ГРАФИК РАБОТЫ БИРЖИ - ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

При построении собственной торговой стратегии, нужно учитывать не только время начала торговли, но и пики активности, а также особенности разных торговых сессий

Время работы биржи ограничено, торговать 24/7 невозможно. Однако в мире насчитывается несколько десятков фондовых бирж, работающих в разное время. Они все вместе предоставляют трейдеру доступ к торгам круглые сутки

Торги на московской бирже делятся на 2 основных сессии: дневная (основная) и вечерняя (вечерка). Большинство акций торгуются только на дневной сессии и лишь некоторые ещё и на вечерней (в основном акции крупных компаний). На МосБирже указано московское время

РАСПИСАНИЕ ТОРГОВ:

9:50 - 9:59:29 — можно выставить заявку на покупку/продажу в стакане, но биржа ещё закрыта

9:59:30 - 9:59:59 — за 30 секунд до открытия биржи происходит аукцион открытия, который рассчитывает новую стоимость акции на основе заявок в стакане (много заявок на покупку - цена откроется скачком вверх, и наоборот)

10:00 - 14:00 — открытие биржи, начало сессии

14:00 - 14:05 — дневной клиринг
14:05 - 18:40 — продолжение основной сессии

18:40 - 18:50 — аукцион закрытия, по той же логике, что и с утренним аукционом, рассчитывает новую стоимость актива на основе заявок в стакане

18:50 - 19:05 — вечерний клиринг
19:05 - 23:45 — вечерняя сессия
23:45 - 23:50 — вечерний аукцион закрытия

Клиринг - технический перерыв на бирже, процедура, во время которой происходит проверка данных заключённых сделок

Если не считать клиринг и аукционы, то график работы ММВБ выглядит довольно просто:

10:00 - 18:40 — основная сессия
19:05 - 23:45 — вечерняя сессия

Помимо времени торгов, нужно ещё учитывать и дни: МосБиржа работает с понедельника по пятницу каждую неделю за исключением праздников (Новый год, Рождество, 9 мая и др.)

Теперь, когда мы узнали о графике работы биржи, выясним, зачем и для чего нам это нужно:

Исторически сложилось, что в первые часы работы биржи происходит чуть ли не половина сделок за весь день, оно и понятно: за ночь или за выходные (если мы говорим про понедельник) в мире происходят события, когда значительные, когда нет. Поскольку ночью биржа закрыта, и новостной фон никак не реагирует на котировки, в момент открытия все новости за то время, пока биржа не работала, "вступают в силу", отсюда и такая повышенная волотильность в эти часы

Каждый трейдер сам определяет часы работы по его стратегии, многие торгуют только в самые активные часы: с 10 до 12 и с 14 до 16 — в эти временные интервалы происходит максимум сделок

Если ночью не было плохих новостей, и сама компания выглядит сильно, то, как правило, утром акции растут (либо сразу на открытии, либо в течение часа), потом рынок остывает и цена возвращается на исходную. Поэтому очень важно заходить на биржу, как минимум, за 5-10 до открытия для того, чтобы:

> оценить стакан, в нем больше покупателей или продавцов? Если больше покупают - держим, продают - продаём
> оценить новостной фон
> продать акции в случае значительного роста в первые минуты торгов

Если в первые 15 минут не произошло скачков вверх, то смело выставляем тейк-профиты или колокольчики на изменение цены

Первые 2 часа торгов самые важные, иметь под рукой телефон или компьютер - залог успешной торговли

Нравится формат обучающих постов? Ставь 🐳

#обзор #График_мосбиржи #обучение

Мысли по $IMOEX

Почти месяц идём вверх, на чем рост индекса?

Рынок, как и всякое разумное существо, адаптируется под новые условия. Жизнь после 24-ого февраля разделились на До и После. Некогда вечно растущий российский рынок почувствовал на себе 20 тыс. санкций, и это не прошло бесследно: проблемы с экономикой, дефицит бюджета, возможные инфраструктурные риски в связи с атаками беспилотников — все это реалии, с которыми приходиться мириться рядовому инвестору. Если раньше можно было спокойно вложиться в фундаментально сильную компанию и отложить её далеко и надолго, то сегодня так не сделаешь

В следующую пятницу (27.10) вновь пройдёт заседание Центробанка, если доллар останется на таком же уровне, то существует вероятность, что ставку оставят без изменений. В любом случае рынок закладывает в заседание негатив, а значит индекс просядет

Напоминаю всем про стоп-лосы и уведомления об изменении цены (колокольчики), мы неплохо заработали на прошлой неделе — ситуация на ближнем востоке поспособствовала этому. Пусть конфликт и перестал пребывать в активной фазе, но риск эскалации все ещё существуют.
Если Иран все-таки введёт нефтяное эмбарго в отношении Израиля, то котировки нефти значительно вырастут, что, конечно же, повлечет за собой и рост российского рынка

Из недавних идей пока все стабильно, $NMTP сегодня неплохо себя показал, те, кто не побоялись фиксировать позицию вчера в +5,2%, имели возможность закрыть её сегодня в +8%
На проливе индекса прикупил $SVAV и $GLTR, глобал транс жду выше в пределах 1-2 недель

Для знатоков скинул в чат график $IMOEX с актуальностью длиной в неделю

FOMO - как не впасть в ТИЛЬТ

FOMO (акроним от англ. Fear Of Missing Out – страх что-то пропустить) – это синдром упущенной выгоды, с которым часто сталкиваются инвесторы. Уверен, что большинство из Вас, кто уже давно торгует, сталкивалось с такими ситуациями, когда Вы продали акцию, думая, что она на пике (на хаях от англ. слова high), а она идёт выше и выше. Как раз в такие моменты Вы ощущаете весь спектр негативных эмоций и нередко впадаете в Тильт😔

Одно из фундаментальных правил любого трейдера - уметь контролировать свои эмоции и хладнокровно принимать решения. Неудачные сделки бывают у всех, даже у гениальных трейдеров, всегда побеждать не получится, но это не означает, что не надо стремиться минимизировать неудачи😉

Что же делать?

Забыть! Да! Многие зацикливаются на неудачах и становятся небрежны к торговле, а рынок не терпит пренебрежения, поскольку в погоне вернуть якобы "потерянные" средства, Вы потеряете все до копейки

Практического пособия о том, как бороться с Фомо нет, однако есть парочка советов:

1) Передохните
После одной крупной или ряда неудачных сделок - отдохните от торговли и не заходите на биржу столько, сколько потребуется, чтобы придти в себя и начать все с начала

2) Снизьте суммы
Когда Вы проигрываете деньги - это обидно, а когда Вы проигрываете большие деньги - это еще обидней. Вы можете не переставать торговать, следует просто снизить суммы. Если не получается брать количеством, то стоит попробовать брать качеством

3) Измените обстановку
Зачастую окружающие нас люди и место нашего пребывания сильно влияют на наши решения, мысли, действия. Биржа этому не исключение, вероятно что-то является для Вас раздражительным фактором, мешающий сконцентрироваться

Запомните! Лучше не заработать, чем потерять — основа основ в инвестициях

$OKEY выбило по стопу, индекс льется вниз
Чуть позже перезайду

Но нет худа без добра😉
$SVAV +2% с прогноза
Спекулятивно закрываю, когда рынок стабилизируется - перезайду

UPD: перезашел по 996,8

$VKCO
Старт торгов ВК

Мосбиржа с сегодняшнего дня возобновила торги акциями ВК, которые были приостановлены с 19 сентября. Фьючерсы на акции ВК начнут торговаться с 25 октября

На открытии акции упали более, чем на 16%, но сразу же в дело вступили покупатели и цену откупили на уровень ~620, если цена стабилизируется - купим

$IMOEX закрылся выше 3250, почти взяли 3270

Рынок неплохо себя чувствует, где-то даже начали появляться объёмы. Что интересно, Доллар приблизился к 95, если текущая тенденция сохранится, то вполне можем увидеть $USDRUB по 91-89, что, кстати, соответствует оптимальному "курсу правительства", когда экспорт все ещё выгоден, а импорт не такой затратный

От заседания ЦБ жду повышения ставки до 14%, на такой новости индекс сходит вниз, но его быстро выкупят; через неделю в пятницу после заседания ЦБ буду внимательно наблюдать за 1 и 3 эшелонами, возможно что-то прикупим

$VKCO более менее устаканился, в понедельник послежу за стаканом и дам сигнал на покупку

А пока всех с началом выходных 😉, биржа уже почти закрылась, так что буду радовать вам познавательным контентом

ИНДЕКС БИГМАКА - ДЛЯ ЧЕГО?

В 1986 году в журнале The Economist вышла статья, посвященная рынку валют. Ее автор Пэм Вудалл попытался как можно доходчивее объяснить читателям аспекты рынка и для наглядности придумал полушутливый индекс для его оценки. На примере бигмака он рассказал, зачем сравнивают стоимость одного и того же продукта на разных территориях и как это касается курса этих самых валют 

Индекс бигмака (его еще называют «индекс бургера») – неофициальный способ определения паритета покупательной способности (ППС) разных стран. ППС позволяет соотнести валюты, основываясь на цене одного и того же набора услуг и товаров

Кроме ППС с помощью индекса бигмака можно оценить уровень инфляции в разных странах. Для этого нужно сопоставить стоимость бургера в разные годы и зафиксировать разницу

Делается это для того, чтобы определить реальные обменные курсы валют различных государств. Такие исследования журнал «The Economist» ведет с 1986 года 

Биг-Мак используется экспертами журнала в качестве эталона по двум причинам: McDonald's представлен в большинстве стран мира, а сам Биг-Мак содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо и овощи), чтобы считать его универсальным слепком народного хозяйства. Его стоимость в каждой стране зависит от объёмов выпуска, цены аренды, сырья, рабочей силы и прочих факторов

Этот способ позволяет увидеть несоответствие стоимости валют у стран с похожим уровнем дохода, тем более в кризис, когда дорогая валюта особенно невыгодна. Слабая валюта дает преимущество по издержкам и ценам на продукцию

Индекс Бигмака в России

В последние годы Россия прочно обосновалась на последних местах рейтинга. Если верить сводке за январь 2022 года, рубль недооценен на целых 70%. Чтобы уравнять цену бигмака в РФ и США, один доллар должен стоить 23,24 рубля

Эксперты предостерегают – относиться к данному инструменту серьезно не стоит. Слишком много факторов, которые остаются за кадром: размер налогов, платежеспособность населения, стоимость аренды, затраты на рекламу. По сути, индекс бигмака не имеет никакой практической ценности. С помощью него нельзя предсказать, каким будет соотношение валют завтра. Его стоит рассматривать лишь как инструмент для упрощения понимания теории о ППС и как индикатор происходящих в экономике процессов

Ожидаемые корпоративные события на предстоящей неделе:

23 октября - ПОНЕДЕЛЬНИК
$LENT (Лента) опубликует операционные результаты и ключевые финансовые показатели за III квартал 2023 г.
$GMKN (Норникель) опубликует производственные результаты за 9 месяцев 2023 г.
$AGRO (РусАгро) опубликует операционные результаты за III квартал 2023 г.
$HYDR (РусГидро) опубликует операционные результаты за III квартал 2023 г.

24 октября - ВТОРНИК
$GAZP (Газпром). Заседание совета директоров в повестке есть вопрос об инвестпрограмме и бюджете на 2023 год.
$TGKA (ТГК-1) опубликует операционные результаты за III квартал 2023 г.

25 октября - СРЕДА
$VKCO (ВК). На срочном рынке Мосбиржи возобновляются торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ВК.

26 октября - ЧЕТВЕРГ
📍Заседание ЕЦБ
$LKOH (ЛУКОЙЛ). Заседание совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов.
$UPRO (Юнипро) опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 г.

27 октября - ПЯТНИЦА
📍Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.
📍День рождения админа
$HYDR (РусГидро) опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 г.
$TGKA (ТГК-1) опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 г.
$YNDX (Яндекс) опубликует финансовые результаты за III квартал 2023 г.

КОРРЕЛЯЦИЯ - ТАК ЛИ ВСЕ ПРОСТО?

В одном из недавних постов мы разбирали такое понятие, как Индекс, где выяснили, что индексы отображают общий ценовой показатель активов, входящих в него. Отсюда мы и делаем вывод, что графики акций индекса и график самого индекса - коррелируют, то есть сходятся

Корреляция - это связь, соотношение между объектами, данными или активами, в том числе и акциями. Корреляция может возникать не только между индексом и акцией, входящей в него, но и между другими акциями

Представьте себе 2 компании, у которых схожий бизнес. Предположим, обе занимаются добычей золота, одна в Красноярском крае, вторая в Якутии. Если обе компании добывают одинаковый объем руды, имеют одинаковый штат сотрудников, такой же перечень работ, то же устройство компании, то и их акции будут расти в одинаковом ключе

А теперь представьте, что на одну из них наложили санкции. Что произойдет? Падение! Акции этой компании резко упадут и возможно продолжат падение дальше, но что произойдет со второй? Она тоже упадет!

Это легко объясняется тем, что инвесторы склонны диверсифицировать свой портфель, то есть делать его разнообразным. Если Вы уверены в отечественной индустрии по добыче золота, то Вы можете купить акции компании-золотодобытчика, но вкладывать все сбережения в одну компанию - иррационально и очень опасно. Кто знает, что с ней произойдет завтра: ЧП на производстве, дефицит бюджета или вовсе банкротство. Намного лучше вложиться в несколько компаний из этого сектора, так вы защитите себя от непредвиденных обстоятельств и сумеете приумножить капитал

По этой же причине наложение санкций на одну организацию влечет за собой спад всех коррелирующих с ней компаний. Инвесторы, видя, что акции одной компании падают, ринутся продавать и акции второй, ведь в теории санкции могут наложить и на нее в том числе

Пример с санкциями - частный случай, но самый понятный, в жизни таких вариаций довольно много. Вообразите две коррелирующие компании-гиганты, которые имеют большой вес в индексе, какую цепочку мы получим:
Удешевление акций одного эмитента -> снижение индекса -> падение акций второго эмитента, поскольку он тоже входит в индекс. Правда, вместе с ними упадут и все остальные акции в индексе

Акции могут как сходиться, так и расходиться, причины тому разные, но главное вовремя определять момент, когда графики перестают "ходить друг за другом"

Показательный тому пример - Корреляция Яндекса и Вконтакте. Обе компании относятся к сектору Финансовых Технологий (ФинТех - это предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий, таких как «большие данные» (Big Data), искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, блокчейн, облачные технологии, биометрия и другие). По сути - это два огромных технологических холдинга, за счет их размеров и услуг, которые по большей части связаны с интернет-деятельностью, они и закрепились друг за другом. И их корреляция долго сохранялась, пока Вконтакте не объявил о переезде с Британских Виргинских островов в Россию

Как на этом заработать?

Очень просто, пусть графики и коррелируют, но они не одинаковы, акции ходят друг за дружкой, но не одномоментно, значит, можно покупать одни акции, когда вторые растут и продавать, когда другие уже падают

Самый простой пример корреляции - акции одной и той же компании, например, акции Сбербанка обычные и привилегированные. Или, что тоже часто бывает - акции основной и дочерней компании

Вот список коррелирующих на данный момент акций:

$SNGSP - $ROSN - $TATN - $LKOH - $SIBN
$FESH - $NMTP - $FLOT
$MAGN - $NLMK - $CHMF
$MGNT - $FIXP - $OZON
$SMLT - $PIKK - $ETLN

Зная принцип работы связей на рынке, можно предугадывать движение схожих активов. Осторожно, это не всегда работает, иногда новости/события относятся к конкретной компании, а значит корреляции не будет

Ну и по традиции, с меня пост, с Вас - 🐳

$VKCO - среднесрочно
Цель: 700 (+11%)
Стоп: -5%
Не иир

$VKCO +2,3%

БЫКИ И МЕДВЕДИ - СЛОВАРЬ ИНВЕСТОРА

Зачастую у людей работающих в одной сфере вырабатывается собственный производственный лексикон. В силу обстоятельств иногда удобней называть предметы/события сокращенно или тривиально. Это характерно для всех областей деятельности, и биржа тому не исключение

Полагаю, что при изучении инвестиций многие часто слышали такие слова, как: быки, медведи, лоси и др. Все эти животные - тривиальные версии понятий на бирже. «Звериные» термины появились на фондовой бирже ещё в 18 веке. Какое-то время в разных странах были местные названия для участников рынка — например, в Японии ассоциировали тренды с энергиями Инь и Ян. Но сейчас термины быки и медведи используются на всех рынках. Итак, кто же это такие:

Быки – инвесторы, зарабатывающие на росте цены. Они скупают активы, потому что уверены, что актив будут дорожать

Медведи – участники рынка, уверенные в его падении. Они продают ценные бумаги или открывают короткие позиции, если ждут обвала

Запомнить кто есть кто очень просто: бык атакует, поднимая противника на рога, то есть вверх, а медведь прибивает врага лапой вниз

При изучении торговли нельзя забывать про терминологический аппарат, ведь большинство трейдеров пользуются им повсеместно, так, например, растущий тренд местами называют бычьим

Бычий рынок - это продолжительный рост цен на фондовом рынке, который может касаться абсолютно любой отрасли финансового рынка. Медвежий - наоборот

Но это далеко не все понятия звериного характера, есть и еще:

Лось - происходит от англ. "loss" (терять). Иными словами - убыток. Резать лося, значит закрыть сделку в убыток

Волк - успешный трейдер, который контролирует эмоции и не поддаётся панике, если рынок начал идти не по его сценарию. Популяризировалось название после фильма "Волк с Уолл-Стрит"

Хомяки - новички на рынке, повторяющие раз за разом типовые ошибки без желания учиться на них. Часто входят в сделку на эмоциях. И выходят из сделки на эмоциях. Вообщем, эмоциональные ребята

Зайцы - они же интрадейщики. Это те, кто совершает много сделок в течение дня. Пытаются заработать на небольших колебаниях курса, но часто несут больше убытков из-за комиссий, чем получают профит

Киты - крупные трейдеры или фонды

Цыплята - крайне осторожные инвесторы, которые используют консервативные инструменты с минимальным риском. Например, гос облигации

Свиньи - участники рынка, пытающиеся удержать выгодную позицию до самого последнего момента, даже тогда, когда на рынке общая тенденция уже изменилась

Знание биржевого лексикона ставит Вас на один уровень с опытным трейдером, ведь теперь Вы общаетесь с ним на одном языке😉

$USDRUB
А доллар тем временем приближается к отметке в 93 рубля

Если тенденция сохранится, то в пятницу мы увидим не повышение, а снижение ставки😅

В любом случае курс не опустится ниже 92-89 руб., это оптимальный курс для прибыльного экспорта в стране

$MRKU +5%
Фиксирую прибыль, прогноз отработан🤝

HENDERSON - Сеть магазинов одежды для мужчин выходит на биржу

Компания является лидером в сегменте классческой мужской одежды; на данный момент открыто 159 магазинов по всей стране, 2 и 3 место занимают Сударь (95 точек) и Kanzler (90)

Листинг и начало торгов акциями ожидаются 2 ноября 2023 года. Таким образом, HENDERSON может стать первой публичной компанией среди российских представителей фэшн-ритейл сектора (по-русски - тип розничной торговли, включающий продажу модной одежды, предметов роскоши и аксессуаров)

Подача заявок для IPO уже началась
Минимальная сумма 20 тыс. руб., ориентир цены 600-675 рублей

На днях выпущу обзор, где детально разберём компанию и обсудим план игры на IPO

$IMOEX немного просел на новостях о дивидендах Лукойла, но в целом рынок без изменений. Все замерли в ожидании заседания, ожидаю 14%

Завтра выложу продолжение тематики про график работы биржи

ГРАФИК РАБОТЫ БИРЖИ - ЧАСТЬ 2 - СТАКАН

Недавно мы разбирали, как устроена биржа: во сколько открывается, закрывается, по каким дням работает и затронули формирование цены во время аукциона на основе заявок в стакане.
Сегодня с ним и познакомимся. Если Вы ещё не читали 1 часть, то ознакомиться с ней Вы можете по ссылке

Цена любого актива на рынке определяется балансом спроса и предложения, в зависимости от этого соотношения и строится торговля

Биржевой стакан (или просто стакан) - это таблица, которая показывает заявки на покупку или продажу в реальном времени. Подробную картинку с пояснениями выложил в чат

Существуют разные стратегии торговли: кто-то смотрит на фигуры на графике, кто-то на отчеты компаний, а совсем опытные торгуют по стакану. В чем фишка? Все просто! Когда мы смотрим на график, мы видим прошлое - то, как цена изменялась в прошлом, 5 минут назад, день или вовсе год - неважно, важен факт того, что график представляет собой постфактум колебания цены. Стакан же отображает заявки людей в режиме реального времени, то есть стакан показывает настоящее

На бирже можно купить актив по цене в данный момент, а можно выставить заявку (лимитную) на покупку, например, вы хотите купить акцию ценой в 105 рублей, но у вас всего 100. Вы не можете или не хотите покупать ценную бумагу по данной цене, потому что считаете её завышенной, в таких случаях можно выставить заявку на покупку по 100 рублей: если цена опустится до этих значений, то акция купится автоматически

Заявки обычно делятся на рыночные и лимитные, однако бывают еще и условные

Рыночные — это заявки на совершение покупки или продажи по любой цене на рынке, предложенной противоположной стороной сделки. Данная заявка продавца или покупателя обычно сразу превращается в сделку, за исключением случаев, когда нет встречных предложений на продажу или покупку

Лимитные — это заявки для совершения сделок по покупке/продаже актива не выше/ниже определенной цены. Именно они составляют биржевой стакан и уходят из него, когда удовлетворены

Условные — предусматривают выполнение условий, установленных трейдером, кроме лимитных. Пример: условие - купить сегодня по определённой цене, если сегодня условие не будет исполнено, заявка снимается

Важно! В биржевом стакане видны только лимитные заявки. Рыночные в нем не отображаются, поскольку исполняются моментально. Условные же исполняются тогда, когда наступит условие, при котором одни превратятся в рыночные или лимитные

Помимо заявок на покупку и продажу в стакане отображаются объёмы (сколько акций готовы купить инвесторы по данной цене).
Заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом. Еще они называются аски (от англ. ask — «спрос»).
Заявки на покупку, они же биды (от англ. bid — «предложение») расположены снизу и выделены зеленым.
Все они называются ордерами

В середине списка находятся самые высокие цены на покупку и самые низкие на продажу, они и формируют рыночную котировку — это так называемая нейтральная зона. Разница между ценами называется спредом. Если бумага ликвидная (активно ею торгуют), спред может составлять лишь несколько копеек.

Спред - разница между ценой покупки и ценой продажи. Если Вы хоть раз меняли валюту в банке, то этот термин должен быть Вам знаком: представьте, банк предлагает обменять рубли на доллар по курсу в 95 рублей, а произвести обмен с доллара в рубки по курсу в 93, в этом случае спред составит 2 рубля, то есть разницу между курсами обмена

Умея анализировать стакан, можно прогнозировать направление движения цены (как правило, в пределах от 1 до 5 минут), то есть чтение стакана подходит по большей части для активных трейдеров, кто умеет и готов торговать быстро. Но даже, если Вы не собираетесь становиться спекулянтом, стакан все ещё полезен, как минимум, Вы сможете выбрать оптимальную точку входа, купите акции на несколько рублей дешевле, а там, глядишь, и приличная сумма выйдет

#обзор #стакан #обучение

Стакан - необходимый элемент в моей стратегии и стратегии многих успешных трейдеров. Искусство чтения стакана подвластно всем, стоит лишь захотеть научиться. В следующей части поговорим про возможности и особенности стакана, а также разберём на примерах торговлю по стакану От и До

Друзья, так уж совпало, что сегодня мой День Рождения, поэтому на выходных постов будет поменьше)
Буду следить за заседанием ЦБ и постараюсь держать Вас в курсе событий, на сегодня подготовил обзор одной технологичной компании, ближе к вечеру ждите😉

Ставку повысили до 15%.. (на 2%)

Рынок закономерно реагирует падением, часть позиций закрываю