Вот здесь краткий экскурс по нашему инструментарию. ENJOY!

Что делает Moving Average?

Да ничего особенного. Просто считает среднюю цену закрытия последних скольких-то свечей. По стандарту там стоит 9. То есть Вот эта полоска, появившаяся на графике - всего навсего средняя цена закрытия 9 последних свечей.

В настройках число 9 можно поменять на любое другое. Например на 200. И будет вам та самая MA200.

Она выступает в роли поддержки и сопротивления и показывает направление тренда, то есть «Куда смотрит вот эта веревка от тампона (вверх вниз или вбок), туда и направлен тренд. Долгосрочность тренда определяется длиной. То есть в случае МА200 - тренд будет долгосрочным. Тут все конечно же зависит от выбранного таймфрейма. Если включить дневной график, то эта полоска окажется средней ценой закрытия за последние 200 дней. Изи.

MA по сути берет цены закрытия за последние N свечей и делит их на это самое N. Самое простое среднее.

Moving Average Exponential считает среднее немного по другому. Поскольку старые свечи уже прогнили как мамонты, он больший вес дает именно последним свечам. Соответственно на среднюю стоимость более свежие свечи будут влиять сильнее. Вот и все.

Я обычно использую именно эти два вида скользяк средних. Другие мне просто не нужны.

Для долгосрочных трендов само собой лучше подходит обычная скользящая средняя. Она хоть и более тормозная (не так быстро реагирует на новые свечи), зато поможет вам спастись от ложных движений. Это такый умный и мудрый старый хрыщ.

Ну и стандартную телегу вам немножко залечу.

Скользящие средние играют роль поддержек и сопротивлений для цены. Также они магнитят цену. То есть если цена сильно оторвалась от своего среднего значения (от нашей веревки), то ей свойственно к этой веревке возвращаться. Таков закон баланса: цена всегда будет стремиться к своему среднему значению, возможно с задержкой, но все же.

Когда цена находится над скользящей средней - это хорошо. Когда под ней - это плохо. Почему? Ну в первом случае цена выше своего среднего значения, значит у нас есть заметное движение вверх, если цена проваливается под скользящую среднюю - значит цена становится ниже средней - и все пиздец, нужно грабить ларьки, старух и жрать кошек с улицы.

Вот та самая знаменитая МА200 на недельном графике Биткоина. Пока она нас спружинила чуть-чуть вверх. Но сможет ли наш горе-рыцарь Биткоин усидеть на своей королеве?

Полюбуйтесь, только руками не трогайте.

Короче, понимание у вас теперь есть. Так что давайте посмотрим еще один трендовый индикатор.

«Привет, красавчики! Меня зовут Джон Боллинджер и я даже еще жив. Почему я такой загадочный? Я хочу показать вам кое-что! И нет я не покажу вам писю в чатрулетке, я покажу вам свой собственный трендовый индикатор, который называется «полосы Боллинджера»! Тарам! Кстати назвал я его в честь себя!

Введите в поиск по индикаторам Bollinger Bands и добавьте на график!»

«Выглядит моя поделка вот так, как будто цена находится внутри змеи.

Отражает моя полоска волатильность, то есть, в самом простом понимание уровень колебаний цены. Если наш питон жирный, значит волатильность большая, соответственно цену сильно колбасит. Если питончик сушится и становится худым, значит цена находится в спокойном режиме, как я на фотографии. Так как пользоваться моим творением?»

«О да! Самый простой концепт, который заложен в мои полосы: цена стремится к середине этого канала, то есть к центральной полосе»

«Смотрите, малолетки! Когда цена идет под центральной полосой, у нас обычно даунтренд. Как только мы пересекаем центральную полосу - тренд меняется на противоположный.

Вот мы падали вниз как бутерброд со стола, а вот пересекли центральную линию и сразу пошли вверх.

Все три линии выступают как поддержки и сопротивления, и цена на них реагирует соответственно. Посмотрите как в начале пути мы несколько раз отскакивали от нижней полосы (поддержка) и утыкались в центральную полосу (сопротивление). Вот такой я крутой мужик, и индикатородел»

«Когда полосы сильно сужаются, то происходит такое явление как Bollinger Squeeze. То есть резкий импульс в какую то из сторон.

Вот гляньте на MDA, тут вот произошло сужение полос и потом БАМ блять! Резкий импульс вверх. Но бывает и наоборот, импульс не всегда идет именно вверх. Поэтому нужно быть внимательным, когда цена достигает верхней или нижней границы полос Боллинджера (меня, это я создал индикатор) «

«Спасибо за внимание! Думаю, для базы этого хватит. Существует куча разных комбинаций с другими индикаторами и много плюшечек касательно применения моих полос (я про индикатор, а не про свое прекрасное тело), но это уже совсем другая история… Чмоки»

У всех индикаторов есть куча интересных комбинаций, как уже сказал Джон. Например, применяются пересечения различных скользящих средних, Bollinger Bands комбинируются с другими Bollinger Bands (у которых другие настройки), но для базы того, что вы узнали, вполне хватит.

Вот кстати Биточек на дневном. Мы уткнулись в центр канала и дальнейшее движение во многом будет зависить от того, сможем ли мы пробить этот центр жирной змеи.

Кстати, скользящие средние и полосы Боллинджера очень похожи.

Например середина канала (та самая центральная линия) - это не неебически сложно вычисленная линия, а обычная MA20. А верхняя и нижняя полосы математически полностью зависят от нее самой и вычисляются по несложной формуле с использованием стандартного отклонения.

Никакой магии…

Переходим ко второй группе индикаторов - осцилляторам. Они обычно применяются, когда на рынке нет прямо таки выраженного тренда. Также они называются опережающими, поскольку позволяют в какой-то степени предугадать, что же будет дальше.

Осцилляторы обычно отображаются не на самом графике цены, а в отдельной панельке снизу (чаще всего).

Начнем с такого пса, как Stochastic.
У этого индюка есть значение и находится оно в диапазоне от 0 до 100.
По правилам: если значение Стохастика превышает 80, значит актив перекуплен, а соответственно стоит задуматься о его продаже.

Если значение ниже 20, то актив перепродан, а значит нужно думать о покупке.

В идеале это работает так, и частенько это работает, но есть несколько небольших но.

Вот смотрите некоторые случаи, когда Стохастик отрабатывает как батя на заводе.

По сути он смотрит вот что:

Положение текущей цены закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за определенный период.

То есть просто смотрит, как текущая цена относится к максимальным и минимальным ценам закрытия за последние сколько-то там свечей.

Не сильно ли охуевшая цена? Не превышает ли она несколько максимальных закрытий? Значит актив перекуплен! Значит цена пойдет вниз.

Логика максимально простая, никаких вам там матанов и прочей мегасложной ереси. Все банально, поэтому я и говорил, что «Перекупленность» и «Перепроданность» - понятия относительные, ведь настоящей перекупленности и перепроданности быть не может, всегда могут найтись мудаки, которые сделают актив еще куда более перепроданным, посливая свои остатки. И никто им не помешает.

Так что по сути, наш индюк просто смотрит, не сильно ли там охуела цена и не слишком ли уж отличается от стандартов, которые ей свойственны последние 14 свечей. Вот так

А вот вам пример на том же графике. Посмотрите, сколько времени XRP был перепродан. Но это не помешало цене продолжать свое навозное шествие вниз. А XRP все продолжал и продолжал быть перепроданным.

Что делать?
Ну, во-первых пользоваться другими инструментами, которые мы изучили. На один Стохастик полагаться - себя не уважать.

А во-вторых, вариант для консерваторов:

Можно дожидаться, когда индикатор пересекает линию перепроданности или перекупленности, и покупать / продавать именно после этого.

Так вроде как и надежнее, но иногда случаются ложные замахи (как например вон тот в красном кружочке). К такому нужно просто дыть готовым, ведь я уже рассказал вам про природу индикатора - он совсем обычный и никакой магии в нем нет, как и суперсложных формул. Он тупой, но все же полезный очень часто.

Еще один осциллятор - RSI. Или Relative Strength Index.

Он по сути показывает то же самое, перекупленность или перепроданность актива. Только у него перепроданность наступает уже ниже 30, а перекупленность - выше 70.

Он считается немножко по другому (по сути просто соотносит из последних 14 свечей зеленые и красные, учитывая их длину), так что он даже еще более простой, чем Стохастик.

То есть он ну совсем не показывает реальной перепроданности или перекупленности. Если у нас из 14 последних свечей - большинство цвета Шрека, то и RSI будет высоким. Все так лелеят этот индикатор, а он такой простой ублюдок! А какие громкие слова «перекупленность», «перепроданность».