Главное на сегодня

- Нефть -7% на заявлении о возможных переговорах
- Фондовому рынку это правда не помогло, Насдак падает вчера и сегодня. Другие индексы к нему присоединились только сейчас. Ротация продолжается
- золото вчера +2%, сегодня от этого роста ничего не осталось.
- AAPL отчиталась неплохо, выручка выросла но на следующий квартал ожидания стали хуже из-за более дорогой стоимости производства.
- Сегодня промежуточные выборы в США. первые результаты будут ночью.

✌️ Cryptology Key

🔖 Библиотека Cryptology Key

Перевели разбор QuantifiedStrategies про обзор 47 торговых систем на AI.

Тезис простой и неудобный для всех, кто ждёт робота-трейдера: красивые результаты часто усыхают при независимой проверке, а сильная модель и команда агентов прибыль не гарантируют. Сложность AI нельзя путать с прибыльностью.

Что внутри:
- почему бэктесту на 8 месяцев верить рано
- почему больше агентов не значит лучше
- где AI реально полезен трейдеру
- как честно проверить его самому: 3 подхода на одних данных

Сохраняйте и читайте.

✌️ Cryptology Key

Главное на середнину недели: Выборы в США

• Выборы в США: демократы получили обе палаты Конгресса. Что это меняет для экономической политики Трампа?
• Фондовый рынок: Nasdaq futures падали почти на 2%, но затем восстановились. Европейские индексы переходят к росту.
• AI-сектор: риски ужесточения регулирования дата-центров и возможные последствия для технологических компаний.
• Облигации и USD: снижение доходностей Treasuries и ослабление доллара на фоне новых бюджетных ожиданий.
• Золото: восстановление более чем на 2% после продолжительной распродажи.
• Нефть: небольшое снижение, в центре внимания переговоры с Ираном.
• Календарь: инфляция еврозоны, ADP и ISM Services в США.

✌️ Cryptology Key

Сводка по макро на сегодня

После ночи выборов рынки определились: Dow +3%, S&P 500 +1.6%, Nasdaq +1.4%. Причём рост был широким - впервые за несколько недель индексы тянули не только техи.
Внутри теха разнобой. Microsoft +6.7%, Amazon +6%, а полупроводники (SOX) -3%. Демократы взяли обе палаты, и рынок закладывает жёсткое регулирование ИИ и дата-центров. Гигантам урезанный капекс может даже пойти на руку, а вот поставщикам железа больно. Сегодня Kospi -5.3%, фьючерсы на Nasdaq -0.5%, зато Европа в плюсе на 0.5-0.7%.

Самое сильное движение - в нефти. Brent вчера -8.7%, а с пятницы около -18%: была ~$118, сейчас ~$97. Рынок ждёт разрядки вокруг Ирана - у Трампа теперь меньше поводов её обострять. Но пока это ожидания, а не конец конфликта.

Дешевле нефть - ниже инфляционные риски, и облигации откупают. US10Y около 4.9%, а месяц назад мы писали про 5.25%. DXY у месячных минимумов, около 101.6, - даже приличные ADP и ISM его не поддержали. XAUUSD за два дня +5%, до $4130.

Теперь Банк Англии. Ставку подняли до 4%, как и ждали, но расклад жёстче прогноза: за повышение все девять, а Манн хотела сразу +50 б.п. По словам Бейли, это не начало длинной серии, но пока конфликт на Ближнем Востоке не решён, повышение вряд ли последнее. GBPUSD подрос до 1.348, EURGBP сполз к 0.833.
Выходит, следующий шаг Банка Англии упирается в тот же Иран, что и нефть.

В 14:30 по Киеву пресс-конференция Бейли, в 15:30 - заявки на пособие в США, а завтра в 15:30 - NFP: прогноз 65k после 29k месяцем ранее. Смотрим, удержат ли нефть и доходности это движение до пятницы и как фунт отыграет тон Бейли.

✌️ Cryptology Key

Главное на конец недели

Фонда: Nasdaq −5,5%, S&P 500 −4,4%, Dow −3,4%. Все 11 секторов S&P закрылись снижением.
AI: Nvidia −9%, AMD −17%. Опасения вокруг дата-центров и регулирования.
Азия и Европа: Nikkei около −6%, Kospi падал более чем на 8%. Европа также снижается.
USD: доходности облигаций падают, но доллар практически не укрепляется.
gBP: Банк Англии повысил ставку до 4%, дальнейшее повышение остаётся возможным.
Золото и нефть: золото теряет вчерашний рост около 1%, Brent вчера прибавила почти 4%.
Сегодня: NFP США и рынок труда Канады в 15:30, потребительское доверие США в 17:00 по Киеву.

✌️ Cryptology Key