Сегодня в 10:00 UTC выйдет 4я серия по API ByBit + Python, где буду разбираться со спотовыми лимитками, а вот исходники уже в репозитории https://github.com/AzzraelCode/azzyt-bybit/blob/main/videos/V4SpotLimitOrder.py

4я серия по API ByBit + Python (pybit) уже на канале https://youtu.be/P8K30dB85rM.

В ней:
1️⃣ Отправка Спотовых Лимитных Ордеров
2️⃣ Получение списка Открытых Спотовых Ордеров
3️⃣ Отмена Открытых Ордеров
4️⃣ Оч важный аргумент timeInForce (GTC, IOC, FOK, PostOnly)

Приятного просмотра 🥂

Ооооочень рекомендую интервью для тех кому, также как и мне, интересно устройство сегодняшнего крипторыночка. Откуда берется ликвидность, как айтишка работает на рынке, кто забирает ликвиднутые позы ;) Заходит немножко тяжело, но оно того точно стоит.

https://youtube.com/watch?v=PYfFtOIp84U

#content_azzrael_recommends

Обратите внимание на обновление API Binance USD-M Futures от 09 февраля. Особенно на часть

Unsolicited pong frames are allowed, but will not prevent disconnection

Проверьте своих ботов - нет ли у вас не запланированных реконнектов каждые 13 минут ;)
https://binance-docs.github.io/apidocs/futures/en/#change-log

After upgrade:

Websocket server will send a ping frame every 3 minutes.
If the websocket server does not receive a pong frame back from the connection within a 10 minute period, the connection will be disconnected.
When you receive a ping, you must send a pong with a copy of ping's payload as soon as possible.
Unsolicited pong frames are allowed, but will not prevent disconnection. It is recommended that the payload for these pong frames are empty.

🥁 Уже завтра в 13:00 Мск выходит новый эпизод про API ByBit https://youtu.be/8SY-G0Hk64Y не пропустите ;)

В нем наконец то пришла очередь разобраться с Websocket от ByBit. Будем подключаться максимальнго просто и без заморочек с помощью pybit и получать публичные данные (тикеры).

💻 Исходники уже в репозитории
https://github.com/AzzraelCode/azzyt-bybit

🤩 А для Мотиваторов на Boosty на https://boosty.to/azzrael этот ролик доступен уже сейчас. Спасибо вам за поддержку!

👋Если что ролик про вебсокет уже на канале ;)
https://www. youtube.com/watch?v=8SY-G0Hk64Y

PS: Меня тут поклонники PineScript заругали за безудержные видосы про ByBit. Так что продолжение вебсокета на ByBit конечно (наверное, совершенно точно, но как пойдет 🤣) будет, но НЕ следующим роликом. Следующим попробую порадовать и любителей Pinescript и ByBit не разогнать... Stay tuned!

🧬 Хочу ответить на вопрос, кот мне иногда задают - где бектестить свои стратки

💸 Несмотря на то что мне нравится TradingView и я умею в PineScript. Я пробовал backtrader и Wealth Lab за 400 долл. Однако сейчас для бэктестов мой основной инструмент TSLab. Он очень крутой и БЕСПЛАТНЫЙ (для бэктестов)

Почему?
✅ Скрипты можно писать без программирования на кубиках
✅ И относительно просто на C#.
✅ Есть оптимизация (можно запустить и миллионы прогонов )
✅ Аналитика результатов (включая статки по каждой симулированной сделке). Примеры см. #tslab_azzrael_screencast .
✅ Этими же скриптами можно и торговать на реале
✅ Поддерживается и фонда и крипта

🔋Разрабатывают TSLab русскоязычные ребята, и у них крутое коммьюнити в чатике. На мой, однажды, довольно тупой вопрос (ответ потом нашелся в доках), разарабы в чатике ответили в течении часа, а потом ещё и интересовались прокатило ли решение. И только после ткнули в RTFM 😇

И прошу не воспринимать пост рекламой. Приди TSLab ко мне с оффером на интеграцию я бы взял его бесплатно (если чо - приходите - за слова отвечаю 😜 ). Ибо сам пользуюсь и очень доволен.

Есть и минусы и ниже лишь некоторые из них:
⛔️ Сложность вхождения, даже на этапе собрать базу из кубиков справится не каждый
⛔️ Документация хоть и на русском, но оставляет желать
⛔️ Интерфейс хоть и гибок, но не очевиден, да и тооормооозной
⛔️ Только под Windows (с тз ботоводства - тот ещё вопрос где стабильно хостить)

💸 Однако, главное что точно есть - бэктесты точны (но не для HFT, для обычного трейдинга на индикаторах). Я писал скрипты для TSLab, бэктестил на минутках, затем писал ботов на Python под API Binance и API OKX и точность простановки до 2 мин расхождения с бэктестами на периоде в неск мес. Так что, повторюсь, доволен и рекомендую...

Очередной пост из серии #content_azzrael_recommends .
Офис ByBit в Сингапуре https://www.youtube.com/watch?v=zpapGTDc8BE . Ничего особенно впечатляющего, сразу видно что не FAANG, да чего уж там, даже не офис Алиэкспресс ))) Аднака все равно любопытно...

В ответ на вопрос Александра

Вопрос - Я хочу выставить лимитный ордер, но мне необходимо чтобы при достижении заданной цены ордер исполнился сразу весь, даже если для этого придется покупать по невыгодной цене (аналог проскальзывания). Как это реализовать? Если я правильно понял, то при FOK, при нехватке ликвидности, ордер будет просто отменен и его придется выставлять заново.

—
Вариант:

Лимитка так не работает. То что вы хотите реализуется через алгоордера. На разных биржаж они называются и реализованы по разному. У бинанса это называется Stop Market Order. Вы указываете триггерную цену и при её достижении формируется маркетный ордер в любою сторону. Такое же есть у ByBit и называется у них Conditional Order и там можно выбрать срабатывание как Маркет Ордер .

Совсем немного освежил репозиторий с примерами по API Binance.

В частности добавил пакет для работы с Binance USD-M Futures. Пока там из интересного один метод instruments, кот позволяет собрать за одно обращение (и 2 запроса к API):

✅ все торгуемые в моменте инструменты и их фильтры
✅ минимальный лот каждого (с учетом MIN_NOTIONAL, MIN_QTY и текущей цены инструмента),
✅ точности огругления по всем метрикам (цена, колво),
✅ текущие цены по всем символам.
Возможно пригодится в кач шпаргалки.

Подписывайтесь на репо, будут ещё сниппеты.
Вопросы/пожелания по API Binance - можно в repo issues.