🔖 Библиотека Cryptology Key

Третий выпуск про перевес. Robot James (Robot Wealth) - системный трейдер, прошедший путь от инженера до партнёра в проп-фирме. Он показывает то, о чём молчат продавцы граалей: какие просадки нормальны, даже когда перевес у тебя реально есть.

Он взял стратегию с заведомо сильным перевесом (Sharpe 2) и прогнал 10 пятилетних симуляций - все из одного и того же процесса. Самый удачливый путь сидел в минусе 130 дней. Самый невезучий - 508, почти два года. Перевес один и тот же, разница только в удаче.

Что внутри:
- график 10 эквити-кривых одной стратегии: итог расходится в разы только из-за везения
- почему просадка в два года - это не «стратегия перестала работать», а нормальный разброс
- почему диверсифицируют не ради «снижения волатильности», а чтобы не оказаться торгующим вообще без перевеса
- почему под такой разброс надо перестраивать не счёт, а свою жизнь и расходы

Сохраняйте и читайте.

🌟 OKX ✌️ School 🌟 Intro 🌟 Chat

Локальный FUD выдыхается?

Из зоны high-$50s биток вытащили быстро: сегодня торгуемся около 64k, +6% с начала недели. И, что важнее самой цены, начали разворачиваться те факторы, что давили нас весь июнь.

Главный из них - оттоки из ETF. Июнь закрыли рекордными -$4,5 млрд, худший месяц за всю их историю. А на этой неделе серию из 10 дней оттоков наконец прервали: за день зашло +$221,7 млн - максимум за два месяца.

Второй фактор - ФРС. Уорш, который в июне зашёл жёстким ястребом и убрал снижения ставки из прогнозов, на этой неделе тон заметно смягчил. Для рисковых это глоток воздуха.

Но не всё так гладко. Вчера всплыл новый момент по Сейлору: Strategy впервые вышла на активные продажи битка. За неделю продали 3 588 BTC на ~$216 млн - крупнейшая их продажа за всю историю, запас теперь 843 775 BTC. Деньги идут на дивиденды по префам (та самая STRC) и пополнение долларового резерва.

Ну и механика самого отскока: над 62k накопилось больше $450 млн шортов, их вынесло - классический шорт-сквиз и подкинул топлива. Часть альты на этом даже поперформила: ETH отскочил в район $1,7k, плюс BlackRock завёл стейкинг-ETH на $100 млн.

По уровням: ближайшее сопротивление - 64,5k, а ключевая зона выше - 65,7-65,8k. Закрепимся над ней - это уже заявка на полноценный тренд, нет - и получаем очередной lower high с риском отката.

По событиям неделя лёгкая, но одно смотрим: в среду, 8 июля, выйдет протокол июньского заседания ФРС - первого при Уорше. Ловим в нём намёки, куда он поведёт ставку дальше. Дальше по календарю уже 14-го - инфляция (CPI за июнь), 28-29-го - само заседание.

По остальным рынкам - единый disinflation-мотив, который и разгоняет риск. Нефть у 4-месячных лоёв (WTI ~$69, Brent ~$72): OPEC+ на выходных поднял квоты на 188k б/с, Саудиты режут цену для Азии, а Ормуз постепенно нормализуется. Меньше нефти в инфляции - меньше поводов для ФРС ужесточать, а значит, шансы на сентябрьское повышение упали до ~50% (было ~66%).

Золото на этом фоне замерло около $4,150, ждёт минутки ФРС. А фонда США у хаёв: Dow недавно обновил рекорд, Nasdaq подпирают ожившие чипы (Samsung +4%), VIX низкий - около 16. Классический risk-on, в который вписывается и крипта.

Так что пока ловим локалки, не жадничаем на отскоке и держим РМ - июнь наглядно показал, зачем он.

🌟 OKX ✌️ School 🌟 Intro 🌟 Chat

Давайте практиковатся

Куда пойдет цена ?

Ответ выгрузим завтра

🌟 OKX ✌️ School 🌟 Intro 🌟 Chat

Иран снова качает рынок?

Ночью США нанесли новую серию ударов по Ирану (80+ целей) в ответ на атаки на суда в Ормузе. Иран ответил по Бахрейну и Кувейту, а Вашингтон отозвал разрешение на продажу иранской нефти. Нефть подскочила ~+3% (WTI ~$72, Brent ~$76).

Но показательно другое: крипта и широкий риск отреагировали спокойно - рынок будто привыкает к таким новостям. BTC держится около $63-64k после недельной коррекции и быстрого откупа.

Наш взгляд: уверенного закрепления выше ключевых уровней пока нет, чёткого сигнала тоже - поэтому в ближайшее время склоняемся больше к шортам. Лонги только после подтверждения.

Сегодня в 21:00 по Киеву - минутки ФРС с июньского заседания (ставку держат 3,50-3,75%, тон жёсткий). А дорогая нефть после ударов - это доп. инфляция аккурат перед релизом, так что реакция может быть резкой.

Из положительного - ходят слухи, что на этой неделе ФРС может объявить о дополнительных мерах по вливанию ликвидности в рынок. Это может стать хорошей поддержкой для рисковых активов, включая крипту.

🌟 OKX ✌️ School 🌟 Intro 🌟 Chat

Правильный ответ - Long

цена сформировала маркет шифт и доставила к значениям BSL

Справились?

🌟 OKX ✌️ School 🌟 Intro 🌟 Chat

Иран продавил рынок, ФРС - мимо

Отскок уперся в потолок: BTC не пробил $64k и откатился к $62k, на 200-недельную среднюю. Осторожный настрой пока оправдан.

Драйвером стала не ФРС, а геополитика: перемирие США и Ирана развалилось - снова обмен ударами, США отозвали разрешение на продажу иранской нефти, угрозу по Ормузу подняли до критической. Нефть скакнула, доходности выросли, риск ушёл в минус - фонда просела (Nasdaq -1%+ на чипах), за ней и крипта. Протокол июньского заседания прошёл мимо: жёсткость ФРС уже была в цене.

Из плюсов - притоки в ETF третий день подряд: оттоки развернулись, и это в нашу пользу.

Что делаем: держим $62,4-62,6k - структура цела. Ниже - путь на $61k и $59,8k. Лонги не берём без закрепа выше $64k.

Календарь: сегодня 15:30 по Киеву - заявки по безработице, но главное - CPI 14 июля 👀 Он и решит движение до заседания 28-29 июля. Про РМ не забываем.

🌟 OKX ✌️ School 🌟 Intro 🌟 Chat

Проверьте себя

Куда пойдет цена?

Ответ выгрузим завтра

🌟 OKX ✌️ School 🌟 Intro 🌟 Chat