Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

➡️#EURUSD как и предполагали в предыдущем посте, укрепленный страйк 1.16 не пустил цену вниз. Не забрав страйки с макс. открытым интересом - 1.155 и 1.15, откатили вверх. В покупках толком поучаствовать не удалось, не дали откатов чтобы войти, но поучаствовал в продажах - когда цена была на лоях - выше сформировали понятную целевую зону (+ там же были важные фьючерсные объемы, протолкнувшие цену вниз (кластерный график)), от которой и сделали отскок. Далее был залит стрэддл (прямоугольник с черной обводкой), пробой которого подтвердил нисходящее движение.

🤔На текущий момент ситуация неоднозначна. С одной стороны страйки 1.155 и 1.15 на которых ежедневно приростает открытый интерес. В идеале было бы забрать их и спокойно двинуть вверх.

⚠️Но сильно смущает несколько моментов:
1️⃣ с 21.10 идут активные проторговки на фьючерсе (крупные кластеры), с приростом ОИ, значит это не только фиксации, но и набор позиции. При этом потихоньку проталкивают вверх, даже на свечах с отрицательной дельтой, т.е. лим. покупатель съедает все рыночные продажи. Непонятно зачем набирать где то в середине диапазона, наверное будут расторговывать в обе стороны🤔
2️⃣ огромная лимитная заявка на уровне dPoc контракта, которая появилась 23.10. Отвлекающий маневр, или ориентир и "зелёный свет" всем участникам, чтобы толкать цену к этой отметке?🤔 Возможно там планируют разгружать покупки.
3️⃣ Стрэддл, пока с неуверенным пробоем вверх.
4️⃣ по данным Оанды 66% в продажах.

📈На текущий момент удерживаю небольшие покупки, вчера заходил на ретесте страйка стрэддла. В случае уверенного пробоя границы стрэддла на ретесте рассмотрю доливки. ❗️Стопы быстро перевожу в б/у, т.к. ситуация неоднозначна.
ℹ️На скриншоте черными прямоугольниками отметил наиболее интересные зоны для принятия последующих решений. Еще одна зона на которую стоит обратить внимание ≈1.169-1.17.

➡️#GBPUSD фунт также меня оставил без покупок, он лишь коснулся сильной зоны, я ожидал захода поглубже. Но как и в евро поучаствовал в продажах. Пока вне рынка, рассмотрю покупки ниже от зоны ≈1.325-1.315, либо продажи выше. На мой взгляд пока средне-долгосрочно смотрится вниз, ниже на следующих контрактах есть открытый интерес на страйках - 1.3, 1.28.

➡️#AUDUSD к сожалению не добил до идеальной зоны снизу. 22.10 когда цена находилась в накоплении залили крупные CALL объемы в районе ≈0.665. Пробую, удерживаю небольшие покупки.

➡️#BTCUSD, #ETHUSD по плану, сделали манипуляции, потихоньку отрастаем. Многие криптотрейдеры ждут еще одного мощного пролива, кстати это также видно по кум. дельте на биткоине (по данным CME). Возможно я ошибаюсь, но я пока по опционам CME не вижу таких ожиданий у крупных инвесторов. На текущий момент залили небольшие опционные Call-объемы, появились повышенные объемы на фьючерсе - высока вероятность отката.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - коррекция вверх еще не закончилась
👍 - с текущих идем обновлять минимумы

Всем добрый день, коллеги!👋

❗️На выходных в США перешли на зимнее время, а вместе с ними и большинство брокеров, проверьте корректность указанного часового пояса в настройках индикаторов/советника.

⚠️Если кто не знает как это сделать, делается это очень просто. В терминале в окне "Обзор рынка" указано время брокера. Его нужно сравнить со временем по Гринвичу (GMT/UTC). Время по Гринвичу можно узнать к примеру здесь: https://time.is/GMT или просто спросить у гугла.
У меня например в терминале на 2 часа больше чем по Гринвичу, поэтому в настройках в строке часовой пояс указываю 2 (летом было 3).

❗️Часовой пояс рекомендуется везде выставить вручную, т.к. авторежим не всегда может работать корректно (к примеру если расчет часового пояса выпадет на выходной день). Часовой пояс - важный параметр, влияет не только на точечные объемы, но и на гистограмму объемов, Custom-профили в Future Volume, построение кривых доходности конструкций в Options FX и другие функции.

Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

➡️EURUSD на прошлой неделе, к сожалению, так и не смогли закрепиться выше границы стрэддла, в результате пара реализовала альтернативный сценарий - без глубокой коррекции продолжение нисходящего тренда в область сильных страйков 1.155, 1.15.

🧐Вчера достигли наиболее сильного страйка 1.15. На контракте M1 по путам прошли оттоки, т.е. частичные фиксации прибыли. Частично перезалили объемы на контракт W2 (около 5 тыс контрактов). В этот же момент был залит на январском контракте предположительно крупный спрэд на страйках 1.135-1.125 (цель на январь?🤔). Реакция на фьючерсе на мой взгляд слабая.
В пятницу эксперируется текущий месячный контракт M1, если его отключить (Скриншот 2), то страйки 1.15 и 1.155 уже не кажутся такими сильными.
⚠️Но больше всего меня смущает пока полное отсутствие интереса к коллам.

В общем пока непонятно, занимаюсь скальпингом.

📈Серьезные покупки рассмотрю если сделают вынос вниз с крупными откупными объемами на фьюче в сопровождении с заливкой целевых объемов в колах. Либо в случае поглощения и уверенного закрепления выше объемов протолкнувших цену вниз (Скриншот 7). 📉В противном случае от этих зон рассмотрю продажи.

➡️#GBPUSD аналогично, без коррекции двинулся к среднесрочным целям. Сейчас тестирует крупный целевой пут-опцион который был залит на хаях 01 июля. Также пока отсутствует интерес к коллам, слабая реакция на фьючерсе. Пока понаблюдаю.

➡️#AUDUSD красиво начал отрабатывать торговую идею предыдущего поста, но потом остановили огромным колл объемом (предположительно дельта-нейтральная позиция). В текущий момент тестируем уровень безубытка этой конструкции и dPoc накопления. Пока особой реакции нет, рассмотрю покупки либо ниже от сильной зоны, либо в случае поглощения фьюч. объемов протолкнувших цену вниз.

➡️#BTCUSD и #ETHUSD все-таки сделали еще один пролив. На выходных пожадничал, не купил страховачные put-опционы, хотя пролив был предсказуем после того как в пятницу на СМЕ начали заливать пут-опционы и под закрытие биржи на макушке отката залили крупные объемы на фьюче. Пришлось экстренно за дорого в понедельник покупать путы прямо на проливе. Ну ладно, зато теперь любой пролив не страшен до следующего понедельника) Вчера прошли рекордные объемы на ноябрьском фьючерсе, но пока цена отреагировала слабо, опять дают возможность закупиться, а значит могут еще раз вынести. Но в целом, я придерживаюсь прежнего плана, и ожидаю обновление максимумов.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - жду точку входа в покупки
👍 - продам после отката
🕊 - держу покупки, с текущих идем вверх
🐳 - держу продажи

Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

➡️#EURUSD на прошлой неделе порадовал покупками, работал по плану после пробоя и закрепления выше сильных фьючерсных зон (ранее отправивших цену вниз). Обе зоны пробивались на проталкивающих повышенных объемах. Позже дополнительным подтверждением стал пробой верхней границы стрэддла, с ретеста добрал покупки. В четверг начали активно заливать путы, при появлении HFT объема зафиксировал покупки и перевернулся в продажи.

🧐На этой неделе стрэддл слабый, но его границы дополнительно укрепили опционами на контрактах среды и четверга. В текущий момент цена торгуется у его нижней границы. Крупной заинтересованности в коллах пока я по-прежнему не вижу. В случае пробоя нижней границы стрэддла, а также закрепления ниже dPoc -> с ретеста рассмотрю доливки. ⚠️Допускаю с текущих добой выше в область верхней границы стрэддла + там же 100-я маржа. При наличии быстрой реакции с объемами - рассмотрю продажи. Закрепляться там нежелательно, т.к. получим слом структуры+пробой стрэддла. ❗️В случае уверенного закрепа выше - план отменяется.

➡️#GBPUSD локально смотрится лонгово, на добой выше, т.к. снизу рядом захэджировали путами, но среднесрочным приоритетом я по-прежнему считаю продажи. С текущих в покупках участвовать не планирую, но от зон выше рассмотрел бы возможные продажи.

➡️#AUDUSD без изменений, торгуется во флэте.

➡️#BTCUSD, #ETHUSD опасения подтвердились, сделали еще один вынос. По #BTCUSD ударились в самый сильный страйк по путам (на текущий момент 95к.) На фьюче прошли крупные объемы, в этот же момент залили крупную конструкцию со страйками 115-125к. Из минусов - опять долго стоим, ритейл начал приходить в себя, в пятницу индекс страха/жадности был 10, сегодня уже 15. Ниже по путам нет красивых зон, все размазано. Хотелось бы увидеть закреп выше пятничных фьюч. объемов, тогда высока вероятность увидеть для начала хотя бы локальный рост в район 100-105к. Позиции на фьючерсе в начале прошлой недели я подрезал, частично докупил в пятницу и решил в большей степени работать через опционы, купил колы на страйках 110к и 115к (BTC) и 3600 (ETH) на ноябрьском и декабрьском контрактах.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - жду точку входа в продажи
👍 - держу продажи
🕊 - в приоритете покупки

Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

Давненько не было обзоров, занимаюсь разработкой обновленной версии опционного индикатора.

✅#EURUSD идеально отработал предыдущий план - пробили стрэддл, оттестировали снизу и четко подошли к обозначенной целевой зоне. Далее сверху были залиты очень крупные опционы в колах - спрэд (думаю все его заметили), к которому цена и направилась. В пятницу декабрьский контракт вместе со спрэдом проэксперировался.

🧐На текущий момент, ситуация совсем неоднозначна. С одной стороны есть огромный интерес в путах, активно каждый день заливают внизу на страйки 1.155 (форекс ≈ 1.149), 1.15 (≈ 1.144) и ниже. Но в то же время на днях наиболее крупные внебиржевые заливки в путах были сделаны на ближайших страйках (1,165, 1.17, 1.175). В коллах интерес слабый, нет явных признаков хэджирования фьючерсных продаж (нет новых крупных точечн. колл-объемов рядом с ценой на хаях). Есть небольшие заливки колл-объемов в районе 1.174-1.184. Есть крупный открытый интерес на М3 (страйк 1.18 ≈ 1.174), который был залит в июне прошлого года и уже как минимум дважды использовался как хэдж для продаж. На недельном контракте залит стрэддл. По кластерному графику на декабрьском контракте все вроде красиво смотрится вниз, есть и крупный объем на хаях и проталкивания вниз, ⚠️но учитывая, что декабрьский торгуется последнюю неделю, основные объемы - это фиксации позиций - оттоки, ориентироваться на них не стоит.

🤔Учитывая вышеизложенное, рассматриваю следующие варианты:

1️⃣📈при наличии откупных фьюч. объемов на мартовском контракте в районе нижней границы стрэддла или сильной поддержки под ней ≈ 1.159, рассмотрю покупки.
2️⃣ 📉в случае выхода вверх из стрэддла буду искать продажи в диапазоне 1.174-1.184.
3️⃣ 📉в случае уверенного закрепа ниже 1.159, поищу продажи с целями - страйки 1.155 (форекс ≈ 1.149), 1.15 (≈ 1.144). ⚠️Также есть поддерка на уровне ≈1.154.

ℹ️Точки где буду принимать решения отметил прямоугольниками.

➡️#GBPUSD аналогичная ситуация. Пришли в зону от которой планировал продавать, но не нравится структура движения цены (рисуют что-то вроде флага), после которого просится как минимум вынос. Много путов рядом поназаливали, при этом в колах практически пусто, нет хэдж-объемов. Пока вне рынка, если сделают мощную манипуляцию снизу с откупом, возможно рассмотрю покупки. Или наоборот, продажи, но выше.

➡️#AUDUSD как и в евро был крупный спрэд, который на прошлой неделе идеально отработал. Выше есть 2 интересные зоны, от которых рассмотрю продажи, либо покупки от нижних зон.

➡️#BTCUSD биткоин и эфир потрепали нервы, в 20-х числах ноября на лоях были залиты хэдж-путы, удалось удачно откупить на фьюче и отбить просадку. На CME ноябрьский контракт проэксперировался, сгорела куча бабочек в коллах, бабочки в районе 140-150к остались еще на декабрьском, но это уже вряд ли. Новых крупных объемов на СМЕ пока больше нет. Новые заливки некрупные и все рядом. На Deribit есть крупный кондор, нижнюю границу которого могут использовать как хэдж для продаж (от 100-106к.) либо на нем заработать, для этого нужно доставить и зажать цену в диапазоне 106-112к. Посмотрим как отработают опционы на Deribit. Большую часть позиций я закрыл, остальное в б/у.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - ожидаю добой выше
👍 - продам после манипуляции сверху
🕊 - держу покупки, с текущих идем вверх
🐳 - держу продажи, с текущих идем вниз