние редких аномальных лет, когда внезапная паника или эйфория перекрашивала весь паттерн. Кнопка Без дивидендных гэпов пересчитывает цены с учётом реинвестирования дивидендов, то есть показывает чистую полную доходность, а не падение цены в дни отсечек. Опция Показать год подсвечивает выбранный конкретный год яркой линией поверх общего паттерна, и можно сравнить любой исторический год с типичной кривой.

◽️Главное в применении сезонности это не торговать вслепую по паттерну, а использовать его как контекст. Если фундаментал и техника говорят покупать, а сезонность показывает, что впереди исторически слабый месяц, это повод подождать или сделать ставку меньше. И наоборот, совпадение трёх факторов (фундаментал, техника, сезонность) часто даёт самые надёжные точки входа.

◽️Какие месяцы у Сбера исторически были самыми сильными, как ведут себя нефтегазовые акции перед дивидендным сезоном и в какой час валюту обычно продают? На эти и многие другие вопросы мы ответим в следующих публикациях на канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

😀😀😀/@FrameTool

#сезонность

Привет! С вами команда Frame!

◽️Мы делаем аналитическую платформу для российского фондового рынка. Превращаем огромный массив биржевых данных в полезные индикаторы, которые помогают принимать решения на рынке. Платформа пока готовится к публичному релизу, а вся аналитика и разборы рынка выходят прямо здесь, в канале.

◽️Ниже собраны посты, объясняющие, как работает каждый из наших индикаторов:

📌Карта рынка → [ссылка]
📌Открытый интерес → [ссылка]
📌Деньги в фондах → [ссылка]
📌Индикатор Баффетта → [ссылка]
📌Сила рынка → [ссылка]
📌Сезонность → [ссылка]
📌Состав фондов - скоро...

◽️Если вам интересно понимать происходящее на рынке глубже, чем дают новости и заголовки, оставайтесь с нами. Каждая подписка в период старта проекта для нас на вес золото 📈

😀😀😀/@FrameTool

Доллар скоро встретит дно 💡

◽️Главные сезонные провалы и подъёмы #USDRUB отрабатывает с хорошей точностью.

◽️Самая яркая зона по статистике это период с марта по май. На длинной истории это самое мощное и продолжительное сезонное снижение доллара за весь календарный год. И именно в этот период в 2026 году пара показала 8 недель снижения подряд, ровно как предполагает сезонная модель. Не одну случайную просадку, а ровную последовательность нисходящих недель. Почти идеальное совпадение с историческим паттерном.

◽️Что говорит сезонность дальше. До середины лета по статистике обычно следует фаза затишья. Боковик с небольшими колебаниями вокруг текущих уровней. Никаких сильных направленных движений рынок в этот момент в среднем не делает. Так что если 2026 продолжит идти по своему сезонному шаблону, ближайшие пара месяцев это период наблюдения, а не активных ставок на направление.

◽️А вот после июля начинается самое интересное. По исторической статистике с 2003 года именно во второй половине лета стартует самая продолжительная и устойчивая серия роста доллара за весь год. Длительностью до 8 месяцев подряд. Это та самая фаза, в которую закладываются почти все крупные годовые ослабления рубля, и именно с июля по февраль рынок исторически давал максимум доходности от длинной позиции по доллару.

◽️Итого, картина простая. Сейчас мы в нижней точке весеннего сезонного цикла, скорее всего нас ждёт пара месяцев бокового движения, а ближе к концу лета сезонность начнёт уверенно толкать пару вверх. Если в этот раз модель отработает так же чисто, как с марта по май, момент для постепенного набора длинных позиций по доллару может быть совсем близко.

◽️Сезонность это статистика, а не гарантия, и любой геополитический или монетарный шок способен переписать сценарий. Само собой, его надо использовать как сопутствующий индикатор.

😀😀😀/@FrameTool

#Сезонность

Илья, спасибо за добрые слова и за интерес к нашим индикаторам. Такие отклики мотивируют двигаться дальше и делать ещё больше материалов. И раз уж тема индикаторов вызывает живой отклик, расскажем чуть подробнее об их происхождении. Многим это будет полезно.

◽️Сразу честно: большая часть индикатор из тех, что мы сделали, не является нашей собственной авторской придумкой. Это всё классические инструменты макро и фундаментального анализа, которые в том или ином виде давно используются в крупнейших мировых аналитических домах (Bloomberg, Moody's, Standard & Poor's и даже отдельные обзоры ЦБ РФ опираются на индикатор открытого интереса, например)

◽️Каждый из этих индикаторов проверен десятилетиями реальной работы на финансовых рынках. По ним написаны академические работы, на них опираются профессиональные управляющие. То есть это не экзотика и не любительская трактовка, это базовый профессиональный инструментарий.

◽️Странность ситуации в другом. По какой-то причине на российском фондовом рынке весь этот набор так и не получил широкого распространения среди розничных инвесторов. Большинство людей до сих пор смотрят только на голую цену и новостные ленты, в то время как индикаторы, объясняющие реальные потоки денег и структуру позиций, остаются за пределами видимости. Нам это кажется неправильным. Именно поэтому мы и собираем их все в одном месте, под единой методологией, адаптированной под российский рынок и добавить что-то своё)

◽️В ближайшие месяцы в планах добавить большое количество новых индикаторов. Над этим направлением мы работаем непрерывно, и каждый новый блок аналитики, который вы видите в канале, это часть последовательного движения к платформе (сайт и приложение), какой мы хотим её видеть в финальном виде.

◽️Спасибо ещё раз, Илья. И всем, кто только начал знакомиться с нашим проектом: впереди ещё много интересного!

😀😀😀/@FrameTool

Представьте, если бы кризис 2008 года начался, и его бы не залили быстро государственными деньгами, что убило бы инвестклимат на следующие 4 года... Впрочем, зачем представлять? Последние 4 года российский фондовый рынок и так торгуется по соотношению капитализации к ВВП на минимальных уровнях того самого 2008 года — около 26%.

◽️Более того, если мы посмотрим на мировую практику, то вы просто не найдете другого государства подобных масштабов с крупной экономикой, чей фондовый рынок болтался бы на минимумах шестнадцатилетней давности на протяжении целых четырех лет. Это абсолютно беспрецедентная глобальная аномалия.

😀😀😀/@FrameTool

#ИндикаторБаффетта

Пожалуй, на российском рынке сейчас нет экспортной компании, у которой дела шли бы хуже, чем у АЛРОСА.

◽️Внутренний экономический кризис здесь жестко накладывается на крепкий курс рубля и глобальное снижение мирового спроса на алмазы. Несмотря на прогнозы инвестиционных домов о восстановлении рынка, актив не оправдал ожиданий.

◽️Индикаторы открытого интереса показывают галопирующий рост чистых лонгов со стороны физиков, которые постоянно усредняют свои позиции. ОИ работает не идеально, но столь аномальное накопление позиций толпы на падающем тренде - серьезный повод задуматься о полном выходе из актива. Даже если по всем остальным моделям стоит вердикт покупать.

◽️Для спекулянтов же вырисовывается интересная картина: после финального импульса вниз, когда этот гигантский навес лонгов начнут панически крыть, может появиться отличная точка входа.

😀😀😀/@FrameTool

#ОткрытыйИнтерес

Новый индикатор на базе данных ЦБ📋

◽️Нашему проекту всего неделя, а мы уже превратили сухие отчеты Центрального банка в наглядный живой график (см. фото).

◽️Эти данные на 100 процентов уникальны. Больше нигде в открытом доступе невозможно увидеть, сколько именно людей и какие категории участников заходят в рынок на крупные объёмы. Например, недавно физлица вложили рекордные с 2021 года 44 млрд рублей. Не учитывать в своей торговле эти данные - большая ошибка.

◽️На следующей неделе выпустим подробный разбор: как использовать эти данные в торговле и какие сигналы работают на российском рынке. Оставайтесь с нами!

😀😀😀/@FrameTool

#НовостиFRAME

Покупки под "Сила Сибири - 2"

◽️Рынок ждет поддержку от визита Владимира Путина в Китай 20 мая и надеется на сделку по «Силе Сибири — 2». На этом фоне количество физлиц в лонгах фьючерса на Газпром стремительно растет.

◽️Статистика неумолима: каждый цикл аномального роста этого индикатора (как это было в 2013-м, 2017-м и 2022-м) неизбежно приводил к жесткой коррекции. Масштабные обвалы котировок всегда происходили на фоне экстремально высоких лонг-позиций толпы.

◽️Подпишут контракт или нет - трейд покупай Газпром становится популярной идеей. Когда в актив набивается масса людей, это исторически заканчивается плохо. Идеальная точка входа появится лишь тогда, когда «физики» капитулируют и начнут массово крыть свои лонги, что мы обязательно подсветим на канале.

😀😀😀/@FrameTool

#открытыйинтерес