Впервые за несколько месяцев зафиксирован критический сдвиг: средняя дельта кредитного плеча топ-трейдеров достигла отметки -10. Это указывает на рекордный разрыв между уровнями маржи у «медведей» и «быков».

📊 Ключевые выводы:
• Шорт-позиции взяты с плечом до 22х — исторический максимум за последние кварталы.
• Лонг-позиции, напротив, демонстрируют осторожность: игроки массово снижают плечо, формируя беспрецедентный дисбаланс.
• Подобная поляризация (экстремальный шорт + падающий лонг) не наблюдалась с начала 2023 года.

⚡ Прогноз:
Такие дисбалансы часто становятся триггером резких ценовых движений. Рекомендую трейдерам мониторить рынок в режиме реального времени — следующие 5-7 дней могут принести неожиданные встряски.

*P.S. Высокое плечо шортов — это либо инсайдерская уверенность, либо массовая паника. В любом случае, готовьтесь к турбулентности.*