استراتژی #Short_Call

زمانی که بازار کاهشی باشد یا قیمت ها خیلی دور از دسترس باشد می توان از این استراتژی استفاده کرد.

در برخی از مثال های بالا قیمت سهم اگر 57% رشد کند تازه به قیمت اعمال خواهد رسید که باید سوال پرسید خریدار آیا محاسبات خود را به درستی انجام داده یا این یک فرصت فروش در یک استراتژی دیگر می تواند باشد.

@Finroad_option

تصویر با کیفیت

#خساپا
خرید برخی از آپشن ها به خودی خود با ریسک بالایی همراه هست
اینکه بسیار دور از قیمت منصفانه باشد نیز جای تامل دارد (باید مراقب اینگونه آپشن ها بود تا متضرر نشد)

پیشنهاد به خریداران این آپشن خاص، استراتژیهای دیگری چون اسپرد هست که بازدهی بالاتر و ریسک معقول تری رقم میزند

@Finroad_option

سهم خودرو یک ماه گذشته محدوده 190 تومان بود

پوت آپشن 200 تومان آن نیز در محدوده 12 معامله میشد

با رشد قیمت سهم بایدپوت آپشن سهم کاهش پیدا کند طبیعتا ولی این اتفاق تقریبا در نماد فوق نیافتاد (علت گران بودن قیمت پوت آپشن در نماد طسپا1205) عدم شناخت کافی خریداران است .

@Finroad_option

📊 #گزارش_هفتگی بازار قراردادهای #اختیار_معامله منتهی به ۲ آذر ماه ۱۴۰۱
#کارگزاران_فعال
📲  @TSE_Derivative

آموزش ویدیویی کوتاهی از برخی استراتژی های معاملات آپشن ها را در این لینک ملاحظه و بررسی نمایید.

https://www.finroad.ir/guide_tour.php



@Finroad_option

#خساپا
قراردادهای باز سررسیدهای 1401/12

@Finroad_option

#خودرو
قراردادهای باز سررسیدهای 1401/12

@Finroad_option

#خودرو .... وضعیت قراردادها باز


@Finroad_option

پوت آپشن ها نیز به رونق خود ادامه می دهند

حجم قابل قبول داد و ستد در نماد #طخود1205

اگر رونق در بخش پوت آپشن ها بیشتر شود معاملات به سمت حرفه ای شدن بیشتر حرکت سریعتری خواهد داشت.

@Finroad_option

#Long_Spread_Call

اسپرد بین دو نماد #ضخود1204 و #ضخود1205(خرید قیمت اعمال پایین و فروش قیمت اعمال بالاتر)

بازدهی حدود 70%
این بازدهی حتی در صورت اصلاح قیمت خودرو تا 20% نیز ثابت خواهد بود.

@Finroad_option

#Long_Spread_Call

اسپرد بین دو نماد #ضجار1030 و #ضجار1031(خرید قیمت اعمال پایین و فروش قیمت اعمال بالاتر)

بازدهی حدود 90%
در مدت 2 هفته
این بازدهی تنها در صورتی محقق خواهد شد که سهم بالاتر از 150 در سر رسید باشد ( 7 دیماه)

برای بستن موقعیت یا باید قبل از تاریخ تسویه معاملات را بست و یا وجه لازم جهت اعمال پایین را واریز کرد تا به صورت اتوماتیک اعمال صورت گیرد .

@Finroad_option

#Long_Spread_Call

اسپرد بین دو نماد #ضخود1206 و #ضخود1207(خرید قیمت اعمال پایین و فروش قیمت اعمال بالاتر)

بازدهی حدود 80%☘️
سر رسید اسفند ماه
شرط لازم برای تحقق در سر رسید (قیمت سهم در سررسید بالاتر از 2400 ريال باشد) در حال حاضر سهم اصلی 2500 ريال است و اندکی نیز حاشیه امنیت دارد.

@Finroad_option

#خساپا (سررسید اسفند ماه)

با تغییر #نوسان_پذیری و #نرخ_بهره در بخش مفروضات سایت فین رود به جدول فوق دسترسی خواهیم داشت.
(نوسان پذیری سهم 50 - نرخ بهره 35)

🔸جدول فوق تشریح میکنه بازار بر روی نمادهای آپشن با خوش بینی بیشتری در حال قیمت گذاری هست (انتظارات مثبت از آینده)

🔸البته در چند نماد آخر به دلیل کمتر بودن مبلغ پرمیوم اعداد مجدد به سمت بالا انحراف پیدا میکنند به این دلیل که تقاضا برای پرمیوم کمتر، زمانی که انتظارات تورمی رو به رشد هست افزایشی است و این فاصله تا زمانی که بازدهی سایر استراتژی ها را دستخوش تغییر جدی نکند می تواند یک امر طبیعی باشد .

@Finroad_option

#ضخود1203

روز گذشته تعداد زیادی از موقعیت های نماد فوق بسته شد (برای بستن موقعیت باید 2 طرف دارنده موقعیت باز با یکدگیر معاملات خود را انجام دهند، معامله فوق بین دو کد حقوقی صورت گرفته بود)

@Finroad_option

#فین_رود
#توسعه
کاربران محترم می توانند از الگوریتم قرار گرفته برای استراتژی Short Strangle مخصوص بازارهای Neutral استفاده نمایند.

Short Strangle

استراتژی فوق به این ترتیب است که شما یک اختیار فروش با قیمت اعمال پایین تر را فروخته و از طرفی یک اختیار خرید با قیمت اعمالی بالاتر از آن نیز به فروش برسانید. هر دو اختیار سر رسید یکسان دارند.

بیشترین زیان سقف معینی ندارد اگر بازار در هر یک از جهت های صعودی یا نزولی حرکت کند.

بیشترین سود محدود به مجموع پرمیومی است که برای فروش اختیارهای خرید و فروش دریافت کرده اید.

خصوصیات

زمان استفاده: زمانی که به نظر شما نوسان در بازار کاهشی است و قیمت ها در بازار ثابت خواهند ماند.



این استراتژی مشابه Short Straddle است غیر از اینکه قیمت های اعمال دور از یکدیگر هستند، که در نتیجه مبلغ پرمیوم کمتری دریافت می کنید ولی شانس سود معاملاتی افزایش می یابد.


به مثال تصویر توجه فرمایید :
فروش کال 3250 ريال خودرو
فروش پوت 2000 ريال خودرو

@Finroad_option

قیمت های منصفانه نماد خودرو
سر رسید (اسفند)

قیمت های خارج از محدوده و پرریسک برای خریداران:
#طخود1205
#ضخود1210
#ضخود1211

@Finroad_option

نمونه ای از آپشن های گران بازار
سهم باید بیش از 30 درصد اصلاح کند تا این آپشن تازه در مدار بیمه واقعی عمل کند .
((قیمت منصفانه 8 ريال))

@Finroad_option

توضیحاتی در خصوص استراتژی آربیتراژ را در این ویدیو مشاهده بفرمایید


https://www.finroad.ir/video/arbitration.mp4


@Finroad_option

توضیحاتی در خصوص استراتژی Long Call را در این ویدیو مشاهده بفرمایید.

https://www.finroad.ir/video/long_call.mp4