Добрый день, коллеги!👋👋👋

✅#EURUSD отлично отработали продажи, достигли вторую целевую зону 1.14, от которой началось коррекционное движение.

🧐При подходе к сильным зонам 1.145-1.14 была залита крупная внебиржевая конструкция: с продажей путов на страйке 1.15 и покупкой путов на 1.17 (в 1.5 раза больше). Конструкцию скорее всего использовали как хэдж для коррекционных покупок на фьючерсе. 🤔Предполагаю, что план был таков - на откате заработать на фьючерсе, выкупить подешевевшие ранее проданные опционы на страйке 1.15 (заработав на разнице), и при движении вниз заработать на купленных опционах на страйке 1.17. Однако, проданные опционы до сих пор не выкуплены.

🧐На скриншоте 2 представлена тепловая карта изменения открытого интереса на контракте M1, как мы видим основные сильные страйки в путах уже отработаны, ниже появляются оттоки, есть небольшие приросты интереса в коллах в районе 1.18 и 1.195. На контракте М3 (Скриншот 3), есть еще цели значительно ниже, но есть и небольшие приросты в колах в районе 1.185. ℹ️Что интересно, текущий локальный минимум пришелся на смену фьючерсного контракта - часто в такие моменты случаются развороты. В долгосрочный разворот конечно я не верю, но допускаю более глубокую коррекцию. ⚠️Смущает лишь то, что перед коррекцией не добили 1.135 где находится крупный спрэд.

Учитывая вышеизложенное, рассматриваю следующие сценарии:

1️⃣ если сначала сделают манипуляцию снизу, при наличии реакции, рассмотрю покупки. Ближайшая цель - снятие ликвидности сверху (≈1.167), и далее ≈1.178. От ≈1.178-1.187 - среднесрочные продажи. ⚠️Есть еще самая сильная зона повыше ≈1.195, которую тоже держу в голове.

2️⃣ если сначала сделают захват ликвидности сверху, при наличии реакции (также хорошим подтверждением будет отток на страйке 1.15 - фикс. проданных опционов), рассмотрю продажи с целями ≈1.135. Тогда от ≈1.135 будет высока вероятность пойти к 1.178 и выше.

3️⃣ флэт - по Вайкоффу (пост от 19 февраля) в этой области начинается фаза накопления перед дальнейшим прорывом.

➡️#GBPUSD +/- та же картина, но очень слабый интерес в коллах.

➡️#AUDUSD - залит крупный кондор с экспирацией 08.05.2026. ℹ️Максимальная прибыль ближе к экспирации между внутренними страйками, но могут перед этим использовать как хэдж для отката. Нарисовал очень схематично, особо не вникал.

➡️#ETHUSD - очень интересно, но ничего не понятно) В путах проходят огромные объемы, посмотрим завтра прирост или отток. Если прирост, и вдруг сделают шпилю вниз, то это будет отличная зона для покупок.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - поищу продажи выше
👍 - с текущих идем вниз
🕊 - держу покупки, тренд развернулся

Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

✅#EURUSD порадовал, отрабатывает по приоритетному 1-му сценарию — отработал первую цель, хоть и потрепал перед этим нервы. Сделали захват ликвидности снизу, правда, чуть глубже, чем ожидал.

Основные тезисы предыдущего поста:
🟠Залита конструкция с продажей пут на страйке 1.15 и покупка на 1.17.
🟠Сильные страйки снизу на ближайшем месячном контракте уже отработаны.
🟠Есть приросты в коллах.
🟠Локальный минимум сформирован на смене фьючерсного контракта.

🧐Так вот, откат сделали ровно к страйку 1.15 с проданными опционами — ниже не пустили. В этот момент зафиксировали прибыль по купленным пут-опционам на страйке 1.17 и залили крупный хедж (более 7к контрактов) на недельном контракте. 📈Это стало хорошим подтверждением для поиска покупок. Далее на проталкивающих объемах сделали закреп за важной фьючерсной зоной (Скриншот 4). 📈Вчера на ретесте долился в покупки, так как получил доп. подтверждение по AUDUSD.
📖Чтобы не растягивать пост, приложу скриншот с логикой из своего дневника.

Что дальше⁉️ Для продаж теперь хотелось бы увидеть:
🟠по фьючу — перепозиционирование: крупные кульминационные объемы либо накопление (флэт);
🟠по опционам — новые хедж-объемы в коллах и целевые в путах.

🤔Пока цена стояла в накоплении, сверху в коллах заливались целевые объемы (Скриншот 2 и 3). Открытый интерес в коллах размазан по страйкам от 1.1175 (форекс ≈1.171) до 1.2 (форекс ≈1.196). Есть и выше на дальних контрактах, но в глобальный разворот я пока не верю, средне-долгосрочно жду вниз. Откуда именно ждать реакцию — пока не ясно, но если взять +/- середину, то получается ≈1.178-1.186. Туда же попадает уровень безубытка крупного спрэда + предыдущее накопление перед прорывом вниз.

Учитывая вышеизложенное, рассматриваю следующие сценарии:

1️⃣ Если идем выше, присмотрюсь к продажам в районе ≈1.178-1.186.

2️⃣ Если с текущих дадут откат, рассмотрю доливки в районе ≈1.159 (верхняя граница недельного стрэддла). Текущие покупки частично уже зафиксированы.

3️⃣ Если с текущих идем вниз и закрепляемся ниже ≈1.152, с ретеста рассмотрю продажи.

➡️#GBPUSD отработал от нижней зоны, залили крупные объемы по фьючу, хеджи снизу и целевые сверху. Тейк-профит поставил близко, ночью сделки закрылись — дальше без меня.

➡️#AUDUSD кондоры зафиксировали, перед импульсом залили 3000 контрактов в путах (подробнее на скриншоте из дневника). Первые цели выполнены, сделки зафиксировались. Пока наблюдаю.

❗️Пользователям опционного индикатора рекомендую включить отображение внерыночных сделок (Block Trades), именно в них сейчас проходят основные крупные объемы.❗️

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - поищу продажи выше
👍 - с текущих идем вниз
🕊 - только покупки, глобальный тренд вверх

Всем добрый день, коллеги!👋

✅#EURUSD порадовал, идеально отработал торговую идею предыдущего поста, по покупкам достигли целевую зону ≈1.178-1.186, откуда планировал поиск продаж.

Что имеем на текущий момент:
🧐В обозначенной зоне на фьючерсе прошли хорошие объемы, в пятницу сделали захват ликвидности сверху, жаль немного не добили до сильного страйка 1.19 (форекс 1.187), но это не критично. Сейчас торгуемся под этими объемами.
🧐Также в конце прошлой недели по опционам зафиксирована прибыль по крупному спрэду, который упоминал в предыдущем посте. Выкупили подешевевшие проданные опционы на страйке 1.17. Сделали новые заливки в путах в районе 1.167 (там же dPoc) и ниже (1.162-1.156). Все это очень хорошо для продаж.

🤔Но смущает несколько моментов:
🟠15.04 продали 5760 путов на страйке 1.185 ⁉️
🟠13.04 на страйке 1.2 залили календарный спрэд :

продали волатильность (в виде стрэддла) на ближайшем месячном контракте, и купили волатильность (стрэддл) на следующем месячном контракте. Идеальным сценарием для них было бы если цена будет плавно дрейфовать в сторону этого страйка (или хотя бы не уходить значительно ниже), чтобы проданный стрэддл принес премию за счет временного распада. После того как проданный стрэддл будет зафиксирован или проэксперируется, им будет выгодна высокая волатильность в любую сторону.

🔍На текущий момент ни на страйке 1.185, ни на страйке 1.2 фиксаций пока нет.

Учитывая вышесказанное, рассматриваю следующие сценарии:

1️⃣ Если сделают локальную манипуляцию сверху (от вчерашнего хая), при наличии реакции на фьючерсе и в идеале — если пройдут объёмы на страйках 1.185, 1.2 (предположительно будущие оттоки/фиксации), рассмотрю доливки в продажи (частично уже удерживаю позицию с пятницы). Первая цель и наиболее важная фьючерсная зона — в районе +/-1.169.

2️⃣ Если с текущих идём вниз, и проданные опционы не фиксируют, то высока вероятность отскока от +/-1.169 и возврата обратно, с вероятностью обновления максимума (перехая).

3️⃣ в случае уверенного закрепа ниже ≈1.169-1.167, открывается дорога вниз, но сильное сопротивление рядом ≈1.162-1.156, при подходе к которому нужно будет смотреть реакцию на фьюче и куда будут заливать опционные объемы.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - в приоритете поиск продаж
👍 - идем выше, на перехай
🕊 - только покупки, глобальный тренд вверх

Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

✅ #EURUSD порадовал, отрабатывает по плану, хоть и не дали возможности долиться в продажи, но первую цель +/-1.169 взяли. Как и предполагал в варианте 2 в случае, если пойдем вниз без манипуляции сверху и фиксации проданных опционов - высока вероятность отскока от +/-1.169 и возврата обратно, что собственно и сделали в конце прошлой недели. Но данной манипуляции как по мне недостаточно, сейчас зажали цену в диапазоне.

🧐 4 мая при возврате к +/-1.169 прошла очень крупная внебиржевая сделка в путах на страйке 1.17 (8330 контрактов). На первый взгляд, все выглядит красиво для продолжения восходящего тренда: важная фьючерсная зона +/-1.169 не пустила вниз, залили огромный хэдж объем. ❗️Но смущает несколько моментов, зону 1.169 сильно распилили, долго стояли, дали возможность всем закупиться, не было внятной реакции, хотя да, объемы на фьюче накопили значительные. При этом опционы были залиты не перед накоплением, а после. Это больше похоже на спекулятивную покупку путов с целью заработать на снижении цены, как было например здесь. Как правило в таких случаях сначала идет небольшой рост (отбивают премию опциона на фьючах и заманивают в покупки), а затем разворот и уход вниз — туда, где эти путы приносят прибыль.

🧐 На этой неделе эксперируется текущий месячный контракт, основные цели сверху по нему выполнены. Если посмотреть по тепловой карте изменения открытого интереса на контракте M2 отчетливо видно накопление на страйке 1.15.

🧐 Если посмотреть другие торговые инструменты, #GBPUSD - на данный момент полное отсутствие интереса в коллах, #AUDUSD - на подходе к сильным зонам, есть и выше, но могут в любой момент зафиксировать, эти опционы залиты более полугода назад.

🤔Учитывая вышеизложенное, я пока придерживаюсь прежнего мнения по #EURUSD: приоритетное среднесрочное направление - вниз. Только пока неясно: с обновлением хая от 17 апреля или нет.

На текущий момент, рассматриваю следующие сценарии:

1️⃣ при наличии внятной реакции в районе ≈1.1785–1.1820 (захват ликвидности выше хая 1 мая, где был всплеск bid-дельты — рыночные продавцы, а также основные объёмы от 14–16 апреля) — рассмотрю аккуратные продажи.

2️⃣ если идем выше, то интересный диапазон в районе ≈1.185-1.188

3️⃣ если с текущих идем вниз, рассмотрю продажи с ретеста в случае уверенного закрепления ниже страйка 1.17 и зоны накопления ≈1.169.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - поищу продажи выше
👍 - с текущих идем вниз
🕊 - только покупки, тренд вверх