Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

Давненько не было обзоров, занимаюсь разработкой обновленной версии опционного индикатора.

✅#EURUSD идеально отработал предыдущий план - пробили стрэддл, оттестировали снизу и четко подошли к обозначенной целевой зоне. Далее сверху были залиты очень крупные опционы в колах - спрэд (думаю все его заметили), к которому цена и направилась. В пятницу декабрьский контракт вместе со спрэдом проэксперировался.

🧐На текущий момент, ситуация совсем неоднозначна. С одной стороны есть огромный интерес в путах, активно каждый день заливают внизу на страйки 1.155 (форекс ≈ 1.149), 1.15 (≈ 1.144) и ниже. Но в то же время на днях наиболее крупные внебиржевые заливки в путах были сделаны на ближайших страйках (1,165, 1.17, 1.175). В коллах интерес слабый, нет явных признаков хэджирования фьючерсных продаж (нет новых крупных точечн. колл-объемов рядом с ценой на хаях). Есть небольшие заливки колл-объемов в районе 1.174-1.184. Есть крупный открытый интерес на М3 (страйк 1.18 ≈ 1.174), который был залит в июне прошлого года и уже как минимум дважды использовался как хэдж для продаж. На недельном контракте залит стрэддл. По кластерному графику на декабрьском контракте все вроде красиво смотрится вниз, есть и крупный объем на хаях и проталкивания вниз, ⚠️но учитывая, что декабрьский торгуется последнюю неделю, основные объемы - это фиксации позиций - оттоки, ориентироваться на них не стоит.

🤔Учитывая вышеизложенное, рассматриваю следующие варианты:

1️⃣📈при наличии откупных фьюч. объемов на мартовском контракте в районе нижней границы стрэддла или сильной поддержки под ней ≈ 1.159, рассмотрю покупки.
2️⃣ 📉в случае выхода вверх из стрэддла буду искать продажи в диапазоне 1.174-1.184.
3️⃣ 📉в случае уверенного закрепа ниже 1.159, поищу продажи с целями - страйки 1.155 (форекс ≈ 1.149), 1.15 (≈ 1.144). ⚠️Также есть поддерка на уровне ≈1.154.

ℹ️Точки где буду принимать решения отметил прямоугольниками.

➡️#GBPUSD аналогичная ситуация. Пришли в зону от которой планировал продавать, но не нравится структура движения цены (рисуют что-то вроде флага), после которого просится как минимум вынос. Много путов рядом поназаливали, при этом в колах практически пусто, нет хэдж-объемов. Пока вне рынка, если сделают мощную манипуляцию снизу с откупом, возможно рассмотрю покупки. Или наоборот, продажи, но выше.

➡️#AUDUSD как и в евро был крупный спрэд, который на прошлой неделе идеально отработал. Выше есть 2 интересные зоны, от которых рассмотрю продажи, либо покупки от нижних зон.

➡️#BTCUSD биткоин и эфир потрепали нервы, в 20-х числах ноября на лоях были залиты хэдж-путы, удалось удачно откупить на фьюче и отбить просадку. На CME ноябрьский контракт проэксперировался, сгорела куча бабочек в коллах, бабочки в районе 140-150к остались еще на декабрьском, но это уже вряд ли. Новых крупных объемов на СМЕ пока больше нет. Новые заливки некрупные и все рядом. На Deribit есть крупный кондор, нижнюю границу которого могут использовать как хэдж для продаж (от 100-106к.) либо на нем заработать, для этого нужно доставить и зажать цену в диапазоне 106-112к. Посмотрим как отработают опционы на Deribit. Большую часть позиций я закрыл, остальное в б/у.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - ожидаю добой выше
👍 - продам после манипуляции сверху
🕊 - держу покупки, с текущих идем вверх
🐳 - держу продажи, с текущих идем вниз

Добрый день, коллеги!!!👋

➡️#EURUSD в предыдущем обзоре обращал внимание на то, что были сделаны крупные заливки в путах на ближайших страйках, что говорило о высокой вероятности добоя выше. В результате идеально отработал 1-й вариант сценария💰: оттестировали нижнюю границу стрэддла (где планировал покупать, но я не рискнул перед новостями), залили на фьючах объем и двинулись вверх. В покупки вошел позже после пробоя на тесте верхней границы стрэддла.

🧐Вчера на новостях сделали выброс вверх до сильной опционной зоны сверху, где вошел в продажи📉, т.к. получили реакцию в виде крупных объемов на фьюче в сопровождении опционных хэджей на недельных контрактах.

🤔Теперь главный вопрос, был ли это финальный вынос⁉️

ℹ️На 2-м скриншоте (это новая функция в обновленной версии, что-то вроде тепловой карты изменения открытого интереса на страйках) на контракте M1 мы видим, что постоянно подливаются крупные путы на ближайшие страйки, цена движется по ним как по ступенькам. Сверху оттестировали первый целевой страйк, чуть выше есть более крупный интерес. На 3-м скриншоте - контакт M2, сверху целевые все отработаны, идет активное прибавление в путах.
Но меня смущает аномальный интерес к путам, ранее такого я не припомню. Дадут ли им сейчас всем заработать, к тому же по данным Оанды 70% в продажах. Или дождуться экспирации хотя бы текущего месячного контракта и W2.

Поэтому, рассматриваю следующие сценарии:
1️⃣ в случае если в районе нижней границы стрэддла или чуть ниже начнут заливать объемы на фьюче - закрою продажи. Высока вероятность флэта с последующим выносом сверху. Возможно рассмотрю покупки после манипуляции снизу и буду искать продажи выше.
2️⃣ в случае уверенного закрепа ниже ≈1.16, с отката рассмотрю доливки в продажи.

➡️#GBPUSD продал вместе с евро, внизу есть ожидания по путам, но допускаю вариант еще одного выноса с добоем до +/-1.5 маржи.

➡️#AUDUSD хоть и коснулся первой зоны от которой планировал продавать, мне этого не хватило, пока вне рынка. Рассмотрю либо выше продажи, либо ниже покупки. Точки где буду принимать решения отметил прямоугольниками.

➡️#BTCUSD, #ETHUSD ничего нового, на СМЕ пока тишина.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - осторожные продажи, допускаю продолжение роста
👍 - разворот состоялся, теперь только вниз
🕊 - держу покупки, тренд вверх
🐳 - держу и добираю продажи

Добрый день, коллеги!!!👋👋👋

➡️#EURUSD ситуация неоднозначна, но попробуем разобраться и разработать торговый план. В пятницу на лоях на недельном контракте был залит крупный пут-опцион (около 6 тыс. контрактов) в сопровождении с крупными объемами на фьюче, от которых получили мощную реакцию вверх. Примерно такая же картина была в начале прошлой недели, но тогда смогли сделать лишь небольшой откат до уровня dPoc падения. Сейчас же поглотили почти все крупные фьючерсные объемы, которые проталкивали цену вниз, т.е. локальный тренд сломан.

⚠️Сейчас цена подошла к верхнему накоплению из которого ранее зародился нисходящий тренд, здесь же уровни безубытка последних крупных Put-объемов.

🤔Снизу в путах очень сильные страйки (от 1.155 до 1.14), к сожалению до которых не дошли. Если бы такую реакцию получили от одного из них, то можно было бы уверенно говорить о смене локального тренда. В коллах за последние дни явного прироста ОИ не наблюдается, хотя и есть ранее залитый интерес в районе максимумов от 24 декабря и выше.

Учитывая вышеизложенное, рассматриваю следующие сценарии:
1️⃣ в случае слабого отката без особо крупных объемов, при наличии реакции рассмотрю покупки в районе ≈1.169-1.166

2️⃣ есть вероятность зафлэтить между верхними и нижними объемами с последующим выходом скорее всего вниз, буду искать продажи после манипуляции сверху.

3️⃣ если +/- на текущих начнут накапливать объем, после манипуляции сверху при возврате под этот объем - рассмотрю продажи.

➡️#GBPUSD пока ничего интересного нет.

➡️#AUDUSD выше очень красивая зона, если добьют, там рассмотрю продажи. Либо ниже покупки от проданных опционов.

➡️#BTCUSD, #ETHUSD интереса со стороны крупных участников пока не наблюдается.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - осторожные продажи, допускаю продолжение роста
👍 - разворот состоялся, рассматриваю покупки
🕊 - держу покупки
🐳 - держу продажи